Парный трейдинг - Грааль есть
- Автор темы MrSerj
- Дата начала
MrSerj
Элитный участник
Да. Но только в том случае если происходит арбитраж в рамках одного брокера.
Кросс потом догонит. Если хотите понять, о чем я говорю. Откройте 1 треугольник в разные стороны, то есть в замок и Вы заметите как почти что постоянно идет колебание общего профита в валютном депозите, то больше то меньше. Но подобный прием практически не возможно использовать для извлечения реальной прибыли на Форексе (причин несколько и их обойти сложно). Различие же между кроссом и 2 парами из треугольника в итоге будет в весе 1 пункта.
MrSerj
Элитный участник
Кросс – это отражение положения дел основных пар из треугольника.
На фондовых рынках, как правило, кроссов нет, там только парами торговать.
Но в любом случае, даже при торговле кроссом по методу, нужно вести расчет раздвижек между 2 основными парами треугольника. :?:
И еще, я рекомендую в начале торговать на форексе именно 2 парами. В начале отточите мастерство на демо, по мере тренинга именно 2 парами, у Вас будет раскрываться особое видение рынка. Так сказать Вы постепенно начнете раскрывать занавес, где видны причинно следственные связи.
Последнее редактирование:
MrSerj, спасибо вам большое за ветку!Прочитал ее почти полностью.Для большинства начинающих трейдеров такое понятие,как расчет корреляции,очень сложно и непонятно.Не могли бы вы показать расчет корреляции хотя бы двух-трех пар(евро,фунт,йена)? Я,конечно понимаю.что вы уже описывали это,но я мало что понял.
Я имею ввиду показать на примере ваших открытых ордеров:
1. EURUSD +
"EURGBP";
"GBPUSD";
2. GBPUSD +
"EURGBP";
"EURUSD";
т.д..
Я имею ввиду показать на примере ваших открытых ордеров:
1. EURUSD +
"EURGBP";
"GBPUSD";
2. GBPUSD +
"EURGBP";
"EURUSD";
т.д..
Последнее редактирование:
MrSerj
Элитный участник
MrSerj
Элитный участник
А смысл? Чтобы огромная толпа шаг за шагом шла за мной, копируя сделки.
Нет. В этом учебы никакой нет, а значит и смысла тоже нет. Я уже говорил на этот счет. Повторюсь еще раз, моя задача не кормить Вас рыбой, а научить ловить рыбу, если Вы трейдер. Как ее ловить я уже подробно описал, а так же уже большое количество ответов на разные вопросы накопились здесь в ветке. А если хотите посмотреть, как были проведены сделки, в отчетах которые я выкладываю видно достаточно истории сделок по множеству кроссов, берите и смотрите по истории. Хотя по какому принципу идет торговля так же было озвучено еще до начала торговли.
Для тех, кто предпочитает инвестировать в метод, а не самому торговать, позже будет представлена возможность. Об это я уже говорил.
MrSerj
Элитный участник
Если эта разница входит в Ваш торговый диапазон по раздвижке этого треугольника, то производится торговля. Профит ставится с погрешность 10-20%, в Вашем случае в районе 44-49 пунктов (с учетом спреда). Стоп зависит от применяемой Вами уловки. Так же профит может быть и меньше, но не превышающий размера погрешности.
letomillion
Интересующийся
MrSerj
Элитный участник
А Вы возьмите, переверните одну пару (CHFUSD) и наложите на другую (EURUSD), таким образом, Вы увидите картину (EURUSD/CHFUSD), как будто котировки ходят синхронно в одну сторону (на подобие, к примеру, EURUSD и GBPUSD), различие только в раздвижках. Так вот если бы мы перевернули одну из пар и вычислили раздвижку, к примеру, Евро опередил Франк вверх, то мы бы купили франк и продали евро. Но так как у нас котировки зеркально перевернуты изначально, то в данном примере мы продаем евро и франк, чтобы получить хедж.
Последнее редактирование:
Глупый вопрос наверное, но всё таки: каким индюком это можно сделать, если не сложно поделитесь.....
MrSerj
Элитный участник
Уловка № 7.
«100% вероятность прибыли. Хедж между наличным рынком и фьючерсном.»
Если не вдаваться в подробности функционирования фьючерсного рынка и торгуемых там контрактов. Можно выделить основу – это заранее известно, что цена на конец истекания фьючерсного контракта уравновесится с ценой наличного торгового инструмента.
Что мы делаем: Берем наличный торговый инструмент и фьючерс на этот торговый инструмент. Начинаем мониторить между ними раздвижку, в тот момент, когда раздвижка между ними превысит заранее нами установленный порог (так чтобы раздвижка в итоге покрывала все издержки и давала прибыль), мы входим в хедж между наличным торговым инструментом и фьючерсным контрактом на тот же торговый инструмент. Таким образом, у нас имеется определенная гарантия итоговой прибыли, так как известно, что цены наличного торгового инструмента и фьючерса на этот инструмент на момент исполнения фьючерсного контракта уравновесятся и станут идентичны.
«100% вероятность прибыли. Хедж между наличным рынком и фьючерсном.»
Если не вдаваться в подробности функционирования фьючерсного рынка и торгуемых там контрактов. Можно выделить основу – это заранее известно, что цена на конец истекания фьючерсного контракта уравновесится с ценой наличного торгового инструмента.
Что мы делаем: Берем наличный торговый инструмент и фьючерс на этот торговый инструмент. Начинаем мониторить между ними раздвижку, в тот момент, когда раздвижка между ними превысит заранее нами установленный порог (так чтобы раздвижка в итоге покрывала все издержки и давала прибыль), мы входим в хедж между наличным торговым инструментом и фьючерсным контрактом на тот же торговый инструмент. Таким образом, у нас имеется определенная гарантия итоговой прибыли, так как известно, что цены наличного торгового инструмента и фьючерса на этот инструмент на момент исполнения фьючерсного контракта уравновесятся и станут идентичны.
Delphinchik
Новичок форума
Henst
Новичок форума
Можно подробнее об этом? Мало знаком с наличным рынком и фьючерсами.