Портфельная торговля

[benzovoz]

Если жадность ограничить статистикой и не придумывать себе сложности то со скрина Новикова можно вынести много денег, очевидно же, в бай тренде нижняя трендовая это лисья нора, верхняя это лисы в лесу Разворот тоже не проблема, изучаем классику определения разворота по трендовым и цене и продумываем как это отработать с профитом, и пусть себе перекручивается сколько хочет. Тем более разворотов на трендовых Транс постил здесь немеряно, нет никаких сложностей выйти там с профитом. Вот вам и функция - трендовый канал

 

[OAV]

Если жадность ограничить статистикой и не придумывать себе сложности то со скрина Новикова можно вынести много денег, очевидно же, в бай тренде нижняя трендовая это лисья нора, верхняя это лисы в лесу Разворот тоже не проблема, изучаем классику определения разворота по трендовым и цене и продумываем как это отработать с профитом, и пусть себе перекручивается сколько хочет. Тем более разворотов на трендовых Транс постил здесь немеряно, нет никаких сложностей выйти там с профитом. Вот вам и функция - трендовый канал

Этого людям мало. Надо чтобы, робот торговал внутри минутного бара зная его наперед и исключительно по хай-лоу, и всё это умножить на максимальное количество возможных вариантов портфелей.

 

[Novikov]

Канал нормирования на вашем рисунке где?оО

Где, где? В п.е :facepalm: Извини, не сдержался
Я не грамотный, поэтому не все вопросы понимаю до конца! Спрашивай обычным языком.

В скрине закралась небольшая ошибочка.
Не 21 синтетик, а 24 должно быть - 12 + 12 зеркальных
Вот как это выглядит:



перед синтетиком из 6 пар цифра, которая показывает, в какой строке есть зеркальный вариант

 

[transcendreamer]

Благодаря популярности известной ветки форума mql4 установилась определенная терминология которая далеко не всегда корректна, например "канал нормирования" не соответствует своему смыслу, более правильно было бы говорить "интервал оптимизации", ведь имеется в виду построение модели выдающей лоты-коэффициенты на заданном интервале, а "канал" уже получается как конечный продукт этого процесса, но только для моделей определенного типа (флетовых моделей, спредов), для других моделей (трендовые и другие) канала не возникает вообще, в частности индексный метод предложенный на скриншотах выше, не предполагает каналов, разве что плавающих огибающих, но они будут зависеть от цены, то есть это произвольное поведение, а не заданное моделью, и конечно же и "нормирования" никакого нет, и теперь остается только разобраться что же такое настоящее нормирование, википедия как всегда дает неадекватно умный ответ (_https://ru.wikipedia.org/wiki/Нормирование), поэтому хочется по-простому, так вот нормирование - это приведение к единой шкале измерений либо к единому масштабу, только это и ничего больше, например когда регрессия выдает некие коэффициенты, их нужно нормировать чтобы превратить их в лоты, нормирование можно выполнять различными методами, например HrenFX учил нормировать по марже (что очень неэффективно), Леонид и другие авторы предпочитали нормирование через стоимость пункта и меру волатильности (намного лучше!), в индикаторе portfolio optimizer используется нормирование через суммарную стоимость контрактов, также можно было бы делать нормирование через конечную дисперсию остатков модели или еще каким-то образом.

 

[vladavd]

Занятно тут у вас. Без прикрас скажу, что пара дней чтения темы и исходников на форумах мкл и альпари привели к легкому психоделическому эффекту эндогенного генеза. Возможно полагать, что со временем эффекты усилятся, постепенно сформировав стойкую аддикцию к попыткам разгадать тайные посылы отцов культа парадигмы портфельного трейдинга.

 

[Bbankir]

Хотя... Граали всё равно не в парах и не в портфелях, граали в паттернах, портфель просто легче подстроить под паттерн, по сути то что торгует Джокер тоже своеобразный паттерн, и он под него подстраивает портфели.

возможно - 2

допускает ли Ваша философия то обстоятельство, что под каждый синтетик будет свой Грааль, т.е. свой паттерн?
Или нужно по фэн-шую, чтобы один паттерн подходил всем синтетикам?

 

[benzovoz]

возможно - 2

допускает ли Ваша философия то обстоятельство, что под каждый синтетик будет свой Грааль, т.е. свой паттерн?
Или нужно по фэн-шую, чтобы один паттерн подходил всем синтетикам?

Может и возможно, но это аццкий труд под каждый портфель подбирать паттерн, я действую по другому, у меня есть определённый набор рабочих паттернов, и я под них загоняю синтетики. Не по фен-шую, просто мне так удобнее.

 

[Bbankir]

Занятно тут у вас. Без прикрас скажу, что пара дней чтения темы и исходников на форумах мкл и альпари привели к легкому психоделическому эффекту эндогенного генеза. Возможно полагать, что со временем эффекты усилятся, постепенно сформировав стойкую аддикцию к попыткам разгадать тайные посылы отцов культа парадигмы портфельного трейдинга.

тут ещё и любители домашних животных собрались
обсуждают лисиц, лошадей

мне, вот, непонятно, почему все они (домашние животные) начинаются с буквы "Л"

и Л-оси, кстати, тоже не редкость
но тема Л-ьва пока не раскрыта, как и тема лягушек, лемуров и пр.

может бы Вы внесете свой вклад в развитие Л-темы?
у Вас ведь тоже есть буква "Л" в нике

 

[Bbankir]

Может и возможно, но это аццкий труд под каждый портфель подбирать паттерн, я действую по другому, у меня есть определённый набор рабочих паттернов, и я под них загоняю синтетики. Не по фен-шую, просто мне так удобнее.

т.е. у Вас синтетик немонопенисуален к паттерну?
и паттерн дает 100% профитных сделок на любом синтетике????

ЗЫ совсем не аццкий, просто бэк-тестинг занимает много времени
например, чтобы проверить 120+ синтетиков за 10-12 лет нужно порядка 400 часов счета в 8 потоков

 

[benzovoz]

т.е. у Вас синтетик немонопенисуален к паттерну?
и паттерн дает 100% профитных сделок на любом синтетике????

100% профитных сделок это несбыточная мечта, цель грааля не в этом а в том что бы за период, скажем месяц 100% генерировать планируемую минимальную прибыль в худшем случае, а в лучших - сколько выйдет. Я подбираю такие паттерны чтобы при самом плохом для меня развитии событий по сигналу на закрытие я имел или б/у или небольшого лося, при этом соотношение профит/лось 50/50 уже нормальный расклад а на моих паттернах выходит 80/20. Хотя раньше когда было 50/50 тоже выходило неплохо, примерно 100% прибыли за 3 месяца. Сейчас ожидаемый выхлоп намного выше и я циферки уже постил. Что выйдет посмотрим, но четырёхзначную цифру % за год по любому возьму. Поэтому не надо гнаться за сиюминутным наваром, надо строить нажористую систему за период.

 

[officialboob]

Помните

NB

Настоящий грааль должен давать не менее 101% положительных сделок.

100% за себя + 1% за того парня.

 

[odin343]

попробовал просто захеджировать все 8 валют, получилась такая картинка

вопрос - возможно загнать в канал лотами 8 валют?

Спойлер

 

[transcendreamer]

попробовал просто захеджировать все 8 валют, получилась такая картинка

вопрос - возможно загнать в канал лотами 8 валют?

Спойлер

в текущей версии индикатора загоняются в канал следующим образом:
одну пару вносим в офсет, остальные в базис,
тем самым формируем спред типа инструмент против корзины

в следующей версии будет возможность загонять в канал всех сразу

но нужно иметь в виду что качество канала будет зависеть от рынка в конкретный момент времени и выбранных границ

 

[odin343]

еще картинки, обратите внимание, как четко по сетке ходит цена

 

[odin343]

 

[dan13]

Вход в сделку.

 

[vladavd]

transcendreamer, помоги, пожалуйста, с установкой твоего оптимайзера. Билд последний - 950, индикатор в /Indicators, Alglib в /Include - вроде все, как положено, но индикатор в списке горит серым, при попытке запустить не происходит вообще ничего.

 

[transcendreamer]

transcendreamer, помоги, пожалуйста, с установкой твоего оптимайзера. Билд последний - 950, индикатор в /Indicators, Alglib в /Include - вроде все, как положено, но индикатор в списке горит серым, при попытке запустить не происходит вообще ничего.

приветствую, а что пишет компилятор?
посмотри вот по этим инструкциям:
https://www.mql5.com/ru/forum/36408/page11#comment_1780875

 

[vladavd]

Сорри, мой тупняк - не скомпилировал перед запуском.

 

[vladavd]

Стопаут с отрицательным значением не работает, как безубыток? У меня не сработал.