Парный трейдинг - Грааль есть
- Автор темы MrSerj
- Дата начала
LMaster
Активный участник
Код действительно, трудно читаем. А вот то что в визуализации тестера не отрисовывается лайн напрягает не по детски. Я так понял что это баг метаквотов - неотрисовка индикаторов. И как его побороть в коде пока не понял. А без визуализации можно и по логам или в тестере мышкой наводишь на бар а в окошке показываются значения лайна, но намного это тяжелее - оценить корректность работы алгоритма.
По поводу идей. Пока так представляю возможный вариант. Существует две раздвижки:
1. Раздвижка между осциляторами. Её показывает, например, лайн - необходима для определения 0-точек и оценочной величины раздвижки.
2. Абсолютная - в валюте - рассчитывается виртуально от 0-точки первой раздвижки до следующей 0-точки необходимыми лотами.
Раздвижка 2 в 0-точке должна схлопываться и иметь экстремумы совпадающие с экструмумами раздвижки первого типа. Но так как это не реально реализовать, то необходима калибровка (такое определение дал SilverKZ и оно мне понравилось) индикатора раздвижки 1-го типа для максимального приближения к этому идеалу. Автоматизировать процесс калибровки - сложно, но можно (в том же тестере например - осуществляя перебор параметров оптимизируя минимум расхождений - но это иногда, а чтоб на лету - тут череп комкать надо).
Имея калиброванный индикатор раздвижки первого типа, собираем статистику за достаточный период (как определять его длительность пока не ясно). Получаем массив величин раздвижек и результатов их схлопываний (из 2-го индикатора) между 0-точками (из 1-го индикатора). Находим оптимальную раздвижку для входа. Тут кто-как. Можно размер выбрать, когда 80% прибыльных получатся (так MrSerj предлагает), можно от среднеквадратичного отклонения плясать. Много как можно.
А уж потом можно и ММ прикручивать.
NeKolla, поправьте если где ошибся.
Последнее редактирование:
Как вариант, можно работать на M1, на любом рынке, но с большим периодом МА. По крайней мере для моей тс это эффективней, чем работать на H1, например, с более быстрым МА. Плюсы - торговля на уровне, "где нет манипуляций" (большой период МА) и точность входа в рынок (период M1).
А не проще ли анализ проводить по кроссам. Если поставить тот же Zero lag MACD например в кросскеврфунт, становиться видно где график достиг локального максимума или минимума. А где уж большая раздвижка по мажорам как не в зоне локального экстремума кросса? А искать раздвижки по мажорам искать нулевую точку только усложнять себе жизнь притом сильно судя по некоторым постам
У нас разговор глухого со слепым. Вы используете тот же индикатор? Алгоритм входа такой же? Алгоритм выхода? Если все один-к-одному, у нас должен быть один результат. Если вы используете иной алгоритм, то точки входов-выходов будут разные. Что тут непонятно? Если входы осуществляются неверно, значит надо изменить алгоритм входов-выходов: жду конкретных предложений. А "охриневать" я сам умею.
Оценить правильность работы алгоритма (грубо) вы можете наложив Лайн на график после прогона и сравнив со значками входа-выхода.
Можно записывать в лог параметры и входе-выходе. В конце кода совы блок вывода параметров в лог.
По опыту: я уже экспериментировал с различными вариантами сигнальных индюков на основе машек, и вывод: результаты очень сильно зависят от ТФ и периода. Идея калибровки, т.е. автоизменения этих параметров - здравая, но от чего плясать?
"Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю" (с) Архимед
NeColla
Элитный участник
так я же Писал уже - наложив Лайн на график после прогона я увидел КУЧУ ошибок...
от сделок на одной свечку - до полной противоположности сделки - там гнде надо бай стоит селл или вообще сделки нет....
Поэтому и говорю - чтото не так в сове...
====
конечно будет зависеть от ТФ где МАшки применять... или на часовке сигнал по периоду 45 или на минутках такой сигнал НЕ подходит... - или у тебя Заблуждение что Параметры МАшек должны быть Одни и теже на всех ТФ?
---
а от чего плясать
тут мрСерж уже говорил - Адаптируй по хистори за последние полгода бэк - 2 недели форвард - и оптимальные параметры на текущую сделку...
от сделок на одной свечку - до полной противоположности сделки - там гнде надо бай стоит селл или вообще сделки нет....
Поэтому и говорю - чтото не так в сове...
====
конечно будет зависеть от ТФ где МАшки применять... или на часовке сигнал по периоду 45 или на минутках такой сигнал НЕ подходит... - или у тебя Заблуждение что Параметры МАшек должны быть Одни и теже на всех ТФ?
---
а от чего плясать
тут мрСерж уже говорил - Адаптируй по хистори за последние полгода бэк - 2 недели форвард - и оптимальные параметры на текущую сделку...Можно и на М1. Вот только что с этим делать?
Вложения
NeColla
Элитный участник
а это от заблуждения, что можно по единому Сигналу в рынок войти...
сигналов будет 33% в +, 33% в - , 33% в 0
тут без ММ не обойтись и легче в одну ногу долиться чем ковыряться с кроссом - кстати алгоритм предназначен Не только для валют но и других рынков где кроссов нет, и что ты будешь делать когда от 2пар люди перейдут к 8ми
NeColla
Элитный участник
так я же Писал уже - наложив Лайн на график после прогона я увидел КУЧУ ошибок...
от сделок на одной свечку - до полной противоположности сделки - там гнде надо бай стоит селл или вообще сделки нет....
Поэтому и говорю - чтото не так в сове...
====
конечно будет зависеть от ТФ где МАшки применять... или на часовке сигнал по периоду 45 или на минутках такой сигнал НЕ подходит... - или у тебя Заблуждение что Параметры МАшек должны быть Одни и теже на всех ТФ?
---
а от чего плясать
Я наложил, и не увидел ни одной. И что дальше, будем через мегафон друг на друга кричать?
Конкретно: даты, параметры совы и индюка, и я объясню почему вход и выход.У меня заблуждений по машкам нет, и если поиграться параметрами ТФ и периода, можно "подогнать" сову под идеальный результат. Только потом расширь или измени период теста и ... "охриневай"
Вот это мне понравилось: "адаптируй по истории". Можно по-русски, - это "подогнать" под историю?
LMaster
Активный участник
Есть параметры, которые нужно брать из исторических данных. И эти данные меняются редко. Простой пример: дневная стратегия на пробой с шириной канала EURUSD в 5 000 пипсов (по детски, как то, но для примера сойдет). Она работать не будет, так как этот ФИ никогда так не ходил (хотя никто не даст 100% гарантии что лет через дцать это не станет нормальным явлением). И канал нужно брать другого размера, посмотрев исторические стат хождения ФИ. Или это тоже подгонка.
Другое дело подстраивать по параметрам, изменяющимся несколько раз в месяц или даже неделю - тут подгонка, хотя если система может саморегулироваться "на лету", то это отдельная песня.
Так там еще хуже ситуация. А чем параметры МА 8/16 плохи? Из-за данного ТФ?ну дак покажи Вторую ногу то? какая Там ситуация? да Период для МАшек поправь
Вложения
NeColla
Элитный участник
NeColla
Элитный участник
слушай.. я может и ошибаюсь - НО у тебя на реверсной паре сделки открыты разно направленно - а надо в Одну сторону
типа Евра Бай и Франк тогда Бай а у тебя вроде в разные....
Да-да, и еще 300-400 сделок ручками и ножками и ...войдет в голову прапорщика Задова.
По второму: НЕ понял, что значит: "...НЕ открытие на расширении..." - вход должен быть на расширении?
Сделки на одной свечке - почему нет? Я же указывал, что тестировал с трейлинг-стопом - а теперь задумайтесь...
Отключите тр. с. и почувствуйте разницу.