Портфельная торговля

[benzovoz]

интриган

теперь нужно познать Суть Портфеля и Суть Индекса

Там правда была подсказка

Каждый индекс является портфелем, не каждый портфель индексом

Добавлю:

Речь о сути портфеля не являющегося индексом и о сути валютного индекса

 

[transcendreamer]

Всем здравия!
Есть другой взгляд на некоторые Ваши утверждения.
1. Метод Леонида - это метод был назван его автором : "Квазиарбитраж в краткосрочной торговле". Одно только понимание смысла вложенного в название этого метода торговли, направили бы мысли несколько в другом,как мне представляется, в более эффективном направлении.
2.Leonid553- начинал свои ветки с фьючерсов и индексов, а затем уже распространил метод на валютные пары.Почему Вы приписываете ему треугольники? Его приёмы эффективно охватывали парную торговлю, тройки, четвёрки, пятёрки и тд по списку.Тем более ни в какие фьючерсы и индексы человек не уходил-он начинал с них...
3.Просадки, как показывает практика, зависят и от принципа (системы) построения синтетика и от метода торговли и ещё от множества важных факторов, сумма которых есть сплав-их не разделить.Например, есть высоко-профитные высокочастотники. С ними хорошо тусоваться на конкурсах, но на реале у них образуются просадки и в любой момент начинают сливать...Почему? Да потому что эти советники легко уязвимы для контр-атак вашего брокера. И ни один брокер не даст выводить тысячи процентов. Для этого у них есть кучи инструментов и прогеров.Каков итог?Высоко-частотный скальпинг метод-то хороший во всех отношениях, только почему-то повсеместно оказывается сливатором.Значит нужно вырабатывать какие-то иные выигрышные подходы?
4.Анализ форумов показывает, что против мультивалютных методов торговли существует подобие заговора брокеров. Троллинг по данной тематике просто зашкаливает...Главный алгоритм, который я усмотрел: болтовнёй завести наиболее активные темы "в болото" пустобрёхства. Важен вопрос почему? Потому, что существуют реальные пути получения законного серьёзного профита при малых просадках; советники не столь уязвимы против атак с серверов брокеров и менее уязвимы при резких фальшивых вбросах цены (спайков).
5.Работы Хренфикса просто гениальны, но они не для трейдеров, а для брокеров,банков,хедж-фондов.Но это совершенно закрытый мир. С улицы туда никого...не пускают.В этом его трагедия. Для индивидуального трейдинга же-это из пушки стрелять по воробьям...

Всё сказано для того чтобы твёрдо осознавать: за что боремся, куда гребём?
Автору респект, всем читающим хороших выходных!

.

здравия желаю!

1. очень интересно, я бы с удовольствием послушал об этом более эффективном направлении
так как у меня метод Леонида не взлетел
хотя возможно мне не хватило упорства добить его до взлетного состояния
или там что-то скрывается от публики

2. ни в коем случае никому ничего не приписываю, просто это у меня так мысли перепрыгивают иногда
насколько я понимаю там пошла активная доработка и уже стало сложно отследить где что кто когда
про бесперспективность треугольников - я имел в виду попытки извлечь профит из тройного лока
но если под треугольником понимать трехсторонний спред (не лок) - тогда всё хорошо, можно крутить

3. высокочастотную торговлю я практически не рассматриваю
так как на ретейловых спредах форексных контор - это тупик
рабочие стратегии - с диапазоном сделки от часа до нескольких дней
тема HTF излишне перегрета

4. само собой! в этом же суть маркетинга
выгоднее толкать темы всяких локов, беспроигрышных сеток - так как комиссия брокера растет с числом сделок

5. имхо не стоит так мифологизировать закрытый мир банкиров
банковские трейдеры тоже косячат
крутые управляющие из звучных брендов тоже сливают
(но при этом не забывают взять свой процент за управление)
забавный факт что очень многие из здесь присутствующих на форуме уже торгуют не хуже чем иные "банкиры"
но продолжают верить что "вот там в банках сидят настоящие профи"
у них есть преимущественное положение - большой капитал и межбанковский дилинг
но в остальном это такие же люди

.........................

далее от себя - в портфельной торговле нет чего-то исключительного
портфельная торговля это всего лишь открытие и удержание нескольких позиций
при этом их общая волатильность меньше суммы волатильностей отдельных
плюс еще можно выкручивать график под свои предпочтения

 

[transcendreamer]

Там правда была подсказка

Добавлю:

"Речь о сути портфеля не являющегося индексом и о сути валютного индекса"

респект, но все равно непонятно
что такое индекс тогда? публикуемый DXY, SP, DJ?
допустим речь идет об индексе доллара
несложно построить портфель повторяющий индекс
например как на скрине
и торговать отклонения портфеля от индекса
но он не суперстабилен (за границами интервала)
и издержки по нему немалые

или же речь о чем-то другом.....

 

[transcendreamer]

а вот на акциях получше...
но издержки......
впрочем надо уже в понедельник смотреть, сейчас уже не то время

 

[benzovoz]

"Речь о сути портфеля не являющегося индексом и о сути валютного индекса"

респект, но все равно непонятно
что такое индекс тогда? публикуемый DXY, SP, DJ?
.........................
или же речь о чем-то другом.....

Только форекс, валютные индексы и валютные пары Биржевые пузыри - это не мой путь, я лучше с банкстерами на форе повоюю. Форексные спреды с участием индексов иногда творят непонятные чудеса
Пример: некоторое время назад у меня была идея построения двух синтетиков из индексов и пар, идею уже не помню но следуя тогда по её логической цепочке создал таки эти два синтетика-портфеля, оба состоят из одних и тех же ингредиентов, каждый компонент торгуется в ту же сторону что и аналогичный во втором портфеле, разница только в объёмах этих компонентов. В итоге эти портфели можно торговать т.к. они неплохо коинтегрированы НО как оказалось более выгодно торговать по их сигналам евробакс Они прекрасно рисуют паттерны продолжения тренда и разворота для евробакса которые всегда отрабатывают. В общем считаю что это получилось у меня случайно, но получилось. Сколько ещё таких сюрпризов скрывают в себе взаимосвязи валютных пар с индексами? Стабильность моих двух портфелей полгода, при этом через полгода свойство их не меняется, просто требуется корректировка в пространстве окна т.к. через полгода они немного расходятся. На скрине жёлтая евробакс, голубая и зелёная портфели.

ЗЫ. При этом используя полученные формулы портфелей можно аналогично построить "сигнальщиков" на любую пару.

 

[ivanivan]

а вот на акциях получше...
но издержки......
впрочем надо уже в понедельник смотреть, сейчас уже не то время

теперь осталось это перенести с CFD на реальную биржу,чтоб не платить спред в 10 раз больше биржевого А вот какую платформу для этого использовать?

З.Ы. Как вариант тоже самое сделать на российской бирже в открытии или альфа-банке, только перенести надо все на МТ5))

Регрессионный метод призван описать динамику фьючерса РТС при помощи множественной регрессии. Используя этот метод, мы в результате должны получить уравнение линейной функции вида фРТС = к1*фСбербанк + к2*фНорникель + ... + к8*фУрси. Полученная функция будет максимально полно описывать график Фьючерса РТС на конкретном историческом отрезке времени. Используя полученные коэффициенты в качестве параметров арбитражной торговой системы, я покажу, какую предсказательную ценность в будущем они имеют. Для начала рассчитаем полную множественную регрессию, включив в модель 8 наиболее ликвидных фьючерсов на акции ФОРТС:

Получилось уравнение, что фьючерс РТС описывается линейной функцией вида:

фРТС = 4051 + 0,66*Газпром + 0,28*Норникель + 0,49*Лукойл + 3,38*Сбербанк + 0,34*Роснефть + 0,27*ВТБ + 5,24*Урси + 0,3*Сургут.

_http://fxtreder.ru/fondovyj-rynok/fyuchersy-i-optsiony/157-parnyj-trejding-chast-vtoraya-sistemnyj-trejding.html

 

[transcendreamer]

Только форекс, валютные индексы и валютные пары Биржевые пузыри - это не мой путь, я лучше с банкстерами на форе повоюю. Форексные спреды с участием индексов иногда творят непонятные чудеса
Пример: некоторое время назад у меня была идея построения двух синтетиков из индексов и пар, идею уже не помню но следуя тогда по её логической цепочке создал таки эти два синтетика-портфеля, оба состоят из одних и тех же ингредиентов, каждый компонент торгуется в ту же сторону что и аналогичный во втором портфеле, разница только в объёмах этих компонентов. В итоге эти портфели можно торговать т.к. они неплохо коинтегрированы НО как оказалось более выгодно торговать по их сигналам евробакс Они прекрасно рисуют паттерны продолжения тренда и разворота для евробакса которые всегда отрабатывают. В общем считаю что это получилось у меня случайно, но получилось. Сколько ещё таких сюрпризов скрывают в себе взаимосвязи валютных пар с индексами? Стабильность моих двух портфелей полгода, при этом через полгода свойство их не меняется, просто требуется корректировка в пространстве окна т.к. через полгода они немного расходятся. На скрине жёлтая евробакс, голубая и зелёная портфели.
Посмотреть вложение 211836
ЗЫ. При этом используя полученные формулы портфелей можно аналогично построить "сигнальщиков" на любую пару.

действительно, интересно.
большое спасибо что поделился!
а ты не проверял не является ли евробакс чистой разностью этих двух портфелей?
на графике выглядит как будто эти два портфеля как раз расходятся на величину евробакса
.........
вспоминаются идеи - построить 2 трендовых синтетика и торговать их разницу как спред
.............

 

[transcendreamer]

позволил себе пофантазировать над картинкой...

 

[transcendreamer]

теперь осталось это перенести с CFD на реальную биржу,чтоб не платить спред в 10 раз больше биржевого А вот какую платформу для этого использовать?

очень верная мысль
спреды по CFD заметно хуже

З.Ы. Как вариант тоже самое сделать на российской бирже в открытии или альфа-банке, только перенести надо все на МТ5))

Регрессионный метод призван описать динамику фьючерса РТС при помощи множественной регрессии. Используя этот метод, мы в результате должны получить уравнение линейной функции вида фРТС = к1*фСбербанк + к2*фНорникель + ... + к8*фУрси. Полученная функция будет максимально полно описывать график Фьючерса РТС на конкретном историческом отрезке времени. Используя полученные коэффициенты в качестве параметров арбитражной торговой системы, я покажу, какую предсказательную ценность в будущем они имеют. Для начала рассчитаем полную множественную регрессию, включив в модель 8 наиболее ликвидных фьючерсов на акции ФОРТС:

Получилось уравнение, что фьючерс РТС описывается линейной функцией вида:

фРТС = 4051 + 0,66*Газпром + 0,28*Норникель + 0,49*Лукойл + 3,38*Сбербанк + 0,34*Роснефть + 0,27*ВТБ + 5,24*Урси + 0,3*Сургут.

_http://fxtreder.ru/fondovyj-rynok/fyuchersy-i-optsiony/157-parnyj-trejding-chast-vtoraya-sistemnyj-trejding.html

считали ГО для торговли спредом с индексом
получается на сделку выходит около 200 000 рублей

если строить спреды только по акциям то будет намного мобильнее
ГО по чистым акциям меньше чем по фьючесам
но в МТ5 пока только фьючерсы

....................

в принципе фондовый рынок намного медленнее форекса
можно спокойно открываться вручную без автомата
период спредов там по месяцу и больше
оччччень неторопливо

 

[transcendreamer]

Только форекс, валютные индексы и валютные пары Биржевые пузыри - это не мой путь, я лучше с банкстерами на форе повоюю. Форексные спреды с участием индексов иногда творят непонятные чудеса

стабильный спред с фондовым индексом может порвать очень серьезно
биржевые спредеры говорят - надо переходить в другой диапазон и торговать там
то есть оставлять висящие позиции до возврата и перекрытия профитом
мне эта идея не очень нравится

теоретически они там ухитряются интрадей перекрывать порванные спреды
но просадки наверное будут "нифига себе"

 

[benzovoz]

позволил себе пофантазировать над картинкой...

На "неудавшемся" схлопе было 15 железобетонных пунктов
Ну и кроме того на самом графике евробакса была ясность что ход будет коротким и был ориентир для закрытия. Что касается евробакса и портфелей: евробакс не является их спредом не по сути и не по логике, по этому я и написал "чудеса".

 

[benzovoz]

"Разложил по полочкам", т.е. проанализировал состав портфелей и смысл того что они показывают. Получается интересное кино))) Раздвижка портфелей показывает что на евробаксе сложилась арбитражная ситуация по отношению к курсу евро, а так как после такой ситуации всегда идёт разворот то можно предположить что перед каждым разворотом для чего то создают такую арбитражную ситуацию, кому то это надо

 

[transcendreamer]

"Разложил по полочкам", т.е. проанализировал состав портфелей и смысл того что они показывают. Получается интересное кино))) Раздвижка портфелей показывает что на евробаксе сложилась арбитражная ситуация по отношению к курсу евро, а так как после такой ситуации всегда идёт разворот то можно предположить что перед каждым разворотом для чего то создают такую арбитражную ситуацию, кому то это надо

если следовать такой логике:
один портфель опережает другой
следовательно в первой есть нечто что растет быстрее остальных
следовательно это нечто становится перекупленным
то есть получается что если это нечто есть евробакс то мы должны видеть его перекупленность

 

[benzovoz]

если следовать такой логике:
один портфель опережает другой
следовательно в первой есть нечто что растет быстрее остальных
следовательно это нечто становится перекупленным
то есть получается что если это нечто есть евробакс то мы должны видеть его перекупленность

Нет, не совсем так. Тут всегда один портфель опережает другой, но суть сигнала такова - если портфели движутся в одну сторону даже сильно раздвигаясь при этом значит пока тренд на евробаксе продолжается, арбитражную ситуацию на евробаксе показывает движение портфелей в разные стороны, как то так.

 

[transcendreamer]

Нет, не совсем так. Тут всегда один портфель опережает другой, но суть сигнала такова - если портфели движутся в одну сторону даже сильно раздвигаясь при этом значит пока тренд на евробаксе продолжается, арбитражную ситуацию на евробаксе показывает движение портфелей в разные стороны, как то так.

когда верхний портфель начинает движение вниз, а нижний продолжает вверх

логично, это самый тот сигнал

 

[benzovoz]

когда верхний портфель начинает движение вниз, а нижний продолжает вверх

Или наоборот

 

[benzovoz]

У меня есть темы для меня более интересные чем синтетики, но сегодня раз уж их затронул в этой теме решил поторговать по их сигналам, вот что получилось

 

[transcendreamer]

У меня есть темы для меня более интересные чем синтетики, но сегодня раз уж их затронул в этой теме решил поторговать по их сигналам, вот что получилось
Посмотреть вложение 211954

очень пёстрый шаблон, сложно разглядеть сделки
закрытия видны а открытия нет (((

по виде как будто бы T101 напоминает

 

[transcendreamer]

У меня есть темы для меня более интересные чем синтетики...

это не те ультрадолгосрочные мувинги которые мы обсуждали какое-то время назад?

у меня тоже синтетики не самое эффективное
но тему веду раз уж начал

 

[transcendreamer]

с позиции воинствующего агностика:
парный трейд
......
чисто как пример попалось