Портфельная торговля

[Brukss]

В виду слабого знания английского, (точнее полного незнания ) по зарубежным форумам не шастаю, а тем более по патентным бюро. Но и в русскоязычных "навозных кучах" можно иногда откопать что-то интересное. На одном известном форуме нашёл давно затухшую ветку которая называется Кластерные индикаторы _http://ruforum.mt5.com/threads/4603-klasternie-indikatori. На первый взгляд тема далёкая от обсуждаемой здесь, но оказалось что очень даже близкая. В теоретическую суть я очень не вникал, если кому интересно то там выложена ссылка на первоисточник данного метода который разработал некий Семён Семёныч.
Для практического применения я взял от-туда советник который составляет 200 портфелей из 7 мажоров и показывает точки входа в реальном времени. К нему прилагается индикатор который автоматически рассчитывает размер лота в зависимости от депо.
На первый взгляд данные выводимые советником похожи на цифры из "Матрицы", пришлось два раза перечитать ветку чтоб вникнуть в суть.

 

[ivanivan]

да,помню,я себе ссылку сохранял на эту матрицу.по-моему,автор даже писал,что там кастрированная версия,а у него самого версия для 600 портфелей. но у меня руки не дошли даже запустить это. есть по ней какие-то результаты?

 

[ivanivan]

вот эта тема кажется интересной

Спойлер

https://www.google.ru/patents/US201...ved=0CDUQ6AEwA2oVChMIy5W8o5acyAIVIxByCh3oQQFZ

близка к тому что о чем я сейчас думаю (если отбросить Блэка-Шольца и пр)

а по-человечески - ищешь,Как уменьшить риски? и блек-шольц - это не к опционам?

з.ы. чтобы было понятней,о чем они пишут,ловишь такого на конференции _afmathconf.ugent.be ,зажимаешь у стены и угрожая страшными пытками говоришь - ПЕРЕВЕДИ ЧО НАПИСАЛ!!))

 

[Brukss]

Теперь попробую показать как расшифровываются данные из этой "Матрицы".
Наносим на график Н1 советник Standard Deviation. История должна быть прокачана для мажоров как минимум за 3 месяца для Н1 и М30, он берёт данные и с М30. После загрузки ждем сигнала красная строка - продаём портфель, зелёная - покупаем. Автор советника говорит, что можно торговать при первых 2 столбцах одного цвета. Буквы переносим в индикатор спреда, он делает расчёт лотов и какие пары будут торговаться. Дальше эти данные переносим в portfolio-optimizer и получаем готовый портфель с точкой входа.
На скриншотах хорошо видно что график который рисует индикатор спреда и график portfolio-optimizer идентичны. Значит логика расчётов получается тоже одинаковой.

 

[transcendreamer]

а по-человечески - ищешь,Как уменьшить риски? и блек-шольц - это не к опционам?

з.ы. чтобы было понятней,о чем они пишут,ловишь такого на конференции _afmathconf.ugent.be ,зажимаешь у стены и угрожая страшными пытками говоришь - ПЕРЕВЕДИ ЧО НАПИСАЛ!!))

я подумал что наверне было бы неплохо взять сделать такую штуку которая генерирует некий (почти) произвольный синтетик и начинает искать связь между различными условиями внутри и снаружи расчетного диапазона, например хотя бы так: процент случаев когда после ухода ниже нулевой линии на форварде спред оставался ниже этой линии еще ххх баров и т.п.

ps
математики когда находят какую то особенную тему начинают строить на ее основе секретное тайное общество наподобие масонского

 

[Brukss]

Теперь тот-же портфель через несколько часов, как видим точка входа оказалась очень даже неплохой.


Да данная версия кастрированная. Но автор пошел наверное намного дальше, он недавно открыл ПАММ счет и результаты доходности впечатляют.

Я сюда ведь и выложил чтоб возможно задать новое направление в развитии. Ручками всё это пересчитывать долго. А здесь может совместными усилиями расширим его возможности.

 

[ivanivan]

я наверное чего-то не понял- а в чем смысл нахождения ниже какой-то линии в течении ХХХ баров? нам же ,чтобы поиметь денежку, желательно знать,что цена через ХХХ баров будет выше или ниже текущего уровня.

 

[kot287]

выгрузка идет по каждому инструменту (raw equity) и портфель целиком
раздельный базис и офсет - я честно говоря забыл про это )))))
но базис и офсет несложно собрать в экселе
придется делать еще одно обновление

Может заодно стоит раскрасить гистограмму (режим Draw_Histogram)как говорил неколла в 743 посте? Если конечно эта раскраска не будет занимать лишний буфер,они еще пригодятся.

 

[ivanivan]

хз,попытался я сейчас эту шляпу запустить, никакой матрицы у меня не появилось. не работает.ошибок в журнал не пишет. я ему уже 1 строчку из 200 даже только оставил,ничего.

апдейт - эта версия не работает. пришлось с форума качать другую. у меня запустилась вот эта версия

апдейт.апдейт- реальная шляпа. хрен с ним,матрица появилась, теперь индикатор не хочет считать. постоянно выдает тикер gbpgbp или eureur не найден. еще бы,где же их найти.
оказывается пробел не нужен

 

[transcendreamer]

Теперь тот-же портфель через несколько часов, как видим точка входа оказалась очень даже неплохой.


Да данная версия кастрированная. Но автор пошел наверное намного дальше, он недавно открыл ПАММ счет и результаты доходности впечатляют.

Я сюда ведь и выложил чтоб возможно задать новое направление в развитии. Ручками всё это пересчитывать долго. А здесь может совместными усилиями расширим его возможности.

Спасибо, очень интересно, боюсь спрашивать какой принцип заложен в отборе комбинаций..... а вот синтетик полученный в примере я бы рассматривал как рискованный (пояснения на рисунке)

 

[transcendreamer]

Может заодно стоит раскрасить гистограмму (режим Draw_Histogram)как говорил неколла в 743 посте? Если конечно эта раскраска не будет занимать лишний буфер,они еще пригодятся.

к сожалению диаграммы могут иметь только один цвет, можно с помощью виртуозного перекрытия двух гистограмм имитировать цвета, но данные индикатора будет разбиты на два буфера

 

[transcendreamer]

я наверное чего-то не понял- а в чем смысл нахождения ниже какой-то линии в течении ХХХ баров? нам же ,чтобы поиметь денежку, желательно знать,что цена через ХХХ баров будет выше или ниже текущего уровня.

если представить что удастся "надежно" установить что цена портфеля не вернется выше/ниже некоторого фиксированного значения (при этом это значение не должно лежать "сллишком" высоко/низко) то качество грааля вырастет настолько что даже представить трудно как это круто

 

[ivanivan]

Спасибо, очень интересно, боюсь спрашивать какой принцип заложен в отборе комбинаций..... а вот синтетик полученный в примере я бы рассматривал как рискованный (пояснения на рисунке)

принпиц неизвестен,автор им не делился. вот тебе пример,на продажу якобы,понаблюдаю

 

[transcendreamer]

принпиц неизвестен,автор им не делился. вот тебе пример,на продажу якобы,понаблюдаю

вот этот на продажу мне больше нравится

 

[ivanivan]

если представить что удастся "надежно" установить что цена портфеля не вернется выше/ниже некоторого фиксированного значения (при этом это значение не должно лежать "сллишком" высоко/низко) то качество грааля вырастет настолько что даже представить трудно как это круто

по большому счету это речь идет о четком определении тренда получается.
а как ты думаешь,какие факторы внутри и снаружи периода оптимизации могут на это повлиять,т.е. что следует оптимизировать или что следует искать,какие взаисмосвязи

 

[ivanivan]

немного цитаты автора советника.

По советнику 2 столбик с цифрами(волатильность портфеля),3столбик отклонение от линии баланса портфеля( кто от линии торгует ,кто при масимальном удалении от нее на возврат к ней)знак"+" и зеленая строка это от нее ( соответственно "-" красная строка)и наоборт торговля к ней(цифры растояние показываю можно выбирать по их значениям).столбик с % риск/профит какую просадку/прибыль можно поймать.с небольшим % портфели инертные.ну и в динамикен смотрите (в основном 2 столбик в ващу не вашу сторону движение) видно по 4 барам.
советник показывает какой портфель пора купить/продать,индикатор для визуализации( или лоты подсмотреть или пары или напраления пар бай сел),главное знак "-" в параметре VOL индикатора ставить,если советник с красной строкой
А что означают предыдущие столбцы? например "-0.59 0.87"( -0,59 портфель от линни баланса ушел в низ на эту величину т,е, если бы открылись на линии в селл портфелем были бы в плюсах ,а в бай имели бы просадку такую -)
(0,87 волотильность портфеля ,чем меньше тем тем постоянее (без разбросов) двигается по тренду)
лоты смотреть в индикаторе,
по этим значениям можно сравнивать портфели между собой у кого к чему склонность

а так, это черный ящик без исходников. улучшить никак нельзя,даже алерт не повесишь,например, на условие-что вся строчка стала одного цвета. экспериментировать с настройками можно,но долго и муторно,т.к. не понятен сам принцип создания синтетиков.

 

[Brukss]

хз,попытался я сейчас эту шляпу запустить, никакой матрицы у меня не появилось. не работает.ошибок в журнал не пишет. я ему уже 1 строчку из 200 даже только оставил,ничего.

апдейт - эта версия не работает. пришлось с форума качать другую. у меня запустилась вот эта версия

апдейт.апдейт- реальная шляпа. хрен с ним,матрица появилась, теперь индикатор не хочет считать. постоянно выдает тикер gbpgbp или eureur не найден. еще бы,где же их найти.
оказывается пробел не нужен

Решил перепроверить. Установил советник в терминал другого дилера. Сначала он просто улыбался и ничего не показывал. И только после принудительной загрузки котировок он нарисовал матрицу.

Версия которую я выложил самая последняя, там есть возможность изменить размер шрифта, чтоб больше поместилось на экран, а также сортировка по риску и волантильности.

Самый первый вариант советника который выложил автор работает немного по другому, зато у него открытый код. Может если Вы поковыряетесь там то станет понятной логика построения синтетиков.

 

[transcendreamer]

по большому счету это речь идет о четком определении тренда получается.
а как ты думаешь,какие факторы внутри и снаружи периода оптимизации могут на это повлиять,т.е. что следует оптимизировать или что следует искать,какие взаисмосвязи

не совсем тренд, скорее отсутствие тренда в определенном направлении, это было бы очень очень круто, а какие критерии пока не знаю, по идее если говорить об ограничении уровня должно быть аналогичное знание о входящих в портфель инструментах что маловероятно, либо о свойствах их суммы что тоже маловероятно так как их суммарное распределение зависит от распределения отдельных инструментов, остается только смотреть нет ли признаков указывающих на излом тренда на расчетном интервале

 

[Brukss]

Спасибо, очень интересно, боюсь спрашивать какой принцип заложен в отборе комбинаций..... а вот синтетик полученный в примере я бы рассматривал как рискованный (пояснения на рисунке)

Может пример не совсем и удачный, это просто был первый сигнал который появился после запуска сего чуда . Меня в нем больше интересует возможность автоматического создания такого большого количества синтетиков.
Сегодня первый день как я установил его, нужно тестировать, наблюдать за сигналами. Сама идея такого советника мне кажется перспективной. Но вот как он реализован немного тяжело для восприятия.

 

[transcendreamer]

Может пример не совсем и удачный, это просто был первый сигнал который появился после запуска сего чуда . Меня в нем больше интересует возможность автоматического создания такого большого количества синтетиков.
Сегодня первый день как я установил его, нужно тестировать, наблюдать за сигналами. Сама идея такого советника мне кажется перспективной. Но вот как он реализован немного тяжело для восприятия.

да, сама идея генератора синтетиков очень притягательна!