Портфельная торговля

[AnriAn]

Хочу вам показать две картинки.
первая - Дельта за 60 баров

Спойлер

Казалось бы - Дельта на максимуме вверху, значит, входим по первой паре Селл, по второй Бай и мы в шоколаде.
Однако, вот вторая, но уже за 600 баров

Спойлер

И по ней видно, что входить Сел+Бай - хреновая затея.
Все это - вам transcendreamer, для пополнения так сказать багажа, если пригодится.

 

[Novikov]

Хочу вам показать две картинки.
первая - Дельта за 60 баров

Спойлер

Казалось бы - Дельта на максимуме вверху, значит, входим по первой паре Селл, по второй Бай и мы в шоколаде.
Однако, вот вторая, но уже за 600 баров

Спойлер

И по ней видно, что входить Сел+Бай - хреновая затея.
Все это - вам transcendreamer, для пополнения так сказать багажа, если пригодится.

Если рассматривать такой пример, то надо двигаться в сторону старшего тренда, а именно после 19 или 25 бара на первом скрине - первая пара БАЙ и вторая пара СЕЛЛ.
Что бы открытия для 2х пар совпадали на меньшем и на большем промежутке

 

[AnriAn]

О том и речь. Надо учитывать с 2 а то и с 3 таймфремов. Ну уж точно, хуже не будет.
Да и это еще не все, что желательно учитывать при такой торговле.

 

[transcendreamer]

это явление хорошо известно, даже в многосторонних спредах и трендовых портфелях на разных масштабах могут быть расхождения существенно выше расчетных

в частности тренды могут быть часть флэта старшего масштаба и наоборот флэт может быть небольшим участком большого тренда

поэтому можно даже строить стратегии на этом, насколько я понимаю, в том числе часто цитируемый Джокер использует переходы тренд-флэт

 

[AnriAn]

А есть идеи по поводу возможных вариантов закрытия?
К чему привязываться? И как?

 

[transcendreamer]

А есть идеи по поводу возможных вариантов закрытия?
К чему привязываться? И как?

очень фундаментальный вопрос, на практике есть два основных решения - выход по целевому уровню и выход при изменении динамики (направления)

 

[transcendreamer]

=========================== НОВАЯ ВЕРСИЯ =================================


как обычно скачивать здесь: _https://www.mql5.com/ru/code/11859

ченджлог:

- ускорение работы, решена проблема с зависаниями, оптимизирован код
- расчет всех типов CFD, фьючерсов, индексов
- поддержка любых символов в тикерах, новый синтаксис формул
- режим бэк-форвард
- перемещаемые границы
- трансформация портфелей
- масштабирование объема
- уровни ТП СЛ БУ
- торговля по уровням и линиям
- понятный текст торговых ошибок вместо кодов
- оптимизация текста на экране
- визуальные улучшения, устранены разные косяки
- индикаторы MA и RSI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

основная задача данной версии - сделать удобной работу с портфелями,
быстро обновлять/перестраивать, комбинировать разнотипные инструменты,
конвертировать портфели один в другой, более точно управлять объемами,
реализовывать различные торговые стратегии с портфелями

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

к данному посту прилагаются полезные ссылки которые понадобятся сразу же после установки индикатора:

1. где купить хороший самолет: _www.globalair.com/aircraft_for_sale/
2. как правильно подобрать дизайн для частного самолета: _www.forbes.com/sites/porch/2015/04/21/luxury-at-38000-feet-designing-a-private-jet/
3. актуальный обзор по версии Форбс - предпочтения россиян по яхтах и виллам на Лазурном берегу: _www.forbes.ru/sp_data/2015/lazurnyy_bereg/index.html
4. предложения по особнякам включая знаменитый особняк из фильма Scarface: _www.forbes.com/forbeslife/homes/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ответы на часто поступающие вопросы:

Почему советник не тестируется?
Потому что автоторговли нет, советник предназначен для полу-ручной торговли,
и кроме того МТ4 все равно не умеет тестировать мультивалютные советники.

Будет ли автоматический подбор инструментов?
Это довольно ресурсоемкий алгоритм, и пока не предполагается,
возможно в будущем будет, но вероятно уже не в открытом доступе.

Запустил индикатор, ничего не понимаю, что делать?
Загоняем в базис изменяемые инструменты через пробел, в офсет - фиксированный(ые),
выбираем диапазоны времени, вводим величину инкремента (для тренда) и делитель объема (для спреда),
вводим желаемую стоимость портфеля, наслаждаемся графиком...

Построился портфель. Как торговать?
Там вверху есть такие кнопочки BUY SELL CLOSE,
а если серьезно - есть как минимум десяток разных портфельных стратегий, вам найти/разработать свою,
можно сказать что все стратегии вообще делятся на два класса:
1 - схождение к среднему (mean-reversion)
2 - трендовые (trend-following)
их можно использовать в чистом виде (например схождение спреда к нулю)
или собирать различных монстров, например:
пробой коридора, реверсивная стратегия, разворот против тренда...
много интересного лежит в области перехода из флэта в тренд и наоборот.

Необходимо ли усреднение?
Вопреки тому что я писал ранее (что без усреднения как правило не обойтись),
теперь я пришел к выводу что все-таки можно торговать без усреднения (и даже полезно),
но это еще зависит от конкретной стратегии.

Почему бы не написать робота?
В принципе он не так уж нужен, если не жестко дейтрейдерить...
пока что алгоритмическая торговля не показывает заметно лучших результатов по сравнению с ручной.

Хочу добавить индикатор...
Если будет достаточно убедительное основание, я добавлю индикатор в код,
но нужно иметь в виду что портфель оперирует только ценой Close,
то есть не все индикаторы можно будет посчитать.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

хочу высказать благодарность всем кто принимал участие в тестировании новой версии,
также большое спасибо всем в приватных чатах,
и особое спасибо тем кто участвовал в обсуждении стратегий

и всем хорошей погоды и попутного тренда (и спреда)

_________________

 

[ivanivan]

супер, после хрена, который ныне непубличен, наверное, один из самых полезных членов сообщества трейдунов))) остальные предпочитают переливать из пустого в порожнее то, что уже переливают начиная с 80-х годов

 

[ivanivan]

есть несколько вопросов к автору индикатора, раз уж я влез в разговор. возможно, они уже звучали. возможно, ответы на некоторые будут секретными)) все же, полагаю,
что автор имеет большой опыт и сможет ответить хотя бы на часть из них. сам я к портфельной торговле еще не подходил плотно.
1. По какому принципу отбираются инструметы в портфель?
- наиболее скоррелированные инструметы
- наиболее раскоррелированные
- как предлагал хрен: запихнуть все инструметы в рецикл 2, отсеять наименее значимые. оставшиеся использовать
- возможно, у автора какой-то свой подход к подбору
2. Минимальное количество инструментов в портфеле
3. Как часто пересматривается портфель
4. Сколько одновременно портфелей торгуется
5. Используется ли стоп
6. Какая цель тейкпрофита
7. Какой таймфрейм используется
8. Какой временной период для выбранного таймфрейма используется для подбора коэффициентов
9. Торговля идет внутри созданного флэтового канала от границы до границы либо стратегия на пробой канала в расчете на то,что далее будет тренд.
Возможно, используется стратегия на возврат портфеля к машке.
З.Ы. Возможно, стоит расмотреть вариант добавления канала линейной регрессии либо регрессии в другом виде, не в виде канала.

 

[transcendreamer]

есть несколько вопросов к автору индикатора, раз уж я влез в разговор. возможно, они уже

звучали. возможно, ответы на некоторые будут секретными)) все же, полагаю,
что автор имеет большой опыт и сможет ответить хотя бы на часть из них. сам я к портфельной торговле еще не

подходил плотно.
1. По какому принципу отбираются инструметы в портфель?
- наиболее скоррелированные инструметы
- наиболее раскоррелированные
- как предлагал хрен: запихнуть все инструметы в рецикл 2, отсеять наименее значимые. оставшиеся использовать
- возможно, у автора какой-то свой подход к подбору
2. Минимальное количество инструментов в портфеле
3. Как часто пересматривается портфель
4. Сколько одновременно портфелей торгуется
5. Используется ли стоп
6. Какая цель тейкпрофита
7. Какой таймфрейм используется
8. Какой временной период для выбранного таймфрейма используется для подбора коэффициентов
9. Торговля идет внутри созданного флэтового канала от границы до границы либо стратегия на пробой канала в

расчете на то,что далее будет тренд.
Возможно, используется стратегия на возврат портфеля к машке.
З.Ы. Возможно, стоит расмотреть вариант добавления канала линейной регрессии либо регрессии в другом виде, не в

виде канала.

...........................................................................................

не претендуя на универсальность:

главное при выборе инструментов в портфель:
1) чтобы суммарные издержки были существенно меньше колебаний портфеля
2) график портфеля при этом должен иметь привлекательный вид

для спредового портфеля нужно как минимум пару коррелированных инструментов
а для трендового портфеля наоборот корреляция скорее вредна
включение похожих инструментов увеличивает маржу не увеличивая полезной волатильности
а избыток коррелированных инструментов повышает концентрацию риска
(риск в том что внезапно сразу несколько инструментов могут коррелированно падать)

минимум в портфеле может быть 2 инструмента (например спред один к одному)
максимум ограничен только фантазией но обычно больше 5-7 инструментов не требуется
наступает насыщение и дополнительные инструменты уже не улучшают портфель

частота пересмотра напрямую зависит от выбранного диапазона расчета
больше расчетный диапазон - реже пересматривать
если портфель хорошо идет - то можно не трогать
пересмотр портфеля - если заметное отклонение "не туда"

количество портфелей - на сколько хватит денег, ограничений нет
очень желательно проверять чтобы портфели не коррелировали друг с другом

стоп в любом случае обязательно
а вот где ставить - это уже зависит от стратегии и предпочтений
можно ставить дальний стоп и усредняться до него
а можно использовать близкий стоп и повторный вход
также можно использовать ручной досрочный выход...
усреднение по портфелю вытягивает практически из любой нехорошей ситуации
но жесткий выход и перезаход наверное все же лучше

ТП можно не использовать и выходить после того как движение визуально завершилось
для спреда можно выходить на нуле а можно и подождать дальше
на трендах - по мере жадности - но обычно на графике видно когда уже нет смысла ждать

по диапазонам можно разделить портфели на:
1. долгосрочные (месяцы, годы)
2. среднесрочные (недели, месяц)
3. краткосрочные (дни)
4. внутридневные (часы)

таймфрейм в настройках должен быть адекватен выбранному диапазону:
долгосрочные - D1
среднесрочные - H4
краткосрочные - H1
внутридневные - M15 M5 M1

на разных диапазонах свои разные корреляции
если подвигать границы то видно как меняется портфель
выбор диапазона зависит от стиля торговли и количества доступного времени
если в течение дня дела и времени мало - лучше выбрать спокойную среднесрочную и долгосрочную торговлю
при этом диапазон год это не означает что нам нужно год ждать
сделка может закрыться и через пару дней и даже в один день если есть движение в этот день

 

[transcendreamer]

касательно торговли... стратегии могут быть разные...

можно отыгрывать схождение спреда в ноль но если движение продолжается то можно и подождать
(зачем закрывать если профит растет)

можно искать коррекции на трендовом портфеле и входить естественно в сторону тренда после завершения коррекции
а можно и наоборот отыгрывать разворот тренда

самое важное наблюдать за текущим моментом движения
если портфель падает то не надо его покупать сейчас, надо подождать когда замедлится и купить на изломе
если позиции открыты то куда идет портфель прямо сейчас? не пора ли уже закрываться?

второй момент - еще важен текущий уровень, то есть нужно стараться находить выгодные уровни для входа
если портфель уже вырос то поздно уже покупать, надо дождаться коррекции,
с другой стороны, если отыгрывается выход из флэта то как раз может быть и нужно его покупать
(если рассматривать ситуацию в масштабе большего движения)

индикаторы - можно использовать, а можно и без них.........

 

[ivanivan]

спасибо за ответы.
вот, кину ссылку. возможно, кому-то будет интересно
ее бы по-хорошему в тему по парному трейдингу. но поскольку она давно протухла, да и парный трейдинг суть частный случай портфельной торговли, то сойдет и тут. как пользоваться, думаю, всем будет понятно
_https://www.pairtradinglab.com/index.php?command=newBacktest
ну а это как пример того,что там получается
_https://www.pairtradinglab.com/backtests/VXBvsxP0nwcI5gA9

Спойлер

и такие прикольные штуки

_https://www.pairtradinglab.com/analyses/VXBrNaGUQ5RBpLcY

Спойлер

если кого-то посетят светлые мысли после просмотра, милости просим

 

[transcendreamer]

спасибо за ответы.
вот, кину ссылку. возможно, кому-то будет интересно
ее бы по-хорошему в тему по парному трейдингу. но поскольку она давно протухла, да и парный трейдинг суть частный случай портфельной торговли, то сойдет и тут. как пользоваться, думаю, всем будет понятно
_https://www.pairtradinglab.com/index.php?command=newBacktest
ну а это как пример того,что там получается
_https://www.pairtradinglab.com/backtests/VXBvsxP0nwcI5gA9

Спойлер

и такие прикольные штуки

_https://www.pairtradinglab.com/analyses/VXBrNaGUQ5RBpLcY

Спойлер

если кого-то посетят светлые мысли после просмотра, милости просим

прикольный анализатор

авторы постарались

 

[nrn2345]

Здравия всем!
Новая редакция portfolio-optimizera не компилируется ни при каких вариантах установки библиотеки.???

 

[transcendreamer]

Здравия всем!
Новая редакция portfolio-optimizera не компилируется ни при каких вариантах установки библиотеки.???

здравия и хорошей погоды!
ну почему же не компилируется, вполне даже компилируется
библиотека должна быть установлена в include

 

[ivanivan]

Я так понимаю, в новой версии остался только вариант модели - тренд. Почему отказались от двух других?

 

[ivanivan]

Я так понимаю, в новой версии остался только вариант модели - тренд. Почему отказались от двух других?

Upd. Про другие 2 модели я ,вроде. понял - "Гибридные портфели сочетают признаки спреда и тренда — непустой офсет, ненулевой инкремент". А можно как-то пояснить принцип и привести пример, а то я уже что-то запутался. Тут сказано "Офсетная формула может быть только фиксированной, и если объемы в офсетной формуле не указаны явно то они принимаются равными единице" и далее "В ходе работы оптимизатора меняются объемы базиса (переменные), офсет остается неизменным (константа)". Однако, когда я строю гибридный портфель, то получается, что лотность офсетной части так же меняется.
Как видно из скринов ниже, лотность в комментарии не меняется у офсетной части, как и форма эквити, независимо от того,что указано в настройках, и она не равна лотности в настройках, что противоречит тому,что офсет остается неизменным. Или я чего-то недопонял.

 

[transcendreamer]

Модели тренда и спреда объединены в одну модель, которую можно назвать спред между базисом и оффсетом то есть алгоритм всегда рассчитывает оптимальный спред между А и Б. Что такое А и Б - это может быть один инструмент либо группа инструментов. Следовательно индикатор может формировать спреды: (1) между двумя инструментами, (2) между инструментом и группой инструментов, (3) между двумя группами инструментов. Алгоритм всегда подбирает лоты в базисе, а лоты в оффсете всегда фиксированные. Если лот в оффсете не указан то он принимается за единицу. Далее, как формируется тренд: чтобы получить тренд нужно поставить любой ненулевой инкремент, который прибавляется к оффсету и тем самым создает постоянную стоимостную прибавку к величине оффсета на каждом баре, тем самым алгоритм начинает подбирать лоты базиса так, чтобы удовлетворять трендовой модели (минимизировать отклонения между базисом и оффсетом).

 

[transcendreamer]

немного примеров
(на качество портфелей здесь не стоит обращать внимания, это просто примеры)

....................................................................................................................................

1. спредовый портфель
в данном случае это спред между инструментом и группой
один инструмент загоняем в оффсет (USDJPY)
остальные в базис (AUDUSD USDCAD NZDUSD EURGBP)

смысл действия:
строим спред USDJPY против корзины AUDUSD USDCAD NZDUSD EURGBP
volume_divider=10 - чтобы уменьшить масштаб волатильности
поэтому в формуле у USDJPY стоит 0.1 = 1/10

график:


настройки:


спред будет меняться если переставлять в оффсет разные инструменты
например EURGBP против AUDUSD USDCAD NZDUSD USDJPY даст другой график

....................................................................................................................................

2. трендовый портфель
здесь все инструменты просто загоняются в базис
и устанавливается инкремент (offset_increment=10)
величина инкремента задает скорость тренда и как следствие волатильность

график:


настройки:


....................................................................................................................................

3. гибридный портфель (смешанный тип)
это спред с трендовой составляющей
в базисе AUDUSD USDCAD NZDUSD EURGBP
в оффсете USDJPY
и при этом ставится инкремент ненулевой (в данном случае offset_increment=5)
volume_divider=-5 здесь он подобран для лучшего вида различий графика

график:


настройки:


по графику видно что несомненно есть тренд но характер колебаний напоминает спред
это и есть гибридный портфель (смешанный)
его отличие от чисто трендового - больший размах отклонений от трендовой линии
отличие от чисто спредового - трендовая направленность

примечание:
volume_divider в данном примере отрицательный
для гибридных портфелей это имеет значение
меняя знак volume_divider получаем разные графики
при положительном volume_divider к тренду прибавляется оффсетный инструмент
при отрицательном volume_divider от тренда вычитается оффсетный инструмент
соответственно получаются разные портфели
по аналогии с этим отрицательный инкремент будет задавать нисходящий тренд вниз

 

[ivanivan]

спасибо, думаю, с примерами будет повеселее))