Портфельная торговля

[Brukss]

сложность в том что необходим анализ формы кривой портфеля а в рамках простого оптимизатора это довольно сложно сделать

Может стоит перенести все расчёты в эксель, я думаю там возможностей для анализа намного больше. Связать мт4 и эксель особого труда не составит. И там составлять синтетики и строить из них портфели.

 

[transcendreamer]

Может стоит перенести все расчёты в эксель, я думаю там возможностей для анализа намного больше. Связать мт4 и эксель особого труда не составит. И там составлять синтетики и строить из них портфели.

вот думаю над этим, с одной стороны многое проще и нагляднее, с другой стороны - таймсериями проще управляться в МТ

простейшим способом формирования заданной кривой является трендовая модель, если её дополнительно валидировать в бэквард периоде на дайнтренд то будет неплохой вариант синтетического отката

 

[Brukss]

А почему рассматривается трендовая модель? Ведь она подразумевает постоянный рост или падение, что в принципе невозможно. Рано или поздно наступит движение в обратную сторону и если его правильно не определить то очень быстро придет дядя Коля.
Как в 90-х годах когда на протяжении нескольких лет акции голубых фишек шли вверх, все тупо торговали бай и считали себя крутыми трейдерами, а потом в течении нескольких месяцев стали нищими.
У меня получаются красивые трендовые модели, но как только начинаю их торговать то или флет начинается или вообще движение в обратную сторону.
Спредовые модели стремятся к линии баланса, то-есть к равновесию, что более соответствует законам природы.

Или может я что-то неправильно понял?

 

[transcendreamer]

А почему рассматривается трендовая модель? Ведь она подразумевает постоянный рост или падение, что в принципе невозможно. Рано или поздно наступит движение в обратную сторону и если его правильно не определить то очень быстро придет дядя Коля.
Как в 90-х годах когда на протяжении нескольких лет акции голубых фишек шли вверх, все тупо торговали бай и считали себя крутыми трейдерами, а потом в течении нескольких месяцев стали нищими.
У меня получаются красивые трендовые модели, но как только начинаю их торговать то или флет начинается или вообще движение в обратную сторону.
Спредовые модели стремятся к линии баланса, то-есть к равновесию, что более соответствует законам природы.

Или может я что-то неправильно понял?

вот вот, трендовые хорошо было торговать в 13, 14 годах, сейчас наоборот - строим тренд, ищем точку неустойчивости, находим признаки разворота и торгуем откат

 

[Brukss]

вот вот, трендовые хорошо было торговать в 13, 14 годах, сейчас наоборот - строим тренд, ищем точку неустойчивости, находим признаки разворота и торгуем откат

Так ведь с точкой разворота вся и загвоздка, все стремятся её найти. Но как?

В спредовых есть границы канала, хоть какая-то зацепка. В трендах тоже есть, но как он будет себя вести после выхода из канала?

 

[transcendreamer]

Так ведь с точкой разворота вся и загвоздка, все стремятся её найти. Но как?

В спредовых есть границы канала, хоть какая-то зацепка. В трендах тоже есть, но как он будет себя вести после выхода из канала?

очевидно для трендовых - визуально отчетливое пробитие трендовой линии

 

[sbmill]

Запускал в работу портфель 27 пар. Результаты на скринах.

 

[sbmill]

Запускал в работу портфель 27 пар. Результаты на скринах.

Идея взята из Уловки №4. Анализируешь период, определяешь шаг доливок. Открываешь портфель. Если есть в сумме профит по открытым позициям отдельно по каждой паре, то закрываешь, и по новому открываешь. Как только по одной из пар сработает 5 колено, ждем, когда весь портфель вытянет в +, по другим парам в это время можно доливаться до 5 колена. В данном примере по 3 парам сработало 5 колено, но портфель в целом вытянул в б\у.

 

[ivanivan]

имеется в виду с равными лотами все пары?
если можно, формулу портфеля в студию

з.ы. вижу

 

[Novikov]

Спойлер

Всем любителям эффективности и максимального результата, навороченности и безопасности ... но в то же время всем тем, кто готов серьезно поучиться, приобрести в своем лексиконе много новых фраз, всем кто хочет объять необъятное, торговать сразу по всем возможным валютным парам на форексе, при этом совершив всего лишь одну сделку, не тратя на это много времени ... Эта система для Вас.

Идея системы основана на вполне логическом предположении, что в каждый из дней есть очень сильные валютные пары, есть и очень слабые. В такие дни по данным парам присутствует сильный тренд и повышается вероятность взять большой профит, а также понижается вероятность закрытия позиции по стоплоссу. Как говорится, «Trend is our friend». Итак, есть безоговорочное предположение, что такие дни с очень сильными и очень слабыми парами есть, это аксиома. На чем же основана данная сила пары?
1.Во-первых, на фундаментальных сильных новостях, состоянию экономик тех или иных стран.
2.Во-вторых, ТЕНДЕНЦИИ движения валютной пары, проявляющейся в последние месяц/неделю/дни.
3.В-третьих, результатом проведения технического анализа графиков движения валютной пары (отсутствии значимых уровней поддержки/сопротивления, «правильных» показаний индикаторов).
Совокупность наличия вышеперечисленных факторов, дает нам предположение, что и в текущий день поступательное движение по данной валютной паре продолжится.

Теперь о том, ЧТО ЕСЛИ?! “What if?”. Что если выйдут новости и пара развернется, что если будет откат по паре, что если будет теракт итд?
И именно тут нам в помощь приходит решение этой проблемы – СОЗДАНИЕ КОРЗИНЫ ПАР.
По результатам анализа «прошлого» выявляются в автоматическом режиме пары наиболее трендовые, сильные, которые и являются явными претендентами на попадание в корзину. Но также важно знать и помнить, что есть некоторые пары, движение которых точь-в-точь повторяет друг друга с небольшими отклонениями. И тут мы рискуем попасть в такую вот ловушку покупки идентичных по движению пар. Система позволяет создать корзину пар в автоматическом режиме с отсеиванием таких вот коррелирующийся пар. В такой корзине даже если одна из пар пошла в просадку, то другие данную просадку вытягивают и все равно получается общий плюс. Советник Kopratasa проведет за нас эти долгие и трудозатратные вычисления.

Теперь о важном, ВРЕМЕНИ ТОРГОВ:
Ваш рабочий день будет выглядеть следующим образом. После Токио+2 (5:00МСК) просыпаемся, открытый МТ4 с установленной системой уже проведет анализ силы валют и выберет топ очень сильных/сильных/слабых/очень слабых пар. Покажет какие из этих пар не желательны так как коррелируемы. Мы на основании этих данных создадим корзины на бай и селл. Система соберет все графики движения валют в ОДИН, на котором будет отображено общее движение валют сразу по всем парам. На данном графике будет установлен советник, который мы настроим на автоматическую торговлю по одной из нижеперечисленных стратегий. И ложимся спасть. В течении дня можно периодически наблюдать за ходом торгов.

Эксперименты автора показали, что наиболее благоприятное время для создания корзин – это Токио+2. Именно в данное время как правило все цены валютных пар приходят в равновесие (отсутствие перекупленности/перепроданности) по результатам недавно прошедших торговых сессий Лондона и Нью-Йорка. Именно к Токио+2 (5:00МСК) цены валютных пар приходят к «справедливым» значениям и ИМПУЛЬС открытия Токио дает нам предположение КУДА будет направлено движение валютных пар в текущий торговый день после открытия Лондона и Нью-Йорка. Также эти эксперименты показывают, что выставленная в 5 утра корзина срабатывает (открывается ордер) где-то ДО 9:00МСК. А закрывается корзина как правило до закрытия Лондона.

Сопровождение открытой позиции выполняется советником BT_14_v27. Советник имеет достаточно профессиональный набор функций, включая нижеперечисленные:
1.Трал позиции.
2.Перевод в безубыток.
3.Добавление ордеров к позиции идущей по тренду.
4.Открытие позиций по пробитию канала.
5.Открытие позиции по касанию канала.
6.Открытие позиций по показаниям индикаторов (HAS, CCI, I XO).
7.Закрытие позиций по показаниям индикаторов (HAS, CCI, I XO).

Вход в сделку осуществляется как вручную, так и продвинутым советником по многим вариациям: 1.Настраиваемых вариаций показаний индикаторов 2.По пробою выставленной советником линии (прямой/наклонной), то есть пробою калана. Система открыта под разные подтипы стратегий, но как правило сконцентрирована на использовании метода пробоя канала/уровня и отскока от уровней фибоначчи, реже применяется смена показаний индикатора (HAS, CCI, I XO). Сделку сопровождает советник, так же для удобства в сделки присутствует множество нужных вспомогательных индикаторов и панелей. Всего советник сможет сопровождать до 9-ти созданных корзин одновременно.

Система сложна в первоначальных настройках терминала, зато затем становится отличным и достаточно простым генератором профитов, не требующим большого количества времени на анализ и сопровождение сделок.
Всем удачных торгов!

Хотя бы скрины какие нибудь прилепил :facepalm:
И как то все в кучу набросал не понятно!
Советник BT_14_v27 торгует только на паре, на которой установлен, а ты пишешь о каких то 9-ти созданных корзинах o_o
Столько букав и текста, а толку ноль :nda:

 

[transcendreamer]

Запускал в работу портфель 27 пар. Результаты на скринах.

весьма интересный опыт

наблюдая за результатами доливок (в том числе и у себя) я постепенно прихожу к выводу что они зло, а что делать без них.....

 

[transcendreamer]

весьма интересный опыт

наблюдая за результатами доливок (в том числе и у себя) я постепенно прихожу к выводу что они зло, а что делать без них.....

пример доливочного упорототрейдинга
(спредо-тренд, реверсный метод)
вероятность возврата весьма велика
но просадка не становится от этого мягче

 

[b2v2]

Примерно тоже самое (спрэд на схождение). Просадки как-то не очень
Новые идеи нужно какие-то.

 

[b2v2]

И еще комбайн (кому интересно). В принципе он что-то типа спрэда генерит. 30 баксов можно снять было.

 

[NeColla]

про ранеe позже отпишу - а щас немного маразъма

Спойлер

длинные хвосты как легче рубить? - мелкими кусками

если обычный, переворотный мартини можно загнать в космос, то уже разбиение на 2 части выдаёт неплохой результ - можно за месяц сделать 10.000%.. но - тут как всегда, риски присутствуют и без пары тройки предсказателей и трендовых ситуаций из просадки просто не вылезти... но ведь можно сделать и 3 куска одной руки сделать...
это просто - простой минимартини (серия из 1-1-2-(4 или лок или стоп) - на каждый третий переворот... вот и получается что байки растут из селок только на третий раз как бы - вот такой маразъм в голове родился - чтоб заковеркано но уже разжёвано принцип показать

 

[NeColla]

зы - не дописал про пирамидинг, его конечно в мелкой фазе на форе применять можно, но осторожно тут групповое поведение других пар поможет планку подсказать - но хватает всего 2-3 максимум увеличения на полоску... - только так отбиваются мелкие ножки у недобитых ручек (это к мессаге выше которая относится)...

 

[NeColla]

пример доливочного упорототрейдинга
(спредо-тренд, реверсный метод)
вероятность возврата весьма велика
но просадка не становится от этого мягче

меня смущает почти непрерывный откат? это что - если появилась ямка - и типа она откатилась в вверх на 10-15% это признак отката на все 100% вверх чтоли? - даже если просадка и была велика - как в последней просадке - но если там идёт безоткатный выозврат - то мине страшна становится если пирамидить через каждые 100-150 пунктов на возврате... при картинной просадке в 2000 пунктов этож 13 входов, или мягко говоря на выходе 2^12 чтото получается примерно???

 

[transcendreamer]

зы - не дописал про пирамидинг, его конечно в мелкой фазе на форе применять можно, но осторожно тут групповое поведение других пар поможет планку подсказать - но хватает всего 2-3 максимум увеличения на полоску... - только так отбиваются мелкие ножки у недобитых ручек (это к мессаге выше которая относится)...

снова ты загадками пишешь, многие люди тебя не понимают,
ты лучше картинки рисуй, так нагляднее,
переворотный мартин это конечно жесть,
теоретически беспроигрышный, но жрёт страшшшно

 

[transcendreamer]

меня смущает почти непрерывный откат? это что - если появилась ямка - и типа она откатилась в вверх на 10-15% это признак отката на все 100% вверх чтоли? - даже если просадка и была велика - как в последней просадке - но если там идёт безоткатный выозврат - то мине страшна становится если пирамидить через каждые 100-150 пунктов на возврате... при картинной просадке в 2000 пунктов этож 13 входов, или мягко говоря на выходе 2^12 чтото получается примерно???

усреднение, сэр

только там не степенная прогрессия,
это просадка = грубо сумма членов арифметической прогрессии
это если равными объемами

 

[NeColla]

PS - Про загадки - я про ММ редко пишу - жаба душит действия в слова обращать - так уж не обессудь как могу
>>>теоретически беспроигрышный, но жрёт страшшшно
- да ничего не жрет в самом деле - если в твоей картинке там большие просадки делай индикативный подход - сделки виртуальные - но в случае просадки более чем на 100-200-500 пунктов - вступают в дело реал сделки на откате - меня смущает просто равномерный откат - так в жизне не бывает - оно реальнее как в мессаге 933 скорее будет чем у тебя - но - если у тебя в 4х часовках действительно такой результат - то поставь гранички на каждом откатном баре - посмотри сколько пунктов даётся на линию при как бы еденичном лоте... ведь при плече 1 к1000 твой лот удваивается каждые 10-12 пунктов к примерку, и если его пирамидить хоть изредка - то даже одной ситуации в год (такой как на картинке в 932 мессаге ты смогёшь улететь в космос с 86000% от начального лота.... типа так на первый взгляд...

а про хвосты я написал совсем уж впрямую на форе ведь НЕ "нормальное" распределение, а скорее ближе Лапласовское - и соответсвенно, прямые мотОды из жизни "рулетки" тут не катят...