Портфельная торговля

[ivanivan]

в алглиб, насколько я вижу в доке, ничего нет про стационарность и коинтеграцию. я потому и привел пример этой библиотеки. коинтеграцию вроде можно было через mt4r делать.

 

[transcendreamer]

в алглиб, насколько я вижу в доке, ничего нет про стационарность и коинтеграцию. я потому и привел пример этой библиотеки. коинтеграцию вроде можно было через mt4r делать.

mt4r слишком громоздко будет
лучше тогда с этой библиотекой
а в alglib действительно не видно

 

[ivanivan]

пример трендовой модели из треугольника

отличные новостные "сопли"

 

[transcendreamer]

отличные новостные "сопли"

только вряд ли так можно комфортно торговать

 

[ivanivan]

mt4r слишком громоздко будет
лучше тогда с этой библиотекой
а в alglib действительно не видно

возможно, мы в скором времени,ну или не очень скором, увидим твое новое творение на основе этой библиотеки))
я в свое время находил вот это, но по какой-то причине так и не смог запустить, то ли не все библиотеки нашел под него,то ли еще что.

 

[transcendreamer]

возможно, мы в скором времени,ну или не очень скором, увидим твое новое творение на основе этой библиотеки))
я в свое время находил вот это, но по какой-то причине так и не смог запустить, то ли не все библиотеки нашел под него,то ли еще что.

надо же как ..... чего только люди не пишут!

там нужны библиотеки mt4r и еще какие-то turtle..........

тест на коинтеграцию написать можно и возможно на меня таки снизойдет вдохновение но этот тест имеет исключительно научную ценность то есть для трейдинга не будет полезен

наверняка многие портфели смогут пройти тест на единичные корни на локальных участках

 

[ivanivan]

вот тут я все брал,но все равно что-то не сраслось у меня тогда
_https://github.com/dennislwm/FX-Git/tree/master/include

 

[ivanivan]

надо же как ..... чего только люди не пишут!

там нужны библиотеки mt4r и еще какие-то turtle..........

тест на коинтеграцию написать можно и возможно на меня таки снизойдет вдохновение но этот тест имеет исключительно научную ценность то есть для трейдинга не будет полезен

наверняка многие портфели смогут пройти тест на единичные корни на локальных участках

тут наверное многие эконометристы и иже с ними с тобой не согласятся. я ради интереса смотрел какие-то научные работы по этому поводу применительно к трейдингу, ничего не понял из этих закорючек, но все в них утверждают, что коинтеграция - наше все ))

 

[transcendreamer]

вот тут я все брал,но все равно что-то не сраслось у меня тогда
_https://github.com/dennislwm/FX-Git/tree/master/include

приличная коллекция

но я не верю что есть какой принципиально особый алгоритм который способен сгенерировать синтетик существенно лучше чем то что можно построить регрессией

намного важнее имхо совершенствование торговой техники

 

[kot287]

mt4r слишком громоздко будет
лучше тогда с этой библиотекой
а в alglib действительно не видно

Еще в 345 посте писал что adf,df тестов в алглибе нет _http://forum.alglib.net/viewtopic.php?p=2241

Даже если уже и реализовали,то свежее 3.5 mq версии нет.

 

[ivanivan]

приличная коллекция

но я не верю что есть какой принципиально особый алгоритм который способен сгенерировать синтетик существенно лучше чем то что можно построить регрессией

намного важнее имхо совершенствование торговой техники

вспомни срачи в ветках у хрена, все холивары были из-за того,что синтетик разваливает сразу на ООС. все же хотят стационарности хотя бы на тот период,чтобы успеть ее проторговать

 

[transcendreamer]

тут наверное многие эконометристы и иже с ними с тобой не согласятся. я ради интереса смотрел какие-то научные работы по этому поводу применительно к трейдингу, ничего не понял из этих закорючек, но все в них утверждают, что коинтеграция - наше все ))

одно дело писать научную работу с овер9000 формул и совсем другое реальная торговля

не помню упоминал ли здесь или нет историю как один знакомый работавший в церне (в том самом где запускают адский коллайдер) и вот рассказывал что с коллегами-математиками у каждого минимум наверное мехмат физтех и кандидатская а то и докторская начали штурмовать форекс всей мощью коллективного разума и всеми методами какие только были придуманы человечеством на тот момент...... стоит ли говорить что нихрена у них невышло )))))))))))

 

[transcendreamer]

Еще в 345 посте писал что adf,df тестов в алглибе нет _http://forum.alglib.net/viewtopic.php?p=2241

Даже если уже и реализовали,то свежее 3.5 mq версии нет.

наверное грааль прячут от публики

 

[transcendreamer]

вспомни срачи в ветках у хрена, все холивары были из-за того,что синтетик разваливает сразу на ООС. все же хотят стационарности хотя бы на тот период,чтобы успеть ее проторговать

людям нужны быстрые деньги чтобы так раз и бац грааль поэтому и ставят на м15 а надо брать историю подлиннее тогда и стабильность будет повыше но принципиально соглашусь с тем что и долгосрочный спред может развалиться если что нибудь большое случится на рынке

 

[ivanivan]

вот для чего был построен коллайдер))) хрен ли, запуски у них там явно не каждый день проходят, так чего простаивать компУтерным мощностям, набросал модель и пусть крутит ее,деньги отрабатывает на форе)))
апд. есть же по конспирологическим выкладкам где-то супер комПутер,который котирует всю фору, вот и пусть соревнуются -у кого длиньше,а у кого толще.

 

[kot287]

но я не верю что есть какой принципиально особый алгоритм который способен сгенерировать синтетик существенно лучше чем то что можно построить регрессией

Знатоки этого дела пишут что это самый простой вариант для образовательных целей.
_http://rforfinance.ru/pairs-trade/
Линейная модель относительно логарифмов цен;
Линейная модель относительно дохоностей;
Нелинейные варианты.

 

[transcendreamer]

вот для чего был построен коллайдер))) хрен ли, запуски у них там явно не каждый день проходят, так чего простаивать компУтерным мощностям, набросал модель и пусть крутит ее,деньги отрабатывает на форе)))
апд. есть же по конспирологическим выкладкам где-то супер комПутер,который котирует всю фору, вот и пусть соревнуются -у кого длиньше,а у кого толще.

наверняка этот мегакомпьютер принадлежит тайному обществу евреев и масонов

 

[transcendreamer]

Знатоки этого дела пишут что это самый простой вариант для образовательных целей.
_http://rforfinance.ru/pairs-trade/
Линейная модель относительно логарифмов цен;
Линейная модель относительно дохоностей;
Нелинейные варианты.

никогда не видел смысла в логарифмировании
а вот нелинейная модель может быть лучше линейной но как ею торговать?

 

[ivanivan]

Знатоки этого дела пишут что это самый простой вариант для образовательных целей.
_http://rforfinance.ru/pairs-trade/
Линейная модель относительно логарифмов цен;
Линейная модель относительно дохоностей;
Нелинейные варианты.

в связи с чем хочу еще раз напомнить о таком ресурсе, где есть в чем покопаться
http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-sistemy/75822-portfel%60naya-torgovlya-20.html#post1009019

 

[ivanivan]

кстати, думаю, было б безумно интересно перенести подобные рециклу, рса и оптимайзеру вещи на С, где только подключался бы потом источник котировок. вот где размах сумасшедший, на том же nyse 3000 акций, тысячи etf. где есть истиная корреляция и коинтеграция на фундаментальном уровнях. миллионы миллионов портфелей. где нет кухонного исполнения и т.п. одни ништяки в общем)) наверняка кто-то подобные вещи пишет для себя. но я даже на форумах забугорных,посвященных торговле на бирже, не встречал ничего подобного. максимум парный трейдинг.