Портфельная торговля

[AnriAn]

И в догонку.
Не подскажите, какие параметры с вашей точки зрения позволяют осуществить осознанный выбор торгового портфеля из всех доступных? Какие параметры более значимы, а какие менее и почему?

 

[transcendreamer]

Привет. Спасибо за подробные ответы.
Описанные вами три варианты - это понятно. Это варианты того, как вообще можно преобразовать графики двух валютных пар относительно друг друга.
Но я не о том. А о том, как конкретно и почему именно так преобразовывать лучше всего?
Ну, например, вопрос со сдвигом, имхо, решается так: поскольку желательно на истории так расположить графики относительно друг друга, чтобы общий вес позиций выше нулевой линии был равен общему весу позиций ниже нулевой линии. При таком подходе мы получим равномерное по количеству число возвратов раздвижки в зону профита как сверху, так и снизу. Опять же при таком подходе значение нулевой точки нивелируется, по сути ее вообще нет, поскольку графики не начинаются с какой точки пересечения. Опять же, график раздвижки практически не перерисовывается, только если новый или последний уходящий бар за период не являются экстремумами. Вы согласны?
А вот что касается масштабирования - то исходя из чего и как Вы применяете этот способ приведения графиков двух пар?

совершенно верно, нулевой точки как таковой нет, это условность, начало координат всего лишь
графики ходят сами по себе, иногда более коррелировано иногда менее
но вообще говоря они не обязаны сходиться или иметь какой-то период возврата
это только торговое предположение что они сойдутся (в отличие от фундаментальных спредов)

для двух инструментов я использую графический метод
просто накладываю один график на другой
если на каком-то периоде они ходят рядом - значит хорошо
опять же это не дает никаких гарантий когда именно они сойдутся снова
это в случае двух инструментов
а для нескольких инструментов (многосторонний синтетик) индикатор считает все сам
но нужно выбрать период и набор инструментов вручную
соответственно алгоритм действий такой:
1) выбираем период и инструменты
2) строим график, смотрим какая кривая получилась
3) если график имеет хороший вид и в портфель нужной фазе то покупаем
4) иначе - пробуем поменять период и/или набор инструментов

 

[AnriAn]

а для нескольких инструментов (многосторонний синтетик) индикатор считает все сам

Поясните, пожалуйста, или может есть ссылка, где это Вами ранее все уже подробно описано - что и как считает индикатор для нескольких инструментов?
Я понимаю, как просчитать раздвижку двух пар.
Я также могу взять другие две пары и у них посчитать отдельно раздвижку.
Далее я могу их объединить в один портфель с учетом разных условий, например, не должно быть повторяющихся пар, или других.
Этот принцип объединения в один портфель разных ПП (пар пар типа EURUSD\GBPUSD + AUDJPY\NZDJPY = это и есть пара пар) мне понятен. разные инструменты дают определенную уверенность\надежду, что весь портфель не ломанется сразу туда, куда нам не нужно.
При таком подходе формирования портфеля по сути все ПП независимы друг от друга и вход по ним определяется по их личным раздвижкам.
А как вы просчитываете портфель с общим набором пар? Каков принцип этого просчета?

 

[transcendreamer]

Поясните, пожалуйста, или может есть ссылка, где это Вами ранее все уже подробно описано - что и как считает индикатор для нескольких инструментов?
Я понимаю, как просчитать раздвижку двух пар.
Я также могу взять другие две пары и у них посчитать отдельно раздвижку.
Далее я могу их объединить в один портфель с учетом разных условий, например, не должно быть повторяющихся пар, или других.
Этот принцип объединения в один портфель разных ПП (пар пар типа EURUSD\GBPUSD + AUDJPY\NZDJPY = это и есть пара пар) мне понятен. разные инструменты дают определенную уверенность\надежду, что весь портфель не ломанется сразу туда, куда нам не нужно.
При таком подходе формирования портфеля по сути все ПП независимы друг от друга и вход по ним определяется по их личным раздвижкам.
А как вы просчитываете портфель с общим набором пар? Каков принцип этого просчета?

в принципе вот эта тема можно считать основное
еще была тема про грааль на альпари но там было много разных "примесей"

 

[transcendreamer]

Для понимания того как работает портфельный индикатор нужно немного ознакомиться с матстатистикой, например хотя бы так поверхностно как я. В принципе важно понимать тему что такое корреляция и что такое регрессия. Это главное. Представим что у нас есть несколько временных рядов данных X1 X2 X3 ... и есть еще один ряд Y. Задача - подобрать коэффициенты k1 k2 k3 так чтобы линейная комбинация X1*k1 + X2*k2 + X3*k3 была максимально похожа на Y. Я стараюсь минимально без математики, я ведь и сам гуманитарий. Вот получается каждый ряд у нас - это отдельный инструмент, например X1 - это EURGBP, X2 - AUDUSD, ... и так далее, число рядов в принципе может быть любым. А Y пусть будет например NZDUSD. Тогда алгоритм регрессии подберет такие k1 k2 k3 ... чтобы сумма инструментов с учетом лотов была похожей на 1 лот NZDUSD. Что значит максимально похоже? Это значит алгоритм рассчитывает разницу (X1*k1 + X2*k2 + X3*k3) - Y для каждого бара графика, затем возводит каждую разницу в квадрат и суммирует все. Эта сумма называется сумма квадратов отклонений. И вот ядро алгоритма (метод наименьших квадратов) подбирает коэффициенты-лоты так чтобы сумма квадратов отклонений была минимальной из всех возможных. Вот. Как-то так. Почему важен квадрат отклонения а не просто отклонение - потому что функция квадрата растет быстрее линейной, и тем самым большие отклонения штрафуются алгоритмом сильнее, в результате алгоритм выдает кривую максимально похожую на прямую ))) = то есть а нашем случае - спред старается максимально прижаться к нулевому уровню насколько это возможно. Фух. Срочно поставьте мне лайк за этот пост.

 

[transcendreamer]

регрессия не единственный метод сборки портфелей
и даже наверняка не самый лучший
кроме того при использовании становится видны недостатки
например регрессия заботится только о минимальных отклонениях (квадратах)
но никак не касается вопроса частоты пересечений (сдвижки кривых)
никак не контролируется фаза портфеля (рост/коррекция)
поэтому эти вещи приходится делать вручную

 

[AnriAn]

Понятно. Лично мне не нравится такой (регрессионный) подход к формированию портфелей.
Мне кажется, что должен быть весьма неплох такой вариант:
1. Берем из окна "Обзор рынка" все основные валюты - их 8 штук и формируем матрицу 1, через которую инициализируем эти символы.
2. Берем матрицу 1 и из ее данных уже формируем матрицу 2 со всеми возможными комбинациями пар - всего 28 пар.
3. Берем матрицу 2 и из ее данных уже формируем матрицу 3 со всеми возможными комбинациями ПП (пар пар) - всего 378 ПП.
4. С использованием определенных условий (коэффициент корреляции и одинаковый символ в обеих парах) из 378 ПП (п. 3) отфильтровываем те ПП, которые могут попасть в портфели.
5. Формируем портфели с учетом задаваемых параметров: количество ПП в портфеле, средний спрэд, и др.
6. Полученные портфели ранжируем по задаваемым параметрам. Первый в списке - приоритет для торговли.
Вот кратко ТС, которую я сейчас пытаюсь собрать.
И все мои вопросы к вам - это попытка выяснить те или иные важные моменты. которые я мог бы учесть. Но, однако, никак не могу услышать что-нить подходящее.
Ну, например, рассчитывая по двум парам раздвижку, мы задаем глубину истории и таймфрейм. Однако возникает простой вопрос: на что надо опираться, выбирая этот самый период истории и таймфрейм? Ведь от этого напрямую зависят результаты расчетов и все из этого следующее.

 

[transcendreamer]

Понятно. Лично мне не нравится такой (регрессионный) подход к формированию портфелей.
Мне кажется, что должен быть весьма неплох такой вариант:
1. Берем из окна "Обзор рынка" все основные валюты - их 8 штук и формируем матрицу 1, через которую инициализируем эти символы.
2. Берем матрицу 1 и из ее данных уже формируем матрицу 2 со всеми возможными комбинациями пар - всего 28 пар.
3. Берем матрицу 2 и из ее данных уже формируем матрицу 3 со всеми возможными комбинациями ПП (пар пар) - всего 378 ПП.
4. С использованием определенных условий (коэффициент корреляции и одинаковый символ в обеих парах) из 378 ПП (п. 3) отфильтровываем те ПП, которые могут попасть в портфели.
5. Формируем портфели с учетом задаваемых параметров: количество ПП в портфеле, средний спрэд, и др.
6. Полученные портфели ранжируем по задаваемым параметрам. Первый в списке - приоритет для торговли.
Вот кратко ТС, которую я сейчас пытаюсь собрать.
И все мои вопросы к вам - это попытка выяснить те или иные важные моменты. которые я мог бы учесть. Но, однако, никак не могу услышать что-нить подходящее.
Ну, например, рассчитывая по двум парам раздвижку, мы задаем глубину истории и таймфрейм. Однако возникает простой вопрос: на что надо опираться, выбирая этот самый период истории и таймфрейм? Ведь от этого напрямую зависят результаты расчетов и все из этого следующее.

в алгоритме отсутствует важный элемент - собственно оценка качества портфеля
для этого нужно продумать критерии - число пересечений нуля либо коридор либо что-то еще
а вообще выше описанный алгоритм - это генератор портфелей
это уже следующий уровень автоматизации (по сравнению с моим индикатором)
работать он будет не очень быстро, и реализация довольно кропотливая

 

[transcendreamer]

Ну, например, рассчитывая по двум парам раздвижку, мы задаем глубину истории и таймфрейм. Однако возникает простой вопрос: на что надо опираться, выбирая этот самый период истории и таймфрейм? Ведь от этого напрямую зависят результаты расчетов и все из этого следующее.

вопрос хороший но к сожалению он не имеет однозначного ответа, тут многое зависит от предпочтений и субъективности..... из общих соображений понятно что если мы хотим торговать быстро то надо брать и период короче (несколько дней), но если попробовать построить разные портфели то становится понятно что нет какого-то универсального периода, иногда нужно немного удлинить иногда наоборот сократить, в принципе выбор анализируемого периода зависит от того какие участки тренда и флэта попадают в этот период, и если сделать например скользящее окно то будет не самый лучший вариант, все это препятствует написанию робота, в ручном режиме двигая границы можно заметить как меняется поведение графика портфеля и становится ясно в какой момент начинают учитываться резкие изменения рынка - нарастает отклонение, меняются коэффициенты, потом в какой-то момент плавное изменение сменяется резким перестроением....... в общем тут совет один - попробовать построить разных портфелей и подвигать границы, тогда появится интуитивное понимание как выбирать период...... плюс опять же тут вопрос личных предпочтений - нравится ли конкретный вид графика портфеля или нет

 

[AnriAn]

Интересненько.
Ну тут есть одна думка.
Допустим, условно, при анализе 100 баров разбежка 50 пп.
А при анализе 1000 баров - 300 пп.
Мы торгуем так, что закрываем весь портфель при достижении им 40 пп прибыли.
При таком подходе нам должно быть ясно, что в данном случае именно анализ 100 баров - наше все. Зачем нам раздвижка в 300 пп.
То есть я хочу сказать, что ТФ и количество баров можно подбирать исходя из того, сколько пп прибыли нам нужны, т.е. танцуя от обратного. Иначе - мы можем подбирая взять столько баров к анализу. чтобы получить нужную нам раздвижку в соответствии с торговыми установками.
Это и есть - как, почему и на чем мы основываем выбор таймфрейма и количество баров к анализу. И никаких "предпочтений", голая логика, что очень хорошо для любой ТС.

 

[AnriAn]

в алгоритме отсутствует важный элемент - собственно оценка качества портфеля
для этого нужно продумать критерии - число пересечений нуля либо коридор либо что-то еще

Ну по аналогии с тов. Дарвиным.
У нас есть выборка портфелей, так или иначе (по заданным критериям расчета) готовым к началу торговли. Возникает вопрос (как вы и сказали) - как выбрать тот (или те, если торгуем сразу несколькими), который качественнее.
А для этого необходимо у портфелей выделить признаки (чем больше, тем лучше), по которым они различаются. Затем все портфели погонять по истории и мы получим ответ, какой признак (или признаки) лучше, какой менее интересен, и так далее.
Именно это цели - "Выявлению наиболее качественного портфеля" - и служит мой шестой пункт:
6. Полученные портфели ранжируем по задаваемым параметрам. Первый в списке - приоритет для торговли.
Эти задаваемые параметры и есть те самые признаки, которые и помогут оценить качество портфелей.
А ранжирование - это как бы "Естественный отбор" Дарвина

 

[kot287]

А Y пусть будет например NZDUSD. Тогда алгоритм регрессии подберет такие k1 k2 k3 ... чтобы сумма инструментов с учетом лотов была похожей на 1 лот NZDUSD.

А что если в Y подсунуть не последний инструмент из списка,а некий липовый HUYUSD со свойствами флетового зигзага в канале?
Возможно ли это?

 

[transcendreamer]

Ну по аналогии с тов. Дарвиным.
У нас есть выборка портфелей, так или иначе (по заданным критериям расчета) готовым к началу торговли. Возникает вопрос (как вы и сказали) - как выбрать тот (или те, если торгуем сразу несколькими), который качественнее.
А для этого необходимо у портфелей выделить признаки (чем больше, тем лучше), по которым они различаются. Затем все портфели погонять по истории и мы получим ответ, какой признак (или признаки) лучше, какой менее интересен, и так далее.
Именно это цели - "Выявлению наиболее качественного портфеля" - и служит мой шестой пункт:
6. Полученные портфели ранжируем по задаваемым параметрам. Первый в списке - приоритет для торговли.
Эти задаваемые параметры и есть те самые признаки, которые и помогут оценить качество портфелей.
А ранжирование - это как бы "Естественный отбор" Дарвина

...........
это будет весьма небыстрый алгоритм
.................
меня больше привлекает концепция сразу создавать портфель под требуемые признаки, но для этого придется заменить расчетное ядро на более мощный алгоритм

 

[transcendreamer]

А что если в Y подсунуть не последний инструмент из списка,а некий липовый HUYUSD со свойствами флетового зигзага в канале?
Возможно ли это?

да это прекрасная мысль но она к сожалению натыкается на ряд моментов
................
в принципе я в Y подставлял очень много разных функций (коде это массив MODEL)
HUYUSD должен угадывать циклы колебаний чтобы получился хороший результат
самое желанное - это конечно синусоида, конечно я ее загнал в модель
но результат совсем не синусоидный получается
синтетик как бы растягивается между крайними точками синусоиды
иногда можно получить приличные спреды
но приравнивание корзины к реальному инструменту дает лучшие результаты

 

[kot287]

меня больше привлекает концепция сразу создавать портфель под требуемые признаки, но для этого придется заменить расчетное ядро на более мощный алгоритм

Усложняя модели регрессии?
ARCH,ARMA,ARIMA - что то из этого?

 

[transcendreamer]

Усложняя модели регрессии?
ARCH,ARMA,ARIMA - что то из этого?

нет это слишком простые модели и они не справятся
нужен мощный оптимизационный алгоритм типа нейросетей

 

[Rusmafia]

Не понимаю почему вы не рассматриваете весь кластер основных валют привязанных к Доллару одновременно. 4 валюты в 1 синтетике - кластер из 7 пар, 35 всех возможных вариантов, надо найду файл какие именно. Почему 7 валют и макс 4(можно и больше,но сочетаний больше) в синтетике? Депозит не самый большой нужен. Точка отсчета у всех одинаковая и смотрим взаимное движение а дальше как Джокер изобразил...(по сути тех анализ) Щас не скину картинку, но она на mql форуме есть.

 

[transcendreamer]

Не понимаю почему вы не рассматриваете весь кластер основных валют привязанных к Доллару одновременно. 4 валюты в 1 синтетике - кластер из 7 пар, 35 всех возможных вариантов, надо найду файл какие именно. Почему 7 валют и макс 4(можно и больше,но сочетаний больше) в синтетике? Депозит не самый большой нужен. Точка отсчета у всех одинаковая и смотрим взаимное движение а дальше как Джокер изобразил...(по сути тех анализ) Щас не скину картинку, но она на mql форуме есть.

наверное это та знаменитая картинка с 3 фазами нарисованная с паинте иллюстрирующая тренд-флэт-тренд

 

[AnriAn]

может попытаемся автоматизировать? если конечно прогер найдется. Или уже есть автоматизированная система портфельная?

 

[transcendreamer]

есть ли реальное преимущество подхода с перебором всех комбинаций в кластере?
в принципе не составляет большого труда делать комбинации вручную
за 2 минуты можно собрать любой портфель какой душа пожелает с нужным поведением
тем более как я уже писал ранее все форексные портфели очень повторяют друг друга
то есть алгоритм комбинаторики будет ходить вокруг одних и тех же в общем-то портфелей
........................
возможно однажды я напишу генератор но пока что это выглядит очень значительной инвестицией времени
сейчас пытаюсь завершить работу над новой версией...
.................
насчет системы Джокера:
я не знаю что именно там заложено и как строится комбинация инструментов
но идея "тренд-флэт-тренд" в целом имеет вполне право
если флэт не слишком длинный это позволяет выгодно войти на коррекции в большой тренд
то есть отклонение спреда в коротком флэте в данном случае играет роль коррекции тренда
справедливо и обратное - короткие тренды могут быть частью большого флэта
тотальная фрактальность рынка: тренд > спред, спред > тренд
тогда "вытягивание" тренда с помощью регрессии позволяет "истощить" импульс
и тем быстрее тренд превратится разворот в рамках спредовой модели