ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ , от практики к теории

[acronis7]

зачем тебе больше 2х знаков на акциях? да, такие цены там бывают,но никто с этим не парится и все округляют до цента.

возьми акцию ETRM. два знака после запятой.
_https://www.google.com/finance/historical?q=NASDAQ%3AETRM&ei=WG-7V5nEOojHsQGWgbyoDg
теперь открой ее в платформе саксобанка - 4 знака.

объемы в акциях в данном случае взял для того,чтобы точно не было пропусков на дневках! а не ради предполагаемого спреда аск-бид))

в рассчетах по парному всегда нужно учитывать размер спреда (аск-бид).
потому что иногда будут расширения спредов по одному из парных инструментов, а ты их будешь принимать за развижку инструментов.

посмотри повнимательней котировки малоликвидных бумажек и увидишь,что там иногда по несколько дней не бывает ни единой сделки.соответственно котировок по таким дням нет-пропуски.

я смотрел только популярные акции , дневки. там нету пропусков.

ну и что, что нету сделки. значит в котировку нужно записывать цену лучшего продавца и лучшего покупателя этого дня.

ну разве что в этот день на рынке не было ни одного продавца и ни одного покупателя, тогда да...))))

на дневках без разницы пара пропусков. ну будет корреляция не 0.91,а 0.905. да и врот ей ноги))

ну может быть для рассчета корреляции...
а для тестов по парному - очень важно.

зачем тебе тиковая история на акцияч в парном трейдинге? апологет HFT? будешь колокейшн рядом с биржей ставить,чтоб арбитражить? если нет,то нафиг не нужны

не "потиковая" а "побаровая", бид и аск по клозу бара.

 

[ivanivan]

возьми акцию ETRM. два знака после запятой.
_https://www.google.com/finance/historical?q=NASDAQ%3AETRM&ei=WG-7V5nEOojHsQGWgbyoDg
теперь открой ее в платформе саксобанка - 4 знака.

в рассчетах по парному всегда нужно учитывать размер спреда (аск-бид).
потому что иногда будут расширения спредов по одному из парных инструментов, а ты их будешь принимать за развижку инструментов.


я смотрел только популярные акции , дневки. там нету пропусков.

ну и что, что нету сделки. значит в котировку нужно записывать цену лучшего продавца и лучшего покупателя этого дня.

ну разве что в этот день на рынке не было ни одного продавца и ни одного покупателя, тогда да...))))


ну может быть для рассчета корреляции... а для тестов по парному - очень важно.


не "потиковая" а "побаровая" бид и аск по клозу бара.

да,действительно,в твоей бумажке 4 знака. но ты бы еще потоньше пеннистак взял бы)) 17 центовую акцию выбрал)) для нее изменение в 1с уже 5% от стоимости))
ты снова путаешь фору с биржей.это тебе не метатрейдер,где свечи строятся по бид,спред разъехался без сделок,тебе и нарисовали свечу.обычно свечи строятся по last и так же по last записываются.и именно потому если не было сделок в этот день=>не было цен last=>нет истории за этот день.
и именно потому что цены last мне пофиг насколько там разъехался спред аск-бид,хоть его порвало весь. если не было сделок в этот момент,на свечах это никак не отразится.и расчеты по парному тоже все делают по last. разве что только у тебя одна бумажка бай,вторая селл и никак наоборот не будет никогда. тогда да,строй себе по аск-бид.иначе будешь туда сюда крутить-сейчас эту бумажку покупать нужны аск,а потом ее продавать-меняй уже на биды.

 

[acronis7]

ты бы еще потоньше пеннистак взял бы

это ты меня только что обидеть хотел или это я не разбираюсь в бирже?)))

ты снова путаешь фору с биржей.это тебе не метатрейдер,где свечи строятся по бид,спред разъехался без сделок,тебе и нарисовали свечу.обычно свечи строятся по last и так же по last записываются.и именно потому если не было сделок в этот день=>не было цен last=>нет истории за этот день.

я думал, что если стакан вот так простоял целый день,

то у дневного бара и опен будет 1.04753 и клоз 1.04753 и хай и лов такими же будут.

и именно потому что цены last мне пофиг насколько там разъехался спред аск-бид,хоть его порвало весь. если не было сделок в этот момент,на свечах это никак не отразится.и расчеты по парному тоже все делают по last. разве что только у тебя одна бумажка бай,вторая селл и никак наоборот не будет никогда. тогда да,строй себе по аск-бид.

сам говорил, что "космолеты выходят", а потом обнаруживается, что просто аск-бид высокий.) а теперь тебе уже аск-бид не важен.

иначе будешь туда сюда крутить-сейчас эту бумажку покупать нужны аск,а потом ее продавать-меняй уже на биды.

так и нужно.
---------------------------------------------------
а вообще как организовать тестирование:
нужны котировки по всем акциям за одинаковый период, в формате csv. 5000 файлов в одной папке. и программа на с++, которая перебором определила бы список всех возможных пар, и подтягивая эти пары с файлов рассчитала бы по ним коинтеграцию. в конце она должна выдать эксель файл с коеффициэнтами коинтеграции, отсортированными по убыванию.
только я на с++ программировать не умею.

 

[ivanivan]

за ночь намайнил из 100 акций)) итого 350 пар получилось.сверил. вроде до второго знака совпадает,значит не сильно накосячил). а вообще долго это.буду думать.
кто волочет - если записать в csv или txt матрицу размером 3500*250 или просто в память сразу все,это сильно затратно по оперативе? а то на моем калькуляторе не хватит,и он повиснет.

 

[ivanivan]

а вообще попалась вот хорошая пара. 1.5 года боковичек в размахе 10%. кросса cadnok почти ни у кого нет,там что можно через пару.

 

[ivanivan]

за ночь намайнил из 100 акций)) итого 350 пар получилось.сверил. вроде до второго знака совпадает,значит не сильно накосячил). а вообще долго это.буду думать.
кто волочет - если записать в csv или txt матрицу размером 3500*250 или просто в память сразу все,это сильно затратно по оперативе? а то на моем калькуляторе не хватит,и он повиснет.

потратив кучу нервов и мата,с помощью кувалды добился,чтобы матрица 100*100 теперь считалась ровно за 2 минуты. уже какое-никакое вменяемое время. обсчет всего рынка займет порядка суток-полутора.

 

[ivanivan]

запилил вариант с коинтеграцией. время расчета 100*100 3.5мин. а может просто потому что период для расчета взял почти в 2 раза длиннее.
судя по всему,по умолчанию в R тест самый простой,что-то типа,а может и такой же,как в гретл-тест без константы.потому что получаются самые близкие результаты у них. отобранные тут пары выборочно тест на pairlab не прошли. варианты для дальнейшего апргрейда-другие методы построения регрессии(т.к. самый обычный МНК дает почти один в один коэфты,как при приравнивании просто по ВР) и другие тесты? на pairlab результаты похожи на гретл по тесту с константой и квадратичным трендом плюс строят регрессию ортогональную.
может еще чего хотел добавить,но уже не помню.
в аттаче то,что насчитал. период с 01.07.15 по 01.08.16

 

[acronis7]

запилил вариант с коинтеграцией. время расчета 100*100 3.5мин. а может просто потому что период для расчета взял почти в 2 раза длиннее.
судя по всему,по умолчанию в R тест самый простой,что-то типа,а может и такой же,как в гретл-тест без константы.потому что получаются самые близкие результаты у них. отобранные тут пары выборочно тест на pairlab не прошли. варианты для дальнейшего апргрейда-другие методы построения регрессии(т.к. самый обычный МНК дает почти один в один коэфты,как при приравнивании просто по ВР) и другие тесты? на pairlab результаты похожи на гретл по тесту с константой и квадратичным трендом плюс строят регрессию ортогональную.
может еще чего хотел добавить,но уже не помню.
в аттаче то,что насчитал. период с 01.07.15 по 01.08.16

что это за R? там можно написать свою программу теста на коинтеграцию? или там можно только выбрать стандартный тест, типа "дики-фуллера" и "единичного корня"? R котировки подгружает или может работать также с файлами котировок?

 

[ivanivan]

что это за R? там можно написать свою программу теста на коинтеграцию? или там можно только выбрать стандартный тест, типа "дики-фуллера" и "единичного корня"? R котировки подгружает или может работать также с файлами котировок?

r скриптовый язык. СВОЙ тест на коинтеграцию ты может и сможешь написать в нем,благо он богат на разные фичи,но для этого его сначала придумать)) придумаешь его и назовут его в твою честь ,будет тест акронис-уткина)) просто там есть уже готовые тесты типа именно перечисленных тобой.и вообще для него есть порядка 4500 различных пакетов и дополнений,так что наверное только черта лысого ты там не найдешь. ты одни названия только уморишься читать.
если брать голый R,то работает с файлами котировок. есть пакеты уже готовые для трейдунов,с помощью которых можно тянуть котировки с гугл,яху,оанды и еще пары источников - пакет quantmod. есть пакет для рашен рынка rusquant- тянет котировки с финам,ртс и еще откуда-то. но я с этими пакетами с разбегу не разобрался.
есть пакеты для построения графиков,есть пакеты для тестирования стратегий,есть пакеты с тех.индикаторами.
наверное большинство литературы (начиная с самый ранних книг по парному от всяких эрни чанов и прочих) и научных работ используют его для парного трейдинга. ну кто-то еще через матлаб маньячит.

з.ы. кстати,с финам может тянуть тиковые котировки вроде как даже. кто на МТ5 торгует,тому раздолье.
и как уже упоминал есть API bridge к inter.brokers на нем

 

[transcendreamer]

Относительно простой тест на коинтеграцию (конь-интеграцию, хехе) можно запилить по распределению остатков, или можно ввести штрафной критерий в виде повышающего коэффициента к квадрату отклонения за непрерывное нахождение выше/ниже нуля.

 

[transcendreamer]

алсо поздравляю здесь присутствующих в теме:
тема попала в топ-10 форума!

 

[NeColla]

нууу - чёйто вы уже совсем в дебри полезли - для форы достаточно в работе парного пользовать пар больше двух - и там совсем простой анализ - пары расходятся - либо ждем схождения или если были в сделке то ловим лосика, при схождении входим возможно чуток корректируя лоты в зависимости от принятых на груть лосей и с учётом что движучка в 50 пунктов завсегда даст 310 заместо 50 - ну грубо говоря одну доливку в 100.0 пунктов в раз.....

 

[ivanivan]

нууу - чёйто вы уже совсем в дебри полезли - для форы достаточно в работе парного пользовать пар больше двух - и там совсем простой анализ - пары расходятся - либо ждем схождения или если были в сделке то ловим лосика, при схождении входим возможно чуток корректируя лоты в зависимости от принятых на груть лосей и с учётом что движучка в 50 пунктов завсегда даст 310 заместо 50 - ну грубо говоря одну доливку в 100.0 пунктов в раз.....

ого)) наше бурление вызвало самого неколу)) эдак скоро из небытия воскреснут мистер серж,джокер..и апологет кассир)) оказывается формула вызова демонов проста-побольше непонятных и длинных слов))) прям ко классике))
за себя скажу по твоему посту -мне вот как-то классическая раздвижка понятней,чем твой трансцендентный анализ и пляски с бубном)) к тому же ты так его толком и не спалил,или я не понял.что для меня равнозначно оО

 

[NeColla]

да там всё просто - берешь три пары к примеру - мажоры и их кросс - захлабучиваешь их с коэф на один экран и строишь три гистограммки их разниц - и смотришь на столбики - увеличиваются значение - ты не в сделке или с лосём вылазишь - начал столбик падать - влезай в него и доливками предыдущие лоси отбивай...

 

[acronis7]

СВОЙ тест на коинтеграцию ты может и сможешь написать в нем,благо он богат на разные фичи,но для этого его сначала придумать))

у меня он на vba, я просто спрашивал можно ли в r свой код теста втулить. а вариантов теста может быть много, вон transcendreamer несколько навскидку предложил.

 

[ivanivan]

да там всё просто - берешь три пары к примеру - мажоры и их кросс - захлабучиваешь их с коэф на один экран и строишь три гистограммки их разниц - и смотришь на столбики - увеличиваются значение - ты не в сделке или с лосём вылазишь - начал столбик падать - влезай в него и доливками предыдущие лоси отбивай...

ты имеешь в виду гистограммы первых разниц каждой пары? или гистограммы первых разниц попарно? если б ты еще скрины запиливал ,цены б тебе не было))

 

[ivanivan]

у меня он на vba, я просто спрашивал можно ли в r свой код теста втулить. а вариантов теста может быть много, вон transcendreamer несколько навскидку предложил.

ясно. тогда ответ прост-можно. а говоришь,программить не умеешь)

 

[ara66676]

А тем временем, третий робот наконецто закрыл серию в +20% .... итого на сегодня за почти три недели по трём роботам +19% при просадке около 18% ....

 

[ivanivan]

А тем временем, третий робот наконецто закрыл серию в +20% .... итого на сегодня за почти три недели по трём роботам +19% при просадке около 18% ....

круто. стоит как минимум запилить на центовик? сколько собираешься мониторить его,прежде чем на реал?

 

[ara66676]

круто. стоит как минимум запилить на центовик? сколько собираешься мониторить его,прежде чем на реал?

вобще не планирую отключать , мне как и любому трейдеру интересна живучесть работы этих роботов. а с центовым, ну как бы да, хотелось бы.... но не вариант даже 100 баксов нашкрести....кризис блин, сфера моей работы падает, потому активно тружусь умом в надежде забахать стабильную систему, с приемлемыми результатами...