transcendreamer
Местный знаток
скачал первую версию по ссылке посмотрел - алгоритм ужасен
Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
скачал первую версию по ссылке посмотрел - алгоритм ужасен
transcendreamer
Местный знаток
сложность в том что необходим анализ формы кривой портфеля а в рамках простого оптимизатора это довольно сложно сделать
я уже пару раз встречал в некоторых навозных кучах,упоминание об автокорреляции. может кто сможет эту мысль выжать посильнее и развить - положительная автокорреляции говорит нам о тренде, отрицательная автокорреляции говорит нам о mean-reversion. у хрена на мкл4 валяется индикатор корреляции,который заодно может и автокорреляцию показать. я его по-пырому покрутил,в голову ничего особо не пришло,глядя на него. многое упирается,я так понимаю,в окно,на котором мы будем считать автокорреляцию. вернее лаг,смещение,а не окно.
Вложения
Последнее редактирование:
transcendreamer
Местный знаток
простейшее применение - "сезонность" колебаний, на чем основаны сигналы волновых теорий, тогда лаг автокорреляции это "период" волны
transcendreamer
Местный знаток
тогда можно задаться например такой задачей - существует ли преимущественная длина периода (число баров) по прошествии которого цена портфеля преимущественно меняет направление (с уходом в синусоиды и фурье)
transcendreamer
Местный знаток
тут мы исходим из принципа наоборот - если вакханалию волатильности нельзя контролировать то надо её возглавить, то есть это уже не совсем спредовая торговля
acronis7
Новичок форума
вы задумывались почему все "граальщики" торгуют четырьмя мажорами? Вот возьмите стейт с этого поста (в архиве ТС_Валютный арбитраж_описание с декомпилом.7z) Возьмите первую позицию, найдите ее дату на индикаторе, подставьте те же коеффициенты, посмотрите вид графика, где было открытие, где закрытие. и так пару позиций. может чего и вырисуется.
kot287
Активный участник
Нечего там смотреть,это тот же стейт,что и неколла всем подсовывал!
А в чем суть, хотя бы идея?
Кластерные индикаторы вроде поразумевают работу с индексами валют.
Индексы валют построили (это легко), а дальше?
Можно разбег от нулевой точки смотреть и на схождение ставить,
можно отклонение от МА.
Возможно, какая-то новая идея и есть.
Novikov
Гуру форума
Basket Trading EA
Раз пошла такая пьянка, то я тоже добавлю своих 5 копеек!
Интересная на мой взгляд тема _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=446654
Но так как я инглишь NO, то может кто нибудь просветит и разжует, что к чему
канал автора на ютубе _https://www.youtube.com/user/TheForexdb
Раз пошла такая пьянка, то я тоже добавлю своих 5 копеек!
Интересная на мой взгляд тема _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=446654
Но так как я инглишь NO, то может кто нибудь просветит и разжует, что к чему
канал автора на ютубе _https://www.youtube.com/user/TheForexdb
transcendreamer
Местный знаток
там идея простецкая
берется два cluster complex
сравниваются с пороговым значением
причем не в долларах а в пунктах
это было на заре парного трейдинга
возможно в последующих версиях автор сделал более интересный алгоритм
transcendreamer
Местный знаток
Раз пошла такая пьянка, то я тоже добавлю своих 5 копеек!
Интересная на мой взгляд тема _http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=446654
Но так как я инглишь NO, то может кто нибудь просветит и разжует, что к чему
Посмотреть вложение 221212
канал автора на ютубе _https://www.youtube.com/user/TheForexdb
Александр, у тебя как обычно самый респектабельный и визуально завораживающий пост! судя по рисунку это скринер пар, немного смущает одна надпись а именно - casino )))
Novikov
Гуру форума
На название можно не обращать внимание. Это для отпугивания
Меня скрины завораживают и хочется так же!
На скринах справа видим как ведет себя эквити после открытия серии ордеров.
Вложения
transcendreamer
Местный знаток
На название можно не обращать внимание. Это для отпугивания
Меня скрины завораживают и хочется так же!
На скринах справа видим как ведет себя эквити после открытия серии ордеров.
картинки отличные, а как оно работает?
Так там на форуме более 600 страниц на английском.
Я поставил на центовик, пускай немного поработает, он может сам знает что ему делать. Пока сливает понемногу.
Novikov
Гуру форума
:laugh::laugh::laugh:
так в том то и вопрос! знал бы, так уже жил бы в Сочи! т.е. на острове, я хотел сказать
а инструкция конечно есть - на том форуме, только на англицком o_o
первые 300-400 страниц обсуждается другая стратегия, а об этой начинается обсуждение где то с 500 или чуть раньше
transcendreamer
Местный знаток
:laugh::laugh::laugh:
так в том то и вопрос! знал бы, так уже жил бы в Сочи! т.е. на острове, я хотел сказать
а инструкция конечно есть - на том форуме, только на англицком o_o
первые 300-400 страниц обсуждается другая стратегия, а об этой начинается обсуждение где то с 500 или чуть раньше
судя по стоимости отдельных объектов, в сочи будет даже круче чем на собственном острове
номера страниц столь пугающие что я чувствую я точно не смогу это прочитать )))))
в любом случае данный грааль основан на том что подбирается некая пара (или группа) которая удовлетворяет некому условию, возможно тренд,возможно спред, не думаю что там есть чтото сильно принципиальное революционное с точки зрения аналитики подбора, дальше торговля синтетиком со всеми вытекающими следствиями, значит нужно сопровождение позиции итд, сам по себе синтетик не граален, но данный продукт явно заслуживает уважения, судя по оформлению видно сколько труда вложено
PS
Александр, просьба зайти в секретный раздел чата тайного общества грааля, там требуется твое участие от нескольких участников )))))
Всем любителям эффективности и максимального результата, навороченности и безопасности ... но в то же время всем тем, кто готов серьезно поучиться, приобрести в своем лексиконе много новых фраз, всем кто хочет объять необъятное, торговать сразу по всем возможным валютным парам на форексе, при этом совершив всего лишь одну сделку, не тратя на это много времени ... Эта система для Вас.
Идея системы основана на вполне логическом предположении, что в каждый из дней есть очень сильные валютные пары, есть и очень слабые. В такие дни по данным парам присутствует сильный тренд и повышается вероятность взять большой профит, а также понижается вероятность закрытия позиции по стоплоссу. Как говорится, «Trend is our friend». Итак, есть безоговорочное предположение, что такие дни с очень сильными и очень слабыми парами есть, это аксиома. На чем же основана данная сила пары?
1.Во-первых, на фундаментальных сильных новостях, состоянию экономик тех или иных стран.
2.Во-вторых, ТЕНДЕНЦИИ движения валютной пары, проявляющейся в последние месяц/неделю/дни.
3.В-третьих, результатом проведения технического анализа графиков движения валютной пары (отсутствии значимых уровней поддержки/сопротивления, «правильных» показаний индикаторов).
Совокупность наличия вышеперечисленных факторов, дает нам предположение, что и в текущий день поступательное движение по данной валютной паре продолжится.
Теперь о том, ЧТО ЕСЛИ?! “What if?”. Что если выйдут новости и пара развернется, что если будет откат по паре, что если будет теракт итд?
И именно тут нам в помощь приходит решение этой проблемы – СОЗДАНИЕ КОРЗИНЫ ПАР.
По результатам анализа «прошлого» выявляются в автоматическом режиме пары наиболее трендовые, сильные, которые и являются явными претендентами на попадание в корзину. Но также важно знать и помнить, что есть некоторые пары, движение которых точь-в-точь повторяет друг друга с небольшими отклонениями. И тут мы рискуем попасть в такую вот ловушку покупки идентичных по движению пар. Система позволяет создать корзину пар в автоматическом режиме с отсеиванием таких вот коррелирующийся пар. В такой корзине даже если одна из пар пошла в просадку, то другие данную просадку вытягивают и все равно получается общий плюс. Советник Kopratasa проведет за нас эти долгие и трудозатратные вычисления.
Теперь о важном, ВРЕМЕНИ ТОРГОВ:
Ваш рабочий день будет выглядеть следующим образом. После Токио+2 (5:00МСК) просыпаемся, открытый МТ4 с установленной системой уже проведет анализ силы валют и выберет топ очень сильных/сильных/слабых/очень слабых пар. Покажет какие из этих пар не желательны так как коррелируемы. Мы на основании этих данных создадим корзины на бай и селл. Система соберет все графики движения валют в ОДИН, на котором будет отображено общее движение валют сразу по всем парам. На данном графике будет установлен советник, который мы настроим на автоматическую торговлю по одной из нижеперечисленных стратегий. И ложимся спасть. В течении дня можно периодически наблюдать за ходом торгов.
Эксперименты автора показали, что наиболее благоприятное время для создания корзин – это Токио+2. Именно в данное время как правило все цены валютных пар приходят в равновесие (отсутствие перекупленности/перепроданности) по результатам недавно прошедших торговых сессий Лондона и Нью-Йорка. Именно к Токио+2 (5:00МСК) цены валютных пар приходят к «справедливым» значениям и ИМПУЛЬС открытия Токио дает нам предположение КУДА будет направлено движение валютных пар в текущий торговый день после открытия Лондона и Нью-Йорка. Также эти эксперименты показывают, что выставленная в 5 утра корзина срабатывает (открывается ордер) где-то ДО 9:00МСК. А закрывается корзина как правило до закрытия Лондона.
Сопровождение открытой позиции выполняется советником BT_14_v27. Советник имеет достаточно профессиональный набор функций, включая нижеперечисленные:
1.Трал позиции.
2.Перевод в безубыток.
3.Добавление ордеров к позиции идущей по тренду.
4.Открытие позиций по пробитию канала.
5.Открытие позиции по касанию канала.
6.Открытие позиций по показаниям индикаторов (HAS, CCI, I XO).
7.Закрытие позиций по показаниям индикаторов (HAS, CCI, I XO).
Вход в сделку осуществляется как вручную, так и продвинутым советником по многим вариациям: 1.Настраиваемых вариаций показаний индикаторов 2.По пробою выставленной советником линии (прямой/наклонной), то есть пробою калана. Система открыта под разные подтипы стратегий, но как правило сконцентрирована на использовании метода пробоя канала/уровня и отскока от уровней фибоначчи, реже применяется смена показаний индикатора (HAS, CCI, I XO). Сделку сопровождает советник, так же для удобства в сделки присутствует множество нужных вспомогательных индикаторов и панелей. Всего советник сможет сопровождать до 9-ти созданных корзин одновременно.
Система сложна в первоначальных настройках терминала, зато затем становится отличным и достаточно простым генератором профитов, не требующим большого количества времени на анализ и сопровождение сделок.
Всем удачных торгов!