ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ , от практики к теории

[mister_arbitr]

нууу - чёйто вы уже совсем в дебри полезли - для форы достаточно в работе парного пользовать пар больше двух - и там совсем простой анализ - пары расходятся - либо ждем схождения или если были в сделке то ловим лосика, при схождении входим возможно чуток корректируя лоты в зависимости от принятых на груть лосей и с учётом что движучка в 50 пунктов завсегда даст 310 заместо 50 - ну грубо говоря одну доливку в 100.0 пунктов в раз.....

Давненько я вас не слышал....Как у вас успехи в этом направлении? Много веток перечитал с вашим участием....Ржал не плохо...недолюбливали вас, а зря..."Парник" бывает хорошо отрабатывает в 8 сделках из 10, но остальные 2 могут потянуть на дно

 

[ivanivan]

почему у меня все сильнее появляется желание обратить взор на фонду?
- из 7.5к инструментов всегда можно найти,что проторговать
- если ты торгуешь у нормального брокера, у тебя минимальная вероятность неторговых рисков
- там встречается жесткая связь между активами. непонятно какая да это особо и не важно нам
- там всегда можно намайнить подобные штуки.
- классический спред понятно как торговать
рис.1 спред на дневках, рис. 2 он же на М5, рис 3. графики активов по аск один и другой по бид.
to acronis - вот согласен,что ,возможно,подобные спреды надо строить и скальпировать его на М5 по аск-бид ценам.
может там и нет рыбы,но кто знает?

люди же умудряются арбитражить ближний и дальний фьчерсы,где на дальнем фьюче с объемами тоже не фонтан - уметь просто надо.

 

[acronis7]

з.ы. кстати,с финам может тянуть тиковые котировки вроде как даже. кто на МТ5 торгует,тому раздолье.

скачал тиковые котировки с финама (синим) и с дукаскопи (красным), сопоставил.

у финама какойто сплошной поток шпилек фигачит.
------------------------------------------------------------
я однажды работал с котировками финама, даже систему по ним составил, прибыльную). а потом увидел, что там говнокоты, с сплошными расширениями спредов.
------------------------------------------------------------
судя по графику, можно было бы даже арбитражить финам против дукаскопи, но эти расширения......

 

[acronis7]

почему у меня все сильнее появляется желание обратить взор на фонду?
- из 7.5к инструментов всегда можно найти,что проторговать
- если ты торгуешь у нормального брокера, у тебя минимальная вероятность неторговых рисков
- там встречается жесткая связь между активами. непонятно какая да это особо и не важно нам
- там всегда можно намайнить подобные штуки.
- классический спред понятно как торговать
рис.1 спред на дневках, рис. 2 он же на М5, рис 3. графики активов по аск один и другой по бид.
to acronis - вот согласен,что ,возможно,подобные спреды надо строить и скальпировать его на М5 по аск-бид ценам.
может там и нет рыбы,но кто знает?

скачай тиковые котировки по amu за день. сделай еще один столбец (аск минус бид). посмотри какие максимальные расширения спредов были за день. не выше ли они твоих раздвижек по двум фининструментам.

 

[ivanivan]

скачай тиковые котировки по amu за день. сделай еще один столбец (аск минус бид). посмотри какие максимальные расширения спредов были за день. не выше ли они твоих раздвижек по двум фининструментам.

круто)) если ты скажешь ГДЕ и КАК скачать потиковую историю,то я,может быть,так и сделал бы.
как я уже упоминал ранее,потиковая история стоит хулион убитых енотов. для примера
потиковая история для акций из NASDAQ 100 169 symbols $3000
в общем я не знаю,где взять такие данные. возможно,если через api целяться в какой-то платформе,то даст оттуда вытянуть какое-то колво дней потиковой истории,скорее всего,вряд ли больше недели. а так можно сидеть и записывать по нужным инструментам тиковую историю. кто-то писал,что так и делает,а потом анализирует.

з.ы. сравни данные с вот отсюда _http://mfd.ru/export

 

[justdoit]

скачал тиковые котировки с финама (синим) и с дукаскопи (красным), сопоставил.
Посмотреть вложение 250955
у финама какойто сплошной поток шпилек фигачит.
------------------------------------------------------------
я однажды работал с котировками финама, даже систему по ним составил, прибыльную). а потом увидел, что там говнокоты, с сплошными расширениями спредов.
------------------------------------------------------------
судя по графику, можно было бы даже арбитражить финам против дукаскопи, но эти расширения......

Разница в уровне и шпилях не смущает. А вот разница по времени...очч смущает...

 

[acronis7]

...

вот твоя акция. смотри какая она порваная.

круто)) если ты скажешь ГДЕ и КАК скачать потиковую историю,то я,может быть,так и сделал бы.
как я уже упоминал ранее,потиковая история стоит хулион убитых енотов. для примера
потиковая история для акций из NASDAQ 100 169 symbols $3000
в общем я не знаю,где взять такие данные. возможно,если через api целяться в какой-то платформе,то даст оттуда вытянуть какое-то колво дней потиковой истории,скорее всего,вряд ли больше недели. а так можно сидеть и записывать по нужным инструментам тиковую историю. кто-то писал,что так и делает,а потом анализирует.

з.ы. сравни данные с вот отсюда _http://mfd.ru/export

во сколько биржа открывается, через час? можно зайти и в режиме реального времени посмотреть какой у инструмента спред. не выше ли он твоих раздвижек.

 

[ivanivan]

люди же умудряются арбитражить ближний и дальний фьчерсы,где на дальнем фьюче с объемами тоже не фонтан - уметь просто надо.

процитирую себя еще раз. и пример приведу дальний и ближний фьюч на ртс.на дальнем график тоже рваный. однако люди умеют арбитражить их.
то,что я или ты не умеем это делать,не значит,что это невозможно в принципе. я не выбегу стометровку из 10с,я не напишу квантовую теорию гравитации (если что,ее еще нет. никто не придумал) ,но это не значит,что этого не случится никогда. а из 10с выбегают уже сейчас)

з.ы. спецом для тебя посмотрел- по одной ноге спред 4с,по второй 1.

 

[acronis7]

з.ы. спецом для тебя посмотрел- по одной ноге спред 4с,по второй 1.

ну, спасибо)
-----------------------------------------------------------
0.04*100+0.01*63=4.63
а раздвижки у тебя по 3 доллара...(

 

[ivanivan]

ну, спасибо)
-----------------------------------------------------------
0.04*100+0.01*63=4.63
а раздвижки у тебя по 3 доллара...(

а если ты вместо 4с, ноль по лимитнику? а если посмотреть на м1,м5 этот же спред? там может быть ширше он)) и ширее. я ж не знаю.я не пробовал.
практика- есть мерило истины.
и вообще,хз-хз. с указанными объемами у меня раздвижка рисуется в 40 дохлых президентов.в том посте она такаю худая из-за того,что по клозам линия строится

 

[ivanivan]

запилил для пробы ортогональную регрессию. время расчета сразу упало раз в 20,те же данные вместо 4мин,считает уже больше часа. какая тяжеловесная штука оказалась.
пока считает,пофантазируем на тему торговли подобных спредов.
на картинке этот спред на м15 с накинутым боллинджером и стаканы для обеих бумажек.
условия входа,если входим маркетами-спред пересек границы канала && ширина ББ>суммарного спреда *2 по аск-бид с учетом лотности && на краях стакана есть нужный нам объем.
выход - пересечение противоположной границы канала.
можно доливаться каждый раз,когда спред трогает границу канала.

 

[ivanivan]

супер! модер потер половину моих постов с результатами. как же -сэкономил 1 мегабайт дискового пространства. какой смысл тогда писать что-либо?
тогда просто итог без всяких отчетов - по ортогональной регрессии из той же выборки в отчет попало в 2.5 раза больше пар,чем по МНК,т.к. около 160. значения коэфтов регрессии из отчета совпадают до 2 знака с pairlab.значит не накосячил я. p-value коинтеграции тоже теперь близки по значению.

 

[acronis7]

тогда просто итог без всяких отчетов - по ортогональной регрессии из той же выборки в отчет попало в 2.5 раза больше пар,чем по МНК

тут люди перебором делают, кто немного больше знает - через мнк, а ты уже по ортогональной регрессии фигачишь)

p-value коинтеграции тоже теперь близки по значению.

что показывает этот p-value?

а если ты вместо 4с, ноль по лимитнику? а если посмотреть на м1,м5 этот же спред? там может быть ширше он)) и ширее. я ж не знаю.я не пробовал.
практика- есть мерило истины.
и вообще,хз-хз. с указанными объемами у меня раздвижка рисуется в 40 дохлых президентов.в том посте она такаю худая из-за того,что по клозам линия строится

нужно тестировать. в биржевых терминалах есть тестеры стратегий, так как в метатрейдере?

 

[ara66676]

И так, по порядку....
Запустил так скажем на горячую тест по джокерской системе, вкратце напомню...
подбираем синтетик с фигурой технического анализа "флаг" и при пробое фигуры входим в сделку...


Теперь дальше, робот подбирает синтетик сначала определяя движение тренда (от первой зелёной до второй зелёной вертикальной линии),
потом проверяет наличие флета(от второй зелёной до третьей зелёной),
далее наблюдает по рынку, если в течении часа происходит пробой открывает сделку, фиксирует прибыль при достижении 100% залога.

Запустил за полтора года и вот результаты....

Спойлер: график эквити и баланса

Спойлер: отчёт краткий

ну и полный отчёт...

Посмотреть вложение ДЖО ТЕСТ.rar

Скажу честно, картинка понравилась, за исключением одного долгого периода в зависании сделки...А так очень даже, с учётом что в работе помойму всего 8 пар..., прошу прощения, сейчас проверил не 8 , а 7 валютных пар....

 

[ivanivan]

тут люди перебором делают, кто немного больше знает - через мнк, а ты уже по ортогональной регрессии фигачишь)

что показывает этот p-value?

нужно тестировать. в биржевых терминалах есть тестеры стратегий, так как в метатрейдере?

слава богу,делается там все одной строчкой,больше времени занимает поиск самой инфы и да и потом пошаманить с результатами.
p-value..величина..я так понимаю,обычно сначала ориентируются сначала на нее. сравнивают ее с двумя порогами - 0.05 и 0.01. на том же pairlab,если значение меьше обеих величин,то типа ура-ура.
я хз, у меня,кроме тос,особо ничего не видел. но в тос тестера нет,есть визуализатор сделок на истории. пишешь скрипт небольшой с условиями,накидываешь на график ,он те сделки рисует и эквити. короче,как в tradingview,т.е. шляпа.

 

[ivanivan]

И так, по порядку....
Запустил так скажем на горячую тест по джокерской системе, вкратце напомню...
подбираем синтетик с фигурой технического анализа "флаг" и при пробое фигуры входим в сделку...
Посмотреть вложение 250997

Теперь дальше, робот подбирает синтетик сначала определяя движение тренда (от первой зелёной до второй зелёной вертикальной линии),
потом проверяет наличие флета(от второй зелёной до третьей зелёной),
далее наблюдает по рынку, если в течении часа происходит пробой открывает сделку, фиксирует прибыль при достижении 100% залога.

Скажу честно, картинка понравилась, за исключением одного долгого периода в зависании сделки...А так очень даже, с учётом что в работе помойму всего 8 пар..., прошу прощения, сейчас проверил не 8 , а 7 валютных пар....

прикольно. 2 вопроса - это ты робота замутил сам такого? и второй,классический-как ты отделяешь флэт от тренда? по какому критерию?

 

[ara66676]

прикольно. 2 вопроса - это ты робота замутил сам такого? и второй,классический-как ты отделяешь флэт от тренда? по какому критерию?

1 Да, робота сам замутил.
2 в этом роботе флет определяется как разница между максимумом и минимумом на втором участке меньшая в два ,три,четыре раза от движения тренда.... Тоесть, размах флета можно ставить в настройках....

 

[ivanivan]

небольшая жесть,которая прошла мимо меня как-то.
_https://www.mql5.com/ru/forum/67251
так что те,кто на мт5 тестирует на московской бирже, аккуратней. оказывается,у них демо и реал - это 2 разные вещи. притом существенно разные!
небольшая цитата

Добрый день.

На игровом сервере транслируются данные приближенные к боевой среде, реальные данные не транслируются.

С уважением,
Анастасия Теркина
Техническая поддержка ПАО Московская Биржа

и еще

Суть следующая.

Игровые торги проходят на игровом сервере биржи. То есть кроме наших клиентов там торгуют и клиенты других брокеров.
Далее. Если никто из игроков не совершает операций, то стаканы и графики транслируются с боевого контура биржи в игровой.
Когда я ставлю в демо версии заявку - в стакане демо версии она прибавляется к боевым заявкам.
Так как деньги виртуальные, то в качестве теста я могу например "пульнуть" заявку на 300 млн.
Эта заявка "соберет" стакан и на графике образуется свеча, которой на бою не было.

И так будет у всех брокеров.

так что на демо можно такого натестировать и наторговать,что потом будешь удивляться,как и почему депо у тебя улетает на реале.

 

[ara66676]

небольшая жесть,которая прошла мимо меня как-то.
_https://www.mql5.com/ru/forum/67251
так что те,кто на мт5 тестирует на московской бирже, аккуратней. оказывается,у них демо и реал - это 2 разные вещи. притом существенно разные!
небольшая цитата

и еще

так что на демо можно такого натестировать и наторговать,что потом будешь удивляться,как и почему депо у тебя улетает на реале.

для форекса такие игры не страшны.... , согласен что на реальном счёте чуть медленнее сделки проходят, но данные вроде как идентичны...

 

[acronis7]

небольшая жесть,которая прошла мимо меня как-то.
_https://www.mql5.com/ru/forum/67251
так что те,кто на мт5 тестирует на московской бирже, аккуратней. оказывается,у них демо и реал - это 2 разные вещи. притом существенно разные!
небольшая цитата

и еще

так что на демо можно такого натестировать и наторговать,что потом будешь удивляться,как и почему депо у тебя улетает на реале.

демо есть у Interactive Brokers и у Saxobank. там можно потестировать что-небудь. и там нормальные котировки.