везде обман и замануха. может тогда стоит взять свою тысячу убитых енотов и нести не на фору непонятную, а на биржу? и торговать тот же EURUSD в виде нормального фьючерса? уж там то никто вас не обманет и не украдет бабло.
ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ , от практики к теории
- Автор темы ara66676
- Дата начала
везде обман и замануха. может тогда стоит взять свою тысячу убитых енотов и нести не на фору непонятную, а на биржу? и торговать тот же EURUSD в виде нормального фьючерса? уж там то никто вас не обманет и не украдет бабло.
ara66676
Активный участник
Уважаемые читатели и интересующиеся, в связи с тем что я так и не могу понять смысла уравнения регрессии я пришёл к своему соображению. О чём и хочу посоветоваться а может и узнать новое мнение. В общем задача такова: найти максимально трендовый синтетик из множества вариантов. Для себя увидел решение в переборе со сравнением на максимум и минимум в цикле , в случае если разница между максимумом и минимумом больше предыдущего значения то перезапишем показания макс и мин. По идее по завершению цикла мы найдём максимальный размах ( понятно что в учёте некоторое колличество баров.). Так вот вопрос, при таком переборе и определении может ли оказаться что размах зигзагообразного графика больше чем размах прямолинейного? Подумайте, поделитесь мыслями. Для меня как бы очевидно что прямолинейный будет иметь больший размах. Забыл добавить, стоимость всех синтетиков одинакова, тоесть на каждый тратится одинаковое колличество залога.
Последнее редактирование:
Как вариант:
Если правильно понял вопрос, то максимально трендовый синтетик можно найти при помощи индикатора Portfolio Modeller (автор transcendreamer). Индикатор считает размах синтетика относительно трендовой линии.
_https://www.mql5.com/ru/code/11859
Затем можно будет с помощью перебора найти тот синтетик, в который входит наименьшее количество лотов, по идее, он и будет самый шустрый.
Вложения
Последнее редактирование модератором:
ara66676
Активный участник
Не совсем то что хотелось узнать, я знаю работу трансдримера.... Как раз таки у него и используется регрессия и в коде аккуратно всё сложено, но я не понимая саму регрессию не хочу её использовать. И главный момент, у него ведется подбор лотов, а у меня в задаче на каждый синтетик одинаковая сумма не уточнил что и на каждый инструмент в синтетике тоже...
по мне,так ты в 100500 раз пытаешься изобрести велосипед.
не нравится работа транса,еще до него давно был арбомат и трендомат. читать тут _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827
но и там задача решалась,скорее всего,с помощью линейной регрессии и МНК.
в целом,каким бы способом ты не получил синтетик, если нет между парами фундаментальной связи,то он развалится на ООС,когда сразу,когда чуть позже.
на рис.3 показан тренд,построенный за полгода из 5 сильно скоррелированных пар,корреляция более 0.95. видно,что затем на ООС в течении почти 2 месяцев он все еще жив. можно было бы дождаться отката к нижней границе канала и входить.
и еще мне не понятна идея о равновесных лотах. если у тебя цена пункта одинаковая,как в примере выше,то еще ладно, а если нет? а еще есть волатильность,которая не учитывается равновесными лотами. в итоге у тебя получится,что какая-то пара все равно "тяжелее" остальных и будет задавать тон всему синтетику.
так что тут,скорее,вопрос ЧТО пихать для построения,чем КАК строить.
ниже по порядку-
рис. 1 - арбомат-трендомат
рис. 2 - 5 скоррелированных валют
рис. 3 - тренд из этих валют
и 4,на закуску, корреляция между парами.
не нравится работа транса,еще до него давно был арбомат и трендомат. читать тут _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827
но и там задача решалась,скорее всего,с помощью линейной регрессии и МНК.
в целом,каким бы способом ты не получил синтетик, если нет между парами фундаментальной связи,то он развалится на ООС,когда сразу,когда чуть позже.
на рис.3 показан тренд,построенный за полгода из 5 сильно скоррелированных пар,корреляция более 0.95. видно,что затем на ООС в течении почти 2 месяцев он все еще жив. можно было бы дождаться отката к нижней границе канала и входить.
и еще мне не понятна идея о равновесных лотах. если у тебя цена пункта одинаковая,как в примере выше,то еще ладно, а если нет? а еще есть волатильность,которая не учитывается равновесными лотами. в итоге у тебя получится,что какая-то пара все равно "тяжелее" остальных и будет задавать тон всему синтетику.
так что тут,скорее,вопрос ЧТО пихать для построения,чем КАК строить.
ниже по порядку-
рис. 1 - арбомат-трендомат
рис. 2 - 5 скоррелированных валют
рис. 3 - тренд из этих валют
и 4,на закуску, корреляция между парами.
Вложения
ara66676
Активный участник
Ну я не сказал для каких мне это целей, потому вопрос о сильной связи не важен. За инфу благодарю, ознакомлюсь. На счёт одинаковой стоимости каждого инструмента, смне важно чтобы работали залоговые как бы одинаково, и как раз разная волатильность мне даст то на что я положил глаз.
вопрос так и остаётся, при переборе как я описал окажется ли максимальный размах у прямолинейного или может быть так что зигзагообразный будет иметь больший размах.
если уж фантазировать,то как вариант-можешь модернизировать индюк транса-сделать в нем несколько вложенных циклов,которые будут последовательно подставлять символы из обзора рынка. соответственно ты посчитаешь таким образом ВСЕ возможные сочетания пар. Затем фильтруешь их по Range или Deviation и оставляешь только с самым большим размахом.)) Тут даже графика не нужна будет,можно оформить в виде скрипта,которые затем просто результаты запишет в файл-лотность,размах и т.д. А затем уже можно построить и график,чтобы посмотреть. Возьмешься за такое?)
Заодно,посчитав таким образом варианты по разным моделям, затем и узнаешь-что дает больший размах тренд по прямой линии или спред по осциллятору.
Заодно,посчитав таким образом варианты по разным моделям, затем и узнаешь-что дает больший размах тренд по прямой линии или спред по осциллятору.
Последнее редактирование:
acronis7
Новичок форума
transcendreamer, пора тебе уже проводить нам семинар по регрессии в mql4)
acronis7
Новичок форума
это ты уже отклоняешься от работы Неколлы к работе Джокера. зря.
ara66676
Активный участник
Колличество вариантов синтетиков из 4 пар посчитано =20475 может слегка ошибаюсь но точно помню что больше 20000 , лотность не меняю у каждой пары своя,
Но направление меняется , тоесть бай или село... В файл не записываю, сохроняю в массив некоторое колличество для следующего анализа....
Короче я так понял ни кто не может логически представить размах и сравнить... Ладно, буду лепить анализ с визуализацией , чтоб убедится самому, а потом можно и убрать визуализацию.
ara66676
Активный участник
Ну почему зря, надо для себя убедится, вот и хочу сделать, плю ещё несколько моделей опробовать, а не только флет и его пробой, есть много патернов которые хорошо работают.
не,никто не может))
а ты для анализа берешь 12 пар что ли всего?))
а то из ВСЕХ пар,если брать обзор рынка порядка 100,в твоем случае по 4 пары,получится что-то около 100млн. вариантов)) упаришься анализировать)
ara66676
Активный участник
Для анализа берётся 28 пар, из которых получается 20475 вариантов по 4 пары, каждый вариант может иметь ещё 8 вариантов ( направление сделки) .... Так что мне этого достаточно, а комп расчитает, чего ручками не сделаешь так быстро.... Особенно если каждые пять минут к примеру.....
и снова новость от метаков для тру парных трейдеров)))
осталось дождаться когда они наконец запродадут это кому-нибудь,а затем уже смотреть на этого кого-нибудь. а то снова будут офшорные регистрации где-нибудь на виргинских островах. а твои деньги будут лежать на счете этой компашки со свободным доступом,А не в американском клиринге на сегрегированном счету.
Последнее редактирование:
transcendreamer
Местный знаток
Неожиданно захожу в тему и обнаруживаю ...
РЕГРЕССИЯ
=============
Представим что есть в экселе несколько колонок c цыфрами A B C D; нужно сложить колонки A B C (по рядам) так чтобы результат (сумма) был максимально похож на D - это значит нужно минимизировать сумму отклонений по всем ячейкам:
A1+B1+C1 - D1 --> min
A2+B2+C2 - D2 --> min
A3+B3+C3 - D3 --> min
Для это нужно умножить каждый колонку на какой то коэффициент и у каждой колонки будет свой коэффициент:
A*k1 + B*k2 + C*k3 - D --> min
Алгоритм регрессии делает это автоматически и подбирает оптимальные коэффициенты, очевидно что колонки ABCD соответствуют валютным парам, а коэффицинты соответствуют лотам...... и вот только что мы построили модель спреда 3 к 1, а чтобы построить трендовую модель нужно в последнюю колонку забить тренд 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... тогда сумма инструментов будет похожа на тренд...... ФСЁ
когда рынок начинает переоценивать какую-то валюту так что трендовость и скорость роста это _разные_ понятия, а чтобы получить самый самый растущий синтетик можно в качестве целевой функции загнать экспоненту или степенную но только нужно помнить что эта функция очень чувствительная и если на участке рынка флэт то качество модели будет крайне хреновым...
поэтому:
1. оптимизация желательна так как лупить перебором это ваххабизм
2. после оптимизации нужна нормализация (приведение к масштабу) чтобы зигзаг и тренд имели одинаковый "вес"
А. бывает и зигзаг выбрасывает выше линейного (Брехит, все в ахуе продают фунт)
Б. экспоненты растут быстрее линейного
но в целом можно сказать что закон распределения рынка таков что линейный график обычно опережает все синтетики в среднесроке, вообще закон рынка опирается на другую функцию (о ней я умолчу здесь) и в силу определенных особенностей эта функция иногда бывает похожа на тренд (а иногда на нечто вроде лежачей параболы) тогда синтетик может по касательной пройти вдоль линейного тренда а затем он будет *неизбежно* отставать от тренда и это свойство полезно знать и можно использовать для граалестроения...
Стоимость синтетика (портфеля) это сумма по компонентам:
размер контракта переведённый в валюту депозита и умноженный на текущую цену контракта
то есть это - стоимость контракта в валюте депо - это те деньги которые брокер даёт в кредит трейдеру чтобы он открыл позицию, изменение этой стомости на жалкие проценты как раз и образует профит на счёте трейдера,
а залог это маржа которая считается по другим правилам и коэффициентам, и как я уже написал выше, выравнивать по марже - хреновый метод,
а волатильность синтетика (портфеля) - это его размах движения на графике переведённом в валюту депо - это уже третья величина, отличающаяся от стоимости и залога, волатильность зависит от стоимости и от подвижности синтетика.
Идеального метода нормирования (выравнивания) не существуют, поэтому можно пользоваться простыми эмпирическими правилами: если алгоритм позволяет то одиночные синтетики можно выравнивать по денежному значению целевой функции (например тренд вырос на 500 долларов), если же алгоритм этого не позволяет (допустим алгорим выдает безразмерные величины) то выравнивать стоимости портфеля (сумме стоимостей контрактов), а если нужно построить пакет синтетиков (пучок) то выравнивание по стоимости будет давать косяки в виде разбежности пучка потому что стоимость это значение присущее портфелю а не пучку, и если даже синтетики будут иметь равную стоимость это НЕ ГАРАНТИРУЕТ что они будут иметь похожую волатильность, поэтому модели пучков с трендовыми и любыми несимметричными функциями лучше оптимизировать в абсолютных координатах либо попытаться прописать алгоритм выравнивания по денежной волатильности, только не путать её со стоимостью! - денежная волатильность это виртуальный профит синтетика в диапазоне, и НЕ всегда однозначно связана со стоимостью (ибо рынок).
всё настолько просто что иногда не могут поверить что это ТАК просто и вот потому сложность в понимании
РЕГРЕССИЯ
=============
Представим что есть в экселе несколько колонок c цыфрами A B C D; нужно сложить колонки A B C (по рядам) так чтобы результат (сумма) был максимально похож на D - это значит нужно минимизировать сумму отклонений по всем ячейкам:
A1+B1+C1 - D1 --> min
A2+B2+C2 - D2 --> min
A3+B3+C3 - D3 --> min
Для это нужно умножить каждый колонку на какой то коэффициент и у каждой колонки будет свой коэффициент:
A*k1 + B*k2 + C*k3 - D --> min
Алгоритм регрессии делает это автоматически и подбирает оптимальные коэффициенты, очевидно что колонки ABCD соответствуют валютным парам, а коэффицинты соответствуют лотам...... и вот только что мы построили модель спреда 3 к 1, а чтобы построить трендовую модель нужно в последнюю колонку забить тренд 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... тогда сумма инструментов будет похожа на тренд...... ФСЁ
Нет ничего проще - загоняем пучок комбинаций в трендовую модель и смотрим какой больше нравится по размаху или по ровности тренда или как-то ещё, но тут я уже предвижу путаницу изза непонимания смысла терминов: "максимально трендовый" не означается самый выросший! (внезапно) - "максимально трендовый" означает = максимально похожий на *тренд* то есть на линию линейного тренда - стоит задуматься над этим - потому что возможны систетики которые растут быстрее чем линейный тренд - и такое тоже случается, не часто но случается на новостях или на мощном безоткате
когда рынок начинает переоценивать какую-то валюту так что трендовость и скорость роста это _разные_ понятия, а чтобы получить самый самый растущий синтетик можно в качестве целевой функции загнать экспоненту или степенную но только нужно помнить что эта функция очень чувствительная и если на участке рынка флэт то качество модели будет крайне хреновым...
- крайне архаичный и варварский алгоритм но в принцепе можно и так конечно....... впрочем если изначально модель плоская (как у пророка Джо например) то перебор сравнением вполне нормальная практика но пророк делает это ПОСЛЕ оптимизации а не ВМЕСТО оптимизации
несомненно....... только не нужно забывать что нужно сделать ПОЛНЫЙ ПЕРЕБОР всех лотов например от -10 до +10 с шагом 0,1 по Н инструментам тогда декартово произведение будет 201 в степени Н.... хехехе понадобится серьезная машина для такого то брутального буйства... только хардкор! = только брутфорс!
Конечно может почему нет, во первых заявленном алгоритме (мин-макс) оптимизации нет и синтетик может расти быстрее тренда запросто, во вторых тут еще важен вопрос масштабов, так как скорость роста понятие относительное и оно применимо только к некоторому объёму (масштабу) лотов и всегда можно найти зигзаг который больше тренда, но умножив тренд на число можно линейно расти быстрее этого зигзага, так что вопрос содержит элемент неопределенности (нечётко поставленная задача)...........
поэтому:
1. оптимизация желательна так как лупить перебором это ваххабизм
2. после оптимизации нужна нормализация (приведение к масштабу) чтобы зигзаг и тренд имели одинаковый "вес"
Очень верная интуитивная мысль но не до конца оформленная....... если "вес" двух синтетиков одинаков то как правило (т.е. обычно почти всегда, но не всегда) линейный растёт быстрее зигзагового но как я уже писал ранее возможны исключения:
А. бывает и зигзаг выбрасывает выше линейного (Брехит, все в ахуе продают фунт)
Б. экспоненты растут быстрее линейного
но в целом можно сказать что закон распределения рынка таков что линейный график обычно опережает все синтетики в среднесроке, вообще закон рынка опирается на другую функцию (о ней я умолчу здесь) и в силу определенных особенностей эта функция иногда бывает похожа на тренд (а иногда на нечто вроде лежачей параболы) тогда синтетик может по касательной пройти вдоль линейного тренда а затем он будет *неизбежно* отставать от тренда и это свойство полезно знать и можно использовать для граалестроения...
Вот тут есть большое заблуждение, стоимость синтетиков и залог -- это очень разные вещи, ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАЗНЫЕ, иногда это неочевидно и пытаются нормализировать под величину залога (даже сам великий гуру ХренФикс страдал этим заблуждением, а ещё он страдал логарифмированием цен, вот ведь академик блин), казалось бы очевидно что если к примеру во время Брехита все понят что залоги по фунту и евро выросли причем заметно выросли ну и разве не очевидно что в этом случае выравнивание под залог СИЛЬНО перекосит синтетики если в них есть фунт и евро! а иногда еще не разделяется понятие стоимости синтетика и волатильности синтетика - тоже глубочайшее заблуждение наших сект, необходимо срочно вдарить просвещением против заблуждений!
Стоимость синтетика (портфеля) это сумма по компонентам:
размер контракта переведённый в валюту депозита и умноженный на текущую цену контракта
то есть это - стоимость контракта в валюте депо - это те деньги которые брокер даёт в кредит трейдеру чтобы он открыл позицию, изменение этой стомости на жалкие проценты как раз и образует профит на счёте трейдера,
а залог это маржа которая считается по другим правилам и коэффициентам, и как я уже написал выше, выравнивать по марже - хреновый метод,
а волатильность синтетика (портфеля) - это его размах движения на графике переведённом в валюту депо - это уже третья величина, отличающаяся от стоимости и залога, волатильность зависит от стоимости и от подвижности синтетика.
Идеального метода нормирования (выравнивания) не существуют, поэтому можно пользоваться простыми эмпирическими правилами: если алгоритм позволяет то одиночные синтетики можно выравнивать по денежному значению целевой функции (например тренд вырос на 500 долларов), если же алгоритм этого не позволяет (допустим алгорим выдает безразмерные величины) то выравнивать стоимости портфеля (сумме стоимостей контрактов), а если нужно построить пакет синтетиков (пучок) то выравнивание по стоимости будет давать косяки в виде разбежности пучка потому что стоимость это значение присущее портфелю а не пучку, и если даже синтетики будут иметь равную стоимость это НЕ ГАРАНТИРУЕТ что они будут иметь похожую волатильность, поэтому модели пучков с трендовыми и любыми несимметричными функциями лучше оптимизировать в абсолютных координатах либо попытаться прописать алгоритм выравнивания по денежной волатильности, только не путать её со стоимостью! - денежная волатильность это виртуальный профит синтетика в диапазоне, и НЕ всегда однозначно связана со стоимостью (ибо рынок).
Последнее редактирование:
transcendreamer
Местный знаток
не всегда так но тем не менее меньше лотов выгодно ибо платим меньше спред и меньше лотов безопаснее чем больше лотов
а зачем интересно тебе это понадобилось?
любишь круглые числа?
да именно так и было
обязательно так и случится и это неизбежно
её вообще не обязательно понимать так как она сама всё делает
а вообще есть и другие алгоритмы например генетическая оптимизация
а можно дождаться излома и врубить вниз по хардкору
в случае трендовых портфелей всегда неизбежно 1-2-3 инструмента задают тон
а остальные - для страховки и балансировки
залоги совершенно неважно, важна волатильность
в принципе уже ответил выше, повторюсь что это зависит от ситуации, если рынок "условно-нормальный" то тренд растёт быстрее всех зигзагов, если чтото случилось то зигзаги выратут выше тренда и какое-то время там задержатся (шёпотом: но если перестроить синтетик с учетом новых данных то ....... )
или запустить portfolio multigraph там уже это все сделано
и идя таким путём через некоторое время сам станешь пророком Джо ))))))
проще в массив а оттуда сразу на график
этот вопрос кто из двух пророков сильнее будет вечным
как вечным будет вопрос что лучше тренд или флэт (спред)
на ключевые слова могут среагировать иллюминаты, нельзя писать о паттернах просто так
мощный подход но можно ограничиться 7 мажорами так как в твоем массиве будет дичайшее количество повторов защот того синтетики с кросс-курсами будут 1 в 1 похожи на синтетики с мажорами, а спред по немажорам выше (хотя тут всё еще от ситуации зависит, какой именно портфель)
новость то хорошая но сколько времени еще пройдет прежде чем какой-то биржевые брокеры начнут юзать МТ в полном масштабе ведь там еще работы выше крыши если я правильно представляю.... но было бы неплохо иметь в МТ разные индексы и хрючерзы
никто же не заставляет работать с тухлыми неизвестными кухнями, а например Кипрские законы насколько мне известно запрещают вести общие счета для клиентов, без разницы форекс или акции или чтото ещё, в BVI я думаю тоже нельзя просто так вывести налево (боюсь как бы известный персонаж снова не ввалился в тему по ключевым словами и не начал тут пропаганду труъ-правильного регулируемого трейдинга), а так вообще какая разница - трейдер шо на форе шо на фонде сольёт ЛОЛ
вопрос тут в чем-возьмем прошлую новость про бридж к IB. я так понимаю,что все брокеры в рашке,которые предоставляют доступ к америке,делают это либо через IB API,либо аналогичные. При этом они уже не являются тру брокерами,а будут суб-брокеерами,т.е. у них есть счет в том IB,они получили под него API. соответственно ТЫ через них не получишь свой собственный счет в IB,а твои деньги будут лежать или в офшорах,или на счете в IB,но уже у суб-брокера. Который на эти бабки может торговать,может выводить. и потом ты ххх надйдешь какие концы,т.к. у тебя именно с IB никаких отношений нет,а есть отношения с непонятной конторой с невнятной регуляцией,а то и без оной. вон наглядный пример ЮТ. проп-контора,которая вполне себе может проторговать все бабло клиетов и разбежаться,как тараканы по углам.
и еще - вопрос не в том сольем он САМ деньги или нет,а в том-ГДЕ эти бабки хранятся. зачем приумножать проблемы больше необходимого. есть рыночные риски-ты слил депо и есть нерыночные-твои бабки уплыли в офшоры
transcendreamer
Местный знаток
у меня деньги в оффшоре брокера но я не считаю это очень большим риском
неавторизованный вывод куда-то запрещает местное законодательство
регуляция как раз вполне понятная на то он и оффшор
здесь используешь слово "оффшор" с негативной коннотацией
но это скорее эмоциональный смысл а не юридический
оффшор это не зло а страна с проработанной регуляций
иначе бы там всё не сидели
конечно риск есть всегда
и наверное можно исхитриться и замаскировать вывод под торговые операции
но это уже намного сложнее
во всяком случае я не слышал чтобы у кого то в оффшоре деньги куда-то уплыли
(если конечно это не откровенная помойка типа броко)
а что ЮТ уже всё слили?
ну тогда почитай это _http://ru.forexmagnates.com/finansovyiy-broker-gt-capital-group-ne-perezhil-rassledovaniya-finra/
особенно уморительно звучит
прям таки верх надежности. я хз,кто-нибудь потом хоть что-то получил обратно от них. напоминает все те же - миллтрейд,броко,форекстренд и сколько еще таких было? все это постсовковые шараги с невнятной регуляцией-ну и что? кто обратно получил свое бабло? так что слить бабло с общих счетов никогда не было проблемой.
еще цитата
я хз,Как там что происходит,но мне представляется,что если твои бабки лежать на сегрегированном счете в клиринге,то тебе пофиг,что делается со счетами самой компании,даже если она вся по п...е пойдет и сгорит синем пламенем. однако эти товарищи под предлогом того,что заблокировны средства компании, съехали с темы.
з.ы. а ЮТ даже не говорит своим клиентам кто у них клиринг-мол,вы что,это же конкурентное преимущество! может у них вообще кухонная схема ,и все варится на домашнем серваке вишневского и компании.
з.з.ы помню я где-то читал пост товарища одного,может даже на этом форуме,торговал на бирже,все по-взрослому. тут ему брокер закрывает сделку,тот звонит менеджеру своему-мол,что за дела,куда делась моя позиция? тот ему не обламываясь говорит-погоди,щас мы ее восстановим! и востанавливают ее по ПРОШЛОЙ цене!! вопрос- КАК?
з.з.з.ы и ,мне кажется,ты путаешь про офшоры. офщоры-это упрощенное открытие компании,упрощенная ругуляция и ОТСУТСТВИЕ налогов. вот и все. а уж никакх не гарантия того,что у тебя разные счета с компанией и та не имеет к ним доустпа.
Последнее редактирование: