Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
transcendreamer
Местный знаток
hi jms, you can still use some indicators over portfolio optimizer by dragging them from navigator pane onto portfolio subwindow and selecting "first indicator's data", although such way has serious limitations - not every indicator could be correctly calculated, as portfolio optimizer doesn't provide OHLC data for calculations, only 'close' data are avalable, and custom indicators are not applicable, so if you really need fullscale indicators analysis over synthetic portfolio you should look at NetTradeX platform which allows building synthetic OHLC charts
adding some basic indicators is possible in one of future versions
right at the moment I'm updating some other features
art-ur
Активный участник
Транс приветствую. Мы давно общались если помнишь. Заранее прошу прощения за флуд. Перепробовав многое понял, что легче всего торговать по глобальным новостям и только(в основном по процентным ставкам экзотических валют, они часто меняются). Только так можно с большой вероятностью предсказать поведение цены в какой то промежуток времени(ИМХО). Сделки редкие но меткие. Депо больше 100к и поэтому рисковать не хочется). За 8 месяцев 1 минусовая по франку 1000 пп по пятизнаку(стоп не сработал но дукас полностью возместил). Попробуй. Понравится. Всё остальное в топку. Чуть не забыл: сделки открываю только после выхода новости. У меня счёт остался в альпарях и если хочешь кину туда 1к и ты сможешь сам понаблюдать. Пишу потому что очень уважительно отношусь к тебе и от души желаю тебе БОЛЬШИХ успехов!
Последнее редактирование:
transcendreamer
Местный знаток
Артур, привет! конечно помню, спасибо за пожелания!
kot287
Активный участник
Здравствуй transcendreamer.Как то занимался поиском функции теста ADF() для mql,но почти безрезультатно.В alglib unit root теста нет - _http://forum.alglib.net/viewtopic.php?p=2241.Только в связке mql с R - _http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-sistemy/66397-parnyi-treiding-poisk.html истоки с ff (7-bit).
Может кто из присутствующих встречал еще?
Для чего? Визуальный просмотр портфелей это великолепно,но в дальнейшем хотелось бы иметь некий сканер портфелей.И тут возникает вопрос,по каким критериям производить ранжирование вариантов?
Так же пишут,что нужно обязательно проверять соблюдаются ли условия при которых тесты состоятельны.
Может кто из присутствующих встречал еще?
Для чего? Визуальный просмотр портфелей это великолепно,но в дальнейшем хотелось бы иметь некий сканер портфелей.И тут возникает вопрос,по каким критериям производить ранжирование вариантов?
Так же пишут,что нужно обязательно проверять соблюдаются ли условия при которых тесты состоятельны.
transcendreamer
Местный знаток
приветствую!
я такой ADF тест не проводил
насчет сканера: пытался я подойти к этой задаче
в принципе можно сделать перебор комбинаций в цикле оптимизация-оценка
но......
скорее всего алгоритм будет ходить вокруг один и тех же комбинаций
которые будет очень похожи друг на друга
это становится понятно после того как построить десяток-другой портфелей
все удачные портфели будут делать ставку на рост/падение доллара (или другой ведущей валюты в текущий момент)
немного компенсируя это другими значимыми валютами в определенных долях
то есть плюс-минус вокруг одного и того же
и даже графики у них очень похожие
вероятность того что есть какой-то суперский портфель который нельзя найти вручную ничтожна мала
поэтому проще просто подвигать границы расчетного интервала и немножко поперебирать инструменты вручную
хотя конечно иметь автосканер было бы неплохо
особенно для акций
хотя акции тоже несложно комбинировать вручную, там в принципе работы на 5 минут и портфель готов
в качестве критериев оптимизации можно было бы предложить R-квадрат регресии
либо альтернативные - количество пересечений нуля, либо опять таки сумма кв. отклонений
можно еще попробовать задавать коридор (не-пересечение границ коридора)
что касается коинтеграции то тут мне кажется важно разделить
1) синтетики являющиеся фундаментальными спредами (сорта нефти, акции одного сектора)
2) статистические синтетики - у них не будет коинтеграции
transcendreamer
Местный знаток
привет!
спасибо за отзыв и замечания
по поводу производительности - да есть такой момент
терминал может немного подвисать если много окон с портфелями
особенно при включении и логине
в следующей версии будет небольшое ускорение кода
и поддержка разных не-форекс инструментов
что касается новостей:
большая часть движений портфеля происходит на каких-либо новостях (точнее новость+последействие)
в момент выхода новости - конечно неблагодарное дело - спреды зверские, ночью тоже не особо
пока никак не решена проблема управления просадкой
синтетики расслабляют, кажется что можно легко усредняться, а это чревато
поэтому либо само дисциплинироваться, выходить на большом отклонении по СЛ
либо считать суммарный открытый объем / суммарную волатльность и корректирововать портфель
осторожно добавляя объем
transcendreamer
Местный знаток
приветствую,
строго говоря ключевыми являются два бара - начальный бар и конечный бар которые определяются через время - start time и finish time, это соответственно левая и правая границы интервала расчета, избавиться от них нельзя, а что касается выбора этих границ то тут нет какой-то единой парадигмы, обычно выбирают так чтобы а рабочем таймфрейме было от 100 до 1000 точек, далее последовательно сдвигая границы подбираем наиболее привлекательный вид графика, для спредов это влияет на "тесноту" или "начальное смещение" двух кривых
AnriAn
Интересующийся
Как я понимаю:
1) понятие "наиболее привлекательный вид графика" подразумевает равное распределение спрэдов выше и ниже нулевой линии
2) колебание спрэдов относительно нулевой линии должны достигать такого размера, чтобы по ТС мы могли на схождении брать профит с учетом платы за открытие ордеров
А исходя из этих двух пунктов можно утверждать, что и таймфрейм, и количество точек будут определенными, если цель их выбора поставлена в соответствии с 1 и 2 пунктами.
Вы согласны?
transcendreamer
Местный знаток
по пункту 1:
я специально использовал слово "привлекательный" так как не существует универсального критерия чтобы определить какой синтетик самый лучший, тут многое остается на усмотрение трейдера, кому-то важен более ровный коридор, кому-то количество пересечений нулевого уровня, симметричность тоже хороший критерий
объективно самый важный критерий для спреда - это возвратность к нулю (или хотя бы к текущему среднему), но мы может только косвенно оценивать возвратность за границей расчетного периода, хороший спред - такой который долгое время ходит вокруг нуля
по пункту 2:
да, конечно размах спреда должен быть заметно больше издержек
однако я бы не стал делать вывод что можно определить однозначно наилучший период, как даже наоборот, период приходится подбирать индивидуально под каждую конкретную ситуацию, наилучший период будет зависеть от поведения инструментов и еще как правило от того в какой момент меняются тренды на
этих инструментах (компонентах портфеля), часто можно видеть что перемещение границ периода долгое время оказывает очень мягкое воздействие на график а потом с какого момента график может перестроиться довольно резко - это означает мы перешли через перелом тренда на одном или нескольких ведущих инструментах
transcendreamer
Местный знаток
AnriAn
Интересующийся
Вы пробовали ввести в систему формирования портфеля учет свопа?
Был ли опробован фильтр на ограничение в портфеле каждой из валют? Я понимаю, что почти все так или иначе завязано на USD, и все же. Суть в том, что, если, например, первой ПП (парой пар) в портфеле есть EURUSD/GBPUSD, а мы допустим поставим лимит на использование одной валюты в 2, то USD свой лимит уже весь использовал, и в остальных ПП портфеля еще может быть использовано EUR - 1 раз, GBP - 1 раз, ну и остальные валюты не более, чем по 2 раза. Понятно - что цел такого подхода - все то же, как и раньше - распределение рисков по разным валютам, парам, ПП.
Сори за мою косноязычность, я только осваиваю данное направление торговли.
Был ли опробован фильтр на ограничение в портфеле каждой из валют? Я понимаю, что почти все так или иначе завязано на USD, и все же. Суть в том, что, если, например, первой ПП (парой пар) в портфеле есть EURUSD/GBPUSD, а мы допустим поставим лимит на использование одной валюты в 2, то USD свой лимит уже весь использовал, и в остальных ПП портфеля еще может быть использовано EUR - 1 раз, GBP - 1 раз, ну и остальные валюты не более, чем по 2 раза. Понятно - что цел такого подхода - все то же, как и раньше - распределение рисков по разным валютам, парам, ПП.
Сори за мою косноязычность, я только осваиваю данное направление торговли.
transcendreamer
Местный знаток
_________________________________
спасибо за комментарий!
свопы - нет, не использовал, пока никак не учитываются в индикаторе
обычно я пренебрегаю свопами так как курсовая разница их сильно перекрывает
и к сожалению расчет свопа в МТ4 несколько муторный
насчет ведущих валют - справедливо
но в разные периоды могут быть разные ведущие валюты
то есть далеко не всегда это usd
это еще зависит от периода и глубины истории
например сейчас в одном портфеле с 10 апреля у меня получилось 2 ведущих: gbp и aud
отсюда получается что портфель долгосрочно коррелирует с парой gbpaud
и для трендового растущего портфеля это хорошо
но обычно я предпочитаю чтобы распределение веса было более менее равномерным по валютам
transcendreamer
Местный знаток
Привет! Я все спрашиваю да спрашиваю
А вы пробовали использовать в расчетах спрэдовых корзин подход Элдера 3 экрана?
То есть при расчете момента входа корзиной учитывать раздвижку по трем разным периодам, дающим разное восприятие спрэдов?
приветствую, по Элдеру не пробовал, а идея совмещения текущего момента движения с доминирующим направлением более старшего порядка это верная мысль, еще имеет смысл учитывать текущий уровень по отношению к коридору (для спреда особенно), то есть как только видим "загиб" / "излом" и он совпадает с главным направлением и уровень перекупленности/перепроданности подходящий - это начальный сигнал чтобы готовиться к заходу
AnriAn
Интересующийся
Привет. Вот вот я как раз сейчас кручу верчу этот подход.
При расчете валютных пар, вроде бы подходящих друг другу с точки зрения попытки поймать их схождение встает вопрос - как совмещать графики валютных пар? Очевидно, что их надо как-то преобразовать, чтобы сдвижку\раздвижку считать эффективнее.
transcendreamer
Местный знаток
привет, совмещение пары инструментов это наиболее простая задача: все в принципе зависит от выбора начальной точки либо "окна просмотра", то есть наша задача наилучшим образом совместить 2 кривые, для этого у нас есть три доступных действия: 1) масштабировать кривую A, 2) масштабировать кривую Б, 3) сдвинуть график А относительно Б по вертикали - масштабирование - это подбор лотов, а вертикальный сдвиг получается на самом деле это выбор начальной точки = место где кривые пересекаются
AnriAn
Интересующийся
Привет. Спасибо за подробные ответы.
Описанные вами три варианты - это понятно. Это варианты того, как вообще можно преобразовать графики двух валютных пар относительно друг друга.
Но я не о том. А о том, как конкретно и почему именно так преобразовывать лучше всего?
Ну, например, вопрос со сдвигом, имхо, решается так: поскольку желательно на истории так расположить графики относительно друг друга, чтобы общий вес позиций выше нулевой линии был равен общему весу позиций ниже нулевой линии. При таком подходе мы получим равномерное по количеству число возвратов раздвижки в зону профита как сверху, так и снизу. Опять же при таком подходе значение нулевой точки нивелируется, по сути ее вообще нет, поскольку графики не начинаются с какой точки пересечения. Опять же, график раздвижки практически не перерисовывается, только если новый или последний уходящий бар за период не являются экстремумами. Вы согласны?
А вот что касается масштабирования - то исходя из чего и как Вы применяете этот способ приведения графиков двух пар?
Описанные вами три варианты - это понятно. Это варианты того, как вообще можно преобразовать графики двух валютных пар относительно друг друга.
Но я не о том. А о том, как конкретно и почему именно так преобразовывать лучше всего?
Ну, например, вопрос со сдвигом, имхо, решается так: поскольку желательно на истории так расположить графики относительно друг друга, чтобы общий вес позиций выше нулевой линии был равен общему весу позиций ниже нулевой линии. При таком подходе мы получим равномерное по количеству число возвратов раздвижки в зону профита как сверху, так и снизу. Опять же при таком подходе значение нулевой точки нивелируется, по сути ее вообще нет, поскольку графики не начинаются с какой точки пересечения. Опять же, график раздвижки практически не перерисовывается, только если новый или последний уходящий бар за период не являются экстремумами. Вы согласны?
А вот что касается масштабирования - то исходя из чего и как Вы применяете этот способ приведения графиков двух пар?