ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ , от практики к теории

СидорМатрасыч · 26.08.2016

ara66676 сказал(а):
И так, по порядку....
Запустил так скажем на горячую тест по джокерской системе, вкратце напомню...
подбираем синтетик с фигурой технического анализа "флаг" и при пробое фигуры входим в сделку...
Посмотреть вложение 250997

Теперь дальше, робот подбирает синтетик сначала определяя движение тренда (от первой зелёной до второй зелёной вертикальной линии),
потом проверяет наличие флета(от второй зелёной до третьей зелёной),
далее наблюдает по рынку, если в течении часа происходит пробой открывает сделку, фиксирует прибыль при достижении 100% залога.

Запустил за полтора года и вот результаты....

ну и полный отчёт...

Посмотреть вложение 250999

Скажу честно, картинка понравилась, за исключением одного долгого периода в зависании сделки...А так очень даже, с учётом что в работе помойму всего 8 пар..., прошу прощения, сейчас проверил не 8 , а 7 валютных пар....

Оба-на! Многострадальная тема! Так так, а как ты портфели строишь? Давай колись, да поподробнее. Это ты все 35 портфелей на предмет "флага" анализируешь? Зона оптимизации флэта у тебя какой длинны? С регрессией разобрался?

ara66676 · 26.08.2016

СидорМатрасыч сказал(а):
Оба-на! Многострадальная тема! Так так, а как ты портфели строишь? Давай колись, да поподробнее. Это ты все 35 портфелей на предмет "флага" анализируешь? Зона оптимизации флэта у тебя какой длинны? С регрессией разобрался?

НУ ПЕРВОЕ, С РЕГРЕССИЕЙ НЕ РАЗОБРАЛСЯ. ВТОРОЕ, ДЛИНА ФЛЕТА ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В ПАРАМЕТРАХ, ТАК ЖЕ МОЖНО И ДЛИНУ ТРЕНДА ВЫСТАВЛЯТЬ, К ПРИМЕРУ, РАСЧИТЫВАЕМ ТРЕНД ОТ 89 БАРА ДО 55 , ПОСЛЕ ПРОВЕРЯЕМ НАЛИЧИЕ ФЛЕТА ОТ 55 БАРА ДО 1 И НА НУЛЕВОМ ОЖИДАЕМ ПРОБОЙ. САМ ФЛЕТ НЕ ФАКТ ЧТО БУДЕТ ФЛЕТОМ, У МЕНЯ ПРОВЕРКА НА ТО ЧТО МАКИМУМ И МИНИМУМ ВТОРОГО УЧАСТКА В ДВА ИЛИ ТРИ ИЛИ ЧЕТЫРЕ РАЗА МЕНЬШЕ ХОДА ТРЕНДА. ТОЕСТЬ К ПРИАЕРУ ТРЕНД БЫЛ НА 1000 ЕДЕНИЦ, А ЗОНА ФЛЕТА ОКАЗАЛАСЬ С РАЗМАХОМ В 250 ЕДЕНИЦ, ДАЁТСЯ ДОБРО НА ПРОВЕРКУ ПРОБОЯ....

ara66676 · 26.08.2016

НЕДЕЛЯ НА ФИНИШЕ, ПО ТРЁМ РОБОТАМ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ПОЧТИ 30% ПРИБЫЛИ...

ivanivan · 29.08.2016

что-то копался тут и вспомнилась штука одна.
своп-арбитраж...легко собрать замкнутый,уравновешенный треугольник и открыть ноги в разных ДЦ таким образом,чтобы суммарный своп был + (легко собирается такое даже визуально на myfxbook). а можно как-то автоматизировать и иметь целый набор подобных вариантов с наилучшей доходностью. Если уж внутри ДЦ они еще могут отследить и повлиять на размер свопа, то между ДЦ арбитраж вполне возможен.
достоинства:
- absolutely NO-RISK стратегия
- позиционная,практически не требует вмешательства (балансировка одной ноги время от времени,чтобы не перекосило лотность)
- с лотностью по ногам ,скажем, 1-1-1.5 лота можно легко в день на свопах получать 20-30 мертвых президентов. легко посчитать,что в год выходит около 7-10к.
- ну и последнее - есть возможность приобщиться к стратегиями "взрослых" дядек)) так делают инвест-банки и прочая нечисть.не на форе,конечно))

теперь недостатки,куда уж без них? и они убивают всю прЭлесть подобного
- ДЦ может в любой момент изменить свопы. необходимо отслеживать их раз в день. - не смертельно.
- и ГЛАВНЫЙ минус - нужна ну просто очень жЫрная котлета,чтобы держать на плаву ноги и отпугивать дядю колю,т.к. ноги буду расти в разные стороны-в одном ДЦ будет +,а в других минус. и на это требуется огромное депо((

acronis7 · 30.08.2016

ivanivan сказал(а):
...

зачем тебе тестировать 5000 американских акций за полтора суток? ты можешь протестировать хотя бы для начала 200 CFD акций на FxPro. может там найдешь чтото подходящее. и не нужно будет переходить на фонду, можно будет работать в обычном метатрейдере. с печом 100, а не 10.

СидорМатрасыч · 30.08.2016

ivanivan сказал(а):
что-то копался тут и вспомнилась штука одна.
своп-арбитраж...легко собрать замкнутый,уравновешенный треугольник и открыть ноги в разных ДЦ таким образом,чтобы суммарный своп был + (легко собирается такое даже визуально на myfxbook). а можно как-то автоматизировать и иметь целый набор подобных вариантов с наилучшей доходностью. Если уж внутри ДЦ они еще могут отследить и повлиять на размер свопа, то между ДЦ арбитраж вполне возможен.
достоинства:
- absolutely NO-RISK стратегия
- позиционная,практически не требует вмешательства (балансировка одной ноги время от времени,чтобы не перекосило лотность)
- с лотностью по ногам ,скажем, 1-1-1.5 лота можно легко в день на свопах получать 20-30 мертвых президентов. легко посчитать,что в год выходит около 7-10к.
- ну и последнее - есть возможность приобщиться к стратегиями "взрослых" дядек)) так делают инвест-банки и прочая нечисть.не на форе,конечно))

теперь недостатки,куда уж без них? и они убивают всю прЭлесть подобного
- ДЦ может в любой момент изменить свопы. необходимо отслеживать их раз в день. - не смертельно.
- и ГЛАВНЫЙ минус - нужна ну просто очень жЫрная котлета,чтобы держать на плаву ноги и отпугивать дядю колю,т.к. ноги буду расти в разные стороны-в одном ДЦ будет +,а в других минус. и на это требуется огромное депо((

В 2014 году я практиковал своповый арбитраж. Но не на треугольнике, как ты предлагаешь, ибо лично я не смог подобрать такой треугольник, в котором бы общий своп был бы со знаком плюс в пользу трейдера и при этом сам треугольник должен был быть как бы залокирован путём направлений позиций по трём валютным парам! Дилинги тоже не дурачки. Такого треугольника не существует! (это моё субъективное мнение, если ты путем подбора и расчётов докажешь обратное - буду рад!)

З.Ы. А торговал я своповый арбитраж по паре USDRUB, когда в 2014 году, её еще не сильно штормило и спреды были у брокера очень узкие. "Котлета" большая не требовалась (была одна возможность вовремя пополнять проседающий счёт, что бы не поздороваться с Колей Маржевым). Хотя с Колей мы тогда встречались частенько, и даже Стёпу Аутова я видел пару раз, на реальном счёте с депозитом в шесть нулей. Но это было не смертельно! Вообще торговля на свопах это есть старинная система - carry trade. И ты правильно указал - толстопузые дядьки её используют уже десятки лет. Но они несколько иначе её торгуют, и не в дилингах. :]]]

ivanivan · 30.08.2016

acronis7 сказал(а):
зачем тебе тестировать 5000 американских акций за полтора суток? ты можешь протестировать хотя бы для начала 200 CFD акций на FxPro. может там найдешь чтото подходящее. и не нужно будет переходить на фонду, можно будет работать в обычном метатрейдере. с печом 100, а не 10.

я протестировал)) но посчитал только корреляцию. все остальное сделать не могу,т.к. вытащить данные из мт в R не получится.

ivanivan · 30.08.2016

СидорМатрасыч сказал(а):
В 2014 году я практиковал своповый арбитраж. Но не на треугольнике, как ты предлагаешь, ибо лично я не смог подобрать такой треугольник, в котором бы общий своп был бы со знаком плюс в пользу трейдера и при этом сам треугольник должен был быть как бы залокирован путём направлений позиций по трём валютным парам! Дилинги тоже не дурачки. Такого треугольника не существует! (это моё субъективное мнение, если ты путем подбора и расчётов докажешь обратное - буду рад!)

З.Ы. А торговал я своповый арбитраж по паре USDRUB, когда в 2014 году, её еще не сильно штормило и спреды были у брокера очень узкие. "Котлета" большая не требовалась (была одна возможность вовремя пополнять проседающий счёт, что бы не поздороваться с Колей Маржевым). Хотя с Колей мы тогда встречались частенько, и даже Стёпу Аутова я видел пару раз, на реальном счёте с депозитом в шесть нулей. Но это было не смертельно! Вообще торговля на свопах это есть старинная система - carry trade. И ты правильно указал - толстопузые дядьки её используют уже десятки лет. Но они несколько иначе её торгуют, и не в дилингах. :]]]

эх,нерадивый ты ученик что-то)) обычно все начинают с пыток полного лока по парам,чтобы понять,что на форе там рыбы нет)) показываю 1 раз

и я не говорил про треугольник в одном ДЦ с + свопом.
eurusd +1, usdcad +1.12, eurcad -1 (пикчу смотри ниже).
по поводу - докажи! никому ничего не доказываю,т.к. не набираю адептов в секту. просто приведу пример и все.
да,кстати,можно брать не 3 ноги, а 1) просто лок по одной паре.
лок по одной паре
eurzar бай в в тикмилл -8.64п, селл в ХМ + 29.56п. итого + 21п профита в день, или 15 баксов в день. можно во втором ДЦ взять своп-фри счет,но я хз,как они учитывают отсутсвие свопом,в комиссиях или как. может своп-фри даже выгодней.
по приведенным примерам можно собрать лок с + свопом уже самостоятельно)
з.ы. и речь не о чистом керри-трейд,когда встал в сторону бОльшей процентной ставки. все равно они наверняка как-то хэджируются.

ivanivan · 30.08.2016

и еще по поводу одноногого арбитража. все тот же euruzar в случае флэтовой ситуации тебе "повезло", и просадка в одном дц составит "всего" 9000п=6000$.
в случае тренда просадка будет уже 25000п=16000$. вот такая вот котлета нужна,чтоб не засосало в стоп-аут.
правда,в другом дц будет такой же профит)) и будешь с ним бодаться,чтоб он отдал тебе твои 16к)) везде пИчаль прям))

acronis7 · 30.08.2016

ivanivan сказал(а):
эх,нерадивый ты ученик что-то)) обычно все начинают с пыток полного лока по парам,чтобы понять,что на форе там рыбы нет)) показываю 1 раз и я не говорил про треугольник в одном ДЦ с + свопом.
eurusd +1, usdcad +1.12, eurcad -1 (пикчу смотри ниже).
по поводу - докажи! никому ничего не доказываю,т.к. не набираю адептов в секту. просто приведу пример и все.
да,кстати,можно брать не 3 ноги, а 1) просто лок по одной паре.
лок по одной паре
eurzar бай в в тикмилл -8.64п, селл в ХМ + 29.56п. итого + 21п профита в день, или 15 баксов в день. можно во втором ДЦ взять своп-фри счет,но я хз,как они учитывают отсутсвие свопом,в комиссиях или как. может своп-фри даже выгодней.
по приведенным примерам можно собрать лок с + свопом уже самостоятельно)
з.ы. и речь не о чистом керри-трейд,когда встал в сторону бОльшей процентной ставки. все равно они наверняка как-то хэджируются.

представь, что ты торгуешь евро-доллар, и ночью расширения спредов по 100 пунктов!
так вот, по eurzar такая фигня...
_https://www.oanda.com/forex-trading/markets/recent?instrument=EUR/ZAR

обычная твоя ошибка, не смотришь аскминусбиды )

ivanivan · 30.08.2016

acronis7 сказал(а):
представь, что ты торгуешь евро-доллар, и ночью расширения спредов по 100 000 пунктов!
так вот, по eurzar такая фигня...
_https://www.oanda.com/forex-trading/markets/recent?instrument=EUR/ZAR

обычная твоя ошибка, не смотришь аскминусбиды )

и что? спред 1000п ночью? при 1 лоте, это запас по депо на расширение аск-бид "всего-то" 700$, 5% от просадки по тренду.
я привожу пример, а не готовое решение. если тебе интересен пример,ты начинаешь изучать его досконально со всеми нюансами.

Vlad Minkov · 06.09.2016

ivanivan сказал(а):
я протестировал)) но посчитал только корреляцию. все остальное сделать не могу,т.к. вытащить данные из мт в R не получится.

А какие проблемы с передачей данных из МТ4 в R?
Опишите, может подскажу.
Удачи

ivanivan · 06.09.2016

Vlad Minkov сказал(а):
А какие проблемы с передачей данных из МТ4 в R?
Опишите, может подскажу.
Удачи

сам не знаю,почему так написал)) то ли забыл про нее к тому моменту,то ли... есть же в кодебазе библиотека для этих целей,но я с ней дела не имел. а корреляцию считал просто скриптом Хрена. быстро,дешего и сердито))
я не программист и никогда не имел дела с передачей данных через сторонние библиотеки. сейчас специально открыл arbomat, глянул код. для меня темный лес. может я в нем и разобрался бы, но я для mt4r библиотеки знаю всего 2 примера для разбора -сам арбомат и пример в кодебазе. мне,наверное,маловато,да еще и без толковых комментов по коду (чтоб прям для совсем дураков

). потому даже проще оказалось первый раз видя R в глаза что-то в нем накидать)

ivanivan · 06.09.2016

пока писал пост, ничего вообще не получалось. как только отправил,сразу все сраслось))
самый примитив - расчет корреляции за период между 2 тикерами.
плохо,что нет дебага хоть какого нить,или я просто не нашел как.

ivanivan · 06.09.2016

аналог древнего скрипта хрена.
60 строк,вместо 450. правда,У него там еще сортировки идет.но все равно.
скорость расчета у хрена все равно фантастическая.
2016.09.06 19:50:52.026 корреляция XAUUSD,H1: uninit reason 0
2016.09.06 19:50:51.501 корреляция XAUUSD,H1: initialized
2016.09.06 19:55:08.940 Correlations XAUUSD,H1: uninit reason 0
2016.09.06 19:55:08.820 Correlations XAUUSD,H1: initialized
кто получше шарит - сделайте чтоб массив цен не циклом заполнялся,это долго,а копирейтс,например.

в общем,интересно. если разобраться,можно поковыряться с R.

P.S.
Upd. сделал с копиклозе, быстрее работать не стал. что еще можно сделать?

Vlad Minkov · 06.09.2016

ivanivan сказал(а):
пока писал пост, ничего вообще не получалось. как только отправил,сразу все сраслось))
самый примитив - расчет корреляции за период между 2 тикерами.
плохо,что нет дебага хоть какого нить,или я просто не нашел как.

Посмотрите примеры _https://www.mql5.com/ru/articles/1103
_https://www.mql5.com/ru/articles/2029
_https://www.mql5.com/ru/articles/1628
_https://www.mql5.com/ru/articles/2225
Отладку скриптов в Rstudio.
С МТ4 в R передавать только котировки. Все вычисления в Rterme.
Кстати в R есть пакет по парному трейдингу. Поищите в разделе "Финансы".
Удачи

ivanivan · 06.09.2016

Vlad Minkov сказал(а):
Кстати в R есть пакет по парному трейдингу. Поищите в разделе "Финансы".
Удачи

видел..там вообще 9к пакетов))
вопрос в другом- как дебажить через консоль или rstudio скрипт на mql4?
Upd.
ой,круто)) запустил дебагвью,теперь вроде видно,что происходит.
век живи-век учись))

ivanivan · 06.09.2016

Vlad Minkov сказал(а):
С МТ4 в R передавать только котировки. Все вычисления в Rterme.
Удачи

Владимир,круто)) подсмотрел в приведенных примерах. получается что вот такой вон конструкцией я могу передавать котировки в R,а там уже в самом скрипте на R делать все,что хочу? и тогда нет необходимости все эту муть дублировать в мкл4,как это сделано в арбомате том же?

Код:

int start()
{
   double      price1[], price2[],res;
  
   int         i;
   
   if (RIsBusy(R))
   {
      // last RExecuteAsync() is still not finished, do nothing.
      return(0);
   }
   
 
   CopyClose(Pair1,NULL,1,back,price1);
   CopyClose(Pair2,NULL,1,back,price2);
   RAssignVector     (R, "df1", price1, back);
   RAssignVector     (R, "df2", price2, back);
   [COLOR="Red"]RExecuteAsync(R, "source('/home/rip/test_corr.r')");[/COLOR]
   res= RGetDouble(R,"pr");
   Print("Ура Ура ",res);
   return(0);   
}

а там уже просто 2 строчки

Код:

x <-data.frame(df1,df2)
pr <- cor(x[,1],x[,2])

ivanivan · 06.09.2016

в общем запилил. считает 29 тикеров на глубину в 300 баров порядка 80-90с. вот такие вот результаты по UK Shares получились за 300 дней.да, adf тест считался по логарифмам цен,т.к. у них разброс в ценах бумажек может быть целых 2 порядка - 0.50GBP и 50GBP.

Vlad Minkov · 07.09.2016

ivanivan сказал(а):
Владимир,круто)) подсмотрел в приведенных примерах. получается что вот такой вон конструкцией я могу передавать котировки в R,а там уже в самом скрипте на R делать все,что хочу? и тогда нет необходимости все эту муть дублировать в мкл4,как это сделано в арбомате том же?

Код:

int start() { double price1[], price2[],res; int i; if (RIsBusy(R)) { // last RExecuteAsync() is still not finished, do nothing. return(0); } CopyClose(Pair1,NULL,1,back,price1); CopyClose(Pair2,NULL,1,back,price2); RAssignVector (R, "df1", price1, back); RAssignVector (R, "df2", price2, back); [COLOR="Red"]RExecuteAsync(R, "source('/home/rip/test_corr.r')");[/COLOR] res= RGetDouble(R,"pr"); Print("Ура Ура ",res); return(0); }

а там уже просто 2 строчки

Код:

x <-data.frame(df1,df2) pr <- cor(x[,1],x[,2])

==============================
Все верно за небольшим исключением.
1. При запуске вычисления скрипта в асинхронном режиме перед запросом результата вычисления обязательно проверять завершение(не занят). Иначе Rterm упадет. Это должно быть правилом.
Запуск в асинхронном режиме нужен только для длинных и тяжелых вычислений. Иначе есть просто Rexec.
2/ Это направление (парный трейдинг) исхожено и истоптано многими исследователями. Нет здесь хлеба.
Ищите в другом направлении - классификация.
Удачи

ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ , от практики к теории

Новичок форума

Активный участник

Активный участник

Местный житель

Новичок форума

Новичок форума

Местный житель

Местный житель

Вложения

Местный житель

Вложения

Новичок форума

Местный житель

Прохожий

Местный житель

Местный житель

Вложения

Местный житель

Вложения

Прохожий

Местный житель

Местный житель

Местный житель

Вложения

Прохожий