Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
transcendreamer
Местный знаток
mt4r слишком громоздко будет
лучше тогда с этой библиотекой
а в alglib действительно не видно
transcendreamer
Местный знаток
отличные новостные "сопли"
только вряд ли так можно комфортно торговать
возможно, мы в скором времени,ну или не очень скором, увидим твое новое творение на основе этой библиотеки))
я в свое время находил вот это, но по какой-то причине так и не смог запустить, то ли не все библиотеки нашел под него,то ли еще что.
transcendreamer
Местный знаток
надо же как ..... чего только люди не пишут!
там нужны библиотеки mt4r и еще какие-то turtle..........
тест на коинтеграцию написать можно и возможно на меня таки снизойдет вдохновение но этот тест имеет исключительно научную ценность то есть для трейдинга не будет полезен
наверняка многие портфели смогут пройти тест на единичные корни на локальных участках
тут наверное многие эконометристы и иже с ними с тобой не согласятся. я ради интереса смотрел какие-то научные работы по этому поводу применительно к трейдингу, ничего не понял из этих закорючек, но все в них утверждают, что коинтеграция - наше все ))
transcendreamer
Местный знаток
приличная коллекция
но я не верю что есть какой принципиально особый алгоритм который способен сгенерировать синтетик существенно лучше чем то что можно построить регрессией
намного важнее имхо совершенствование торговой техники
kot287
Активный участник
Еще в 345 посте писал что adf,df тестов в алглибе нет _http://forum.alglib.net/viewtopic.php?p=2241
Даже если уже и реализовали,то свежее 3.5 mq версии нет.
вспомни срачи в ветках у хрена, все холивары были из-за того,что синтетик разваливает сразу на ООС. все же хотят стационарности хотя бы на тот период,чтобы успеть ее проторговать
transcendreamer
Местный знаток
одно дело писать научную работу с овер9000 формул и совсем другое реальная торговля
не помню упоминал ли здесь или нет историю как один знакомый работавший в церне (в том самом где запускают адский коллайдер) и вот рассказывал что с коллегами-математиками у каждого минимум наверное мехмат физтех и кандидатская а то и докторская начали штурмовать форекс всей мощью коллективного разума и всеми методами какие только были придуманы человечеством на тот момент...... стоит ли говорить что нихрена у них невышло )))))))))))
transcendreamer
Местный знаток
transcendreamer
Местный знаток
людям нужны быстрые деньги чтобы так раз и бац грааль поэтому и ставят на м15 а надо брать историю подлиннее тогда и стабильность будет повыше но принципиально соглашусь с тем что и долгосрочный спред может развалиться если что нибудь большое случится на рынке
вот для чего был построен коллайдер))) хрен ли, запуски у них там явно не каждый день проходят, так чего простаивать компУтерным мощностям, набросал модель и пусть крутит ее,деньги отрабатывает на форе)))
апд. есть же по конспирологическим выкладкам где-то супер комПутер,который котирует всю фору, вот и пусть соревнуются -у кого длиньше,а у кого толще.
апд. есть же по конспирологическим выкладкам где-то супер комПутер,который котирует всю фору, вот и пусть соревнуются -у кого длиньше,а у кого толще.
kot287
Активный участник
Знатоки этого дела пишут что это самый простой вариант для образовательных целей.
_http://rforfinance.ru/pairs-trade/
Линейная модель относительно логарифмов цен;
Линейная модель относительно дохоностей;
Нелинейные варианты.
transcendreamer
Местный знаток
наверняка этот мегакомпьютер принадлежит тайному обществу евреев и масонов
transcendreamer
Местный знаток
никогда не видел смысла в логарифмировании
а вот нелинейная модель может быть лучше линейной но как ею торговать?
в связи с чем хочу еще раз напомнить о таком ресурсе, где есть в чем покопаться
http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-sistemy/75822-portfel%60naya-torgovlya-20.html#post1009019
кстати, думаю, было б безумно интересно перенести подобные рециклу, рса и оптимайзеру вещи на С, где только подключался бы потом источник котировок. вот где размах сумасшедший, на том же nyse 3000 акций, тысячи etf. где есть истиная корреляция и коинтеграция на фундаментальном уровнях. миллионы миллионов портфелей. где нет кухонного исполнения и т.п. одни ништяки в общем)) наверняка кто-то подобные вещи пишет для себя. но я даже на форумах забугорных,посвященных торговле на бирже, не встречал ничего подобного. максимум парный трейдинг.