Портфельная торговля

[kot287]

никогда не видел смысла в логарифмировании
а вот нелинейная модель может быть лучше линейной но как ею торговать?

_https://www.mql5.com/ru/code/13021

В 10 году на 4-ке гуру мат.статистики обосновывали тем,что логарифм стационарен и имеет нормальное распределение,легко преобразуется в исходный ряд.

О нелинейных моделях я не понял,это что квадратичная,кубическая регрессии?

 

[transcendreamer]

кстати, думаю, было б безумно интересно перенести подобные рециклу, рса и оптимайзеру вещи на С, где только подключался бы потом источник котировок. вот где размах сумасшедший, на том же nyse 3000 акций, тысячи etf. где есть истиная корреляция и коинтеграция на фундаментальном уровнях. миллионы миллионов портфелей. где нет кухонного исполнения и т.п. одни ништяки в общем)) наверняка кто-то подобные вещи пишет для себя. но я даже на форумах забугорных,посвященных торговле на бирже, не встречал ничего подобного. максимум парный трейдинг.

как временный вариант можно найти брокера с большим количеством cfd и строить портфели в mt4 а позиции дублировать в другом терминале

 

[transcendreamer]

_https://www.mql5.com/ru/code/13021

В 10 году на 4-ке гуру мат.статистики обосновывали тем,что логарифм стационарен и имеет нормальное распределение,легко преобразуется в исходный ряд.

О нелинейных моделях я не понял,это что квадратичная,кубическая регрессии?

логарифм более стабильный но в итоге то все равно торгуем реальными ценами а не лоагрифмическими, так что придется либо трансформировать логарифмизированные результаты к реальным либо уже намного проще сразу строить в реальных стоимостях

про нелинейный методы - да, это они

 

[ivanivan]

логарифм более стабильный но в итоге то все равно торгуем реальными ценами а не лоагрифмическими, так что придется либо трансформировать логарифмизированные результаты к реальным либо уже намного проще сразу строить в реальных стоимостях

про нелинейный методы - да, это они

ребята с того ресурса используют ортогональную регрессию,это в ту же степь?

 

[ivanivan]

как временный вариант можно найти брокера с большим количеством cfd и строить портфели в mt4 а позиции дублировать в другом терминале

да уж обсуждали кратко тут это. не то получается, тикеров все равно мало. нет индексов секторов - нельзя построить спред индекса сектора и акций из этого сектора и т.п., нет etf. как костыль,да. как совсем костыль.

 

[transcendreamer]

ребята с того ресурса используют ортогональную регрессию,это в ту же степь?

в общем - да

мое мнение - единственно верный путь без наукообразного самообмана и рефлексии - брать голые цены, переводить в equity через стоимость пункта, и далее наворачивать либо простую линейную регрессию либо другой алгоритм подбора лотов с критерием максимизации точек пересечения с нулём

 

[transcendreamer]

да уж обсуждали кратко тут это. не то получается, тикеров все равно мало. нет индексов секторов - нельзя построить спред индекса сектора и акций из этого сектора и т.п., нет etf. как костыль,да. как совсем костыль.

в экселе можно построить регресионную модель довольно быстро, не так быстро как оптимайзером конечно, но для медленно живущего рынка акций скорость вполне приемлемая

 

[ivanivan]

в общем - да

мое мнение - единственно верный путь без наукообразного самообмана и рефлексии - брать голые цены, переводить в equity через стоимость пункта, и далее наворачивать либо простую линейную регрессию либо другой алгоритм подбора лотов с критерием максимизации точек пересечения с нулём

или пересечение множеств решений - максимальное колво точек пересечения и максимальный размах. тогда получится идеальный mean reversion синтетик, размашистый и с частыми возвратами. если он будет опять же стационарен на ООС))

 

[transcendreamer]

или пересечение множеств решений - максимальное колво точек пересечения и максимальный размах. тогда получится идеальный mean reversion синтетик, размашистый и с частыми возвратами. если он будет опять же стационарен на ООС))

как вариант - частота пересечений задаваемая в виде произведения модулей отклонений для последовательности точек находящихся на одной стороне от нуля, это более жесткий критерий чем сумма квадратов отклонений

 

[ivanivan]

соглашусь с тем, что вне зависимости от математического аппарата,которым получено решение, большинство здесь собрались ,чтобы отжать у форы несколько копеек. ну, кроме тех, кто просто за теоретическую дискуссию. но для таких давно придумали платоническую любовь, резиновых женщин и безалкогольное пиво))

 

[ivanivan]

I want to share a spread. I think he can soon return to level 0

Congratulations. if it is not a demo, it is a very good deal

 

[ivanivan]

немного поднимем тему? воспользовавшись идеями джокера из темы на мкл форуме и рециклом хрена, хотелось бы сделать предположение о дальнейшем движении синтетика))) я бы предположил,что вниз. или сначала коррекция вверх, примерно до 0, и только затем вниз? есть еще какие мнения? хотелось бы обсудить.

ситуация пока пополам,справа от желтой линии - ООС. видно,что эквити сначала рванула вниз,а затем все же стала откатываться вверх.

 

[jms]

Congratulations. if it is not a demo, it is a very good deal

Thanks, it's real.
It would be good that we all shared the spreads we use.
All would learn faster.

 

[transcendreamer]

sometimes a simple technical analysis helps to find a good entry point - see screenshot - how beautifully reverse-lines demonstrate their power of making price bounce

 

[ivanivan]

вот тут,конечно,момент такой..спорный..для обсуждения...как известно, все уровни поддержки-сопротивления больше психологические, на тех уровнях,где их видят все. или где аккамулировался длительное время объем. а тут..мы делаем синтетик и никто,кроме нас, тут уровней не увидит. мне кажется,это больше психологический момент,мол,я вижу поддержку или сопротивление для внутреннего подтверждения своего прогноза. тут ,конечно,красивый отскок. но вот хватит ли духа войти по такому сигналу и неочевидному для всех остальных уровню

 

[transcendreamer]

вот тут,конечно,момент такой..спорный..для обсуждения...как известно, все уровни поддержки-сопротивления больше психологические, на тех уровнях,где их видят все. или где аккамулировался длительное время объем. а тут..мы делаем синтетик и никто,кроме нас, тут уровней не увидит. мне кажется,это больше психологический момент,мол,я вижу поддержку или сопротивление для внутреннего подтверждения своего прогноза. тут ,конечно,красивый отскок. но вот хватит ли духа войти по такому сигналу и неочевидному для всех остальных уровню

как ни странно но я все больше замечаю что даже перестроение синтетика не отменяет сигнал, при этом уровни естественно смещаются и возможны зазоры, отступы, недобой, ложные пересечения, но основа сигнала остается, это относительная перекупленность-перепроданность в сочетании с предыдущим основным движением и текущим моментумом

 

[transcendreamer]

еще один пример наглого беспринципно циничного применения технического анализа к спреду

 

[ivanivan]

вот тут согласен. мы все же загоняем синтетик в какой-то канал,который гнется и мнется,как хочет)) а вот ширина канала более-менее постоянна.так что на отбой внутрь еще можно сыграть.можно спокойно на такой участок канал регрессии накидывать. а вот на твоей предыдущей картинке...поддержка,которая превратилась в сопротивление..хз,я б,наверное, не рискнул.

 

[transcendreamer]

вот тут согласен. мы все же загоняем синтетик в какой-то канал,который гнется и мнется,как хочет)) а вот ширина канала более-менее постоянна.так что на отбой внутрь еще можно сыграть.можно спокойно на такой участок канал регрессии накидывать. а вот на твоей предыдущей картинке...поддержка,которая превратилась в сопротивление..хз,я б,наверное, не рискнул.

тут риска не больше чем в обычном спред трейдинге, риск что уйдет вверх выше линии? возможно, все возможно, это же рынок, но тут вероятности все же на нашей сторон и плюс есть запас усреднения при движении вверх в рамках отработки исходной спредовой модели, плюс перестроение спреда на крайний случай

 

[ivanivan]

еще один пример наглого беспринципно циничного применения технического анализа к спреду

вот этот синтетик относительно машки