Портфельная торговля

[acronis7]

Да ладно, пример нефть и рубль, пока действуют санкции и есть давление на рубль он на 100% практически зависит от цены на нефть, упадёт нефть - упадёт рубль, макс. расхождение несложно вычислить, экономика РФ и бюджет зависят от этого, ну нефтерубль сейчас у нас пока, фундамент однако. А если что то изменится в раскладе то мы об этом обязательно узнаем, но пока ситуация такова что мешает такой расклад торговать учитывая при этом заранее известные "фундаментальный" спрос на рубль и отсутствие такового? Таких примеров хватает.
Зелёная нефть, жёлтая рубль, ТФ Н1
Посмотреть вложение 220631

Не пали кантору, а то Набиуллина тебе сделает такую свечу.)

всю эту свечу собрать - и уже депозита нет.)))

 

[benzovoz]

Не пали кантору, а то Набиуллина тебе сделает такую свечу.)
Посмотреть вложение 220668
всю эту свечу собрать - и уже депозита нет.)))

Эта свеча была до нефтерубля, сейчас для такого финта нет никаких причин, если причина появится мы узнаем об этом раньше чем свеча нарисуется, в том же декабре только идиот мог покупать рубль на рынке, все знали куда что и к чему идёт.

 

[benzovoz]

расхождения регулируются кредитным плечом?

Объёмом инструментов по отношению друг к другу, причём это только для индикатора и вычисления пределов раздвижки, т.е. точки входа. В самой торговле равные объёмы по инструментам, стоим до схождения линий индикатора.

 

[transcendreamer]

Не пали кантору, а то Набиуллина тебе сделает такую свечу.)
Посмотреть вложение 220668
всю эту свечу собрать - и уже депозита нет.)))

так это ж наоборот здорово, надо только внимательно смотреть и как замедляется продавать с самых верхов, все экстремальные цены обычно неустойчивы, но риск понятен можно нерассчитать

 

[transcendreamer]

Объёмом инструментов по отношению друг к другу, причём это только для индикатора и вычисления пределов раздвижки, т.е. точки входа. В самой торговле равные объёмы по инструментам, стоим до схождения линий индикатора.

очень интересно как это можно посчитать пределы раздвижки?

если бы удалось надёжно предсказывать величину предела раздвижки то все деньги мира уже стали бы моими

 

[ivanivan]

разве что статистически по истории. это еще ,мне кажется,никола в ветке про парный говорил. в общем торгуем будущее,основываясь на прошлом,а как иначе? предиктив модели работают 50/50,как монетка

 

[transcendreamer]

разве что статистически по истории. это еще ,мне кажется,никола в ветке про парный говорил. в общем торгуем будущее,основываясь на прошлом,а как иначе? предиктив модели работают 50/50,как монетка

Никола тогда говорил (еще когда на форуме Альпари было) что надо взять длинную историю, разметить все уровнями и найти самый длинный безоткат, и дальше нашпиговывать усреднения от уровней так чтобы капитала хватило

 

[ivanivan]

ну да,я об этом и трындю)) я других способов не знаю. если кто знает еще,пусть напишет

 

[ivanivan]

отлично, мне кажется это грааль, но надо повторить раз 100-200 чтобы набрать статистику

накапливаем примеры? прогноз- отскочит и будет в новом канале двигаться или пробьет и пойдет еще на несколько "квантованных" уровней вниз?))

 

[benzovoz]

очень интересно как это можно посчитать пределы раздвижки?

если бы удалось надёжно предсказывать величину предела раздвижки то все деньги мира уже стали бы моими

Извини но нет, по этой фразе видно что ты не знаешь как работают объёмы. Раздвижка сама по себе это определённая сумма денег, не более чем конкретная цифра, + не ты один её будешь торговать, то есть ты просто физически не сможешь затариться на границе раздвижки к примеру на 10 лярдов если сама раздвижка будет стоить всего 10 лярдов. Чем больше депозит - тем меньше доходность в %, самый спекульский объём депозита 10-15 тыс. гринов. На остальные вопросы вечером отвечу, щас плантарь требует внимания.

 

[transcendreamer]

Извини но нет, по этой фразе видно что ты не знаешь как работают объёмы. Раздвижка сама по себе это определённая сумма денег, не более чем конкретная цифра, + не ты один её будешь торговать, то есть ты просто физически не сможешь затариться на границе раздвижки к примеру на 10 лярдов если сама раздвижка будет стоить всего 10 лярдов. Чем больше депозит - тем меньше доходность в %, самый спекульский объём депозита 10-15 тыс. гринов. На остальные вопросы вечером отвечу, щас плантарь требует внимания.

о, ты хочешь сказать что ты видишь реальные объемы на форексе?
тогда, должно быть, ты работаешь в Сити или в Моргане, никак не меньше

конечно еще объемы можно смотреть по OI CME, но я не верю что это можно использовать на практике, во-первых, это сильно лагающая информация, во-вторых, в реальном времени все равно не увидеть чей-то крупный вброс, например на прошлой неделе некий "неназванный европейский банк" валил фунт, в частности самое начало движения было спровоцировано покупками евро против фунта (источник forexpf) наверняка они не светили своими объемами заранее, так что фьючерсные позиции это только фоновая информация, реальных объемов в реальном времени мы знать не можем

стоимость раздвижки это интересная концепция, но вряд ли можно говорить о ней объективно, даже если мы наложим весь OI со всех дилингов (предположим мы все-таки работаем в Сити или Моргане) то даже в этом случае мы не увидим сделок с рынка до момента их появления в дилингах поэтому это лучше не самообманываться и не верить в публикуемые объемы

 

[transcendreamer]

накапливаем примеры? прогноз- отскочит и будет в новом канале двигаться или пробьет и пойдет еще на несколько "квантованных" уровней вниз?))

выглядит очень квантово ))) я тоже замечал такие ситуации когда прослеживается некий почти дискретный шаг смещения / ход цены синтетика

 

[ivanivan]

будешь их встречать,выкладывай. интересно же и статистика какая-то быстрей накопится)) сейчас посмотрел,тут в примере ширина такого уровня равна примерно 4 ст.отклонения

 

[benzovoz]

о, ты хочешь сказать что ты видишь реальные объемы на форексе?
тогда, должно быть, ты работаешь в Сити или в Моргане, никак не меньше

Блин разговор слепого с глухим, где я сказал что вижу реальные объёмы и вообще что мне это надо? Там речь о том что любая раздвижка стоит конкретной суммы денег, ты не согласен с этим?

 

[transcendreamer]

Блин разговор слепого с глухим, где я сказал что вижу реальные объёмы и вообще что мне это надо? Там речь о том что любая раздвижка стоит конкретной суммы денег, ты не согласен с этим?

а зачем тогда ты начал говорить про объемы? ))))))))

(хотя мне кажется я понимаю - это чтобы запутать банковский картель и пустить их по ложному следу, когда они будут читать эту тему)

........

"любая раздвижка стоит конкретной суммы денег"
тут нужно уточнить
это может быть
1. маржа портфеля
2. стоимость портфеля
3. долларовая стоимость разницы двух уровней

с первыми двумя все понятно, их особо к делу не пришьешь, а стоимость разницы уровней напрямую отражается на эквити счета и зависит от выбранных лотов в портфеле, только изначальный посыл был - рассуждение о предельной максимально возможной раздвижке - и тут все плохо, так как максимальных пределов практически нет и прогнозируются они не очень хорошо

..........................

стоило мне выложить новую версию индикатора как сайт mql тут же упал
не случайно это
банковский картель не дремлет

 

[ivanivan]

круто
обновление индикатора:

опция Draw_Delta дает возможность видеть и анализировать разницы портфеля и его мувинга (своего рода MACD по портфелю, можно использовать как сигнал-осциллятор)
опция Draw_Histogram для отображения графика в виде гистограммы (в этом случае легче видеть точные значения портфеля на графике)
исправлена ошибка при расчете портфеля при выгрузке в CSV

выгрузка в цсв раздельная по базису и оффсету?

 

[transcendreamer]

Обновление индикатора

в новой версии:


■ опция Draw_Delta дает возможность видеть и анализировать разницы портфеля и его мувинга (своего рода MACD по портфелю, можно использовать как сигнал-осциллятор)
■ опция Draw_Histogram для отображения графика в виде гистограммы (в этом случае легче видеть точные значения портфеля на графике)
■ исправлена ошибка при расчете портфеля при выгрузке в CSV


традиционно выход новой еще более граальной версии сопровождается нескромным визуальным оформлением

 

[transcendreamer]

скачивать как обычно здесь
_https://www.mql5.com/ru/code/11859

 

[transcendreamer]

круто
обновление индикатора:

опция Draw_Delta дает возможность видеть и анализировать разницы портфеля и его мувинга (своего рода MACD по портфелю, можно использовать как сигнал-осциллятор)
опция Draw_Histogram для отображения графика в виде гистограммы (в этом случае легче видеть точные значения портфеля на графике)
исправлена ошибка при расчете портфеля при выгрузке в CSV

выгрузка в цсв раздельная по базису и оффсету?

выгрузка идет по каждому инструменту (raw equity) и портфель целиком
раздельный базис и офсет - я честно говоря забыл про это )))))
но базис и офсет несложно собрать в экселе
придется делать еще одно обновление

 

[ivanivan]

крутецки)) рано или поздно твой труд окупится, будешь тогда выкладывать фотки с собственного острова,принадлежащего собственному хэдж-фонду)))