Портфельная торговля

[transcendreamer]

Кто ищет на рынке прогнозы тот всегда будет сливать, машка только даёт информацию о текущем состоянии рынка, а что делать при таком состоянии рынка должен знать трейдер.

МА дает информацию о среднем распределения за период,
о движении этого среднего,
и о положении текущей цены относительного центра облака распределения

 

[transcendreamer]

Все, кто строят прогнозы на МА забывают, что не цена движется к МА, а МА притягивается к цене.

это верно, но цена бывает автокоррелирована, и притягивается к своим прошлым уровням

 

[officialboob]

есть такое

Надо использовать базовые параметры рынка:

цену, время, объем, скорость, волатильность и писать на рав дата.


А индикаторы это лишь чужая комбинация этих данных.
А массив индикаторов вообще мешанина повторяющая их многократно и накладывающая разнопериодные лаги (что рано или поздно приведет к противофазе с рынком).

это верно, но цена бывает автокоррелирована, и притягивается к своим прошлым уровням

Но эти уровни задает не МА, а скопление лимитов (набор позы крупняком).

 

[transcendreamer]

если брать raw data то так мы вообще к тикам придем потому что OHLC тоже фильтр и тоже шумит прилично

а с точки зрения "просто взять посмотреть репрезентативное среднее" то почему МА плохие?

 

[transcendreamer]

Ну кыш так кыш, не возражаю Хотя два момента можно уточнить. один так уж точно:
1. Это не хвастовство а реальный пример в защиту "донных" МА.
2. Если каждого кто говорит о том что "смог в рынок" посылать подальше есть шанс так и остаться в рядах тех для кого это "хвастовство". А ведь стоило только спросить "но как Карл???" и я бы совершенно безвозмездно, т.е. даром рассказал бы как можно максимум за две недели построить свой, реально профитный грааль. За сим с позором удаляюсь, удачи вам всем

benzovoz, возвращайся!
а то у меня скоро закончатся аргументы
как будем защищать честь классики трейдинга?

 

[officialboob]

а с точки зрения "просто взять посмотреть репрезентативное среднее" то почему МА плохие?

МА не плохие, они дают данные с очень большим опозданием.

Грубо говоря, сегодня дают инфу на поведение вчера.

Если кто-то это использует и зарабатывает, значит просто на текущий момент находится в волне с рынком и временной лаг оставляет положительное мат. ожидание, т.к. направление едино.

Но это закончится.

если брать raw data то так мы вообще к тикам придем потому что OHLC тоже фильтр и тоже шумит прилично

Все индикаторы используют рав дата.
Они на них и строятся.

 

[transcendreamer]

Но эти уровни задает не МА, а скопление лимитов (набор позы крупняком).

согласен это объемы заявок создают и движения и отскоки
но ведь трудно отрицать что уровни их скопления в том числе тяготеют к визуальным трендлайнам
ну и к уровням 100/200 периодных МА соответственно
все же видят эти МА и тренды
получается самореализующееся пророчество
(кажется Сорос писал об этом?)

 

[officialboob]

согласен это объемы заявок создают и движения и отскоки
но ведь трудно отрицать что уровни их скопления в том числе тяготеют к визуальным трендлайнам
ну и к уровням 100/200 периодных МА соответственно
все же видят эти МА и тренды
получается самореализующееся пророчество
(кажется Сорос писал об этом?)

Считаю самым большим спецом по уровням Герчика (без приколов, как тут над ним любят).

Он признает только горизонтальные уровни.

Все ползущие уровни, не уровни.


ЗЫ. Если бы 200-300 МА реально работали, то крупные хедж-фонды старой формации (не алго) катались бы в шоколаде.

А они давно стали мясом для рынка и посливались.

 

[transcendreamer]

МА не плохие, они дают данные с очень большим опозданием.

отрицать опоздание невозможно
оно есть
но оно есть и у адаптивных индикаторов тоже
"зеролаги" это миф, у них просто лаг меньше
но все-таки не 0

Грубо говоря, сегодня дают инфу на поведение вчера.

некоторым стратегиям я уверен вполне вполне хватает данных "вчера"

Если кто-то это использует и зарабатывает, значит просто на текущий момент находится в волне с рынком и временной лаг оставляет положительное мат. ожидание, т.к. направление едино.

нахождение в "фазе" с рынком - это бесспорно главное условие профита

как это сделать с МА
может быть переключать ТФ
может быть менять период
может быть нужно успевать соскочить в момент когда модель становится плохой

Но это закончится.

натыкался на это много раз

Все индикаторы используют рав дата.
Они на них и строятся.

индикаторы строго говоря используют OHLC
по крайней мере в МТ
с тиками обычно не работают

 

[transcendreamer]

Считаю самым большим спецом по уровням Герчика (без приколов, как тут над ним любят).

Он признает только горизонтальные уровни.

Все ползущие уровни, не уровни.


ЗЫ. Если бы 200-300 МА реально работали, то крупные хедж-фонды старой формации (не алго) катались бы в шоколаде.

А они давно стали мясом для рынка и посливались.

я тоже слышал мнение что только горизонтальные уровни труъ а тренды ерунда
но я вот не могу до конца с этим согласиться
бывает очень много замечательных примеров в пользу трендов
(и на портфелях тоже!)

.....

так ведь не только хедж фонды и банки бывают сливаются
а сейчас кажется стало модно торговать на модели "справедливого" курса

 

[transcendreamer]

поскольку в теме началась оргия классического теханализа
и остановить это видимо невозможно
следовательно нужно это возглавить
поэтому я покажу вот такой волнительный рисунок
из совсем недавнего прошлого
наклонные тренды не работают? случайные совпадения?
происки иллюминатов? банковский заговор?
теперь мы знаем как противостоять мировым банкирам
они слишком разжирели, надо их пошерстить
такие картинки не редкость на рынке
и на обычных графиках и на портфелях
сливаю грааль короче

 

[officialboob]

такие картинки не редкость на рынке
и на обычных графиках и на портфелях
сливаю грааль короче

Да все это есть на любых графиках любого инструмента за любой год, хоть 50 лет назад.

Можно сюда хоть фибо прикрутить, хоть углы Ганна, хоть масонов, но работает это обычно на периоде оптимизации, а на аут оф семпл сливается.

Почему? Потому что прогноз строится с временным лагом, даже если предположить его гипотетическую ястребиную точность (а это тоже невозможно).

 

[transcendreamer]

Да все это есть на любых графиках любого инструмента за любой год, хоть 50 лет назад.

Можно сюда хоть фибо прикрутить, хоть углы Ганна, хоть масонов, но работает это обычно на периоде оптимизации, а на аут оф семпл сливается.

Почему? Потому что прогноз строится с временным лагом, даже если предположить его гипотетическую ястребиную точность (а это тоже невозможно).

для жестко формализованной торговли это все очень справедливо
а для ручной/полуручной все есть место для улучшения
(ну и для ухудшения тоже есть)

 

[officialboob]

для жестко формализованной торговли это все очень справедливо
а для ручной/полуручной все есть место для улучшения
(ну и для ухудшения тоже есть)

Это для любителей пучеглазить пол жизни на графики.

Есть такие.

Но... Но!

 

[transcendreamer]

Это для любителей пучеглазить пол жизни на графики.

Есть такие.

Но... Но!

есть другая категория любителей - кодить полжизни, оптимизировать оставшиеся полжизни
ууууууууууухххх

а еще есть категория любителей горячей сковородки - у них попы в мыле - пипсуют весь день

в общем все ненормальные

 

[officialboob]

есть другая категория любителей - кодить полжизни, оптимизировать оставшиеся полжизни
ууууууууууухххх

а еще есть категория любителей горячей сковородки - у них попы в мыле - пипсуют весь день

в общем все ненормальные

4-й.

Писать много разных ботов и проверять не оптимизатором, просто кидать на дему.

Становится видно какие подходы с зерном работают и из-за чего ломаются, потом зерна все собираются в кучку.


А так-то кодить пол жизни тож на любителя.
Не знаю, я щас за час могу 5-10 совей написать на основном общем блоке своего кода.


Так что я вопрос с личным временем решил давно. И оно (время) к рынку не относится.

А так-то да, можно и дуру дать, если с утра до ночи в графики медитировать или код долбить.

 

[transcendreamer]

4-й.

Писать много разных ботов и проверять не оптимизатором, просто кидать на дему.

Становится видно какие подходы с зерном работают и из-за чего ломаются, потом зерна все собираются в кучку.


А так-то кодить пол жизни тож на любителя.
Не знаю, я щас за час могу 5-10 совей написать на основном общем блоке своего кода.


Так что я вопрос с личным временем решил давно. И оно (время) к рынку не относится.

А так-то да, можно и дуру дать, если с утра до ночи в графики медитировать или код долбить.

ах! ну вот точно же! - четвертая категория: 1/3 жизни писать много разных ботов на основном общем блоке своего кода, 1/3 жизни тестировать на демо, 1/3 собирать зерна в кучку

(зубасто улыбаясь) - теперь никого не забыли!

 

[officialboob]

ах! ну вот точно же! - четвертая категория: 1/3 жизни писать много разных ботов на основном общем блоке своего кода, 1/3 жизни тестировать на демо, 1/3 собирать зерна в кучку

(зубасто улыбаясь) - теперь никого не забыли!

Не-не-не-не... Никаких третей... Только квадратный корень из трех.

Если долго что-то не получается, надо тупо бросить и уехать официантом на Таити...

Треть жизни на то, что не получается, это дуремарство и самообман.

 

[transcendreamer]

Не-не-не-не... Никаких третей... Только квадратный корень из трех.

Если долго что-то не получается, надо тупо бросить и уехать официантом на Таити...

Треть жизни на то, что не получается, это дуремарство и самообман.

а что если........
уехать официантом на Таити и там дуремарить через квадратный корень из 3?
я посчитал точно это 1.732050807568877
это значит даже всей жизни не хватит!
на Таити должно быть получше - там климат другой
поэтому время течет меееееедленно
не так как в Лаосе конечно но кв.корень превращается в экспоненту

 

[officialboob]

а что если........
уехать официантом на Таити и там дуремарить через квадратный корень из 3?
я посчитал точно это 1.732050807568877
это значит даже всей жизни не хватит!
на Таити должно быть получше - там климат другой
поэтому время течет меееееедленно
не так как в Лаосе конечно но кв.корень превращается в экспоненту

Расчет совершенно неправильный.

1.73 года надо пробовать, потом сдать скопившиеся от депрессии бутылки (мелочь обменять на твердые тугрики) и проскочить зайцем в трюм сухогруза, а дальше на перекладных рыбацких лодках к забвению и счастью под пальмами.