Портфельная торговля

[transcendreamer]

Обновление



обновление индикатора:

- устранена редкая ошибка небольшого изменения формулы портфеля при переключении ТФ
- колонки basis и offset в файле экспорта

https://www.mql5.com/ru/code/11859
......................................

также было рассмотрено замечание о том что волатильность портфеля измеренная на младшем ТФ немного больше волатильности на старшем, это значит если например волатильность считается на дневном графике то на часовом могут быть хвосты немного больше....... решено не менять алгоритм расчета волатильности так как было бы не совсем правильно если бы она менялась в зависимости от выбора ТФ так как это модельная волатильность и она должна быть постоянной, если нужна большая точность расчета нужно просто переключить параметр timeframe на меньший ТФ

 

[NeColla]

2. форекс: взяты пары с долларовой основой из группы сырьевых валют audusd против nzdusd и к ним добавлены практически от балды еще два инструмента для улучшения вида графика, в итоге кривые ходят вместе, пересечений много,
но следует помнить что это не может длиться всегда, кривые постепенно будут расползаться и это будет требовать определенных действий

...hope this helps...

автоматом "сместить 0ую точку" не пробовал? типа раздвижка пошла дальше последнего максимума раздвижки - и ко второму своему рисунку в той мессаге - в нижней области экрана (для наглядности) строить сразу Дельту (гистограмную), можно сглаженную, ну и простой ММ туда расчётный присобачить - типа старая раздвижка(от старой 0ой точки) дала минус считаем который раз - сколько минусов с учетом увеличений в сумме - делим на предполагаемую сдвижку - получаем лот(коэф увеличения лотов) способный старые сдвижки отбить в плюс...
получится ляпота в индикаторе увидишь и графики и расчёты в одном флаконе

 

[transcendreamer]

автоматом "сместить 0ую точку" не пробовал? типа раздвижка пошла дальше последнего максимума раздвижки - и ко второму своему рисунку в той мессаге - в нижней области экрана (для наглядности) строить сразу Дельту (гистограмную), можно сглаженную, ну и простой ММ туда расчётный присобачить - типа старая раздвижка(от старой 0ой точки) дала минус считаем который раз - сколько минусов с учетом увеличений в сумме - делим на предполагаемую сдвижку - получаем лот(коэф увеличения лотов) способный старые сдвижки отбить в плюс...
получится ляпота в индикаторе увидишь и графики и расчёты в одном флаконе

простой сдвиг 0 точки это не всегда хорошо, нужно также подбирать и вторую точку (правую), в ручном режиме это легко сделать, в автомате посложнее, нужно делать перебор и фильтр вариантов

 

[NeColla]

может мы не о той 0ой точке говорим? имеется ввиду пересечение 2х кривулек (условно рисунок 2 из той твоей мессаги) - затем - графики ведь строятся по результатам бара (Оп или Кл не важно)? - если на текущем баре, дельта начала уменьшаться - т.е. потенциально обнаружена точка входа в позицию - а на следующих барах к примеру дельта превысила эту точку - то уже на баре который превысил предыдущий макс, можно уже делать расчёт убытка (запоминание его сумм) - и сдвигать какой либо график(наверное именно дельту) на уу-смещение чтобы этот бар и стал новой нулевой точкой от которой считается продолжающая сколь угодно долго идти раздвижка (мы ведь вне сделки) - и так далее пока следующий бар (дельта) не покажет своё уменьшение - новая точка входа - к которой расчитывается коэф изменения лота чтоб закрытие сделки принесло результ прекрывающий понесенные ранее убытки... - а верхний график продолжает показывать свои движения до закрытия сделки - и только в плюсовом итоге делаем принудительную 0ую точку для верхних кривулек...

 

[transcendreamer]

конечно это та самая 0 точка = пересечение 0 = момент когда спред сжимает ноги, сейчас все строится по закрытиям, колебаний дельты будет очень много, убыток будет численно равен отклонению от 0 (при 1 синтетическом лоте), так проще, вход на уменьшении дельты это будет слишком шумный сигнал, поэтому стратегия будет усреднением с перестроением (которое является СЛ между портфелями), то есть набор объема чтобы компенсировать просадку, чтобы увидеть график предыдущих портфелей в сумме можно просто вывести equity chart в отдельного подокно

 

[NeColla]

зы - доп график наверное можно подключать опционально
когда график в виде 1 - заменяется на график 2
насчёт входа выхода, я предложил самый простейший вариант с усреднением - точек входа выхода на протяжении цикла на самом деле не так и много - даже мелкий депозит может позволить себе 8-10 усреднений

 

[NeColla]

когда ты построишь дельту - разноцветную - немного сглаженную - то вероятно всего максимум будет 3-4 входа в цикле раздвижки... ну конечно это будет зависеть от инструментов и коэф... но это уже другая тема

рис ниже это типа образец

 

[NeColla]

зы - хотя да, мелкий ТФ породит много точек входа выхода - но для этого и нужна голова - а так, инструмент (твой индикатор) - стал бы ещё и потенциальным вычислителем прибыльности(убыточности) подобранных пар и лотов - указать дату или количество баров в расчёте дельты и результатов...
всёж будет понагляднее и веселее

 

[transcendreamer]

зы - доп график наверное можно подключать опционально
когда график в виде 1 - заменяется на график 2
насчёт входа выхода, я предложил самый простейший вариант с усреднением - точек входа выхода на протяжении цикла на самом деле не так и много - даже мелкий депозит может позволить себе 8-10 усреднений

так это уже и так все есть
график дельты включается по клику по формуле (либо через single/dual)
в текущей концепции индикатора принято так
создавать еще одно подокно внутри подокна будет усложнением
а можно и в виде гистограммы (специально для тебя)

 

[transcendreamer]

когда ты построишь дельту - разноцветную - немного сглаженную - то вероятно всего максимум будет 3-4 входа в цикле раздвижки... ну конечно это будет зависеть от инструментов и коэф... но это уже другая тема

рис ниже это типа образец

разноцветной гистограммы PO не строит, sorry.... в данной реализации индикатора сделан упор на аскетичность и спартанский дизайн в духе простоты и минимализма, что задумано для акцентирования глубочайшей связи между простой и сложностью в природе и в психологии человека, дзен одним словом

касательно циклов раздвижки и конвергенции спреда:
учти что ты показываешь примеры на расчетном периоде
а это значит там априори будет конвергенция
более правильно было бы анализировать пример на форвардном периоде

дело в том что иногда в тему заходят иногда не только экзархи и архонты портфельного трейдинга, но иногда заходят неофиты, желающие постичь премудрость синтетического грааля, а если они увидят твои картинки, то им голову вскружат мечты о синтетическом эльдорадо, и они тут же бросятся закладывать недвижимость в залог чтобы запустить депозит на энцать миллионов, ведь на картинках то они сходятся... нельзя так жестоко...

а на скриншоте отмечено что он принадлежит Новикову
и здесь он! такое впечатление что любую тему на форексе открываешь - и там он! он везде!

 

[transcendreamer]

зы - хотя да, мелкий ТФ породит много точек входа выхода - но для этого и нужна голова - а так, инструмент (твой индикатор) - стал бы ещё и потенциальным вычислителем прибыльности(убыточности) подобранных пар и лотов - указать дату или количество баров в расчёте дельты и результатов...
всёж будет понагляднее и веселее

ты имеешь в виду суммирование профита от входа до выхода, но тут встает вопрос о перестроении спреда когда он уходит достаточно далеко и получается индикатор должен инициировать собственный перерасчет, это довольно сложно в реализации, либо вариант аля virtual equity, что тоже определенный труд но все же немного легче, по сути это учет последовательности связанных виртуальных сделок и их суммирование, но всплывет сложность с перестроением, как я уже упомянул выше, не всегда простое скользящее окно дает хороший результат, так как попытка вогнать отклонившийся портфель в русло спредового коридора может при этом оказаться плачевной, а именно: сначала индикатор будет пытаться перестраивать кривую и менять лоты плавно, потом менее плавно, и с некоторого критического момента будет иметь место резкое перестроение портфеля, с реверсом позиций, после чего может оказаться что возврата в спредовый коридор мы достигли и даже возможно добрались до нулевой отметки, но профита не получили, даже просадку не закрыли, поэтому повторюсь - скользящее окно не всегда хорошо, нужно оптимизировать обе границы интервала

 

[NeColla]

ты имеешь в виду суммирование профита от входа до выхода, но тут встает вопрос о перестроении спреда когда он уходит....

да фиг его знает - у меня сразу получилось типа такого

 

[NeColla]

зы - тут даже выхода нет при продолжении раздвижки - просто арифметическая прогрессия при входе на следующем баре после смены цвета...

а если они увидят твои картинки, то им голову вскружат мечты о синтетическом эльдорадо, и они тут же бросятся закладывать недвижимость в залог чтобы запустить депозит на энцать миллионов, ведь на картинках то они сходятся... нельзя так жестоко...

можна можна самые простые схемки дают 1000% не говоря уж о применении спецефического ММ

 

[transcendreamer]

такие схемы зашпиливать и портфели не нужны
пожалуй люди сочтут что надо вбухивать миллионы
а индикатор ind_2/3/7/... и их клоны врут
жаль что автор(ы) об это не знают или не хотят знать
лучший кандидат на продажу usdchf был этой и на прошлой неделе
посмотрел бы я того кто его продавал по этой схеме

 

[NeColla]

повторить такой IND2 и тд - c зеролагом так и не смог никто - по крайней мере мере я видел тексты индюков где только название и было совпадением... тексты подлинных индюков я нигде не выкладывал...

 

[transcendreamer]

повторить такой IND2 и тд - c зеролагом так и не смог никто - по крайней мере мере я видел тексты индюков где только название и было совпадением... тексты подлинных индюков я нигде не выкладывал...

пожалуй это из разряда неуловимого джо
данный индикатор отображает всего лишь разницу 2 средних
разницу двух средних, Карл!
2015 год... и разница двух средних...
даже с зеролагом он обречен
(ведь зеролаг просто еще один миф)
впрочем изрядная порция мартини может спасти его
(ценой известного риска разумеется)

..................................
вообще очень легко мистифицировать торговлю
сейчас существует как минимум 3 вирусных идеи вокруг форекса
они в той или иной форме крутятся и всплывают на разных форумах
наверняка это выгодно иллюминатам
или кому-то еще
однако легко отличить вирусную идею
простой признак: отсутствуют счета-мониторинги
равно как и торговая история длиннее 1-2 месяцев

 

[transcendreamer]

оговорка 1: тем не менее даже такой простейший сигнал как разница 2 средних может быть полезен в качестве сигнала перекупленности-перепроданности в дополнение к другими элементам анализа очень даже хорошо и здорово, но использовать только как единственный элемент системы и ставить только на схождение и усреднение против тренда может сыграть злую шутку

оговорка 2: тем не менее даже против тренда бывают основания усредняться, если для этого есть основания, которым может быть: разворотная модель текущего масштаба, разворотная модель старшего масштаба, долгосрочные уровни, фундамент или огромный депозит

 

[NeColla]

2015 год... и разница двух средних...

неее - я привел его(рисунок) как пример входа выхода - что не так уж и много их в расчётах будет - вставить бы такой блок в твой индикатор - чтоб просто посмотреть уже готовый результ - итоги - сколько раз были доливки - какова величина лосей и тд и тп - просто прикинуть на глазок потенциальность Вставленных в формулы пар и лотов... чиста как пример...

 

[Novikov]

а на скриншоте отмечено что он принадлежит Новикову
и здесь он! такое впечатление что любую тему на форексе открываешь - и там он! он везде!

я за вами наблюдаю оО

 

[transcendreamer]

неее - я привел его(рисунок) как пример входа выхода - что не так уж и много их в расчётах будет - вставить бы такой блок в твой индикатор - чтоб просто посмотреть уже готовый результ - итоги - сколько раз были доливки - какова величина лосей и тд и тп - просто прикинуть на глазок потенциальность Вставленных в формулы пар и лотов... чиста как пример...

сигналы по осциллятору мультивалютные могут быть очень неплохими
но нужно гарантировать не-попадание на большой выброс и безоткат
потому что дивергенция между ценой и осциллятором может быть
например как на рисунке 1
осциллятор почти вернулся к 0 а цена нет
а бывает и хуже
например на рисунке 2
осциллятор почти вернулся к 0 а цена продолжает уходить по тренду
то есть на практике нужно успевать отбивать эти уходы
либо массой сделок на других инструментах
либо увеличивая объем
....................
встроить в индикатор гистограмму макди можно
а вот подсчет результатов сделок......
это довольно громозкий процесс
а с учетом перестроений спреда вообще нереальный мрак
проще уж сразу советника на мт5 писать
оценить размер просадки и доливок можно по графику фикс.спреда
если взять макс. отклонение и умножить его на 3
это даст 5 запас на 5 усреднений: 1+1/5+2/5+3/5+4/5=3