benzovoz
Активный участник
С марта 2015 по сегодняшний день 430% строго по машкам, по плану к марту 2016 должно быть ещё примерно +900%, я дно? Пипец, как жить то теперь :facepalm:
Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
С марта 2015 по сегодняшний день 430% строго по машкам, по плану к марту 2016 должно быть ещё примерно +900%, я дно? Пипец, как жить то теперь :facepalm:
benzovoz
Активный участник
Расклад сегодня на нашем донышке:
пятница, к закрытию рынка суммарная прибыль с марта 435%, за сегодняшний день почти 10% к стартовому депозиту и чуть более 1.5% к текущему депозиту при том что сегодня денёк был мутный на форексе и я торговал сниженным вдвое объёмом. Такие они донные эти машки.
пятница, к закрытию рынка суммарная прибыль с марта 435%, за сегодняшний день почти 10% к стартовому депозиту и чуть более 1.5% к текущему депозиту при том что сегодня денёк был мутный на форексе и я торговал сниженным вдвое объёмом. Такие они донные эти машки.
officialboob
Элитный участник
Такие кадры, наверно, и 50 коп. подкидывая для входа профит фактор 2-3 получают.
Маги рынка. (С мартышкой за пазухой).
benzovoz
Активный участник
Вот моя вчерашняя переписка с другом получившим до этого лося по своей глупости, мой совет ему точняк был после броска 50 копеек и однозначно про мартышку, очень похоже
речь о евробаксеЗЫ. Уже не вчерашняя по ходу а позавчерашняя, ну не суть.
Последнее редактирование:
officialboob
Элитный участник
Вот моя вчерашняя переписка с другом получившим до этого лося по своей глупости, мой совет ему точняк был после броска 50 копеек и однозначно про мартышку, очень похоже
ЗЫ. Уже не вчерашняя по ходу а позавчерашняя, ну не суть.
Если используется сетка или мартингейл, то совсем неважно к МА такой манименеджмент прикручен или к подбрасыванию монеты.
Да, большая часть только за счет этого и выруливает в плюс.
Но причем тут МА?
Здесь обсуждалось положительное мат. ожидание от системы, а не от манименеджмента.
benzovoz
Активный участник
Э нет, мой пост был ответом на "докатились до машек и макди, это типа дно", ну как то так, если бы там было написано "докатились до сеток и мартина, это дно" я бы прошёл мимо. А положительное матожидание системы не зависит от индюка, только лишь от мозгов её, то бишь системы создателя.
officialboob
Элитный участник
У МА нет прогнозной функции.
Она не предсказывает цену, а следует за ценой с временным лагом (большим или меньшим, зависит от периода МА и таймфрейма).
Если система при таком заходе положительна, то можно с таким же успехом считать системой отступ N пипсов от текущей цены, прогнозный функционал не изменится.
officialboob
Элитный участник
Ха, ну многие ее используют как фильтр состояния тренд/флет.
Некоторые как индикатор перекупленности/перепроданности.
Но повторюсь, лаг у МА огромный и это самый нубский и неточный способ фильтрации описанного выше, а не базис торговой системы.
benzovoz
Активный участник
Ну собственно всё познаётся в сравнении, т.е. раз МА это "самый нубский и неточный способ фильтрации" значит с чем то сравнивается и есть знания о более не нубском и точном способе фильтрации, дык расскажите обитателям этой ветки об этом чудесном способе, глядишь люди спасибо скажут.
officialboob
Элитный участник
Мозговой штурм неплохо помогает в любых вопросах, где есть ряд проблем.
А проблема флета и тренда на рынке одна из ключевых.
К вопросу "выкладывай скорее все из карманов, мы тебе "спасибу" поставим", то готовые решения я не выкладываю, но обсудить и показать подводные камни, в сфере с которой сталкивался, могу.
Это для всех пользительно.
benzovoz
Активный участник
Ну кыш так кыш, не возражаю
Хотя два момента можно уточнить. один так уж точно:1. Это не хвастовство а реальный пример в защиту "донных" МА.
2. Если каждого кто говорит о том что "смог в рынок" посылать подальше есть шанс так и остаться в рядах тех для кого это "хвастовство". А ведь стоило только спросить "но как Карл???" и я бы совершенно безвозмездно, т.е. даром рассказал бы как можно максимум за две недели построить свой, реально профитный грааль. За сим с позором удаляюсь, удачи вам всем
transcendreamer
Местный знаток
нет нет
не надо радикализма
каждый имеет право утверждать свою позицию
и в том числе оспаривать
поэтому никаких кышей
я не хочу чтобы ктото покидал тему с негативом
я за теплую ламповую беседу
не надо радикализма
каждый имеет право утверждать свою позицию
и в том числе оспаривать
поэтому никаких кышей
я не хочу чтобы ктото покидал тему с негативом
я за теплую ламповую беседу
transcendreamer
Местный знаток
.......
сейчас прочитал прения сторон про МА и получил большое удовольствие
очень прошу участников дискуссии вернуться к позициям
ведь загасить конструктив можно легко
а возродить атмосферу креативного и свободного высказывания идей намного труднее
.......
и зачастую споры (а они необходимы) спотыкаются об эмоции
подколы и выпады тоже являются неотъемлемой частью любой дискуссии
главное чтобы сохранялась предметная суть
а не только столкновение позиции
сейчас прочитал прения сторон про МА и получил большое удовольствие
очень прошу участников дискуссии вернуться к позициям
ведь загасить конструктив можно легко
а возродить атмосферу креативного и свободного высказывания идей намного труднее
.......
и зачастую споры (а они необходимы) спотыкаются об эмоции
подколы и выпады тоже являются неотъемлемой частью любой дискуссии
главное чтобы сохранялась предметная суть
а не только столкновение позиции
transcendreamer
Местный знаток
на текущий момент можно сказать что честь Машек была защищена )))
хотя очевидно и то что Машки взятые сами по себе имеют слабую предиктивность
Машки - их не случайно так назвали )))
что можно ждать например от одной МА?
да в общем только указание на среднее цен за Н перидов
с другой стороны МА показывает еще направление смещение среднего
и отклонение цены от среднего
это конечно банальные вещи
но тут вероятно нужно отметить что наверное никто уже так впрямую не делает
то есть сморят не одну МА а веер МА и его форму
и движение рынка относительно веера
веер МА способен давать интересные сигналы на тренде и на развороте
а вот на флэте и смешанном рынке крайне плохо
так что МА действительно очень уявимый индикатор
большой лаг, интерность, множество ложных сигналов...
поэтому как справедливо было замечено:
с одной стороны, да, это крайне нубская фильтрация
(МА наверное самый старый индикатор в истории теханализа?)
а в другой стороны неопровержимо истинно то, что:
- суть не столько в сигнале, сколько в способе его использования
то есть задача интерпретации
можно построить профитную ТС за счет комбинирования даже простых индюков
разнообразные адаптивные SATL/FATL/JMA/**MA возможно дадут несколько лучший сигнал
но в целом важнее метод их комбинирования чем качество отдельно взятого сигнала
так же и в портфелях можно просесть на одном портфеле
но выплыть в приличный профит за счет других более успешных портфелей
хотя очевидно и то что Машки взятые сами по себе имеют слабую предиктивность
Машки - их не случайно так назвали )))
что можно ждать например от одной МА?
да в общем только указание на среднее цен за Н перидов
с другой стороны МА показывает еще направление смещение среднего
и отклонение цены от среднего
это конечно банальные вещи
но тут вероятно нужно отметить что наверное никто уже так впрямую не делает
то есть сморят не одну МА а веер МА и его форму
и движение рынка относительно веера
веер МА способен давать интересные сигналы на тренде и на развороте
а вот на флэте и смешанном рынке крайне плохо
так что МА действительно очень уявимый индикатор
большой лаг, интерность, множество ложных сигналов...
поэтому как справедливо было замечено:
с одной стороны, да, это крайне нубская фильтрация
(МА наверное самый старый индикатор в истории теханализа?)
а в другой стороны неопровержимо истинно то, что:
- суть не столько в сигнале, сколько в способе его использования
то есть задача интерпретации
можно построить профитную ТС за счет комбинирования даже простых индюков
разнообразные адаптивные SATL/FATL/JMA/**MA возможно дадут несколько лучший сигнал
но в целом важнее метод их комбинирования чем качество отдельно взятого сигнала
так же и в портфелях можно просесть на одном портфеле
но выплыть в приличный профит за счет других более успешных портфелей
officialboob
Элитный участник
Ну а чиво тута поделаиж?
Могу предметнее описать суть МА и почему она не прогнозирует рынок.
Кто хочет может заспорить нафиг.
Допустим, у нас есть некий ценовой разброс в прошлом: 1, 2, 3 (это наши условные цены).
Средняя будет равняться 2-м.
Текущая цена = 1.
Теперь вопрос: Прогнозирует ли средняя цена = 2-м, будущее цены равное единице на текущий момент?
Ответ: нет, конечно.
Все, кто строят прогнозы на МА забывают, что не цена движется к МА, а МА притягивается к цене.
Следовательно, это цена влияет на поведение МА, а не МА прогнозирует цену.
Лучше сразу признаться с каким коэффициентом и через какой шаг стоит мартин.
Последнее редактирование:
transcendreamer
Местный знаток
у benzovoz'a не мартингейл
он же об этом написал
у него система основанная на "балансовом" свойстве форекса
и некоторые МА неплохо это поведение аппроксимируют
он же об этом написал
у него система основанная на "балансовом" свойстве форекса
и некоторые МА неплохо это поведение аппроксимируют
officialboob
Элитный участник
Индикаторная тема работает периодами.
Когда период временных лагов индикаторов удачно синхронит с фазой рынка.
А когда рассинхрон льет нипадеццки.
Все, наверно, не раз видели эпичные сливы казалось бы суперовых систем на суперкомбинациях индикаторов.
transcendreamer
Местный знаток
есть такое