transcendreamer
Местный знаток
абсолютно, маркетинг 100%, это я как человек продававший софт говорю ))) бесплатные семинары это один из ключевых пресейл инициатив для роста продаж
Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
абсолютно, маркетинг 100%, это я как человек продававший софт говорю ))) бесплатные семинары это один из ключевых пресейл инициатив для роста продаж
transcendreamer
Местный знаток
вот поисковик у них очень неплохой получился, полезная вещица, а вообще этот инструмент логично было бы отнести к продвинутому скринингу, так как принятие решения, фильтрация и выбор момента входа - отдельная работа, данный инструмент только помогает выполнить (с бесспорным удобством) только первую часть работы, было бы логично увидеть этот функционал в виде веб-сервиса, например на том же финвизе (а вот будет смешно если он у них там уже есть, правда только в элит доступе видимо) https://finviz.com/elite.ashx
transcendreamer
Местный знаток
ну как же, а приглашение на курсы, там нас всех научат, хехехе
transcendreamer
Местный знаток
"хреновым" скриптом можно в МТ считать
kot287
Активный участник
Вот взгляни - _https://www.mql5.com/ru/market/product/4637#
Правда со временем сам поймешь,что она нам наx не нужна.
vonamsu
Активный участник
Кстати... Достаточно много вопросов по делу/существу было пропущено оратором в процессе впаривания продукта.
Последнее редактирование:
тут речь идет о парном трейдинге на акциях,однако,думаю, тоже самое можно сделать и применительно к эквити синтетика без разницы какими способ полученном.
Ratio Model
Model Neutrality
We currently support only dollar-neutral version of this model, which means we allocate same amounts of margin to both legs based on current prices at the time of opening the position.
Model Parameters
entry threshold En for Z-score, typical value range is <1.5, 2.5>, 2.0 is used most often
exit threshold Ex for Z-score, typical value is <-0.5, 0.5>, 0 is used most often...we allow positive values only for now
max Z-score Emax (optional, to filter out extremes, typical value is >4 if used)
moving average period Pm (typical range <10, 100>), default = 15
moving average type T (algorithm), default = exponential
standard deviation period Ps (typical range <10, 100>), default = 15
entry mode (simple, uptick, downtick)
RSI period and threshold (optional RSI filtering)
Description
we trade pair of stocks A, B, having price series A(t), B(t)
we need to calculate ratio time series R(t) = A(t) / B(t)
let's apply moving average of type T with period Pm on R(t) to get time series M(t)
let's apply standard deviation with period Ps on R(t) to get time series S(t)
now we can create Z-score series Z(t) as Z(t) = (R(t) - M(t)) / S(t), this time series can give us z-score to signal trading decision directly
another common approach (to visualize) is to create bands and put it above the moving average M(t):
upper entry band Un(t) = M(t) + S(t) * En
lower entry band Ln(t) = M(t) - S(t) * En
upper exit band Ux(t) = M(t) + S(t) * Ex
lower exit band Lx(t) = M(t) - S(t) * Ex
these bands are actually the same bands as in Bollinger Bands indicator and we can use crossing of R(t) and bands as trade signals
Entering Position
There are certain possible approaches how to interpret model statistics in order to make trading decisions. For entering position, we used to call them entry modes. This is the list of them and description how they work:
entry mode = simple:
to open short pair position, it is simple enough if the Z-score Z(t) >= En (equivalent to R(t) >= Un(t))
to open long pair position, it is simple enough if the Z-score Z(t) <= -En (equivalent to R(t) <= Ln(t))
entry mode = uptick: same as simple, but in addition, previous Z-score must be below the entry band (so we cross the band from inside to outside):
to open short pair position, we require Z(t) >= En (equivalent to R(t) >= Un(t)) and Z(t-1) < En (same as R(t-1) < Un(t-1))
to open long pair position, we require Z(t) <= -En (equivalent to R(t) <= Ln(t)) and Z(t-1) > -En (same as R(t-1) > Ln(t-1))
entry mode = downtick: we wait for the Z-score crossing back the band from outside to inside:
to open short pair position, we require Z(t) < En and Z(t-1) >= En and Z(t) > Ex
when using bands, it is the same as having R(t) < Un(t) and R(t-1) >= Un(t-1) and R(t) > Ux(t)
to open long pair position, we require Z(t) > -En and Z(t-1) <= -En and Z(t) < -Ex
when using bands, it is the same as having R(t) > Ln(t) and R(t-1) <= Ln(t-1) and R(t) < Lx(t)
Why do we have the simple entry mode? In normal situations and backtests, it gives same results as the uptick mode. But the difference comes up while trading multiple pairs in portfolio. The simple mode allows you to jump in the position immediately after a new slot is freed, regardless of the previous Z-scores.
Which entry mode is better? Hard to tell, sometimes the uptick, sometimes the downtick. You have to do your homework and decide, which idea suits your trading style better. In general, uptick/simple mode is more aggressive, as it does not wait for first signs of spread mean reversion.
Exiting Position
For exiting position, we always use only these simple rules:
we exit short position when Z(t) <= Ex (equivalent to R(t) <= Ux(t))
we exit long position when Z(t) >= -Ex (equivalent to R(t) >= Lx(t))
На картинке результаты бектестинга за этот год по этой модели.
профит 30%
просадка 1.8%
среднее время удержания сделки 4.5 дня
средня прибыльность каждого трейда 1.8%
Серия R(t) у нас уже есть - это наша эквити, серия M(t) тоже есть - это машка. Осталось только получить значения iStDev для S(t) и разрулить по формуле. Ну а дальше в советник запилить условия входа-выхода.
Кто желает реализовать на основе оптимайзера и попробовать ? Ну или просто по ВВ погонять
Ratio Model
Model Neutrality
We currently support only dollar-neutral version of this model, which means we allocate same amounts of margin to both legs based on current prices at the time of opening the position.
Model Parameters
entry threshold En for Z-score, typical value range is <1.5, 2.5>, 2.0 is used most often
exit threshold Ex for Z-score, typical value is <-0.5, 0.5>, 0 is used most often...we allow positive values only for now
max Z-score Emax (optional, to filter out extremes, typical value is >4 if used)
moving average period Pm (typical range <10, 100>), default = 15
moving average type T (algorithm), default = exponential
standard deviation period Ps (typical range <10, 100>), default = 15
entry mode (simple, uptick, downtick)
RSI period and threshold (optional RSI filtering)
Description
we trade pair of stocks A, B, having price series A(t), B(t)
we need to calculate ratio time series R(t) = A(t) / B(t)
let's apply moving average of type T with period Pm on R(t) to get time series M(t)
let's apply standard deviation with period Ps on R(t) to get time series S(t)
now we can create Z-score series Z(t) as Z(t) = (R(t) - M(t)) / S(t), this time series can give us z-score to signal trading decision directly
another common approach (to visualize) is to create bands and put it above the moving average M(t):
upper entry band Un(t) = M(t) + S(t) * En
lower entry band Ln(t) = M(t) - S(t) * En
upper exit band Ux(t) = M(t) + S(t) * Ex
lower exit band Lx(t) = M(t) - S(t) * Ex
these bands are actually the same bands as in Bollinger Bands indicator and we can use crossing of R(t) and bands as trade signals
Entering Position
There are certain possible approaches how to interpret model statistics in order to make trading decisions. For entering position, we used to call them entry modes. This is the list of them and description how they work:
entry mode = simple:
to open short pair position, it is simple enough if the Z-score Z(t) >= En (equivalent to R(t) >= Un(t))
to open long pair position, it is simple enough if the Z-score Z(t) <= -En (equivalent to R(t) <= Ln(t))
entry mode = uptick: same as simple, but in addition, previous Z-score must be below the entry band (so we cross the band from inside to outside):
to open short pair position, we require Z(t) >= En (equivalent to R(t) >= Un(t)) and Z(t-1) < En (same as R(t-1) < Un(t-1))
to open long pair position, we require Z(t) <= -En (equivalent to R(t) <= Ln(t)) and Z(t-1) > -En (same as R(t-1) > Ln(t-1))
entry mode = downtick: we wait for the Z-score crossing back the band from outside to inside:
to open short pair position, we require Z(t) < En and Z(t-1) >= En and Z(t) > Ex
when using bands, it is the same as having R(t) < Un(t) and R(t-1) >= Un(t-1) and R(t) > Ux(t)
to open long pair position, we require Z(t) > -En and Z(t-1) <= -En and Z(t) < -Ex
when using bands, it is the same as having R(t) > Ln(t) and R(t-1) <= Ln(t-1) and R(t) < Lx(t)
Why do we have the simple entry mode? In normal situations and backtests, it gives same results as the uptick mode. But the difference comes up while trading multiple pairs in portfolio. The simple mode allows you to jump in the position immediately after a new slot is freed, regardless of the previous Z-scores.
Which entry mode is better? Hard to tell, sometimes the uptick, sometimes the downtick. You have to do your homework and decide, which idea suits your trading style better. In general, uptick/simple mode is more aggressive, as it does not wait for first signs of spread mean reversion.
Exiting Position
For exiting position, we always use only these simple rules:
we exit short position when Z(t) <= Ex (equivalent to R(t) <= Ux(t))
we exit long position when Z(t) >= -Ex (equivalent to R(t) >= Lx(t))
На картинке результаты бектестинга за этот год по этой модели.
профит 30%
просадка 1.8%
среднее время удержания сделки 4.5 дня
средня прибыльность каждого трейда 1.8%
Серия R(t) у нас уже есть - это наша эквити, серия M(t) тоже есть - это машка. Осталось только получить значения iStDev для S(t) и разрулить по формуле. Ну а дальше в советник запилить условия входа-выхода.
Кто желает реализовать на основе оптимайзера и попробовать ? Ну или просто по ВВ погонять
Вложения
Последнее редактирование:
transcendreamer
Местный знаток
тут речь идет о парном трейдинге на акциях,однако,думаю, тоже самое можно сделать и применительно к эквити синтетика без разницы какими способ полученном.
Ratio Model
Model Neutrality
We currently support only dollar-neutral version of this model, which means we allocate same amounts of margin to both legs based on current prices at the time of opening the position.
Model Parameters
entry threshold En for Z-score, typical value range is <1.5, 2.5>, 2.0 is used most often
exit threshold Ex for Z-score, typical value is <-0.5, 0.5>, 0 is used most often...we allow positive values only for now
max Z-score Emax (optional, to filter out extremes, typical value is >4 if used)
moving average period Pm (typical range <10, 100>), default = 15
moving average type T (algorithm), default = exponential
standard deviation period Ps (typical range <10, 100>), default = 15
entry mode (simple, uptick, downtick)
RSI period and threshold (optional RSI filtering)
Description
we trade pair of stocks A, B, having price series A(t), B(t)
we need to calculate ratio time series R(t) = A(t) / B(t)
let's apply moving average of type T with period Pm on R(t) to get time series M(t)
let's apply standard deviation with period Ps on R(t) to get time series S(t)
now we can create Z-score series Z(t) as Z(t) = (R(t) - M(t)) / S(t), this time series can give us z-score to signal trading decision directly
another common approach (to visualize) is to create bands and put it above the moving average M(t):
upper entry band Un(t) = M(t) + S(t) * En
lower entry band Ln(t) = M(t) - S(t) * En
upper exit band Ux(t) = M(t) + S(t) * Ex
lower exit band Lx(t) = M(t) - S(t) * Ex
these bands are actually the same bands as in Bollinger Bands indicator and we can use crossing of R(t) and bands as trade signals
Entering Position
There are certain possible approaches how to interpret model statistics in order to make trading decisions. For entering position, we used to call them entry modes. This is the list of them and description how they work:
entry mode = simple:
to open short pair position, it is simple enough if the Z-score Z(t) >= En (equivalent to R(t) >= Un(t))
to open long pair position, it is simple enough if the Z-score Z(t) <= -En (equivalent to R(t) <= Ln(t))
entry mode = uptick: same as simple, but in addition, previous Z-score must be below the entry band (so we cross the band from inside to outside):
to open short pair position, we require Z(t) >= En (equivalent to R(t) >= Un(t)) and Z(t-1) < En (same as R(t-1) < Un(t-1))
to open long pair position, we require Z(t) <= -En (equivalent to R(t) <= Ln(t)) and Z(t-1) > -En (same as R(t-1) > Ln(t-1))
entry mode = downtick: we wait for the Z-score crossing back the band from outside to inside:
to open short pair position, we require Z(t) < En and Z(t-1) >= En and Z(t) > Ex
when using bands, it is the same as having R(t) < Un(t) and R(t-1) >= Un(t-1) and R(t) > Ux(t)
to open long pair position, we require Z(t) > -En and Z(t-1) <= -En and Z(t) < -Ex
when using bands, it is the same as having R(t) > Ln(t) and R(t-1) <= Ln(t-1) and R(t) < Lx(t)
Why do we have the simple entry mode? In normal situations and backtests, it gives same results as the uptick mode. But the difference comes up while trading multiple pairs in portfolio. The simple mode allows you to jump in the position immediately after a new slot is freed, regardless of the previous Z-scores.
Which entry mode is better? Hard to tell, sometimes the uptick, sometimes the downtick. You have to do your homework and decide, which idea suits your trading style better. In general, uptick/simple mode is more aggressive, as it does not wait for first signs of spread mean reversion.
Exiting Position
For exiting position, we always use only these simple rules:
we exit short position when Z(t) <= Ex (equivalent to R(t) <= Ux(t))
we exit long position when Z(t) >= -Ex (equivalent to R(t) >= Lx(t))
На картинке результаты бектестинга за этот год по этой модели.
профит 30%
просадка 1.8%
среднее время удержания сделки 4.5 дня
средня прибыльность каждого трейда 1.8%
Серия R(t) у нас уже есть - это наша эквити, серия M(t) тоже есть - это машка. Осталось только получить значения iStDev для S(t) и разрулить по формуле. Ну а дальше в советник запилить условия входа-выхода.
Кто желает реализовать на основе оптимайзера и попробовать ? Ну или просто по ВВ погонять
системка интересная но я вижу ряд моментов которые мне кажутся проблемными:
<занудство вкл>
1. равновесность ног
"which means we allocate same amounts of margin to both legs based on current prices"
мне кажется это очень очень архаичное условие
более корректно было бы учитывать волатильность активов а не маржу
например акция А стоит 1000 долларов, акция Б 100
если брать залоги как процент то соотношение объемов будет 10 к 1
но волатильность акции А может быть 10, а акции Б 50!
соответственно можно себе представить какой перекос будет на эквити такого спреда - 1 к 5!
2. Z-счет довольно интересная концепция
но она имеет серьезные недостатки
какие?
те же что и ББ на обычно инструменте
на спокойном рынке ББ подвирает уверяя нас что волатильность low
а как только пошло движение из флэта - ББ пробивает
в ходе движения ББ адаптируется и начинает показывать зашкаливающе высокую волатильность
тут ББ уже врет тем что говорит high
а реально импульс может уже угаснуть и начаться фаза консолидации
а ББ все также кричит надрывается - ой волатильность высокая ай ай ай
вот......
хотя сам по себе z-score как осциллятор в качестве сигнала можно применить наверное
но по сути это положение текущего отклонения в канале сигм
то есть тот же ББ, так что..........
3. я глубоко сомневаюсь что на реальном тесте будет такая красивая ступенчатая кривая
такое было бы возможно при идеально точных входах на новостях
скорее всего тут дело в уловке который использует алгоритм
наверное он "торгует" разницей между реальным портфелем и неким динамическим уровнем
например тот же граничный уровень для z-score - это не что иное как некая промежтуточная линия
то есть можно имитировать движение некой дробной сигмы по ББ
только в реале то ББ тоже двигается и торговать мы им не можем
так что ..... (пронзительный свист)
нельзя верить таким тестерам только реальные сделки только хардкор
transcendreamer
Местный знаток
...................................
офтопик
...................................
зашел я значит сегодня на UT
случайно так вышло
не подумайте плохого
и вижу такой значит клип
http://www.youtube.com/watch?t=44&v=UxABpfBntD8
думаю после этого любой уважающий себя хипстер просто обязан пойти в UT
:stars:
офтопик
...................................
зашел я значит сегодня на UT
случайно так вышло
не подумайте плохого
и вижу такой значит клип
http://www.youtube.com/watch?t=44&v=UxABpfBntD8
думаю после этого любой уважающий себя хипстер просто обязан пойти в UT
:stars:
как ты читал?)) они же пишут-мы используем доллар-нейтральный подход "We currently support only dollar-neutral version of this model".
по идее должна получится подобная вот картина. я ее потом в оптимайзер запилю,если буфферов хватит в нем еще)) верхний индюк это по этой модели, нижний обычные полосы Боллинджера. Несмотря на некоторые различия в картинки (появляются доп. пики), входы примерно такие же.
остальные модели у них там сложнее - ортогональная регрессия и парочка с фильтром кальмана. потому приводить их не стал. но они,вроде,резалт в бектестинге показали хуже,чем по отношению и z-score.
по идее должна получится подобная вот картина. я ее потом в оптимайзер запилю,если буфферов хватит в нем еще)) верхний индюк это по этой модели, нижний обычные полосы Боллинджера. Несмотря на некоторые различия в картинки (появляются доп. пики), входы примерно такие же.
остальные модели у них там сложнее - ортогональная регрессия и парочка с фильтром кальмана. потому приводить их не стал. но они,вроде,резалт в бектестинге показали хуже,чем по отношению и z-score.
Вложения
transcendreamer
Местный знаток
а чем он хорош, такой подход? доллар-нейтральность по марже не обязательно означает доллар-нейтральность по эквити, как я уже писал выше
будет очень интересно увидеть (без иронии), буферов хватит, до 8 еще есть места
использование ББ уровней мне кажется ничем не лучше фиксированных уровней, а лучше например конверты, но даже это не дает грааля, без усреднений не обойтись, посмотри например у тебя на графике возникает сигнал на покупку в районе 16-30, а потом цена портфеля идет дальше вниз, там еще серия сигналов, допустим мы их отфильтруем как-то а примем только один, дальше вниз и только потом в 18-20 уже еще один сигнал и настоящий разворот вверх, кстати его оптимальность под большим вопросом потому как первое пересечение ББ наружу дает сильно преждевременный вход, более корретно было бы брать второе пресечение ББ внутрь
итого, допустим будем брать только обратные пересечения, отфильтруем промежуточные входы, но это все равно не гарантирует вход сразу с оптимального уровня, усреднение в ряду случаев будет необходимо
это я сначала как обычно максимум скепсиса выдал, а вообще ты все правильно делаешь, продолжай, но я думаю, все же конверты будут лучше
transcendreamer
Местный знаток
вот, теперь можно хиповать от края до края или до серединки, а иногда наоборот отталкиваясь от серединки, но это уже индивидуально по ситуации и ширина конверта желательно зависеть от волатильности портфеля, ну еще надо не забыть что интрадей будет спред и комиссии и проверять чтобы не было слишком невыгодного соотношения
transcendreamer
Местный знаток
transcendreamer
Местный знаток
четвертое касание и значит пробитие трендовой и вниз