Портфельная торговля

[NeColla]

ну чисто как пример к маразЪмовой мессаге - пример условный для примера
имеем последовательность сделок - вернее типа система- в случае если бай закончился стопом - то делаем переворот на селл, и наоборот... - нам неприятен тут флет расколбасный - бсбсбсбсбссбб ситуация когда прямой мартини лоты неприятно увеличит для депозита... рубим в 2 раза - т.е. каждый бай сам по себе будет играться
и если пример ранее при прямом мартини выглядит так: бсбсбсбсбссбб
1б 2с 4б 8с 16б 32с 64б 128с 256б 512ссбб
то тут уже полегче - байки сами по себе - селки сами...
1б 1с 2б 2с 4б 4с 8б 8с 16б 16с 1с 32б 1б
уже чиста помягче идёт... ну а в три раза и писать неудобно даже - но это уже конечно от используемой ТС зависит.. от её характера сделок и может мартини подмочь прямой (геометрический)

 

[b2v2]

Короче смесь минимартина, переворотного мартина, пирамидинга и + еще виртуальные сделки.
Кто умеет это одновременно применять, тому и счастье
Покруче парадокса Паррондо выйдет

 

[NeColla]

усреднение, сэр

только там не степенная прогрессия,
это просадка = грубо сумма членов арифметической прогрессии
это если равными объемами

ок... а могёшь посмотреть последнюю глубокую просадку -
1) - сколько лотов равными долями уже было долито до дна
2) сколько пунктов реально было пройдено в откате? (т.е. если у всех пар по одному начальному лоту в момент дна выставить - сколько они вверх прошли пунктобаксов

 

[transcendreamer]

PS - Про загадки - я про ММ редко пишу - жаба душит действия в слова обращать - так уж не обессудь как могу
>>>теоретически беспроигрышный, но жрёт страшшшно
- да ничего не жрет в самом деле - если в твоей картинке там большие просадки делай индикативный подход - сделки виртуальные - но в случае просадки более чем на 100-200-500 пунктов - вступают в дело реал сделки на откате - меня смущает просто равномерный откат - так в жизне не бывает - оно реальнее как в мессаге 933 скорее будет чем у тебя - но - если у тебя в 4х часовках действительно такой результат - то поставь гранички на каждом откатном баре - посмотри сколько пунктов даётся на линию при как бы еденичном лоте... ведь при плече 1 к1000 твой лот удваивается каждые 10-12 пунктов к примерку, и если его пирамидить хоть изредка - то даже одной ситуации в год (такой как на картинке в 932 мессаге ты смогёшь улететь в космос с 86000% от начального лота.... типа так на первый взгляд...

а про хвосты я написал совсем уж впрямую на форе ведь НЕ "нормальное" распределение, а скорее ближе Лапласовское - и соответсвенно, прямые мотОды из жизни "рулетки" тут не катят...

скорее не лапласовское, а фрактальное типа симметричного парето
мартингей спотыкается изза толстых хвостов
но попытка рубить толстые хвосты мелкими частями чревата
именно изза того что не острый лапласовский пик а с более жирным эксцессом
поэтмоу переворотный мартингей наматывает ордера только держись
иначе бы все чебурашкоподобные роботы уже развалили рынок
на синтетике тоже наматывает, проверено........
индикативные сделки ... вспоминаю давний разговор
но хоть убей не понимаю какой смысл на демо торговать
это просто пропуск входа получается? а как понять что надо пропускать?
пирамидинг тоже для меня мрак
ведь нужно точно знать что рынок сейчас улетит и главное куда

 

[transcendreamer]

в посте b2v2 просадка мягче потому что видимо объемы острожнее добавлял

у меня другая модель - определение неустойчивости и покупка с экстремальных цен
поэтому если идет заскок я активно добавляю зная что оно все равно развернется
(в подавляющем большинстве случаев)

 

[b2v2]

в посте b2v2 просадка мягче потому что видимо объемы острожнее добавлял

Я доливаюсь, только когда совсем плохо. Видимо лучше сразу закрывать.
Будет в итоге распределение сделок 70/30% или 60/40%- жить можно.
Как все в плюс вытащить, не представляю.

 

[transcendreamer]

ок... а могёшь посмотреть последнюю глубокую просадку -
1) - сколько лотов равными долями уже было долито до дна
2) сколько пунктов реально было пройдено в откате? (т.е. если у всех пар по одному начальному лоту в момент дна выставить - сколько они вверх прошли пунктобаксов

было открыто 3 портфеля, по 100-150 долларов волатильности каждый
усреднение по портфелям было от 2 до 4 раз (включая начальный вход)
усреднения считать не совсем корректно так было несколько раз перестроение портфелей
пиковая маржа составила 1123 доллара
про пункты ничего сказать не могу - они у меня на графике отсутствуют в принципе
но к сожалению не могу посчитать путь портфелей и в долларах
для этого понадобилось бы сохранять все промежуточные состояния портфелей

 

[transcendreamer]

Я доливаюсь, только когда совсем плохо. Видимо лучше сразу закрывать.
Будет в итоге распределение сделок 70/30% или 60/40%- жить можно.
Как все в плюс вытащить, не представляю.

я вот не могу найти безошибочный вход сразу
а просто ждать получается очень тупо и довольно долго
в текущем подходе видимо неверная предпосылка - усреднение исходным объемом
в то время как надо заранее планировать разбивку объема

как вытащить в плюс - перестроение портфеля помогает, сдвиг границ (но не панацея)

 

[b2v2]

индикативные сделки ... вспоминаю давний разговор
но хоть убей не понимаю какой смысл на демо торговать
это просто пропуск входа получается? а как понять что надо пропускать?

Типа посмотрели историю и изучили, что бсбсбсбсбс... длины больше 10-ти не было. Ждем до 6-7 и далее работаем.
Типа волатильность (или флет на тренд) изменится скоро.
Это в принципе правда и единственное, что как-то предсказуемо.

 

[transcendreamer]

Типа посмотрели историю и изучили, что бсбсбсбсбс... длины больше 10-ти не было. Ждем до 6-7 и далее работаем.
Типа волатильность (или флет на тренд) изменится скоро.
Это в принципе правда и единственное, что как-то предсказуемо.

точно же, вспомнил, встраивание в серию,
только в этом случае часто придется сидеть вне рынка

 

[NeColla]

пиковая маржа на весь портфель? плече какое у тебя?
путь в баксах у тебя на картинке виден - примерно 2000 баксов была просадка - от максимума в 6000...
тут надо посчитать - сколько инструментов - какое плечё - и по сколько в каждый инструмент вложился (из совокупных залоговых 1123 баков) -
тогда просадку делим на средний лот и в зависимости от плеча получаем сколько пунктов прошли пары до отката.... ну типа такое....

 

[ivanivan]

ржу не могу...сам страдаю пересиживанием...вот что напомнило все эти просадки

вечно,какая-то шляпа, не понял вставилось видео или нет _http://www.youtube.com/watch?v=M2IVmTpSKGU

 

[transcendreamer]

ну чисто как пример к маразЪмовой мессаге - пример условный для примера
имеем последовательность сделок - вернее типа система- в случае если бай закончился стопом - то делаем переворот на селл, и наоборот... - нам неприятен тут флет расколбасный - бсбсбсбсбссбб ситуация когда прямой мартини лоты неприятно увеличит для депозита... рубим в 2 раза - т.е. каждый бай сам по себе будет играться
и если пример ранее при прямом мартини выглядит так: бсбсбсбсбссбб
1б 2с 4б 8с 16б 32с 64б 128с 256б 512ссбб
то тут уже полегче - байки сами по себе - селки сами...
1б 1с 2б 2с 4б 4с 8б 8с 16б 16с 1с 32б 1б
уже чиста помягче идёт... ну а в три раза и писать неудобно даже - но это уже конечно от используемой ТС зависит.. от её характера сделок и может мартини подмочь прямой (геометрический)

мягче но ждать подольше, хотя надо статистику смотреть на живых данных

я однажды (в качестве эксперимента) запустил синтетический мартин (прости меня боже) с кфц 1,5
поставил на М5 или М15 не помню
забавно что порвало в тот же вечер
со 100 долларов вынесло 5000

в любом случае намек интересный, в плане оттягивания собственного конца

 

[NeColla]

меня смущает что у тебя практически вертикальная кривулька отката от дна - не зубчатая как на 933 - а прямая - хоть и график 4х часовка - т.е. откат длился около суток и не был прерывистым.... т.е. по мне - в этот период надо было впуливать на ВСЁ и появившееся новое тоже впулять туда же
там по моему движуха была в 200 пунктов примерно ? (совокупного эквити) - пирамидься не хочу называется

 

[transcendreamer]

ржу не могу...сам страдаю пересиживанием...вот что напомнило все эти просадки

мы же все тут такие умные
банкиры тоже ведь пересиживают
.........
алсо перестроение портфеля помогает не тупо усреднять против тренда

 

[ivanivan]

банкиры пересиживают с каким плечом?))) их за сутки не разрывает)

 

[b2v2]

в любом случае намек интересный, в плане оттягивания собственного конца

Общий принцип (мне не жалко): ставишь столько, чтобы отбиться не за один раз(мартини стандарт), а за 2, 3, ... N раз. Просадки конечно гуманнее становятся.
Серии из 2,3,4 тоже как правило часто встречаются даже в рулетке.

 

[NeColla]

видео прикольное но если присмотреться то ведь нам не нужно 100% откат при мартини - там достаточно небольшого отката для отбоя - а уж для переворотника такая ситуация вообще золотое дно

 

[transcendreamer]

пиковая маржа на весь портфель? плече какое у тебя?
путь в баксах у тебя на картинке виден - примерно 2000 баксов была просадка - от максимума в 6000...
тут надо посчитать - сколько инструментов - какое плечё - и по сколько в каждый инструмент вложился (из совокупных залоговых 1123 баков) -
тогда просадку делим на средний лот и в зависимости от плеча получаем сколько пунктов прошли пары до отката.... ну типа такое....

пиковая моржа - это на всё
см картинку того поста
там нижний график - это величина задействованной моржи
(сам кодил кстате)
просадка тоже на графике = 1460 долларов 36 центов (22,14%)
это просадка на сумму 3 портфелей
из графика видно что я перестарался с усреднениями
потому и острая такая просадка
а в пунктах считать зачем? что это даст?
пункты у разных инструментов портфеля разные ведь
кроме того опять же это надо смотреть на графике портфеля
так как там движения могут друг из друга вычитаться

 

[transcendreamer]

банкиры пересиживают с каким плечом?))) их за сутки не разрывает)

нет они сидят с плечом 1 в реальных деньгах или инструментах в той валюте в которой сидят