ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ , от практики к теории

acronis7 · 14.09.2016

почитал тут посты хрена. последнее время он занимался торговлей биткоинами.
тут он приводит сравнительную таблицу реальных спредов и синтетических.
_https://www.mql5.com/ru/forum/14006/page111#comment_653955
кто раздупляется, что такое синтетический спред?

ivanivan · 14.09.2016

acronis7 сказал(а):
почитал тут посты хрена. последнее время он занимался торговлей биткоинами.
тут он приводит сравнительную таблицу реальных спредов и синтетических.
_https://www.mql5.com/ru/forum/14006/page111#comment_653955
кто раздупляется, что такое синтетический спред?

если ты дочитал дальше,то там идет следующее

Код:

Ask_NMCBTC=MarketInfo("NMCBTC",MODE_ASK);
   Bid_NMCUSD=MarketInfo("NMCUSD",MODE_BID);
   Bid_Sell=Bid_NMCUSD/Ask_NMCBTC;

   Bid_LTCBTC=MarketInfo("LTCBTC",MODE_BID);
   Ask_LTCUSD=MarketInfo("LTCUSD",MODE_ASK);
   Ask_Buy=Bid_LTCBTC/Ask_LTCUSD;

соответственно,получаешь ты в обоих случаях btcusd. короче,как кросс в валютах черех мажоры. только это было 3 года назад,наверняка,арбитражеры уже выжрали данный перекос давно.

acronis7 · 17.09.2016

хочу заделать систему, типа хренфиксовской, где весь рынок можно описать несколькими инстрементами.
что еще туда воткнуть можно кроме мажоров? золото, серебро? стоимость валют переливается из одной в другую, куда еще может переливаться стоимость. в акции? может фьючерс sp500 добавить? а нет, он торгуется только 6 часов в сутки, лучше не добавлять.
может еще какую-то валюту добавить? юань?
у кого-то есть таблица объемов, какой валютной пары сколько торгуется в сутки на рынке?

transcendreamer · 17.09.2016

acronis7 сказал(а):
стоимость валют переливается из одной в другую, куда еще может переливаться стоимость.

крайне пагубная концепция
рекомендую сразу отказать от этой лженауки

Novikov · 17.09.2016

А я бы сказал, что не стоимость переливается, а объем, что в свою очередь двигает стоимость одной валюты относительно другой.
С чем transcendreamer ни как не хочет соглашаться ))

transcendreamer · 17.09.2016

Novikov сказал(а):
А я бы сказал, что не стоимость переливается, а объем, что в свою очередь двигает стоимость одной валюты относительно другой.
С чем transcendreamer ни как не хочет соглашаться ))

это верно (объем) но с практической точки зрения ты все равно этот объем никогда не увидишь тем более в реальном времени

acronis7 · 17.09.2016

вот нашел диаграмму

transcendreamer · 18.09.2016

acronis7 сказал(а):
вот нашел диаграмму

это проторгованный объем, он никак не поможет на практике так как нужно знать раздельные объемы шортов и лонгов а этой информации нет

acronis7 · 18.09.2016

transcendreamer сказал(а):
это проторгованный объем, он никак не поможет на практике так как нужно знать раздельные объемы шортов и лонгов а этой информации нет

да мне нужно только знать, какие финансовые инструменты являются наиболее торгуемыми в мире. объемы в основном между этими инструментами переливаются.
-------------------------------------------------------------------
чтобы понять нужно ли включать золото, нужно посмотреть его годовой торговый объем и сравнить его с объемом еур/усд.

нашел инфу, что на лондонской бирже металлов объем за год 10 трлн. а годовой объем еур/усд 100 трлн. 10% от евро, нужно брать. но это и золото и серебро, придется включать и то и то.

стоимость доллара еще может переливаться в акции. годовой оборот nyse 16 трлн долларов. пойдет. можно взять индекс сп 500(500 лучших американский акций) и включать его в торги каждый день по 6 часов.

что еще в мире имеет большой годовой торговый объем? нефть? но она сейчас крайне нестабильна...

ara66676 · 19.09.2016

transcendreamer сказал(а):
это проторгованный объем, он никак не поможет на практике так как нужно знать раздельные объемы шортов и лонгов а этой информации нет

раздельные объёмы можно увидеть из движения цены. а вот более правильно так это то что проторгованный объём это либо фиксация ранее установленной сделки либо новая открытая сделка. В случае когда новая открытая сделка мы типа угадываем направление и имеем копеечку, а вот когда это фиксация ранее открытых поз мы открывшись имеем лося, и любуемся его рогами )))

ara66676 · 19.09.2016

вот на картинке видно что во время бреексита активно двигались фунт и иена. посмею предположить что это был вход в сделку крупного игрока, и если это был вход в позицию то фиксация прибыли по идее должна быть после прохождения фунтом и иеной за границы что на рисунке.... вопрос в другом, какую прибыль обычно такие игроки считают приемлемой для фиксации??? либо вариант два это крупные игроки успели несколько раз за день взять то что хотели, и теперь чешут пузо наблюдая как масса долбится в ожиданиях... ))

transcendreamer · 19.09.2016

ara66676 сказал(а):
раздельные объёмы можно увидеть из движения цены

только если применять сатанинские ритуалы
и то постфактум а не наперёд

ara66676 сказал(а):
мы типа угадываем направление и имеем копеечку

если угадали дифференциал объемов
если нет то копеечка имеет нас

ara66676 сказал(а):
проторгованный объём это либо фиксация ранее установленной сделки либо новая открытая сделка

а как тогда объяснить существование поставочных контрактов? хехе

ara66676 сказал(а):
это был вход в сделку крупного игрока

не одного а многих, очень многих

ara66676 сказал(а):
и если это был вход в позицию

не было никаких позиций
это был перевод реальных активов из одной валюты в другую

ara66676 сказал(а):
какую прибыль обычно такие игроки считают приемлемой для фиксации

у таких игроков совсем другие инвестиционные горизонты

ara66676 сказал(а):
либо вариант два это крупные игроки успели несколько раз за день взять то что хотели

а это уже упоротые бесстрашные спекулянты

PS
межбанковский форекс и ретейловый форекс в терминале сильно разные вещи
банки не торгуют парами как мы тут копейки с таким-то плечом задрачиваем
там настоящие валютообменные операции

transcendreamer · 19.09.2016

acronis7 сказал(а):
да мне нужно только знать, какие финансовые инструменты являются наиболее торгуемыми в мире. объемы в основном между этими инструментами переливаются.

Теоретически можно сделать убер-модель мирового рынка в которой должны быть основные ликвидные активы включая разумеется основные валюты, сырьё, фондовые активы, недвижимость, секьюритизированные долги, но всё упрётся в данные, такую модель мог бы сделать наверное World Bank или BIS или может быть IMF иначе она будет моделью без данных, но далее модель нужно будет постоянно обновлять, но и в этом случае польза для трейдинга будет сомнительна, так как случившиеся движения (переливы реального капитала) не имеют большой прогностической ценности в будущем, например, с помощью этой модели мы будем знать сколько японских экспортёров репатриировали прибыли в месяц, сколько нефтетрейдеры реализовали нефти, если модель будет включать срочный сегмент рынка то мы будем знать форвардные объемы (впрочем это будет просто дублирование информации с соответствующих секций бирж, не более того), еще мы будем знать сколько активов суммарно перевели из валюты в валюту, допустим даже будем знать в каких инструментах эти активы были размещены после конвертации... ну хорошо, а дальше что? какую ценность это будет иметь для нас?

ara66676 · 19.09.2016

на счёт упоротых бесстрашных, зря ты так.... ещё лет пять назад как то видел короткое интервью как роботами с бешенными скоростями и делают прибыли в такие моменты...
на счёт перевода из одной валюты в другую , я это и называю входом в позу...
и то что на самом деле нахрен в больших суммах не нужны валютные пары я здорово понимаю, и так скажем даже опираясь на картинку я бы закупился фунтом, это в данный момент, ну и понятно что если у меня были раннее приобретённые иены то я бы их продал... а в такие как евро и швецарец вообщебы не вкладывался, толку с них околонулёвых....

ara66676 · 19.09.2016

transcendreamer сказал(а):
ну хорошо, а дальше что? какую ценность это будет иметь для нас?

чтобы не ломать сильно голову , наверное ценнее всего видеть скорость изменения цены....
грубо говоря есть средняя скорость динамики скажем 2%, если акстив отстаёт то есть вариант что он поползёт догонять, или наоборот если актив дал форсаж то есть вариант что у него клапана нахер прогорят как на моей хонде )))
правда есть так скажем небольшой кирдык, это когда мы не знаем что товарный поезд дошёл до станции и теперь поедет обратно.... )))

transcendreamer · 19.09.2016

ara66676 сказал(а):
роботами с бешенными скоростями

это упоротые роботы ))))) но если система работает то хорошо

ara66676 сказал(а):
на счёт перевода из одной валюты в другую , я это и называю входом в позу...

это маржинальная торговля
я же говорил про конверсию
приходишь в банк с миллиардом usd конвертируешь в eur на споте
через 2 дня валютируют нужную сумму без всяких поз
либо заключаешь форвард на определенную дату

https://ru.wikipedia.org/wiki/Конверсионные_операции

ara66676 сказал(а):
ценнее всего видеть скорость изменения цены....

ну это мы и так видим каждый день

ara66676 · 19.09.2016

transcendreamer сказал(а):
это упоротые роботы ))))) но если система работает то хорошо

блин ну почему упоротые ))) я понимаю что с нашими дилинговыми разговаривать о скорости глупо, но раз в месяц может быть при большом ходе тренда можно будет успеть гдето под конец тренда )))
но проверить можно).... так на всякий случай...

transcendreamer сказал(а):
ну это мы и так видим каждый день

видим да не успеваем )))...

ara66676 · 19.09.2016

transcendreamer сказал(а):
это упоротые роботы )))))

ты мне лучше помоги малость в коде, покажу что сам делаю, а ты может подскажешь как лучше(чтоб быстрее)

PHP:

for(int xx=ST2;xx>=ST1;xx--)
        {
         double    INDyK1=Equity_4I_Pairs(Symbol1,Symbol2,Symbol3,Symbol4,ST2,TF
(xx),LOT111,LOT222,LOT333,LOT444);
                     //Alert("=== ИНДЮК № "+(string)(ST2-xx)+" === "+(string)INDyK1);
                     if(INDyK1>MaXIMUM1[variant][w]) { MaXIMUM1[variant][w]=INDyK1; }
                     if(INDyK1<MiNIMUM1[variant][w]) { MiNIMUM1[variant][w]=INDyK1; }
                     if(INDyK1>SUM_EQWY*(ST2-xx)*TREND)
                       {
                        TREND_UP_1++;
                       }
                     if(INDyK1<(-1)*SUM_EQWY*(ST2-xx)*TREND)
                       {
                        TREND_DOWN_1++;
                       }
                     if(INDyK1<SUM_EQWY*(ST2-xx)*TREND && INDyK1>(-1)*SUM_EQWY*(ST2-xx)*TREND)
                       {
                        NO_TREND_1++;
                       }    
                     if(xx==ST1)
                       {
                        RAZNOST1=MaXIMUM1[variant][w]-MiNIMUM1[variant][w];
                        if(TREND_UP_1>TREND_DOWN_1 && (TREND_UP_1/NO_TREND_1)>=TREND_NAL){TREND_UP=true;}
                        if(TREND_UP_1<TREND_DOWN_1 && (TREND_DOWN_1/NO_TREND_1)>=TREND_NAL){TREND_DOWN=true;}
                       }
                    }
for(int xx=ST2;xx>=ST1;xx--)
                { 
                 double INDyK1=Equity_4I_Pairs(Symbol1,Symbol2,Symbol3,Symbol4,ST2,TF,(xx),LOT111,LOT222,LOT333,LOT444);
                 double MNK_INDyK=INDyK1-(SUM_EQWY*(ST2-xx)*TREND);
                 SUMMA_MNK_1=SUMMA_MNK_1+(MNK_INDyK*MNK_INDyK);
                 if(xx==ST1){SUMMA_MNK_1=SUMMA_MNK_1/(ST2-ST1);}
                }

ara66676 · 19.09.2016

обращаюсь ко всем присутствующим, может кто ещё понимает в коде и может подсказать как быстро определять тренд ( с заданным углом) , в данный момент работаю по школьному методу проверяя каждый бар, плюс добавил вариант на определение средеквадратичной(МНК) ошибки, но чёт он как то хреновасто определят по МНК....
подскажите варианты , можно разные , я уже как нибудь затолкаю это в mql5 и проверю...

ara66676 · 19.09.2016

ИНТЕРЕСНО , а найдутся покупатели на мой комп со всем его содержимым??? ))))

ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ , от практики к теории

Новичок форума

Местный житель

Новичок форума

Местный знаток

Гуру форума

Местный знаток

Новичок форума

Местный знаток

Новичок форума

Активный участник

Активный участник

Местный знаток

Местный знаток

Активный участник

Активный участник

Местный знаток

Активный участник

Активный участник

Активный участник

Активный участник