kot287
Активный участник
"А чё-й-то вы тут делайте,а?" )))
Может я не правильно выразился,имел ввиду,что выбрал синтетик типа "Trend" в Portfolio Optimizer transcendreamer-а.
Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
Может я не правильно выразился,имел ввиду,что выбрал синтетик типа "Trend" в Portfolio Optimizer transcendreamer-а.
kot287
Активный участник
Вот Антон какую приблуду соорудил!
_http://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Давно он ее обещал.
Кстати там и вебинар на 18 намечается,кому интересно - найдете.
Transcendreamer,а ты ведешь разработку,модернизацию своего детища,иль забросил это неблагодарное дело?
_http://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Давно он ее обещал.
Кстати там и вебинар на 18 намечается,кому интересно - найдете.
Transcendreamer,а ты ведешь разработку,модернизацию своего детища,иль забросил это неблагодарное дело?
transcendreamer
Местный знаток
приветствую!
прочитал статью
честно говоря впечатление такое:
много пафоса, много апломба и очень мало нового
лично для меня нового вообще ничего
корреляция? а то мы этого не знали?
построил график спреда и гордится этим? три хаха
потом показал пример регрессии... но всего двух переменных )))))
и кого он хотел этим удивить?
уж пару акций проще визуально наложить друг на друга и без всякой регрессии
метод наибольших квадратов выделен жирным так часто что кажется это уже мания
наверное он вкладывает какой-то мистический смысл в эти слова?
о священные квадраты!... )))))))))
далее... разница спреда и его среднего - банальщина и самообман!
любой кто торговал по мувингам знает что сходимость со средним не гарантирует профит
ведь мувинг тоже движется!
даже по скриншотам в статье видно невооруженным взглядом:
пересечение мувинга уже случилось а выход спреда из просадки еще ждать и ждать
коридоры дельты еще больший самообман! - иллюзия сходимости
нужно всегда смотреть на базис - на стоимость - а не на индикаторы
медиана - тоже самое... но чуть лучше так как меньше искажает график
торговля по отношению - тоже иллюзорна
хотел бы я посмотреть как можно дать торговый приказ деления акции на акцию )))))
торговый приказ есть только купить (+) или продать (-)
деления пока еще не изобрели ))))))
в лучшем случае можно использовать как вспомогательный индикатор
далее идут гимны рыночно-нейтральным стратегиям
далее таблица матрица корреляций - тоже ничего нового
только ленивый эту матрицу не строил
все сайты уже обвешаны этими корреляциями...
ну и под завершение - ожидаемые сейлз тексты
300 баксов за вступление в секту скальперов
50 баксов в месяц за пользование программой
красивая программа да, но не очень полезная
в общем ловкие парни из UT решили нажиться на школьном курсе математики
transcendreamer
Местный знаток
тем не менее их программка может быть полезна в качестве первичного фильтра для отбора акций
transcendreamer
Местный знаток
вот эта статья намного интереснее
http://utmagazine.ru/posts/5348-kak-samostoyatelno-sdelat-investicionnyy-portfel-s-dohodnostyu-40-50-godovyh-iz-podruchnyh-sredstv
но применяемые методы настолько древние что им место в музее
строить портфель по матожиданию и ст.отклонению это возврат эдак лет 50 назад
http://utmagazine.ru/posts/5348-kak-samostoyatelno-sdelat-investicionnyy-portfel-s-dohodnostyu-40-50-godovyh-iz-podruchnyh-sredstv
но применяемые методы настолько древние что им место в музее
строить портфель по матожиданию и ст.отклонению это возврат эдак лет 50 назад
transcendreamer
Местный знаток
вот недавно же обновление было в кодобазе
добавилась возможность строить гибридные портфели
сравнивать портфели между собой (два графика)
выносить часть портфеля в новый портфель
часть разработки перешла в закрытую зону
но там уже такие навороты достаточно узкоспециализированные
исправлены кое-какие недочеты и редкие ошибки
а в принципе грааль уже давно ))) но стал еще граальнее
главная проблема - куда девать миллиарды
вот прилагаю недавний обзор по приобретению островов и замков
http://www.bfm.ru/news/287370
нужно торопиться пока еще остались выгодные предложения
всем хорошего настроения и бодрого тренда!
kot287
Активный участник
Действительно! Извиняюсь - не заметил,в теме информации об обновлении не было,вот и спросил.Возможно где-то еще идет обсуждение (в открытой зоне)?
Возникли некоторые вопросы:
Из описания "Offset Increment - инкремент для офсетной стороны уравнения, указывается в валюте депозита" - можно подробнее?
В коде переменная step нигде не используется (строка 301 double step=offset_increment)?
Недавно хотел предложить приравнивать ФИ не к 1 инструменту,а к спреду/портфелю,но вижу уже реализовано.Правда немного по другому,здесь базис приравнивается к офсету с фиксированной формулой,если не указано - офсету присваивается 1.Возможно лучше,если не указано явно,офсету назначить лоты тренд модели(как в базисе),и затем базис приравнять к офсету?
Последнее редактирование:
kot287
Активный участник
С инкриментом кажется разобрался,это своего рода степень схожести базиса на офсет.Так? Принимаемые значения от 0,01 до 1 и от 1 до 2 с противоположным знаком базиса,дальше не вижу смысла.Вот только мне кажется что в коде где-то ошибка,на каждом десятке i++ вместо 1 дает 2.
Позже обосную скринами.
Позже обосную скринами.
kot287
Активный участник
_https://yadi.sk/d/8_1HL1cwfGZue
На 0,03 (+2); 0.09 (+2); На 0,85 уже 100% несовпадение (лот базиса 0.00),хотя по идее это должно быть на Offset Increment 1.00,верно?
Мне кажется,значение этой переменной в процентном выражении более удобнее.
На 0,03 (+2); 0.09 (+2); На 0,85 уже 100% несовпадение (лот базиса 0.00),хотя по идее это должно быть на Offset Increment 1.00,верно?
Мне кажется,значение этой переменной в процентном выражении более удобнее.
Последнее редактирование модератором:
transcendreamer
Местный знаток
было раньше обсуждение синтетической торговли на форуме Альпари но сейчас туда почти никто не заходит
переменная step - это мистический остаток старого кода, реликт
уберу в следующем обновлении
спасибо за замечание!
в оффсете инструменты получают фиксированное единичное значение по умолчанию
правая сторона уравнения должна быть надежно зафиксирована иначе не получить решить уравнение )))
переменная step - это мистический остаток старого кода, реликт
уберу в следующем обновлении
спасибо за замечание!
в оффсете инструменты получают фиксированное единичное значение по умолчанию
правая сторона уравнения должна быть надежно зафиксирована иначе не получить решить уравнение )))
acronis7
Новичок форума
А что там сдавать? Берется 7 мажоров, из них можно построить 35 вариантов синтетиков, по 4 мажора в каждом синтетике.ты главное не сдавай методу выбора валютных пар и размера лотов
Все проганяем через рамку и смотрим историю до рамки - на каком синтетике график лучше сохраняет свои свойства - тот и берем в работу.
Синтетикам можно придать 2 основных вида: флэт и тренд. Если работаем с моделью тренд - то смотрим на историю до рамки, и ищем у которого синтетика тренд сильнее и свойства долго сохраняются.
Можно и все 7 мажоров загнать в рамку, потом те, у которых коэффициенты получились маленькие - выбросить.
А условия, которые задаются в рамке для получения графика нужного вида - у всех разные.
officialboob
Элитный участник
Можно попробовать через коэффициенты лотов, как в формулах, которые я предложил для валют.
Ведь кросс-курс валюты это тоже или умножение, или деление синтетики из двух долларовых пар.
transcendreamer
Местный знаток
это вполне можно сделать подбором-выравниванием лотов но только на короткой дистанции
с течением времени кривые расходятся и нужно будет периодически вносить корректировки в лоты
с акциями аналогично, опережающую замедлить, отстающую ускорить
Вложения
officialboob
Элитный участник
В валютах коэффициент динамический и зависит от цены кросс-курса.
Перенастройки не требует никогда потому что заново рассчитывается на каждом тике.
Формула цены:
EURGBP = EURUSD/GBPUSD
Но используя коэффициент лотности мы всегда получаем точное соответствие.
В акциях должно быть как-то так же. Даже проще. Там не надо трех разных формул.
Так что и умножение и деление реальны и вполне возможны для использования.
А на скрине у вас очередная ошибка, вы опять взяли не ту формулу для расщепления.
Этот случай расщепляется формулой #1.
Где лот второй пары из синтетика (AUDUSD) должен быть умножен на К.
А он у вас почему-то равен лоту EURUSD.
И лот кросса почему меньше? К нему К не применяется.
И знаки у ног перепутаны.
Чтобы продать EURAUD надо продать EURUSD и купить AUDUSD * К лотом
Внимательно применяйте их, там же не 100 штук, а всего 3 чтобы в них без конца путаться.
Последнее редактирование:
acronis7
Новичок форума
Помогите разобраться с расчетами.
Если у меня есть синтетик из 7 мажоров с разными коэффициентами. На счету 100 долларов, работаю с плечом 100. То есть могу открыться где-то на 0,1 лота, цена пункта будет ~1 доллар.
Если у меня синтетик прошел 10 пунктов - какая прибыль будет по синтетику и сколько денег уйдет на спред?
(Работаю в экселе с 7 столбцами выкачанных котировок, умножаю их на коэффициенты, и работаю с графиком суммы столбцов. Сумму модулей коэффициентов привожу к единице).
Если у меня есть синтетик из 7 мажоров с разными коэффициентами. На счету 100 долларов, работаю с плечом 100. То есть могу открыться где-то на 0,1 лота, цена пункта будет ~1 доллар.
Если у меня синтетик прошел 10 пунктов - какая прибыль будет по синтетику и сколько денег уйдет на спред?
(Работаю в экселе с 7 столбцами выкачанных котировок, умножаю их на коэффициенты, и работаю с графиком суммы столбцов. Сумму модулей коэффициентов привожу к единице).
Последнее редактирование:
transcendreamer
Местный знаток
зачем в очередной раз мусолить прописные формулы из форекс учебников, тема же совсем другая, и пусть даже если Вы достигнете Идеального Расщепления кросс-курса - что дальше? это соотношение лотов будет актуальным только 1 мгновение, и сразу же начнется расхождение-расползание, сначала незаметное, потом все более очевидное, а синхронизация позиций на каждом тике это такая же утопия как либеральная демократия, и зачем эта теоретизация? попробуйте поторговать портфели интрадей в реальных условиях, попробуйте делать корректировку позиций после изменения оптимальных лотов в портфеле, неизбежно придете к выводу, что корректировка-синхронизация в режиме непрерывного отслеживания быстро сжирает деньги, периодическая корректировка сжирает медленнее - обратно пропорционально частоте корректировки, поэтому чем реже корректировать позиции тем выгоднее, да и на самом деле не нужна эта непрерывная корректировка и абсолютно точно выверенные лоты - можно даже на глазок подбирать лоты вручную и составлять портфели с хорошим перформансом
transcendreamer
Местный знаток
касательно спредов полученных через отношение и спредов через разницу:
очевидно что операция деления неаддитивна
то есть отношение стоимости двух контрактов и разница их стоимостей меняются по разному
всегда можно аппроксимировать на коротком отрезке времени за счет подгонки
и это нормально
но только аппроксимировать, равенства не будет
отношение стоимостей можно использовать как более быстрый индикатор
например выгрузив цены акций в эксель и поделив одну колонку на другую
это удобно быстро наглядно
но приблизительно
если нужно рассчитать точный кэшфло спреда то единственно верный путь такой:
1 - выбрать точку отсчета (нулевой бар)
2 - рассчитать разницы цен акций с нулевым баром
3 - колонки разниц умножить на коэффициенты к единичным лотам
учесть например что vtbr меньше 10000 не дают, нужно округлить до лотов
учесть знаки (если продажа то умножить на -1)
4 - построить разницу двух полученных колонок (рядов данных)
если вместо акций валютные пары то все сложнее
нужно определять котирующую и котируемую валюты и делить/умножать в зависимости от типа котировки
к счастью есть функция LotSize авторства знаменитого Хирурга которая уже много лет делает все необходимое
очевидно что операция деления неаддитивна
то есть отношение стоимости двух контрактов и разница их стоимостей меняются по разному
всегда можно аппроксимировать на коротком отрезке времени за счет подгонки
и это нормально
но только аппроксимировать, равенства не будет
отношение стоимостей можно использовать как более быстрый индикатор
например выгрузив цены акций в эксель и поделив одну колонку на другую
это удобно быстро наглядно
но приблизительно
если нужно рассчитать точный кэшфло спреда то единственно верный путь такой:
1 - выбрать точку отсчета (нулевой бар)
2 - рассчитать разницы цен акций с нулевым баром
3 - колонки разниц умножить на коэффициенты к единичным лотам
учесть например что vtbr меньше 10000 не дают, нужно округлить до лотов
учесть знаки (если продажа то умножить на -1)
4 - построить разницу двух полученных колонок (рядов данных)
если вместо акций валютные пары то все сложнее
нужно определять котирующую и котируемую валюты и делить/умножать в зависимости от типа котировки
к счастью есть функция LotSize авторства знаменитого Хирурга которая уже много лет делает все необходимое
transcendreamer
Местный знаток
очень просто можно решить проблему таким образом:
зайти на калькулятор трейдера например _www.alpari.ru/ru/trading/calculator/
и вбить все позиции с объемами, калькулятор даст суммарную маржу
там же можно посчитать и результат операций
[да не забанят меня за рекламу ибо не реклама это а токмо ради примера]
PS - второй способ - в portfolio optimizer-е автоматом считается и маржа и спред
прибыль можно оценить путем протягивая перекрестия по графику
комиссии и свопы не считаются потому что дюже трудно их программировать
Последнее редактирование модератором:
officialboob
Элитный участник
Я же, вроде, и написал, что корректировка вообще не нужна.
Расползание будет очень медленное, а не одно мгновение, это надо по 1-3 мес. удерживать что бы корректировать.
Вот на глазок у вас все наперекосяк, а потом может и сильно разъехаться.
Но мне не важно, я вашим инструментарием не пользуюсь, даже не скачивал его. Хотя можно потом глянуть.
Просто и умножение и деление вполне можно реализовать. К тому и писалось.
Последнее редактирование:
acronis7
Новичок форума
А если я нашел коэффициенты к столбцам, как мне теперь лоты подобрать к валютным парам? Не будут же они этими коэффициентами.
Нужно еще их умножить на отношение доллара к валюте, которая стоит на первом месте в валютной паре?
Последнее редактирование модератором: