а так же возможны скупки всех еще свободных островов во всех океанах,а тем,кому не хватило,будут впаривать нефтяные платформы в нейтральных водах,чтобы запилить на них казино. вестимо с вискарем,блэкджеком и продажными женщинами))
Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
а так же возможны скупки всех еще свободных островов во всех океанах,а тем,кому не хватило,будут впаривать нефтяные платформы в нейтральных водах,чтобы запилить на них казино. вестимо с вискарем,блэкджеком и продажными женщинами))
поправь,если я ошибаюсь, но именно об этом трындел джокер?))
transcendreamer
Местный знаток
не могу сказать что он имел в виду
со слов людей общавшихся с ним: строить много-много синтетиков отбирая пары по какому-то принципу, смотреть какой из них большее расстояние прошел, выбирать тот который лучше всех рос на истории
вероятно это как-то близко но техника различается
transcendreamer
Местный знаток
я бы еще посмотрел со старшего ТФ
transcendreamer
Местный знаток
ну...... я бы еще покрутил поискал, этот синтетик какой-то, не знаю как сказать....... как пещерный тролль...... а нужен как эротичный эльф
хотел немного напомнить))
hrenfx 24.12.2010 01:13 #
Несколько раз в ветке высказывался негативно насчет использования регрессии.
На основе этого поста (Mathcad-файл и входные данные там приложены) провел (продолжение Mathcad-файла) небольшое сравнение синтетика на основе регрессии с синтетиком на основе лучшего вектора-решения:
_http://forum.mql4.com/ru/37296/page18#408764
жаль, хрен сейчас уже активно не выступает по таким темам,да и пишет сейчас о какой-то лабуде. все свои мысли теперь при себе держит.
hrenfx 24.12.2010 01:13 #
Несколько раз в ветке высказывался негативно насчет использования регрессии.
На основе этого поста (Mathcad-файл и входные данные там приложены) провел (продолжение Mathcad-файла) небольшое сравнение синтетика на основе регрессии с синтетиком на основе лучшего вектора-решения:
_http://forum.mql4.com/ru/37296/page18#408764
жаль, хрен сейчас уже активно не выступает по таким темам,да и пишет сейчас о какой-то лабуде. все свои мысли теперь при себе держит.
transcendreamer
Местный знаток
Не хочется погружаться в дебри матстатистики, ибо можно утонуть, тем более я то, гуманитарий, куда мне... однако кое-какие моменты все-таки выскажу.......
(1) итак первый момент: графики синий и красный в сообщении по ссылке довольно похожи, с точки зрения практического трейдинга почти идентичны, разве что красный (регрессия) чуть чуть более волатильный в некоторых местах, оценки СКО обоих вариантов тоже в целом достаточно близки 0,059 и 0,045 различаются не сильно чтобы реально принимать это во внимание при живой торговле
(2) второй момент касается итоговой структуры синтетика, и тут вопрос что лучше - более равномерное или наоборот? с одной стороны равномерность даёт более плоское распределение риска, с другой стороны, если в том случае как описано по ссылке, регрессия присвоила нули двум инструментам, то это преимущество - мы тем самым получаем более лёгкий портфель, который по волатильности и динамике практически не отличается от более тяжелого, и это хорошо так как это даст некоторый выигрыш по издержкам и марже........... а что касается того почему регрессия выбрала такой портфель то насколько я помню описания алгоритмов, там изначально заложено так, чтобы формировать наиболее экономную модель и выкидывать не значимые переменные, так что тут всё объяснимо
(3) третий фактор, наверняка связан с личными предпочтениями, hrenfx когда создал свой Рецикл в версии 2 был наверняка очень доволен собой (я уверен в этом), и это естественно, что он интуитивно и эмоционально был склонен оценивать свою работу выше чем стандартную регрессию, которая как метод существует очень и очень давно, и конечно почему бы не использовать что-то более новое и прогрессивное, да и сам Рецикл технически уникален как продукт, хотя и невероятно громоздок в использовании...... но по моему скромному имху, утверждать например что регрессия плохая это как минимум странно, потому что свою задачу она вполне эффективно решает, вообще регрессия на мой взгляд это самое главное и полезное чего добилась матстатистика за все годы...... конечно это регрессия не так круто как леса случайных решений, нейросети, генетические алгоритмы, но они и требует вычислений намного больше, а регрессия считается меньше секунды на самом дохлом компьютере какой только можно найти, так что не надо ругать регрессию, регрессия хорошая......
(4) объективно регрессия не может решать некоторые задачи, например задача поиска оптимального синтетика находящегося в выгодной фазе для покупки/продажи до сих пор не решена (имеется в виду в полностью алгоритмизированном виде, а в ручном режиме это не составляет труда), также регрессия неудобна тем что нельзя просто взять и приравнять сумму всех инструментов к нулю, так как будут вырожденные решения (нули), есть и другие моменты......
(5) однажды я обратился к одному участнику форума, чья математическая подготовка была вероятно выше моей, так как он дерзко бросал разные высказывания в разных темах, ясно давая понять свой высокий статус в мире прекрасных абстрактных Чисел и Отношений, мой вопрос был как раз о вырожденных решениях, так как это доставляет определенное неудобство и требует например разделять инструменты на две группы (отсюда происходят базис и офсет), однако данный гражданин воздержался от ответа (вероятно либо не счёл достойным отвечать на столь примитивный вопрос, либо по каким-то иным обстоятельствам), но тем не менее и в текущей реализации не составляет большого труда переставить инструмент из офсета в базис и подставить другой, конечно это не делается одним кликом, но все равно очень быстро, поскольку многие синтетики похожи друг на друга, я посчитал что это вполне приемлемо, а писать генератор перестановок мне просто лень
(6) наверняка регрессия не является самым оптимальным методом в универсальном смысле, но для задач спредовой/трендовой портфельной торговли вполне годится, и как я уже писал ранее, хотя я не могу так феерично манипулировать формулами в маткаде, я не верю что существует некий алгоритм, который способен генерировать _принципиально_ более качественные и стационарные синтетики нежели регрессия (в любом случае у всех читающих данный пост, кто обладает более лучшими владением математикой, есть возможность проверить это лично и доказать что это не так, предоставив более эффективный алгоритм), то есть я утверждаю что любой метод генерирования синтетиков даст приблизительно сходные результаты, разница в алгоритмах лишь в удобстве применения и скорости работы
(5) для того чтобы данный пост был еще более интересным (хотя я понимаю что он интересен лишь аутистам-математикам и анонимным миллионерам-трейдерам) и чтобы добавить к этому посту зашкаливающую эпичность, я напишу здесь вот что:
Регрессия как метод наименьших квадратов известна с 1805 года, когда французский математик Адриен Мари Лежандр опубликовал книгу "Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes" (Новейшие методы определения орбит комет"), с оригиналом можно ознакомиться здесь, разумеется на французском языке: https://books.google.ru/books?id=FRcOAAAAQAAJ&redir_esc=y - особый интерес представляет приложение на странице 72 - собственно там впервые и описывается метод наименьших квадратов. Без сомнения, орбиты комет там были лишь для маскировки, истинное предназначение книги - поиск наилучших лотов для торговли на Парижской бирже! Однако право приоритета открытия оспаривал сам великий Гаусс, он утверждал, что открыл метод в 1795 году, но опубликовал позже - в 1809. Так или иначе, с момента публикации биржевые трейдеры всего мира начали активно применять регрессию для спекуляций.
Вложения
вот в марте на ютрейдер выкладывали демку. к сожалению, только под парный трейдинг. сейчас ее наверное уже подпилили немного. доступна у них за 50 невинно убиенных зеленых президента в месяц вроде. есть корреляция для всех пар, коинтеграция (правда,я почему-то не уверен,что ее они верно посчитали). есть все же те же стандартные отклонения в виде сигма,2 сигмы и т.д.
если такое запилить бы под синтетики с ограничиением при подсчете синтетиков,например, не более 4 инструментов, то поулчился бы огроменный список. там сидишь и стречоками тыркаешь и сразу перед глазами график спреда и т.п. очень удобно.
если такое запилить бы под синтетики с ограничиением при подсчете синтетиков,например, не более 4 инструментов, то поулчился бы огроменный список. там сидишь и стречоками тыркаешь и сразу перед глазами график спреда и т.п. очень удобно.
Вложения
transcendreamer
Местный знаток
скрининг корреляций это удобно, хотя и не уникально, построение спреда хорошо, но тоже не уникально, 50 баксов в месяц за это неоправданно, а главное нет конкретизированного сигнала, то есть точку входа придумывай сам
ЮТ решили пойти по пути финвиза, но финвиз даже дешевле на 10 долларов
но можно и бесплатные корреляторы найти в интернетах
так це ж для парного всего лишь. а вход,вход всегда сами придумывают,хотя вот там есть в % отклонение и в сигмах. отклонился спред на 33 сигмы - входи) больше всего мне понравилось это возможность быстрого просмотра спредов. между парами навигация стрелочками и вот тебе сразу график. как раз для визуального поиска эстетично-эротиШных эльф удобно))
transcendreamer
Местный знаток
если взять например недавнюю девальвацию юаня с сигмой около 0,0065 тогда 33 сигмы будет 0,2145 то размер скачка будет как раз где-то в этом районе (без учета самого пика)
transcendreamer
Местный знаток
а чуть пояснить что происходит? красенькая это eurjpy и она против портфеля? а то две похожих кривульки,а что тестировать я не понял))
как вариант торговать эти 2 кривульки,Как 2 коинтегрированных ряда)) вот и раздвижечка образовалась)) покупаем на схлопывание
а,я вроде понял, это у тебя спред. просто никогда не пользовался фичей с показом обеих линий базиса и офсета.
как вариант торговать эти 2 кривульки,Как 2 коинтегрированных ряда)) вот и раздвижечка образовалась)) покупаем на схлопывание
а,я вроде понял, это у тебя спред. просто никогда не пользовался фичей с показом обеих линий базиса и офсета.
Последнее редактирование:
transcendreamer
Местный знаток
это спред в развернутом виде так сказать внутренностями наружу на всеобщее обозрение и что видно на картинке то что был хороший период с апреля по август когда две кривые ходили рядом а если посмотреть раньше отмотать то они там с декабря прошлого года так ходят то разбегаясь то сближаясь и сплетаясь в любовной страсти и генерируя профит и эта любовь длилась долго но вот сегодня возможно настал критический день испытаний для коинтеграционного влечения двух кривых и возможно это момент начало их долгосрочного разбега долго или даже навсегда если только им не помочь сойтись снова подкорректировав лоты а смысл стресс-тестирования в том чтобы увидеть какова величина убытка по тому или иному спреду и сопоставить с величиной своего капитала нажитого непосильным трудом чтобы понять приемлем ли разбег спреда с учетом возможных усреднений или же совершенно неприемлем но жаль лишь то что приходится иногда делать это не только на истории но и в реальном времени и это иногда неизбежно и поднимается вопрос необходимость выбора что же делать с таким спредом то ли закрывать то ли усреднять и перестраивать в любом случае после разбега нужно дать кривулькам отдышаться пусть они передохнут придут в себя а уж потом их снова подгонять одну к другой в насильственном спаривании однако к счастью такие дни как сегодня бывают нечасто а еще я заметил что мне удалось написать весь абзац без единого знака препинания