benzovoz
Активный участник
Ты их на минутки поставь, серьёзно, я пользуюсь на М1 постоянно
Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
transcendreamer
Местный знаток
Ты их на минутки поставь, серьёзно, я пользуюсь на М1 постоянно
у меня как-то оно не пошло
в прошлом году этот подход дал 30-50% в месяц с просадкой около 10%
а потом что-то сломалось (((
и минутки для меня все-таки очень быстро
даже час для меня быстро
benzovoz
Активный участник
Сегодня я уже не смогу, только что со своей плантации пришёл))) Завтра на почту напишу про минутки, там не очень быстро, главное соблюдать точно правила входа и выхода, там как раз попадаем в диапазон банкстерских сделок, всё как в аптеке, точно. Сделок много, не надо их ждать, сигналы периодически идут через короткие интервалы. Я вот прихожу домой на перекур-кофетайм и успеваю 2-3 сделки торгануть.
transcendreamer
Местный знаток
теперь хорошо, спасибо
годные сделки
а эксперт пирамидиг это не потомок ли того пирамидинга?
или это уже другой пирамидинг?
benzovoz
Активный участник
Это закрывашка которую на альпари выкладывал, конечно с прошествием времени маленько модернизированная)))
Сделки внутри сигнала с синтетиков. Сегодня весь день с них торгую, сейчас снова в бае.
Влад, привет!!! Сколько лет и зим... Все еще балуешься портфелями? *hi*
transcendreamer
Местный знаток
с ума сойти! целая история.....
benzovoz
Активный участник
Привет Артём! Балуюсь всем что приносит доход, и портфелями в том числе *hi*
А какими портфелями? 101? Кос? EStrader? Либо свое уже мутишь?
benzovoz
Активный участник
Своих тем хватает в резерве. Мне легче своё придумать чем в чужое вникать.
nrn2345
Интересующийся
Существует известная максима:"Рынок всегда прав". Можно немного расширить список таких утверждений, конечно, без ущерба для истины,ИМХО.
Одно из них таково: "Рынок не знает наших человеческих (математических) формул".
Если бы это было не так, то всякий способный прогер имел бы свой личный грааль, а с учётом аномальной жадности человечков, вся ликвидность оказалась бы в руках этого прогера. Чего пока, насколько известно, не произошло. Значит исходное утверждение может быть верно, ИМХО.
Выводов из этой максимы довольно много. Для краткости приведу один.Излишняя увлечённость абстракциями чистой математики (статистики, теор-вера) часто уводят мысль ищущих идеальных профитных решений в сторону, часто в тупик.
Такая участь постигла многие ветки и линии поиска в данном конкретном направлении- мультивалютной торговли. Такая участь может (не хотелось бы) постичь и данную тему. Увидел точку "ветвления", когда линия поиска уклонилась в сторону. С поста #255, когда NOVIKOV задал простенький вопрос с обильным цитированием самого себя и последующим ответом на это топик-стартера:
А что будет нормально?Вышеназванной процедурой одним махом похерены самые интимные подробности рынков валют. И что решаем дальше? Ребёночка выплеснули вместе с отходами и дальше старательно пытаемся "растить" уже не существующего ребёночка?Нет, так дело не пойдёт.Это вопрос принципиальный: "выцеплять отдельные значения по каждому инструментунужно"- нужно строго из МТ4, а не вычислять кроссы.
Напомню, что начиная с Семён Семёныча через Leonid553 + Son of Earth
(которые выдавали свои не малые наработки в мир бесплатно),трейдеры отчётливо уловили вкус возможной победы над рынком.При этом кучу темнящих на разных форумах людей (Александер, НеКолла, МрСерж и прочая и прочая), я не упоминаю как авторов чего-либо. Их функция чёткая "темнить, и никаких гвоздей...".
Так вот,смысл той мультивалютной стратегии был только один: торговать несовершенства рынка. Всякие разные названия : парная торговля, арбитраж, квазиарбитраж, портфельная торговля - всего лишь слова- разные названия одного и того же. К этому нужно мысленно возвращаться, когда мысль путается и заходит в тупик.
Всё сказанное ИМХО,
Всем удачи!
Одно из них таково: "Рынок не знает наших человеческих (математических) формул".
Если бы это было не так, то всякий способный прогер имел бы свой личный грааль, а с учётом аномальной жадности человечков, вся ликвидность оказалась бы в руках этого прогера. Чего пока, насколько известно, не произошло. Значит исходное утверждение может быть верно, ИМХО.
Выводов из этой максимы довольно много. Для краткости приведу один.Излишняя увлечённость абстракциями чистой математики (статистики, теор-вера) часто уводят мысль ищущих идеальных профитных решений в сторону, часто в тупик.
Такая участь постигла многие ветки и линии поиска в данном конкретном направлении- мультивалютной торговли. Такая участь может (не хотелось бы) постичь и данную тему. Увидел точку "ветвления", когда линия поиска уклонилась в сторону. С поста #255, когда NOVIKOV задал простенький вопрос с обильным цитированием самого себя и последующим ответом на это топик-стартера:
А что будет нормально?Вышеназванной процедурой одним махом похерены самые интимные подробности рынков валют. И что решаем дальше? Ребёночка выплеснули вместе с отходами и дальше старательно пытаемся "растить" уже не существующего ребёночка?Нет, так дело не пойдёт.Это вопрос принципиальный: "выцеплять отдельные значения по каждому инструментунужно"- нужно строго из МТ4, а не вычислять кроссы.
Напомню, что начиная с Семён Семёныча через Leonid553 + Son of Earth
(которые выдавали свои не малые наработки в мир бесплатно),трейдеры отчётливо уловили вкус возможной победы над рынком.При этом кучу темнящих на разных форумах людей (Александер, НеКолла, МрСерж и прочая и прочая), я не упоминаю как авторов чего-либо. Их функция чёткая "темнить, и никаких гвоздей...".
Так вот,смысл той мультивалютной стратегии был только один: торговать несовершенства рынка. Всякие разные названия : парная торговля, арбитраж, квазиарбитраж, портфельная торговля - всего лишь слова- разные названия одного и того же. К этому нужно мысленно возвращаться, когда мысль путается и заходит в тупик.
Всё сказанное ИМХО,
Всем удачи!
transcendreamer
Местный знаток
...
полностью согласен с рядом позиций
имхо трейдинг в принципе возможен вследствие нарушения EMH в той или иной форме
(http://www.investopedia.com/terms/e/efficientmarkethypothesis.asp)
портфельный трейдинг - просто частный случай, не более
продолжая эту тему можно утверждать:
советники сливают по той причине что даже слабая форма EMH запрещает стабильные ценовые паттерны в долгосроке
поэтому советники нужно постоянно перестраивать под пульс рынка
отсюда получается что "интимные подробности" жизни валют не более чем шумовой эффект
однако шум шуму рознь
можно сказать что цветовой оттенок в спектре рыночного шума соответствует той или иной динамике в определенный период
то есть очевидно что красное смещение будет соответствовать трендовому участку
а синее смещение спектра - более флэтовому
но к сожалению это можно узнать только апостериорно
либо полагаться на инерционность рынка и некоторые хитрые приемы
что касается процитированного сообщения
я приношу извинения за небрежность и поверхностность своей фразы тогда
я имел в виду что если портфель имеет в себе некие кроссы то их можно достаточно хорошо эмулировать другими кроссами
с поправкой на издержки разумеется
как правило брокер не позволит чтобы какой-то из кроссов сильно отошел от других за величину спреда
отсюда итоговая кривая портфеля будет та же +/- спред и комиссии
какое-то время назад я проверял что выгоднее прямые курсы с долларом или кроссы
и результаты: (1) это зависит от брокера, (2) один кросс как правило выгоднее, (3) по марже однозначно лучше один кросс
к "кластерной" теории я отношусь со скепсисом
я думаю что "кластеризация" это сильно перегруженный портфель который можно сократить заметно сэкономив маржу...
это не мешает уважаемому Александру запускать различные кластеры в тренд и во флэт и с очень интересными результатами!
однако мое мнение - его успех определяется отнюдь не кластером как таковым а набором фильтров которые он использует
плюс важный момент выбора точки включения в прямом режиме либо в реверсном в зависимости от состояния рынка
по понятной причине я не могу здесь раскрывать секреты Александра...
позволю себе немного флуда о терминах.....
без претензии на универсальность я думаю все-таки стоит сделать некоторое разделение:
"арбитражем" лучше именовать именно арбитраж то есть например арбитраж межрыночный
"статистический арбитраж" строго говоря является не арбитражем а классом технической стратегии
"парный трейдинг" более присущ рынку акций с фундаментальными связями инструментов
но и к форексу разумеется можно применять невозбранно
соответственно "спред трейд" и "парный трейд" - синонимы
"портфель", "корзина", "синтетик" - это уже будет обобщение когда может быть не только пара но и большее число инструментов
соответственно по смыслу это торговля несколькими позициями одновременно как одним целым
следующий уровень абстракции - "мультивалютные стратегии"
но более правильно было бы назвать "мультиинструментальные" так как можно же и не только валюту включать
чем оно отличается от портфеля? позиции могут открываться и закрываться не обязательно одномоментно
тут начинают действовать мультисерийность, перекрытия, ...
sorry за длиннопост
пользуясь случаем сообщаю о новой неанонсированной версии индикатора
https://www.mql5.com/ru/code/11859
теперь можно одним щелчком переключать dual/single представления спредового портфеля
а также приглашаю тестировать обновленный индикатор эквити
https://www.mql5.com/ru/code/13242
с его помощью мониторинг заработанных миллионов становится удобнее
nrn2345
Интересующийся
Здравия всем дерзающим!
1.В период, когда китайские биржи за 4 недели потеряли более 3 трлн $, даже штатные трубадуры финансовых спекуляций, вынужденно признают: что справедливые цены рынков оказались блефом, что рынками последних десятилетий управляли неконтролируемая жадность.
Открыто признаются, например: «…В середине 2014 г. ни с того ни с сего, абсолютно на ровном месте, начинается скачкообразный рост капитализации фондового рынка Китая, и индекс шанхайской биржи вырастает менее, чем за 9 месяцев, с 2000 до 5200 пунктов! В июне 2015 начался обвал.» (_www.nakanune.ru/articles/110728/)
И это, что? надо признать экономической эффективностью?
Может «рыночная неконтролируемая жадность» и упомянутая Вами «EMH» - рыночная эффективность, которая якобы «управляет рынками» - есть the same (одно и тоже)?
Вряд ли. Не похоже, чтобы Вы были так наивны. Тогда, отбросим пока тезис что рынками управляет эффективность, как не соответствующий реалиям.
2.Вы пишете: «продолжая эту тему можно утверждать: советники сливают по той причине что даже слабая форма EMH запрещает стабильные ценовые паттерны в долгосроке поэтому советники нужно постоянно перестраивать под пульс рынка»
Но если мы забраковали ЕМН, то наверно логично отказаться и от этого тезиса. Тем более, что советники сливают не по одной какой-то причине,а по 101- причине. Но остаётся справедливым Ваше утверждение, что советники постоянно нужно перестраивать под пульс рынка…. Только добавим: и под меняющееся противодействие брокера профитной работе нашего советника.
С учётом этого, полезнее было бы перейти на использование совершенно иного рода советников, условно называемых «композитным роботом», которые при правильном сочетании ручного и автоматического приёмов торговли, могли бы более эффективно управлять сложным торговым процессом:
А. Переключать режимы торговли,соответственно смене стратегии, типа: флэт – тренд – трендо/флэт
Б.Гибко менять параметры торговли при условно говоря «противодействиям торговли», начиная от обрывов связи с серверами МТ4 до включения разруливания при аварийном останове торговли от внешних причин.
В. и тд….
Вот это было бы более адекватно тому прессингу который применяется брокерами к индивидуальным трейдерам. ИМХО.
Далее не продолжаю, потому что и так нарушил свою личную установку «ни с кем не вступать в споры, потому как безполезно…»
Моя благодарность автору за его работу, за последние его новинки, и в целом за выкладывание советников и индикаторов в общедоступ без корысти (пока)!
1.В период, когда китайские биржи за 4 недели потеряли более 3 трлн $, даже штатные трубадуры финансовых спекуляций, вынужденно признают: что справедливые цены рынков оказались блефом, что рынками последних десятилетий управляли неконтролируемая жадность.
Открыто признаются, например: «…В середине 2014 г. ни с того ни с сего, абсолютно на ровном месте, начинается скачкообразный рост капитализации фондового рынка Китая, и индекс шанхайской биржи вырастает менее, чем за 9 месяцев, с 2000 до 5200 пунктов! В июне 2015 начался обвал.» (_www.nakanune.ru/articles/110728/)
И это, что? надо признать экономической эффективностью?
Может «рыночная неконтролируемая жадность» и упомянутая Вами «EMH» - рыночная эффективность, которая якобы «управляет рынками» - есть the same (одно и тоже)?
Вряд ли. Не похоже, чтобы Вы были так наивны. Тогда, отбросим пока тезис что рынками управляет эффективность, как не соответствующий реалиям.
2.Вы пишете: «продолжая эту тему можно утверждать: советники сливают по той причине что даже слабая форма EMH запрещает стабильные ценовые паттерны в долгосроке поэтому советники нужно постоянно перестраивать под пульс рынка»
Но если мы забраковали ЕМН, то наверно логично отказаться и от этого тезиса. Тем более, что советники сливают не по одной какой-то причине,а по 101- причине. Но остаётся справедливым Ваше утверждение, что советники постоянно нужно перестраивать под пульс рынка…. Только добавим: и под меняющееся противодействие брокера профитной работе нашего советника.
С учётом этого, полезнее было бы перейти на использование совершенно иного рода советников, условно называемых «композитным роботом», которые при правильном сочетании ручного и автоматического приёмов торговли, могли бы более эффективно управлять сложным торговым процессом:
А. Переключать режимы торговли,соответственно смене стратегии, типа: флэт – тренд – трендо/флэт
Б.Гибко менять параметры торговли при условно говоря «противодействиям торговли», начиная от обрывов связи с серверами МТ4 до включения разруливания при аварийном останове торговли от внешних причин.
В. и тд….
Вот это было бы более адекватно тому прессингу который применяется брокерами к индивидуальным трейдерам. ИМХО.
Далее не продолжаю, потому что и так нарушил свою личную установку «ни с кем не вступать в споры, потому как безполезно…»
Моя благодарность автору за его работу, за последние его новинки, и в целом за выкладывание советников и индикаторов в общедоступ без корысти (пока)!
Последнее редактирование модератором:
transcendreamer
Местный знаток
Всяческого благополучия и хороших трендов!
справедливая стоимость/цена не имеет отношения к морально-этической справедливости,
«Справедливая стоимость — сумма, по которой может быть осуществлен обмен актива или оплата обязательства в результате операции между осведомленными, заинтересованными и независимыми сторонами»
а если взять определение справедливой цены (fair price) и пренебречь мелким многочисленными огрехами, то получится что такая цена включает "только экономически обоснованные издержки, а прибыль не превышает среднерыночную", здесь важно именно вот этот момент насчет среднерыночной прибыли, потому что это понятие чисто усредненно-статистическое и если считать что среднерыночная прибыль существует как некая объективная и устойчивая величина то нас ждет большое разочарование!
например: приезжаем в Барселону и идем по Рамбле, хотим купить бутылочку воды и удивляемся цене, а отступив пару кварталов можно найти более разумные цены, этот пример говорит что даже в такой мелочи как вода норма прибыли сильно различается в зависимости от условий, места и контрагентов, что уж говорить об акциях, поэтому если усреднять прибыль то получится нечто невразумительное нерепрезентативное - где-то очень дорого, где-то дешево, а средняя ни о чем не говорит, так как пики распределений портят картину и смазывают само понятие среднерыночной прибыли, и это при том что мы как осведомленный покупатель в целом знаем сколько должна стоить вода! - поэтому действительно модель справедливой цены может быть подвешенной в воздухе, цена определяется способностью и возможностью платить и ожиданиями контрагентов относительно будущего
акции фармацевтов продолжают дорожать (и я очень надеюсь что это продолжится) - почему? - скорее всего на перегретых слухах об опасности эболы (на самом деле мы достоверно не знаем существует ли она на самом деле!), а может быть (и я уверен) что фармацевты сами способствуют распространению страхов - это пример несправедливой стоимости - так как участники рынка не вполне осведомлены о сути проблемы и какова реальная цена угрозы, здесь цена образуется скорее под влиянием ожиданий и инерционности рынка
им не впервой, например Шанхай Класс А показывал намного большие скачки в 2007-2008, возможно это так же (как и сейчас) пример ценообразования на ожиданиях, если что-то слишком хорошо растет то возможно оно будет мощно откатывать, но в этом нет принципиального преступления - это нормальное движение капитала, журналисты склонны драматизировать глядя на проценты, но ведь никто не заставлял вкладываться, все же добровольно, и здесь заметно что потери и выигрыши как в примере с бутылкой воды сильно отклоняются от условной средне-рыночной, да, волатильность выросла поэтому и потери для кого-то стали больше, это хороший пример для стресс-тестирования стратегий, кто недооценил риск тот оказался за бортом
"экономическая эффективность" это одно понятие, а "рыночная эффективность" - совсем другое
экономическая эффективность рассматривает величину добавленной стоимости на единицу исходного ресурса либо рентабельность либо иной показатель соотносящий выход и вход, то есть своего рода экономическое КПД, например можно оценить экономический/производственный потенциал страны соотнося объемы ресурсов и денежной величиной ВВП полученной из этих ресурсов (а лучше еще и с учетом к численности населения)
рыночная эффективность говорит совсем про другое - а именно то что любая существенная информация отражается в цене актива и только это, никаких других утверждений не делается, в частности не рассматривается полезны ли спекуляции или вредны, это вообще нерелевантно в данном контексте, рост и падение фондового рынка - это лишь перераспределение капитала в денежной форме, можно было бы утверждать что с очевидностью резкие скачки стоимости акций негативно влияют на экономику в целом, это верно лишь отчасти - увеличиваются транзакционные издержки и надбавка за риск, инвесторы могут нести потери, но в целом производственный капитал не страдает и потенциал страны не снижается (если только не создаются специальные ограничения или неблагоприятные условия для капитала и хозяйствования - в этом случае экономика начинает умирать)
EMH по простому говорит о следующем:
1. слабая форма: невозможно получить систематическую прибыль пользуясь техническим анализом
2. полусильная форма: невозможно получить систематическую прибыль пользуясь фундаментальным и техническим анализом
3. сильная форма: невозможно получить систематическую прибыль никаким образом даже с инсайдерской информацией
очевидно что сильная форма вряд ли действует, также нельзя полностью согласиться с полусильной формой и даже со слабой формой, так как любой хоть сколько нибудь годный советник можно настроить так что он проработает какое-то время в профит, поэтому нельзя окончательно утверждать что EMH управляет рынком, скорее так - EMH сильно мешает трейдерам, заставляя их постоянно адаптироваться к рынку или придумывать/модернизировать стратегии
да, причем если бы такие стабильные паттерны существовали то трейдеры обязательно бы их стали эксплуатировать, постоянно перераспределяя средства в свою пользу, но поскольку кто-то этот банкет щедрости должен оплачивать то через некоторое время контрагенты трейдеров (обратная сторона) начнет смекать - что-то здесь не так и прекратит заключать невыгодные для себя сделки
если не торговать в совершенно низкопробной кухне то можно условно забыть про брокера, главные наши враги - мы сами, а точнее - неверный учет риска, причем завышенный учет риска не менее вреден чем недоучет риска
EMH забраковали но только в буквальной трактовке, рынок предстваляет собой динамическую систему с различными фазами, иногда это эффективный рынок, иногда нет
советники сливают потому что паттерн который они эксплуатирует временно вышел из моды - рынок не в той фазе
адаптивность - это правильный путь, и без ручного вмешательства не обойтись
споры не всегда бесполезны
всегда пожалуйста!
спасибо за высокую оценку моего скромного труда
MichaelEmerson
Прохожий
transcendreamer, какие портфели в настоящее время сами торгуете/тестируете? Можете поделиться предпочтениями?
ЗЫ: из подходов к портфельному анализу, что замечал на форумах, ваш самый обоснованный логически. Насчет рыночно-нейтральной стратегии в долгосроке весьма весьма..
Хотел еще уточнить, первая кнопка "TRANS" в советнике;
Какую роль играет? Трансформирует составляющие портфеля, ....во что?
Число, которое выводится..., изучил вроде весь функционал, но после нажатия изменений не вижу... подскажите плз
ЗЫ: из подходов к портфельному анализу, что замечал на форумах, ваш самый обоснованный логически. Насчет рыночно-нейтральной стратегии в долгосроке весьма весьма..
Хотел еще уточнить, первая кнопка "TRANS" в советнике;
Какую роль играет? Трансформирует составляющие портфеля, ....во что?
Число, которое выводится..., изучил вроде весь функционал, но после нажатия изменений не вижу... подскажите плз
transcendreamer
Местный знаток
сейчас мои предпочтения :
(1) максимальное время устойчивости среднего = максимальная возвращаемость (скрин 1)
(2) наилучшее соответствие техническому сетапу = тренд+коррекция (скрин 2)
раньше я давал туманные намеки на превращение тренда в спред
решил вот выложить наконец эту секретную тайну
вот как это выглядит (скрин 3)
кнопка TRANS большую часть времени не нужна
она понадобится когда портфель внезапно пойдет не туда куда нужно
в этом случае последовательность действий такая:
1 - перестраиваем портфель (двигаем границы, меняем инструменты)
2 - нажимаем TRANS чтобы перевести открытые позиции к новому портфелю
при это будет частично зафиксирован промежуточный П/У
и дальше позиции будут соответствовать новому портфелю
3 - усредняемся в подходящий момент чтобы перекрыть просадку
про число - видимо речь о volume?
это количество отрытых синтетических позиций
если положительное то лонг, а если отрицательное то шорт
Вложения
MichaelEmerson
Прохожий
Transcendreamer, спасибо!
Если анализировать колебательную модель, каким образом подбираются уровни отклонения, чтобы торговать возврат портфеля к 0 ?
Из настроек индикатора поставил на график портфеля RSI, единственный ли это способ?
Разумно ли фильтровать внутредневные данные по портфелю его общей тенденцией cкажем, на D1?
Главное - прежде всего подобрать сам правильный портфель с точки зрения наим. размаха колебаний, чтобы снизить просадку, а также комиссий по инструментам.
Были ли примеры подобных правильных усреднений?
Если анализировать колебательную модель, каким образом подбираются уровни отклонения, чтобы торговать возврат портфеля к 0 ?
Из настроек индикатора поставил на график портфеля RSI, единственный ли это способ?
Разумно ли фильтровать внутредневные данные по портфелю его общей тенденцией cкажем, на D1?
- т.е. работу с портфелем после открытия позиций можно вовсе не прекращать? Одновременно не закрывать ВСЕХ позиций по инструментам, а усредняться, изменяя кол-во лотов или закрывая отдельные позиции.....
Главное - прежде всего подобрать сам правильный портфель с точки зрения наим. размаха колебаний, чтобы снизить просадку, а также комиссий по инструментам.
Были ли примеры подобных правильных усреднений?
transcendreamer
Местный знаток
Уровни отклонения для mean-reversion имеет смысл подбирать исходя из показателя волатильности портфеля, при этом можно использовать эмпирическое правило: волатильность портфеля умноженная на три дает максимальную вероятную просадку, при этом можно усредниться пять раз равными шагами (3=1+1/5+2/5+3/5+4/5) то есть счет должен безболезненно пережить потерю тройной волатильности, соответственно подбираем объем портфеля так чтобы тройная волатильность была не очень страшным числом, при этом учитывая что в большинстве случаев просадка не превысит одной волатильности, однако в некоторых редких случаях просадка может стать больше даже тройной волатильности.
РСИ из настроек - да, это единственный способ.
Фильтровать направление тенденцией - очень разумно! при этом график портфель должен демонстрировать некоторое смещение, то есть не быть строго симметричным вокруг нуля.