MrSerj
Элитный участник
Факты в студию! А про пусты слова, я уже писал раньше.
И, похоже, чьи-то процитированные. Не утверждаю, но очень, похоже.
Парный трейдинг - Грааль есть
- Автор темы MrSerj
- Дата начала
Факты в студию! А про пусты слова, я уже писал раньше.
И, похоже, чьи-то процитированные. Не утверждаю, но очень, похоже.
MrSerj
Элитный участник
А я и не удивляюсь. Так как подобного ожидал. Я бы удивился, если бы не было подобного. Вот это да!
А так, причина понятна, откуда ненависть. Всем же хочется владеть одним им чем-то хорошим, в нашем случае прибыльным. Вот и нет, нет, всплывает ненависть. Это пройдет . Просто подобные люди не понимают, что их страхи что-то потерять (а отношении парного трейдинга), это всего лишь иллюзия, навеянная нашим человеческим Эгоизмом.
digitalriver
Подозрительн
Факты в студию! А про пусты слова, я уже писал раньше.
MrSerj, признайтесь сами себе. Да, система рабочая, но её КПД ниже какой-либо другой системы. Не утверждаю. но ваши же факты в студии. Вы за сутки беспрерывного втыкания в монитор заработали 30п. Не смешно ли? Самому себе не смешно? Сидеть тупо фтыкать в индюки, что бы заработать 30п в сутки. Есть полно систем попроще и с КПД если не на порядок, то раза в 2-3 выше. При этом не надо рассказывать что ваши 30п - гарантированные, лоси по вашей системе тоже будут.
MrSerj
Элитный участник
Опять слова, слова, слова. Факты давайте! Коньюктура говорите, а что это по вашему, сами то хоть знаете и что вы подразумеваете под переходом в тренд. К вашему сведению – Тренд присутствует всегда на рынке. Пример: Загляни на временной период, где в текущий момент находится флет. Нашли, видите влет? Видите! Хорошо. А теперь спуститесь на один или 2 временного периода ниже. Спустились? Хорошо. Что Вы видите? Опана! А тут оказывается тренд.
dmitrytkachev
NYSE-трейдер
Самый живокречащий приреальнейший факт http://forexsystemsru.com/324836-post20.htmlОпять слова, слова, слова. Факты давайте!
Всем искателям граалей обязательно к прочтению!!! )))))
Последнее редактирование:
MrSerj
Элитный участник
И опять слова, слова, слова. Факты в студию! Интересно посмотреть на эти, как Вы говорите полно-систем. Не смешите меня!
)) Чего Вы боитесь? А хотя какая мне разница. Идите и пользуйтесь этими полно-системами. А здесь учатся те, кому нужен этот метод. Вас ведь ник-то не держать в этой ветки. Но Вы же ведь сейчас здесь. Так в чем же дело? Ааааа! Оказывается не такие они и красочные эти полно-систем как Вы говорите. А может я ошибаюсь, если так, то я извиняюсь. Но попрошу не флудить в этой ветке и не вводить пустыми словами народ в заблуждения. Заранее Благодарю !
digitalriver
Подозрительн
И опять слова, слова, слова. Факты в студию! Интересно посмотреть на эти, как Вы говорите полно-систем. Не смешите меня!
Я-то как-раз не боюсь, и не истерю, в отличии от вас
И пользуюсь своей системой, у которой КПД в 2-3, а то и на порядок выше,чем ваша. Я просто не могу понять, зачем вы истерите уже 9 страниц(при чем с учетом того, что модераторы все время чистят каменты к вашей системе). Что в ней ТАКОГО? Любая система,даже состоящая из одной машки будет давать доход 30п в сутки.
MrSerj
Элитный участник
Ну и какой же это пример. А сколько лет они преуспевали, и какие они капиталы сколотили за это время, почему Вы об этом не говорите и на каком промежутке времени? Потом вроде Вы упоминали о секретности подобного подхода. Загибание в не пристойную позу и т.д. Разве нет? Хорошо. Давайте разберем, Ваш пример. Во первых, это реальный пример того, что принцип заложен в нашем методе, даже работал тогда. Хорошо, они слились на Дефолте России. Допустим, мы тоже будем торговать как они, чисто хеджем, без стопов. Окей! Через какой промежуток времени случаются в мировой экономике сотрясение? Жуткие беды сокрушаю мир. Возьмем не вероятную цифру в 5 лет. Так вот допустим, каждые 5 лет мир сотрясается и все кто в позе сливаются. Так? Так! Как мы может в этом случае остаться в прибыли? А очень просто. Знаете в чем была ошибка этого фонда? В том, что они не до просчитали тот момент, что этот закон природы подразумевает определенный процент сотрясений. Но мы то это знаем! Ведь так и предусмотрели этот момент. Так вот. Допустим мы на месте этого мега фонда, который сколотил головокружительный капитал на Парном трейдинге и мы знаем что вероятность разорится раз в 5 лет примерно, равняется 100%. Что мы делаем. А очень просто. Изначальный капитал, делим на 2 части. Половиной денег пускаем в рынок, половина лежит в банке, а банка в огороде зарыта. Что мы делаем дальше: По мере увеличения капитала в 4 или более раз за 4 года, сокращаем риски до изначальных 50%. А полученную прибыль в 150% от изначального полного капитала мы выводим, выкапываем банку в огороде, туда докладываем эти 150% выведенной прибыли. Что у нас получается в банке в огороде от изначального капитала у нас лежит уже 200%, и изначальных 50% в рынке. Теперь если пришел трендец в экономике, мы слились. А слили мы всего изначальные 50%, а Резервные 200% у нас зарыты в огороде. Далее цикл повторяется. Другой вариант: Изначально мы начали торговать 50%, пришел трендец, мы из слили, что мы делаем, выкапываем банку, заводим в рынок оставшиеся 50% и далее у нас как минимум есть 2 года в запасе. Далее через 2 года, мы выводим 150% прибыли, и продолжаем торговать изначальными 50%. Все! При любых раскладах мы в профите.
Кстати: Подобное уловка управления капиталом и рисками, очень актуальная для тех, кто торгует Мартингеилом.
Так что. Они слились потому что были слишком самоуверенны и не учли ключевой момент.
Последнее редактирование:
MrSerj
Элитный участник
По поводу фильтрации, я еще в начале писал. Я рассчитываю максимальное значение расхождения курсов от всех нулевых точек, к примеру, за период ближайшего пол года (этот временно отрезок зависит от временного периода, на котором ведется торговля). Далее по полученным данным, я рассчитываю в пунктах (иногда в валюте, но проще в пунктах) до куда дошло расхождение, а потом вернулось и сработал профит. Вычисляю расстояние так, чтобы примерно в 80% случаев дойдя до этого значение (С учетом погрешности. Погрешность - это расстояние от без убытка, до стоп-лосса. ), расхождение вернулось к нулевому уровню по валютному депозиту, то есть дало профит.
Если хорошо просчитать, то не составит особого труда определить наилучшее значение. К примеру, которое при соотношении лосс/профит 1/3 , дает профит по всем сделкам в 80% случаев. А можно и еще выше (частота торговли уменьшается), а так же и ниже (частота торговли увеличивается). Я же в начале описал, как это делать, но взял наихудшие значения, чтобы Трейдеры были готовы к худшему, но получили в итоге лучше, но даже в худшем случае, при соотношении лосс/профит 1/1, вы будете выходить в профит в 80 и более % случаев.
Еще использую портфельную торговлю, то есть, торгую по множество треугольников одновременно. Но в этом случае нужно хорошо рассчитать управление капиталом, чтобы свободная маржа была на весь портфель одновременно.
Последнее редактирование:
MrSerj
Элитный участник
Я-то как-раз не боюсь, и не истерю, в отличии от вас
Ну, вот видите как хорошо! Я только искренне рад за Вас. Хотите верти, хотите нет. А это правда. ;-)
MrSerj
Элитный участник
Вы знаете. Контролируемый флуд по теме и в меру. Это тоже хорошо. Можно сразу развеять всякие непонятно особо на чем основанные возмущения, ненависть, гнев, выпады разного характера.
Чтобы по сто раз одно и тоже не повторялось и не повторять. Но я, безусловно, с Вами согласен, тема ветки – это самое главное. Все остальное второстепенное.
dmitrytkachev
NYSE-трейдер
Как же, там указано - сколотили миллиарды, феноменальные доходности, все просто мечтали им дать денег в управление. Но потом слили все!!!!
Они не слились на дефолте России. Это просто был один из первых тревожных звоночков.
Они тоже хотели принять лосс. Но "благодаря" своим феноменальным успехам не могли - в той ситуации ликвидация их огромных позиций означала еще большее расхождение спредов и еще большие потери.
В том то и вся суть что подобного не случалось никогда и по их расчетам(математическим расчетам нобелевских лауреатов!!!!!) вероятность этого была слишком ничтожна чтобы принимать ее во внимание. И они тоже очень верили что ничего такого невозможного не произойдет.
Я ничуть не утверждаю что это не работает - я просто считаю (и есть чужой опыт) что рано или поздно ситуация измениться кардинально (то что было привычным перестанет быть таковым) и есть опасность слить все (прям как при использовании мартингейла). Дело в том что на финансовых рынках люди друг у друга пытаются забрать деньги и если вы имеете кого-то на деньги одним и тем же методом то те другие у кого вы забирали деньги рано или поздно откажутся делать так как раньше или у них тупо кончатся деньги. А это таки и наступит при широком распространении метода или при огромных размерах позиций. Есть более продуктивные способы которые не ставят вас в подобные зависимости.
MrSerj
Элитный участник
Тревожный звонок о чем. Это просто оправдание они себе придумали.
Какая разница нобелевские они лауреаты или нет. Такие же люди, как и все, просто продвинутые в определенных областях, не более. Они допустили грубейшую ошибку, даже в том случае, что не рассчитали нормально риски и капитал на случай форс-мажора (той же войны, катаклизма глобального, падения метеорита, революции и т.д.). А подобное было и не раз. Они пошли на «Авось пронесет» и на этом споткнулись, в погоне за большой наживой. Думаю, в этом крахе сыграл не маловажную роль их статус, когда они принимали решения о принятии такого большого риска, хотя и маловероятного. Даже законы физики гласят, что 100% вероятности не где нет. А все, потому что все без исключения подчинено самому главному закону природы – закону вибрации, в котором предусмотрен 1% всплеска и который может вылезти в 1 цикле или через череду циклов.
Вы абсолютно правы!
Этот слив, хороший урок для всех, который говорить, что нужно как бы все идеально не выглядело, предусмотреть страховку на случай появления этого 1% всплеска, из-за которого можно разорится. Пусть будут чуть меньше прибыли, зато спать можно спокойно.
Нет! Я об этом уже не раз говорил. К парному трейдингу это не относится, особенно на Форексе, где возможности просто колоссальные и при том, даже когда все будут торговать в разные стороны, с разными целями, частотой и все будут получать по итогам профит (потому как против законом природы не попрешь, они неизменны). А вот что может в итоге произойти, я уже писал Выше.
Последнее редактирование:
Олег К
Заблокирован
Поделитесь индюком что на графике у вас :-(
MrSerj
Элитный участник
Вы правы.
А Вы точно уверены, что нужно было открываться именно в той точке, в которой Вы открылись? Скажите мне Вы следовали инструкциям, просчитывали именно эти валюты на 15М периоде как у Вас на примере, по инструкции описанной выше и выводили ли Вы из полученных данный оптимальное значение расхождения для входа, выхода и стопа? Я вижу что нет, по своим расчетам чуть позже нужно входить, но и сейчас в принципе можно, что я и сделал.
Думаю, пришло время потихонечку, демонстрировать на практике, совместно с движением вперед.
Расхождение достигло 87% среднего расхождения за 2 недели. Я взял маленький период для расчета, чтобы быстрее шел процесс. В реале я использую от 2 месяцев до года. 
И в реале я не торгую по мелким тайм фреймах. По ранее описанной причине. Но для практики, будем использовать М15, чтобы быстрее было.
Последнее редактирование:
Kanava
Новичок форума
Очень тяжело выловить суть в ветке,среди кучи постов с руганью. Создайте ветку "Парный трейдинг быть или не быть" и флудите там! Вот лично мне интересно разобраться в системе.Не важно работает она или нет.Но я хочу понять что она из себя представляет.А стоящая она или нет дайте мне понять самому. Человек начал ветку что-бы поделится чем-то.Пусть делиться,зачем столько желчи. А если я захочу посмотреть на критику,то я зайду на ветку "Парный трейдинг быть или не быть" и почитаю. Вот digitalriver говорит ,что 30 пунктов это ерунда. Это Вам ерунда. А новичку за счастье,стабильно делать в день хотя бы 10 пипок. Сам прошел через это. И далеко не ушел кстати. 30 пипок (стабильных) это очень хорошо.