transcendreamer
Местный знаток
Да если бы такие в природе существовали, то была бы лафа, а так все время приходится что то искать
так же и со спредами
даже воспетые в легендах календарные спреды не так уж красивы
(по крайней мере по данным финама)
Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
так же и со спредами
даже воспетые в легендах календарные спреды не так уж красивы
(по крайней мере по данным финама)
Сколько я не видел вариантов работы со спредами, пришел к выводу, что усреднение однозначно необходимо, но обязательно нужно ограничение максимума открытых в одну сторону позиций, больше которых если открыть, то просадка уже выглядит не очень убедительно, и в то же время доходность не очень. Поэтому на мой взгляд оптимальный вариант это конечно динамические каналы, пока ничего лучше в голову не идет. Выглядеть может примерно так:
Вложения
transcendreamer
Местный знаток
поддерживаю все касательно усреднения и ограничений объема
но скептически отношусь к динамическим каналам
transcendreamer
Местный знаток
а можно просто линиями чертить
снитетики довольно часто подчиняются законам теханализа
wersuk
Почетный гражданин
В торговле календарями обязательно надо учитывать фундаментальные данные спредов, то есть сезонность, например зная что к зиме стоимость на мазут или газ будет расти, то покупаем например очень дальний контракт, а продаём не сильно дальний. К похолоданию стоимость очень дальнего контракта будет расти быстрее, т.к. на него спрос будет расти быстрее.
На нашем рынке (фортс) нет ни широкого выбора инструментов, ни контрактов с дальними сроками экспирации, хотя даже если бы и были, проторовать их бы не получилось, т.к. на наших рынках ликвидность есть только в ближних контрактах.
transcendreamer
Местный знаток
да, наш фортс убог (неликвиден) и графики жуткие получаются
Допустим не будем применять динамические каналы, но тогда при нежданной крупной разбежки, которой не должно было быть,мы должны открыть достаточно много ордеров, а хотелось бы максимально ограничить их количество, без потери качества. Видел нечто подобное на ЛЧИ 2013 у робота секрет. Конечно там тысячи сделок в день было, но суть торговли в принципе можно отследить и проанализировать, некоторые детали конечно не совсем понятны, но некоторые моменты можно попробовать применить.
transcendreamer
Местный знаток
например ввести правило не более 5 усреднений
(хотя обычно уже на 3 понятно что дело безнадежно или все-таки стоит подождать)
Допустим, сделали потолок по возможно допустимому объему, а цена дальше идет против нас, что делаем? Сидим и ждем? Как вариант, это я как раз на ЛЧИ подсмотрел, идет набор позиции, с усреднением конечно, потом когда достигли максимального объема, а цена идет дальше, то сбрасываем один из ордеров, а на следующем уровне докупаем его обратно, если этот уровень конечно будет.
Выглядит примерно так:для цены идущей вниз, -1продажа контракта.
------- -1
------- -1
------- -1
------- 1
------- -1
-------- 1
-------- -1
Последнее редактирование:
transcendreamer
Местный знаток
решения о ликвидации портфеля должны брать в расчет техническую картину
если динамика и уровень проседания по графику портфеля таковы что возврат видится маловероятным
то лучше избавиться от портфеля не дожидаясь набора максимального объема
иногда я делал такой трюк с переоткрытием
но имхо это должно быть исключением а не правилом
transcendreamer
Местный знаток
усреднение делает просадку более "острой" (на графике средств)
но позволяет получить выигрыш в виде более быстрого выхода в профит
думаю решение о том применять ли усреднение зависит от
1) сколько еще свободной маржи
2) текущей и прошлой динамики портфеля
3) индивидуальной склонности к риску
если трейдер слабо толерантен к риску то
можно например делать начальный вход половиной объема
а потом делать долив второй половиной
тем самым планка риска не увеличивается
Novikov
Гуру форума
transcendreamer, на mql5.com ты писал _https://www.mql5.com/ru/forum/4235#comment_1235741:
а что скажешь по поводу такого расчета валютных пар, на основе только 7 инструментов с USD, описанному на MQL4.com, дабы не выцеплять отдельные значения по каждому инструменту _http://forum.mql4.com/ru/22477/page12#170677:
а что скажешь по поводу такого расчета валютных пар, на основе только 7 инструментов с USD, описанному на MQL4.com, дабы не выцеплять отдельные значения по каждому инструменту _http://forum.mql4.com/ru/22477/page12#170677:
Последнее редактирование модератором:
вы раскрыли секрет моего грааля - зачем? теперь существование валютного рынка под вопросом? :laugh:
а если серььёзно, то вы всё правильно написали, входи в рынок малым лотом, и усредняйся через 1000 пипсов лотом в два раза больше и можно закрыть глаза на все премудрости технического анализа
главное успевать на депозит бабло подливать. и когда-нибудь ваша просадка чудесным образом превратиться в привлекательную и обоятельную прибыль
Novikov
Гуру форума
Вы вообще о чем? Какой еще индикатор и причем здесь индексы? :facepalm:
transcendreamer написал, что для анализа "нужно выцеплять отдельные значения по каждому инструменту", на что у меня возник вопрос, а можно ли не по каждому инструменту, а только по 7 инструментам и с их помощью уже вычислить остальные. И привел пример!
А ваше предложение несколько раз прочитал, но так и не понял его смысл :not-good:
Это я о том, что по сути торгуя эти 28 пар вы торгуете 8 индексов этих самых валют.
transcendreamer
Местный знаток
честно говоря я несколько раз подступался к теме индексов но каждый раз упирался в тупик ведь результате получаются чисто субъективные кривые - ведь индекс это лишь один из возможных индикаторов силы одной валюты относительно других и им нельзя торговать если только это не обычная линейная комбинация но тогда это обычный синтетик - и тогда какой смысл строить индекс если он к тому же всегда будет сильно зависеть от расчетного окна и способа сглаживания - я бы просто взял единый измеритель (например золото, как мы недавно обсуждали в привате) и через этот измеритель выразил все валюты - это будет единственно объективный метод оценки стоимости, другой вопрос что с этой стоимостью потом делать