Портфельная торговля

[transcendreamer]

к вопросу о выборе метода оптимизации
1. ALGLIB
_http://www.mql5.com/ru/code/11077
что-то из этого...
Классы одномерной и многомерной оптимизации:
CMinCG - оптимизация методом сопряженных градиентов.
CMinBLEIC - оптимизация с линейными ограничениями в виде равенств и неравенств.
CMinLBFGS - оптимизация способом последовательного построения и уточнения квадратичной модели функции.
CMinQP - квадратичное программирование с линейными ограничениями в виде равенств и неравенств.
CMinLM - оптимизация методом Левенберга-Марквардта.
CMinComp - функции обратной совместимости.
2. FANN
_http://articles.mql4.com/ru/876
должно хватить простейшей сети с прямой пропагацией
3. MT4R
_http://www.mql5.com/ru/code/10684
требует установки R и хоть какого-то знания его языка
(если кто-то подскажет еще библиотеки - буду благодарен)

 

[transcendreamer]

= гибридные портфели =
вот еще примеры годных портфелей для гибридного метода
сейчас как раз начинается разворот по тренду

продолжая интенсивный диалог "сам с собой"...
строго говоря гибридным синтетиком является только последних их трех
первый и второй на картинке - синтетики типа "спред с выбросами"
и только на последнем (третьем) видно двойное поведение
спредовый коридор и "смещение"-"движение" коридора вниз
именно это и является гибридностью
причем степень перекоса можно регулировать немного меняя лоты
истинно-гибридные синтетики кажутся наиболее привлекательными
такой корпускулярно-волновой дуализм имеет выгоды
очень сложно ошибиться и торговать такой синтетик "неправильно"
даже пьяный орангутанг поймет что позиции в третьем должны быть шорт

 

[transcendreamer]

summary
скоро уже 2 месяца мой теме и моим бесчинствам на форуме
пора подвести некоторые итоги

затравкой темы было использование портфелей (синтетиков)
портфели бывают трендовые и спредовые
трендовые - красивы и более устойчивы но более редкие
спредовые - их больше на рынке но их равновесие неустойчиво
как компромисс - предлагается вариант гибридных портфелей

я продолжаю опираться на долгосрочную историю (от 1.5 года)
основной ТФ - daily, иногда - H4
аккуратное усреднение - необходимо
фильтры и традиционные индикаторы - не нужны

концепция динамических синтетиков провалилась
точнее - вся динамичность свелась к переоптимизации

следующий шаг - предиктивные модели
регрессией/оптимизацией можно не только складывать портфели
но и делать прогнозы движений анализируя групповую корреляцию
предварительные грубые тесты показывают потенциал этого направления
это путь к более сложным параметрическим моделям
а также - к автоматизации на mql
но это уже совсем другая история...

 

[transcendreamer]

...
хочется сказать большое спасибо всем кто принимал участие в обсуждении

...
бета-версия секретного индикатора появится на сайте mql
через некоторое время

...
хотел поехать в гонконг... но после крушения лайнера страшно...
чертовы политики...

...
похоже знаменитую виллу-крепость на майорке продадут раньше
чем я успею набрать достаточную капитализацию...

...
на этом я покидаю форум
больше не буду разрушать конституционный строй
и угрожать центробанкам своими граалями
на всякий случай: написать мне можно на transcendreamer яндекс ру
хорошего всем тренда и настроения!

 

[seka-s79]

Долгий был трейд просадка 32% прибыль 20%

Спойлер

1368307615 2014.06.13 00:20 buy 6.40 eurusd 1.35520 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.34134 -27.75 0.00 -781.44 -8 870.40
1368307616 2014.06.13 00:20 sell 7.60 gbpusd 1.69323 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.67740 -41.18 0.00 -719.91 12 030.80
1368307617 2014.06.13 00:20 buy 1.80 audusd 0.94257 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 0.92730 -5.43 0.00 698.97 -2 748.60
1368307618 2014.06.13 00:20 buy 4.20 usdcad 1.08557 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.09791 -13.44 0.00 -930.42 4 720.61
1368311551 2014.06.13 06:09 buy 0.18 audusd 0.94133 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 0.92730 -0.54 0.00 69.93 -252.54
1368311552 2014.06.13 06:09 buy 0.64 eurusd 1.35571 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.34134 -2.78 0.00 -78.15 -919.68
1368311553 2014.06.13 06:09 sell 0.76 gbpusd 1.69474 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.67740 -4.12 0.00 -71.99 1 317.84
1368311555 2014.06.13 06:10 buy 0.42 usdcad 1.08580 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.09791 -1.34 0.00 -93.08 463.26
1368311954 2014.06.13 06:53 buy 0.18 audusd 0.94163 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 0.92730 -0.54 0.00 69.93 -257.94
1368311966 2014.06.13 06:53 buy 0.64 eurusd 1.35574 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.34134 -2.78 0.00 -78.15 -921.60
1368311968 2014.06.13 06:53 sell 0.76 gbpusd 1.69601 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.67740 -4.12 0.00 -71.99 1 414.36
1368311971 2014.06.13 06:53 buy 0.42 usdcad 1.08589 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.09791 -1.34 0.00 -93.08 459.82
1368315354 2014.06.13 09:31 buy 0.18 audusd 0.94188 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 0.92730 -0.54 0.00 69.93 -262.44
1368315367 2014.06.13 09:31 buy 0.64 eurusd 1.35685 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.34134 -2.78 0.00 -78.15 -992.64
1368315377 2014.06.13 09:31 sell 0.76 gbpusd 1.69825 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.67740 -4.13 0.00 -71.99 1 584.60
1368315388 2014.06.13 09:31 buy 0.42 usdcad 1.08608 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.09791 -1.34 0.00 -93.08 452.55
1368317553 2014.06.13 10:49 buy 0.18 audusd 0.94114 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 0.92730 -0.54 0.00 69.93 -249.12
1368317554 2014.06.13 10:49 buy 0.64 eurusd 1.35697 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.34134 -2.78 0.00 -78.15 -1 000.32
1368317557 2014.06.13 10:49 sell 0.76 gbpusd 1.69899 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.67738 -4.13 0.00 -71.99 1 642.36
1368317558 2014.06.13 10:49 buy 0.42 usdcad 1.08563 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.09791 -1.34 0.00 -93.08 469.77
1368324914 2014.06.13 15:14 buy 0.18 audusd 0.93901 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 0.92730 -0.54 0.00 69.93 -210.78
1368324918 2014.06.13 15:14 buy 0.64 eurusd 1.35338 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.34134 -2.77 0.00 -78.15 -770.56
1368324919 2014.06.13 15:14 sell 0.76 gbpusd 1.69624 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.67741 -4.13 0.00 -71.99 1 431.08
1368324921 2014.06.13 15:14 buy 0.42 usdcad 1.08515 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.09791 -1.34 0.00 -93.08 488.13
1368340443 2014.06.16 06:09 buy 0.18 audusd 0.94004 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 0.92730 -0.54 0.00 68.53 -229.32
1368340444 2014.06.16 06:09 buy 0.64 eurusd 1.35398 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.34130 -2.77 0.00 -76.42 -811.52
1368340445 2014.06.16 06:09 sell 0.76 gbpusd 1.69823 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.67740 -4.13 0.00 -70.79 1 583.08
1368340446 2014.06.16 06:09 buy 0.42 usdcad 1.08525 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:48 1.09791 -1.34 0.00 -91.31 484.30
1368342860 2014.06.16 08:57 buy 0.18 audusd 0.94077 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:47 0.92730 -0.54 0.00 68.53 -242.46
1368342873 2014.06.16 08:57 buy 0.64 eurusd 1.35430 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:47 1.34130 -2.77 0.00 -76.42 -832.00
1368342891 2014.06.16 08:57 sell 0.76 gbpusd 1.70027 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:47 1.67739 -4.14 0.00 -70.79 1 738.88
1368342914 2014.06.16 08:57 buy 0.42 usdcad 1.08492 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:47 1.09788 -1.34 0.00 -91.31 495.79
1368488633 2014.06.20 10:30 buy 0.18 audusd 0.94059 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:47 0.92730 -0.54 0.00 60.34 -239.22
1368488634 2014.06.20 10:30 buy 0.64 eurusd 1.36119 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:47 1.34132 -2.79 0.00 -70.42 -1 271.68
1368488635 2014.06.20 10:30 sell 0.76 gbpusd 1.70583 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:47 1.67739 -4.15 0.00 -63.28 2 161.44
1368488636 2014.06.20 10:30 buy 0.42 usdcad 1.08224 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:47 1.09787 -1.34 0.00 -80.16 597.94
1368496170 2014.06.20 15:30 buy 0.18 audusd 0.93977 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:47 0.92730 -0.54 0.00 60.34 -224.46
1368496215 2014.06.20 15:30 buy 0.64 eurusd 1.35805 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:47 1.34133 -2.78 0.00 -70.42 -1 070.08
1368496239 2014.06.20 15:30 sell 0.76 gbpusd 1.70345 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:47 1.67738 -4.14 0.00 -63.28 1 981.32
1368496271 2014.06.20 15:30 buy 0.42 usdcad 1.07918 0.00000 0.00000 2014.08.08 19:47 1.09787 -1.34 0.00 -80.16 715.00
1368497101 2014.06.20 15:37 buy 0.18 audusd 0.93952 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:37 0.93134 -0.54 0.00 52.13 -147.24
1368497104 2014.06.20 15:37 buy 0.64 eurusd 1.35795 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:37 1.34295 -2.78 0.00 -56.82 -960.00
1368497106 2014.06.20 15:37 sell 0.76 gbpusd 1.70303 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:37 1.68298 -4.14 0.00 -54.28 1 523.80
1368497107 2014.06.20 15:37 buy 0.42 usdcad 1.07661 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:37 1.09180 -1.34 0.00 -68.83 584.34
1368723992 2014.06.30 18:56 buy 0.18 audusd 0.94280 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:18 0.93142 -0.54 0.00 41.52 -204.84
1368723993 2014.06.30 18:56 buy 0.64 eurusd 1.36882 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:18 1.34322 -2.80 0.00 -49.72 -1 638.40
1368723996 2014.06.30 18:56 sell 0.76 gbpusd 1.71001 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:18 1.68382 -4.16 0.00 -44.78 1 990.44
1368723998 2014.06.30 18:56 buy 0.42 usdcad 1.06718 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:18 1.09106 -1.34 0.00 -54.36 919.25
1368724774 2014.06.30 19:11 buy 0.18 audusd 0.94239 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:17 0.93141 -0.54 0.00 41.52 -197.64
1368724777 2014.06.30 19:11 buy 0.64 eurusd 1.36889 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:17 1.34320 -2.80 0.00 -49.72 -1 644.16
1368724780 2014.06.30 19:11 sell 0.76 gbpusd 1.71068 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:17 1.68380 -4.16 0.00 -44.78 2 042.88
1368724781 2014.06.30 19:11 buy 0.42 usdcad 1.06715 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:17 1.09120 -1.34 0.00 -54.36 925.68
1368733819 2014.07.01 00:00 balance IR 125.31
1368783985 2014.07.01 20:17 buy 0.18 audusd 0.95035 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:17 0.93141 -0.55 0.00 40.17 -340.92
1368783987 2014.07.01 20:17 buy 0.64 eurusd 1.36909 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:17 1.34321 -2.80 0.00 -47.90 -1 656.32
1368783988 2014.07.01 20:17 sell 0.76 gbpusd 1.71620 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:17 1.68385 -4.17 0.00 -43.58 2 458.60
1368783989 2014.07.01 20:17 buy 0.42 usdcad 1.06417 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:17 1.09118 -1.34 0.00 -52.59 1 039.63
1368786333 2014.07.01 21:38 buy 0.18 audusd 0.95004 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:17 0.93141 -0.55 0.00 40.17 -335.34
1368786337 2014.07.01 21:38 buy 0.64 eurusd 1.36839 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:17 1.34317 -2.80 0.00 -47.90 -1 614.08
1368786339 2014.07.01 21:38 sell 0.76 gbpusd 1.71585 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:17 1.68382 -4.17 0.00 -43.58 2 434.28
1368786340 2014.07.01 21:38 buy 0.42 usdcad 1.06355 0.00000 0.00000 2014.08.01 21:17 1.09119 -1.34 0.00 -52.59 1 063.87
1368834773 2014.07.02 20:03 buy 0.18 audusd 0.94391 0.00000 0.00000 2014.07.31 20:59 0.93020 -0.54 0.00 37.72 -246.78
1368834776 2014.07.02 20:03 buy 0.64 eurusd 1.36529 0.00000 0.00000 2014.07.31 20:59 1.33900 -2.80 0.00 -43.10 -1 682.56
1368834779 2014.07.02 20:03 sell 0.76 gbpusd 1.71587 0.00000 0.00000 2014.07.31 20:59 1.68878 -4.17 0.00 -41.18 2 058.84
1368834781 2014.07.02 20:03 buy 0.42 usdcad 1.06626 0.00000 0.00000 2014.07.31 20:59 1.08875 -1.34 0.00 -49.19 867.58
1368874287 2014.07.03 20:29 buy 0.18 audusd 0.93537 0.00000 0.00000 2014.07.25 21:45 0.93957 -0.54 0.00 27.07 75.60
1368874288 2014.07.03 20:29 buy 0.64 eurusd 1.36082 0.00000 0.00000 2014.07.25 21:45 1.34342 -2.79 0.00 -32.31 -1 113.60
1368874289 2014.07.03 20:29 sell 0.76 gbpusd 1.71540 0.00000 0.00000 2014.07.25 21:45 1.69793 -4.17 0.00 -28.74 1 327.72
1368874290 2014.07.03 20:29 buy 0.42 usdcad 1.06275 0.00000 0.00000 2014.07.25 21:45 1.08163 -1.34 0.00 -36.02 733.12

 

[seka-s79]

График

График

 

[seka-s79]

1369863106 2014.08.08 20:04 buy 7.40 gbpusd 1.67803 0.00000 0.00000 2014.08.12 20:05 1.68106 -39.73 0.00 0.74 2 242.20
1369863108 2014.08.08 20:04 sell 3.80 nzdusd 0.84668 0.00000 0.00000 2014.08.12 20:05 0.84388 -10.30 0.00 -55.86 1 064.00
1369863109 2014.08.08 20:04 sell 4.20 usdchf 0.90472 0.00000 0.00000 2014.08.12 20:05 0.90818 -13.44 0.00 -12.52 -1 600.12
1369863110 2014.08.08 20:04 buy 4.80 usdjpy 101.868 0.000 0.000 2014.08.12 20:05 102.223 -15.36 0.00 -9.17 1 666.94

 

[NeColla]

1369863106 2014.08.08 20:04 buy 7.40 gbpusd 1.67803 0.00000 0.00000 2014.08.12 20:05 1.68106 -39.73 0.00 0.74 2 242.20
1369863108 2014.08.08 20:04 sell 3.80 nzdusd 0.84668 0.00000 0.00000 2014.08.12 20:05 0.84388 -10.30 0.00 -55.86 1 064.00
1369863109 2014.08.08 20:04 sell 4.20 usdchf 0.90472 0.00000 0.00000 2014.08.12 20:05 0.90818 -13.44 0.00 -12.52 -1 600.12
1369863110 2014.08.08 20:04 buy 4.80 usdjpy 101.868 0.000 0.000 2014.08.12 20:05 102.223 -15.36 0.00 -9.17 1 666.94

ты главное не сдавай методу выбора валютных пар и размера лотов

 

[seka-s79]

ты главное не сдавай методу выбора валютных пар и размера лотов

Хорошо, не буду.

 

[165]

Хорошо, не буду.

ну хоть наводку дай

 

[Bbankir]

...
хочется сказать большое спасибо всем кто принимал участие в обсуждении

...
бета-версия секретного индикатора появится на сайте mql
через некоторое время

...
хотел поехать в гонконг... но после крушения лайнера страшно...
чертовы политики...

...
похоже знаменитую виллу-крепость на майорке продадут раньше
чем я успею набрать достаточную капитализацию...

...
на этом я покидаю форум
больше не буду разрушать конституционный строй
и угрожать центробанкам своими граалями
на всякий случай: написать мне можно на transcendreamer яндекс ру
хорошего всем тренда и настроения!

отмечусь, чтобы не терять тему
жаль, поздно заметил

 

[b2v2]

Seka. А можно попросить посмотреть три последние сделки Джокера (на mql)?

Все-таки вы по разному торгуете или есть общая логика?
Похоже, что все трое торгуют слегка по разному

To NeColla:
пока все нормально - ничего вообще не понятно, если сравнивать стейты твой, Джокера и Секи.

 

[transcendreamer]

секретный индикатор-оптимизатор опубликован, если что
_http://www.mql5.com/ru/code/11859
теперь все могут строить грааль-портфели )))

 

[Dark_Stranger]

секретный индикатор-оптимизатор опубликован, если что
_http://www.mql5.com/ru/code/11859
теперь все могут строить грааль-портфели )))

Спасибо большое, Добрый Человек!
Потестим грааль.

 

[b2v2]

секретный индикатор-оптимизатор опубликован

Спасибо. А осциллятор - это что такое? Регрессия на +1;-1; ... .
Или какой-то вариант с подбором параметров?

 

[transcendreamer]

Спасибо. А осциллятор - это что такое? Регрессия на +1;-1; ... .
Или какой-то вариант с подбором параметров?

да именно так
выбирается шкала по стоимости активов
и получается последовательно например +5000 -5000 +5000 -5000 ...

должен заметить что осциллятор обычно получается хуже чем спред
поэтому лучше использовать тип модели спред

 

[transcendreamer]

Все-таки вы по разному торгуете или есть общая логика?
Похоже, что все трое торгуют слегка по разному

посмотрел сделки уважаемых участников и понял что это что-то совсем иное чем портфельная торговля
так что да все торгуют по разному

 

[b2v2]

Итого получается пока у нас 3 варианта построения синтетика:
1. Регрессия на y=ax+b (трендовый синтетик - по МНК);
2. Регрессия на один из инструментов (горизонтальный синтетик - по МНК).
3. Регрессия на осциллятор (+;-;+;-; ... или , как вариант, синусоида).

4. В рецикле 4-й - оптимальный вариант по МНК из группы инструментов (похож на метод 2, но бывают отличия...).

Все с какой-то вероятностью работает (не 100%). У Джокера тоже последние корзинки бывают с минусами.

"Забыли"(в кавычках) еще стандартную методу построения спредов на машках. Это будем считать пятый вариант.

Может еще есть какие-то варианты (в паблике или не очень)?
Кому не жалко, пишите идеи. Можно в экселе и mql попрограммировать.

 

[transcendreamer]

Итого получается пока у нас 3 варианта построения синтетика:
1. Регрессия на y=ax+b (трендовый синтетик - по МНК);
2. Регрессия на один из инструментов (горизонтальный синтетик - по МНК).
3. Регрессия на осциллятор (+;-;+;-; ... или , как вариант, синусоида).

4. В рецикле 4-й - оптимальный вариант по МНК из группы инструментов (похож на метод 2, но бывают отличия...).

Все с какой-то вероятностью работает (не 100%). У Джокера тоже последние корзинки бывают с минусами.

"Забыли"(в кавычках) еще стандартную методу построения спредов на машках. Это будем считать пятый вариант.

Может еще есть какие-то варианты (в паблике или не очень)?
Кому не жалко, пишите идеи. Можно в экселе и mql попрограммировать.

да, в текущей реализации индикатора 3 варианта
вариант осциллятор я считаю самым слабым неэффективным, даже хотел выпилить нафиг
и по сути это тот же спред только чуть другой
и вариант по рециклу это тот же по сути но мат.модель чуть другая (через ковариацию)
и спред-регрессия и рецикл и осциллятор-регрессия - все одной крови
все эти модели минимизируют некое общее отклонение (точнее сумму квадратов)
вопрос лишь в том как именно считать отклонение

насчет трендовой регрессии - просто маленькое замечание
там не y=ax+b, там y=ax, свободного члена нет
(a и x - это векторы)

вариант спреда по мувингам я рассматривал но не нашел преимуществ
зачем считать с усреднением если можно считать по точным данным?

принципиально новые варианты можно генерировать если менять основной критерий оптимизации
например максимизировать количество пересечений с нулевой линией
или количество inside баров виртуального синтетика
или соотношение суммы пунктов возвратного движения к трендовому по типу ADX
попробовал разное, пока что классический МНК лучше всех

публично знаю только geworko

 

[pvl73]

В продолжении данной темы , хочу обратиться к продвинутым участникам данной дискуссии, по проблеме с которой столкнулся строя стратегию торговли по известному в данных кругах индикатору (xrenfx) - RecycleKefs .
Данный индикатор находит динамические коэффициенты для построения горизонтального синтетика . Автор применял 4-ре метода нахождения коэффициентов , самым оптимальным на его взгляд явился метод 4 нахождение через ко вариационную матрицу.

На данном графике индикатора отображается синтетик построенный по трём валютным парам , данный синтетик рассчитывется на задаваемую в историю глубину рынка параметр Depth.
На основе данного индикатора был написан советник .
Советник торгует заданной корзиной с изменением лотов по каждому инструменту рассчитанными Recyclekoefs на каждом новом баре.
При использовании советника и получения реальной Эквити корзины торгуемой по динамическим коэффициентам полученным из рецикла убедился что расчётный график индикатора Recycle отличается от реального графика торгуемого синтетика.
Особенно это проявляется на больших отклонениях синтетика от "нулевой линии"..

Получается так что реальный синтетик(Эквити) практически полностью совпадает с расчётным из рецикла при малых отклонениях , что приводит к профитной торговле сова.
При больших отклонениях от центра , реальный синтетик как-бы всегда запаздывает за расчётным ,а так как управление корзиной производится по рециклу (RecycleKefs)то реальная корзина закрывается не достигнув заданного профита.
Получается так что RecycleKefs достиг противоположной стороны канала и пересчитал коэффициенты для разворота синтетика к 0 , а реальная Эквити ещё не достигла заданной велечины , что приводит к убыткам .
Не знаю с чем связать данное явление , может с особенностями кода самого RecycleKefs в который автор заложил "что-то "от стохастика ( я не программист),может связано с самим математическим методом расчёта коэффициентов. Как с этим бороться не знаю.
Как то в ютюбе наблюдал ролик xrenfx по торговле на публичном счёте http://www.youtube.com/watch?v=vbCc_dJppSo
где видно что при просадке идёт рост объема. Предполагая, что на данном счёте торговля проводилась синтетиком с динамическими коэффициентами, пробовал производить усреднение корзин с увеличением объёма при большом отклонении от нуля , но желаемого эффекта не получил.
Может у transcendreamer по этому поводу будут какие нибудь мысли.
Сам индикатор исправленный под новые билды МТ-4 Посмотреть вложение !IND_RecycleKoefs2.mq4Посмотреть вложение !IND_RecycleKoefs2.ex4