что думаете про портфельную торговлю?

  • это полная фигня, разводка от экономистов

    Голосов: 27 11,2%
  • нормальный годный метод, сам использую

    Голосов: 59 24,4%
  • метод нормальный, но я предпочитаю другие

    Голосов: 29 12,0%
  • на акциях покатит, на форексе не покатит

    Голосов: 22 9,1%
  • слишком низкодоходный

    Голосов: 8 3,3%
  • слишком рискованный

    Голосов: 10 4,1%
  • слишком сложный

    Голосов: 24 9,9%
  • слишком субъективный

    Голосов: 8 3,3%
  • зачем раскрыли грааль???

    Голосов: 47 19,4%
  • я ничего не понял вообще

    Голосов: 40 16,5%

  • Всего проголосовало
    242

transcendreamer

Местный знаток
тишина...немного трейдинга для совсем ленивых...eurusd vs dxy (индекс бакса),есть во многих дц. корреляция на всей истории отличная,коинтеграция тоже. арбитраж не хочу))

но торговля будет довольно медленной

.......................

попробовал поторговать с фикс стопом и целью как ты писал
получилось не так чтобы очень
хотя показатели не нельзя сказать что очень плохие
а график пока так себе
 

Вложения

  • eq.png
    eq.png
    27,9 КБ · Просмотры: 56

ivanivan

Местный житель
ну,просадка в 5% и профит в 20% разве плохие показатели?
а по поводу того,что будет медленной..я тут на графике раздвижки их прикинул - с 1 сентября по сегодня 5 входов, средний чек +40)) итого время среднее в позиции около 2 дней. я бы не сказал ,что сильно медленно
 
Последнее редактирование:

transcendreamer

Местный знаток
ну,просадка в 5% и профит в 20% разве плохие показатели?

профит фактор слабенький

а по поводу того,что будет медленной..я тут на графике раздвижки их прикинул - с 1 сентября по сегодня 5 входов, средний чек +40)) итого время среднее в позиции около 2 дней. я бы не сказал ,что сильно медленно

а попробуй так поторговать живьем
 

acronis7

Новичок форума
Если сравнивать AUDNZD и AUDUSD-NZDUSD, то там есть такие зубчики.
23.09.png
но это не изменение цены, это расширение спреда, так что заработать на этом не получится.
спред торговля могла бы быть подлинным граалем если бы удалось найти хоть сколько нибудь надежные критерии остановки роста величины отклонения спреда от его среднего
А если так?
Снимок.PNG
 
Последнее редактирование:

transcendreamer

Местный знаток
Если сравнивать AUDNZD и AUDUSD-NZDUSD, то там есть такие зубчики.
Посмотреть вложение 220318
но это не изменение цены, это расширение спреда, так что заработать на этом не получится.

А если так?
Посмотреть вложение 220321

спред+комиссия слишком большие

...........

а как определять перелом?
 

acronis7

Новичок форума
transcendreamer, а почему для формулы офсет не подбираются коэффициенты?
 

Novikov

Гуру форума
Если сравнивать AUDNZD и AUDUSD-NZDUSD, то там есть такие зубчики.
Посмотреть вложение 220318

А есть еще какие нибудь замкнутые примеры?
Я только такой нашел, когда то давно:
EURUSD, GBPUSD, EURGBP

eurgbp-h1-alpari-limited-2.png
 

acronis7

Новичок форума
А есть еще какие нибудь замкнутые примеры?
Я только такой нашел, когда то давно:
EURUSD, GBPUSD, EURGBP

eurgbp-h1-alpari-limited-2.png

"спред всегда будет больше" )

Эти выбросы происходят каждый день в 00:00. А спред в это время расширяется намного больше выброса. Вот посмотри значения спредов каждый день в полночь.
_http://fxtrade.oanda.com/why/spreads/recent?instrument=AUD/NZD
 
Последнее редактирование модератором:

ivanivan

Местный житель
любой треугольник, четырехугольник, пятиугольник, n-угольник, где последовательно сокращаются числитель со знаменателем.
eurusd+usdjpy=eurjpy
eurusd+usdcad+cadjpy=eurjpy
но в таких замкнутых системах рыбы нет
з.ы. глюки какие-то..даблпостит сообщения
 

acronis7

Новичок форума
а что вы вообще хотите от синтетика? какое свойство вы пытаетесь ему придать? и проверяете ли вы синтетик потом на это свойство?
 

Novikov

Гуру форума
"спред всегда будет больше" )

Ну ты просто мистер очевидность :facepalm:
Я же не про размер спреда спросил, а про идентичные треугольные модели, а именно интересуют размеры ордеров, для создания узких статичных флетовых коридоров эквити.

а по поводу:

но в таких замкнутых системах рыбы нет

все зависит от того, как на это посмотреть и как использовать!
Например, пока изучал парный трейдинг, перепробовал минимум 20-30 моделей интерпретаций, которые у одних работают, а у других нет.
Так что, утверждать однозначно что либо, не верный путь ;)
 

transcendreamer

Местный знаток
transcendreamer, а почему для формулы офсет не подбираются коэффициенты?

дело в том что текущая реализация оптимизатора работает в режиме 1-ко-многим, то есть офсет фиксируется (единичный лот), а базис подбирается (расчетные лоты)

реализация режима многие-ко-многим потребует более сложный программинг, но это будет фактически напрасно, так как перестановка синтетик 1-ко-многим эквивалентен многие-ко-многим в смысле регрессионного уравнения: k1*A + k2*B + k3*C = 1*D можно превратить перестановкой в k1*A + k2*B = 1*D - k3*C либо иным способом, то есть от перестановки мест слагаемых, переноса в левую/правую части уравнение не меняется, поэтому нет необходимости просчитывать вариант многие-ко-многим, достаточно просчитать только для офсета с одним инструментом
 

acronis7

Новичок форума
в советниках по парному трейдингу нужно еще учитывать и размер спреда, потому что в моменты расхождений очень часто спред расходится еще больше расхождения. и советники эти показывают максимальную прибыль как раз ночью (ошибочную прибыль).
 

transcendreamer

Местный знаток
дело в том что текущая реализация оптимизатора работает в режиме 1-ко-многим, то есть офсет фиксируется (единичный лот), а базис подбирается (расчетные лоты)

реализация режима многие-ко-многим потребует более сложный программинг, но это будет фактически напрасно, так как перестановка синтетик 1-ко-многим эквивалентен многие-ко-многим в смысле регрессионного уравнения: k1*A + k2*B + k3*C = 1*D можно превратить перестановкой в k1*A + k2*B = 1*D - k3*C либо иным способом, то есть от перестановки мест слагаемых, переноса в левую/правую части уравнение не меняется, поэтому нет необходимости просчитывать вариант многие-ко-многим, достаточно просчитать только для офсета с одним инструментом

неожиданно процитировав сам себя, продолжаю:

вообще говоря уравнения класса многие-ко-многим имеют бесконечно число оптимальных решений, так как ни одна из сторон не зафиксирована, таким образом существует бесконечное число комбинаций "регрессионного" уравнения (в кавычках потому что это уже регрессия многомерной функции), возможно это не вполне математически строго, но в целом я думаю мне гуманитарию простительно

а если посмотреть с точки зрения банальной логики, стоит задача выровнять нечто слева и нечто справа, вопрос - как будем ровнять? никаких ориентиров не задано, потребуется например указать функцию линейного роста (тренда) или ровную линию (здесь возникнуть проблемы с вырожденными корнями, но пока пропустим это) или какую-нибудь синусоиду, следующим шагом стоит вопрос - как выбирать оптимальное решение? нужно перебрать множество всех комбинаций.... в общем я даже не буду продолжать.....
 

ivanivan

Местный житель
неожиданно процитировав сам себя, продолжаю:

вообще говоря уравнения класса многие-ко-многим имеют бесконечно число оптимальных решений, так как ни одна из сторон не зафиксирована, таким образом существует бесконечное число комбинаций "регрессионного" уравнения (в кавычках потому что это уже регрессия многомерной функции), возможно это не вполне математически строго, но в целом я думаю мне гуманитарию простительно

а если посмотреть с точки зрения банальной логики, стоит задача выровнять нечто слева и нечто справа, вопрос - как будем ровнять? никаких ориентиров не задано, потребуется например указать функцию линейного роста (тренда) или ровную линию (здесь возникнуть проблемы с вырожденными корнями, но пока пропустим это) или какую-нибудь синусоиду, следующим шагом стоит вопрос - как выбирать оптимальное решение? нужно перебрать множество всех комбинаций.... в общем я даже не буду продолжать.....


так я давно этот вопрос задавал - как оптимизировать полученное множество синтетиков,чтобы выбрать наилучший,соответствующий заданным параметрам, а заданные параметры могут быть,важные для нас - дисперсия синтетика,читай размашистость/волатильность, и колво пересечений некой средней/mean,читай скорость возврата к средней на промежутке времени. То есть вопрос поиска решения для многие-ко-многим будет сводиться к оптимизации именно через эти параметры.
 

transcendreamer

Местный знаток
можно создать очень большое количество треугольников (и многоугольников) путем комбинирования валютных пар из трех (и более) валют, для треугольников это будет схема A/C : A/B & B/C соответственно подставляя сюда любые валюты получаем треугольник, для многоугольников аналогично только будет еще промежуточные члены, я специально поставил знак двоеточие вместо равенства и знак апмерсанд вместо знака плюс, потому что строго равенства никогда не будет, так как очевидно что A/C != A/B + B/C (отношение величин не равно сумме/разнице отношений компонентов с третьим элементом, аналогично как и другие моменты разница отношений не равна отношению разниц, одним словом неаддитивность), но для мелких масштабов и на небольших отклонениях это выглядит как "почти тоже самое", хотя будет разница на микро-микро-лот

еще можно добавить в продолжение темы про спред, что ночные выпилы в треугольнике действительно возникают на графике вследствие расширения спредов, а а также и в момент выхода новостей спред расширается, технически это означает что БИД и АСК расходятся, а МТ4 индикаторы способны на истории показывать лишь БИД, поэтому в треугольнике одна или две пары начинают "отклоняться", хотя на самом деле это только статистический эффект из-за некорретного учета спреда в индикаторе (грубо сказано, на самом деле там и нет никакого учета спреда на истории и не может быть, а спред показывается информационно только текущий по последним данным), таким образом, как отметил acronis7 спред создает выступающие зубчики, но спред особенно на новостях и ночной спред перекрывает их, в подтверждение см скрин снятый вчера ночью (пусть синтетик не совсем ровно выровнен, но просто мне было лень выравнивать ровно, простите великодушно, и это не меняет сути, спред снят и отмечен в полночь на и выходе новостей)
 

Вложения

  • catch.png
    catch.png
    47,7 КБ · Просмотры: 39

transcendreamer

Местный знаток
можно создать очень большое количество треугольников (и многоугольников) путем комбинирования валютных пар из трех (и более) валют, для треугольников это будет схема A/C : A/B & B/C соответственно подставляя сюда любые валюты получаем треугольник, для многоугольников аналогично только будет еще промежуточные члены, я специально поставил знак двоеточие вместо равенства и знак апмерсанд вместо знака плюс, потому что строго равенства никогда не будет, так как очевидно что A/C != A/B + B/C (отношение величин не равно сумме/разнице отношений компонентов с третьим элементом, аналогично как и другие моменты разница отношений не равна отношению разниц, одним словом неаддитивность), но для мелких масштабов и на небольших отклонениях это выглядит как "почти тоже самое", хотя будет разница на микро-микро-лот

еще можно добавить в продолжение темы про спред, что ночные выпилы в треугольнике действительно возникают на графике вследствие расширения спредов, а а также и в момент выхода новостей спред расширается, технически это означает что БИД и АСК расходятся, а МТ4 индикаторы способны на истории показывать лишь БИД, поэтому в треугольнике одна или две пары начинают "отклоняться", хотя на самом деле это только статистический эффект из-за некорретного учета спреда в индикаторе (грубо сказано, на самом деле там и нет никакого учета спреда на истории и не может быть, а спред показывается информационно только текущий по последним данным), таким образом, как отметил acronis7 спред создает выступающие зубчики, но спред особенно на новостях и ночной спред перекрывает их, в подтверждение см скрин снятый вчера ночью (пусть синтетик не совсем ровно выровнен, но просто мне было лень выравнивать ровно, простите великодушно, и это не меняет сути, спред снят и отмечен в полночь на и выходе новостей)

и снова процитировав себя добавлю такой момент:

колебания в треугольниках возможны только потому что не удается идеально точно выровнять соотношение через кросс курсы, ведь сказывается еще дробность лотов, и такое возможно только в МТ, а в банковском дилинге если подобрать точно размер позиции в валюте, то последняя (третья локирующая) позиций закроет в ноль и чистая валютная позиция станет нулевой
 

transcendreamer

Местный знаток
так я давно этот вопрос задавал - как оптимизировать полученное множество синтетиков,чтобы выбрать наилучший,соответствующий заданным параметрам, а заданные параметры могут быть,важные для нас - дисперсия синтетика,читай размашистость/волатильность, и колво пересечений некой средней/mean,читай скорость возврата к средней на промежутке времени. То есть вопрос поиска решения для многие-ко-многим будет сводиться к оптимизации именно через эти параметры.

не могу не побыть занозой......

дисперсия это фактор масштаба, важнее сама форма кривой синтетика

форма кривой, наклон, число пересечений, среднее время возврата, это уже получается МЕТА-оптимизация, то есть должен быть отдельный вышестоящий алгоритм, я сомневаюсь что можно вычислить оптимум аналитически как у хрена или в регрессии, то есть это уже будет более ресурсоемкий процесс
 

transcendreamer

Местный знаток
А есть еще какие нибудь замкнутые примеры?
Я только такой нашел, когда то давно:
EURUSD, GBPUSD, EURGBP

eurgbp-h1-alpari-limited-2.png

таких комбинаций можно наплодить много
подставляем две пары в базис, и замыкающий кросс в оффсет
нужно только выбрать начальную точку поближе к текущему времени
 

ivanivan

Местный житель
ну да,я как-то писал скрипт,который считал все возможные треугольники из обзора рынка с расчетом свопом по этим треугольникам
 
Верх