Портфельная торговля

[benzovoz]

Зависимости = корреляция?

корреляция это не зависимость, это следствие зависимости, но корреляция может быть и случайной а зависимости пар друг от друга не случайны.

 

[СидорМатрасыч]

корреляция это не зависимость, это следствие зависимости, но корреляция может быть и случайной а зависимости пар друг от друга не случайны.

Сомнительно, что на Форе есть зависимости. Вот на Фонде там - фундамент между ФИ! А зависимости на Форе, еще ХренФикс искал, в своё время, да так и не нашел. Канул в небытие. Намекните, хоть, что за зависимости, дайте волшебного пенделя в правильную сторону? :-(

 

[transcendreamer]

аллегории с лисами столь художественно хороши что невозможно не оформить это графически

 

[Bbankir]

за картинку зачет!!!!

 

[Bbankir]

Сомнительно, что на Форе есть зависимости. Вот на Фонде там - фундамент между ФИ! А зависимости на Форе, еще ХренФикс искал, в своё время, да так и не нашел. Канул в небытие. Намекните, хоть, что за зависимости, дайте волшебного пенделя в правильную сторону? :-(

корреляций полно, да толку то?
вон к примеру, после функций можно найти корреляцию между 2-мя состояниями синтетика за АОС
но обналичить их нельзя

корреляция есть, а попытка снять профит вызывает дух лося

 

[benzovoz]

корреляция нужна только для грубого первоначального отбора пар из общей кучи, типа экономия времени, а далее её ф топку, у меня с неё денег снять не получилось никак.

 

[tormovies]

я хороший ученик ? это правда спред длительного вложения , но я уже вышел, и естественно демо o_o, учусь

 

[benzovoz]

я хороший ученик ? это правда спред длительного вложения , но я уже вышел, и естественно демо o_o, учусь

Если это не случайность а системный вход то супер!

 

[transcendreamer]

Приветствую, я правильно понимаю ?
если строим трендовый портфель то в принципе побоку оффсетная часть - тогда мы просто типа ставим на рост портфельных валют - и как и с попыткой играть на тренде - можем нарваться на какой нибудь разворот - по этому видимо надо в портфель брать минимум пересекающихся валют, хотя пока не пойму как именно это отследить. и веса при этом ставятся получается равные - т.к. не с чем уравнивать в индикаторе - у нас оффсета

со спредовым видом портфеля пока не сильно разобрался, не понял как выбирается эта оффсетная часть , к которой приравнивать базисную , но суть такого портфеля получится типа псевдохежд гуляющий около нуля с фиксацией прибыли при её появлении

пример того что я собрал, оффсетная - просто так вставлена, не смотрите на неё

С уважением , Юрий

Добро пожаловать в секту портфельного трейдинга!

для трендовых моделей оффсет не нужен, оффсет используется только для построения спредов, а в трендовой модели все инструменты выстраиваются "в направлении наибольшего роста", здесь компенсация в виде оффсета и не нужна.....

тем не менее существует в этой версии индикатора строить гибридные спредо-тренды, то есть искусственно-насильственно вычитать из тренда некоторые инструменты или даже целые портфели....

для трендовых моделей совершенно справедливо отмечено что можно легко попасть на разворот, валютные портфели не могут расти постоянно, поэтому слом трендовой модели неизбежен, более того увеличивая масштаб переключаясь на старшие ТФ можно увидеть как тренд становится частью глобального спреда....... попадание на излом неизбежно но есть "простой" способ как этого избежать )))

что касается минимума пересекающихся валют то это очень верно тоже так как пересечение (кросс-локирование чистой валютной позиции) увеличивает совокупные издержки без увеличения полезной волатильности портфеля.....

веса в оффсете если не указано иначе всегда = 1 лоту, в оффсете всегда лоты-константы, подбор лотов осуществляется только в базисе, это легко интерпрететировать так: базис - это то что подгоняется, оффсет - это то к чему подгоняется, регрессия стремиться выравнять две стороны уравнения выраженные в выбранной валюте на максимальном числе наблюдений (точек)

обычно при формировании спреда выбирают 1 тикер в офсет а все остальные в базис, там образом достигается большая степень качества выравнивания, при этом может возникать вопрос какой именно тикер ставить в базис, ответ - любой, но модель может немного меняться при перестановках базис-оффсет поэтому лучше это определять экспериментально в каждом конкретном случае, так образом получается что например для спреда из 5 тикеров будет 5 возможных моделей..... в следующей версии будет возможность формировать оптимальные спреды без перестановок за счет внедрения 2 более оптимальных методов позволяющих обходить проблему нулевых корней, всего будет представлено 7 типов моделей и 1 ручной метод.......

еще немного о таком моменте который может быть не очевиден: используя базис и оффсет можно построить спред между 2 ранее построенными портфелями а также сделать экономную корректировку портфеля в виде вычисляемой дельта-разницы старого и нового портфеля, хотя обычно это никому не нужно, чисто на всякий случай, при этом старый портфель прописывается в оффсете, а в базисе - новые свободные переменные...

псевдохеджи, квазитреугольники, трендовые синтетики, синтетические индексы, сжатие волатильности, возвратные спреды - каждый использует как может и умеет, вариантов много

 

[transcendreamer]

я хороший ученик ? это правда спред длительного вложения , но я уже вышел, и естественно демо o_o, учусь

очень замечательно но нужно сопоставлять с величиной депозита и смотреть какая была просадка в середине торгового интервала

 

[acronis7]

Господа, я не готов вам озвучивать...

а разве нельзя эту систему применять на обычных графиках? на синтетиках низкая волатильность и спрэд съедает всю прибыль.

 

[benzovoz]

а разве нельзя эту систему применять на обычных графиках? на синтетиках низкая волатильность и спрэд съедает всю прибыль.

Можно но гораздо реже чем на синтетиках, синтетик можно "загнать" в модель а отдельный ФИ нет. И съедание спреда это миф на самом деле, генерируемая синтетиком прибыль гораздо выше в процентном отношении к спреду чем прибыль отдельного ФИ, разница до сотен раз, о каком съедании прибыли спредом может идти речь? Миф. Ну и я использую все полезности парной торговли, на одинарном инструменте это невозможно.
ЗЫ. но если спреды по 8-9 четырёхзначных пункта то тогда конечно прибыль снижается, только зачем торговать на таких типах счетов?

 

[transcendreamer]

Можно но гораздо реже чем на синтетиках, синтетик можно "загнать" в модель а отдельный ФИ нет. И съедание спреда это миф на самом деле, генерируемая синтетиком прибыль гораздо выше в процентном отношении к спреду чем прибыль отдельного ФИ, разница до сотен раз, о каком съедании прибыли спредом может идти речь? Миф. Ну и я использую все полезности парной торговли, на одинарном инструменте это невозможно.
ЗЫ. но если спреды по 8-9 четырёхзначных пункта то тогда конечно прибыль снижается, только зачем торговать на таких типах счетов?

тут нужно отметить: сказанное справедливо для портфелей без перекрытия валют (к примеру в твоем твиксе колониальная валюта развернута "наружу" без перекрытия), если же валюта в портфеле перекрывается то издержки растут, но обычно портфель с большим перекрытием нет смысла торговать

 

[MichaelEmerson]

тут на ветке пробовали строить горизонтальные портфели в tradingview;
Кто-н. использует сей ресурс в практике портфельной торговли?

 

[benzovoz]

тут нужно отметить: сказанное справедливо для портфелей без перекрытия валют (к примеру в твоем твиксе колониальная валюта развернута "наружу" без перекрытия), если же валюта в портфеле перекрывается то издержки растут, но обычно портфель с большим перекрытием нет смысла торговать

Перекрытие может быть потому что "так получилось" и может быть "потому что так надо", во втором случае издержки не растут

 

[benzovoz]

0,9+1,8=2,7 без перекрытия
0,9+0,45+0,4=1,75 то же самое но с перекрытием

 

[acronis7]

Можно но гораздо реже чем на синтетиках...

а у тебя присутствует такое понятие как точка входа, как у Джокера, или нет?

 

[benzovoz]

а у тебя присутствует такое понятие как точка входа, как у Джокера, или нет?

Да конечно, но у меня другие точки входа, я работаю по паттернам, а вход аналогичный Джокеру это и есть лисиная "нора". Т.е. мои паттерны и есть модели под которые я "загоняю" синтетики.

 

[wersuk]

корреляция это не зависимость, это следствие зависимости, но корреляция может быть и случайной а зависимости пар друг от друга не случайны.

Можно сказать зависимость это фундамент системы. А кореляция это что то вроде тех анализа, то что мы видим на графике постфактум, да?
Например налили бабла в одну валюту и это видно в движении цены на графике, значит через время мол должны примерно столько же налить и в другую валюту. А вот в какую валюту будут наливать это уже говорит фундамент(зависимомсти).

Может поэтому вы и не хотите раскрывать карты, то есть называть пары которые учавствуют в торговле, т.к. это является важным звеном в стратегии?

 

[benzovoz]

Можно сказать зависимость это фундамент системы. А кореляция это что то вроде тех анализа, то что мы видим на графике постфактум, да?
Например налили бабла в одну валюту и это видно в движении цены на графике, значит через время мол должны примерно столько же налить и в другую валюту. А вот в какую валюту будут наливать это уже говорит фундамент(зависимомсти).

Может поэтому вы и не хотите раскрывать карты, то есть называть пары которые учавствуют в торговле, т.к. это является важным звеном в стратегии?

Нет, не так. Если налили бабла в одну валюту это не значит что завтра нальют в другую, завтра просто могут "вылить" назад на ту же фонду. Это не закономерность и не зависимость, зависимость в другом, но давайте думать и предлагать? Вот я вам говорю что зависимость есть между любыми валютами и парами на форексе, какая это зависимость может быть, ваши предположения?