Портфельная торговля

[transcendreamer]

- т.е. работу с портфелем после открытия позиций можно вовсе не прекращать? Одновременно не закрывать ВСЕХ позиций по инструментам, а усредняться, изменяя кол-во лотов или закрывая отдельные позиции.....
Главное - прежде всего подобрать сам правильный портфель с точки зрения наим. размаха колебаний, чтобы снизить просадку, а также комиссий по инструментам.
Были ли примеры подобных правильных усреднений?

собственно так и предполагалось изначально - входим в некий привлекательный портфель в момент начальный времени, затем предположим усредняемся, потом еще усредняемся, затем допустим видим что отклонение стало великовато, решаем что пора перестроить портфель, перестраиваем, и транслируем позиции старого портфеля в новый (начальную и все усредняющие), затем усредняемся уже по новому портфелю, только следует помнить что каждое усреднение увеличивает риск

что касается подбора портфеля - важно не столько наименьший размах колебаний (хотя это тоже важно) сколько сам вид графика портфеля, его перспективность с точки зрения выбранной стратегии, то есть торговля к среднему (спредовая) либо наоборот торговля от среднего (трендовая)

 

[ivanivan]

немного поднимем тему? воспользовавшись идеями джокера из темы на мкл форуме и рециклом хрена, хотелось бы сделать предположение о дальнейшем движении синтетика))) я бы предположил,что вниз. или сначала коррекция вверх, примерно до 0, и только затем вниз? есть еще какие мнения? хотелось бы обсудить.

 

[transcendreamer]

немного поднимем тему? воспользовавшись идеями джокера из темы на мкл форуме и рециклом хрена, хотелось бы сделать предположение о дальнейшем движении синтетика))) я бы предположил,что вниз. или сначала коррекция вверх, примерно до 0, и только затем вниз? есть еще какие мнения? хотелось бы обсудить.

технически логично предположить что будет возвратное движение к 0 и затем отскок от него

 

[ivanivan]

вот еще один симпатичный синтетик,полученный с помощью индикатора рса, что выкладывали опять таки на мкл. сам синтетик желтый. зеленый - это вычтенная машка из синтетика. и ,кстати, довольно заметна почти равно периодная цикличность в нем и ширина канала или, не знаю,как это головастики обзовут - ско ,может))).

 

[Brukss]

Transcendreamer а можно в последующих обновлениях советника добавить функцию частичного закрытия позиций? Думаю, что на трендовых синтетиках она будет очень полезной.

 

[slaventius13]

вот еще один симпатичный синтетик,полученный с помощью индикатора рса, что выкладывали опять таки на мкл. сам синтетик желтый. зеленый - это вычтенная машка из синтетика. и ,кстати, довольно заметна почти равно периодная цикличность в нем и ширина канала или, не знаю,как это головастики обзовут - ско ,может))).

Неплохо... Спасибо...

 

[transcendreamer]

Transcendreamer а можно в последующих обновлениях советника добавить функцию частичного закрытия позиций? Думаю, что на трендовых синтетиках она будет очень полезной.

подумаю об этом, но это усложнит работу советника, потребуется индексация позиций и др. моменты

 

[jms]

I want to share a spread. I think he can soon return to level 0

 

[ivanivan]

it is quite possible. return to the level of 200 or higher.

 

[transcendreamer]

it always advisable to have a look from a higher timeframe to understand historical portfolio volatility and historical trends (if any)

 

[ivanivan]

тогда сразу вопрос по оптимайзеру. возможно, натолкнет на какую-то мысль по алгоритму его работы. почему,если запихнуть в него сразу два замкнутых несвязанных между собой треугольника, один из них он при расчете игнорирует,как несущественный?

 

[transcendreamer]

тогда сразу вопрос по оптимайзеру. возможно, натолкнет на какую-то мысль по алгоритму его работы. почему,если запихнуть в него сразу два замкнутых несвязанных между собой треугольника, один из них он при расчете игнорирует,как несущественный?

это вопрос целиком и полностью относится к работе библиотеки alglib и выбору оптимальной регрессионной модели в частности

можно предположить что там заложена stepwise regression которая последовательно перебирает переменные и останавливается когда модель становится достаточно хорошей и тогда вполне возможно что найдя одну тройку алгоритм останавливает не доходя до второй тройки

 

[transcendreamer]

хотя модель-то трендовая

но в любом случае замкнутые треугольники not recommended

 

[ivanivan]

тут скорее он останавливается на второй тройке. а ведь есть еще вот такая модель,когда приравниваем 2 треугольника по одной из вершин, которую он тоже кривовато считает.

 

[ivanivan]

хотя модель-то трендовая

но в любом случае замкнутые треугольники not recommended

это я руками,ну или рециклом нарисую полностью замкнутый треугольник, когда ширина эквити будет меньше спреда. а меня заинтересовало, как он тренд изобразит, как посчитает коэфты.

 

[transcendreamer]

тут скорее он останавливается на второй тройке. а ведь есть еще вот такая модель,когда приравниваем 2 треугольника по одной из вершин, которую он тоже кривовато считает.

что есть то есть
так работает регрессия
но это скажем так неправильные портфели

 

[ivanivan]

и вот эту библиотеку не смотрел?
_https://www.mql5.com/ru/code/13072

 

[transcendreamer]

это я руками,ну или рециклом нарисую полностью замкнутый треугольник, когда ширина эквити будет меньше спреда. а меня заинтересовало, как он тренд изобразит, как посчитает коэфты.

построить трендовую модель на треугольнике можно но издержки будут великоваты и поведение будет не слишком хорошим

если двигать границы то модель может сломаться

это зависит от попадания в период каких-то совместных движений

 

[transcendreamer]

и вот эту библиотеку не смотрел?
_https://www.mql5.com/ru/code/13072

думаю там будет так же

а вот что интересно там есть тест на стационарность

хотя наверное и в алглибе тоже есть

 

[transcendreamer]

пример трендовой модели из треугольника