Портфельная торговля

[Bbankir]

объясните, чем синтетик лучше одной пары?

писать никому непонятные банальности типа "волатильность ограничена волатильностью инструментов", "можно создать синтетик с любыми свойствами", "волатильность сглажена включением многих пар" и пр. не стоит

никакой синтетик не расскажет Вам о будущем другого синтетика

проделана масса опытов, никакой не дает счастья в будущем

может быть Вы понимаете больше? тогда мотивируйте

синтетик обладает всеми теми же хаотичными свойствами монопары - тренд, флэт, всплески
поэтому вопрос - зачем он нужен?

 

[СидорМатрасыч]

объясните, чем синтетик лучше одной пары?

писать никому непонятные банальности типа "волатильность ограничена волатильностью инструментов", "можно создать синтетик с любыми свойствами", "волатильность сглажена включением многих пар" и пр. не стоит

никакой синтетик не расскажет Вам о будущем другого синтетика

проделана масса опытов, никакой не дает счастья в будущем

может быть Вы понимаете больше? тогда мотивируйте

синтетик обладает всеми теми же хаотичными свойствами монопары - тренд, флэт, всплески
поэтому вопрос - зачем он нужен?

Вам надо перечитать ГРААЛЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПРОРОКА ДЖО. В котором он писал нам "фарисеям":

Спойлер

"Истинно говорю вам: работая с нулевыми спредами, например когда Вы нашли модель с положительными показателями в течение например трех недель, то параметры этой модели имеют положитльную доходность в виде перевернутых парабол, которые также изменяют свой центр с течением времени (т.е движутся влево или вправо, от меньших значений к большим и наоборот).
Рыночно нейтральные спреды позволяют замедлить изменение этих параметров, т.е. скорость движения этих парабол и выбирая оптимальные значения торговой системы в единицу времени у Вас есть время положительно отторговать эти параметры до того, как они изменятся до убыточных значений. Например Вы нашли модель в прошлом , которая дала Вам положительные параметры втечение трех недель или месяца. Торгуя максимум показателей доходности этой модели после того как эта модель построена Вы никогда не получите такую же максимальную доходность, которую показала эта модель, Вы получите процентов 50 или 70 от ее показателе потому что модель эта движется и ее надо будет потом переоптимизировать. Т.е. например втечение следующей недели Вы можете эту модель отторговать ( если модель системы на рыночно-нейтральных спредах например показала доходность в 500-700%в, то Вы в течение следующего времени отторгуете например 250-300% максимум поскольку модель сдвинется ). На цифры 500, 700, 200, 300 не обращайте внимания - это для заоблачных экстремальных рисков. В реальности я работяю с моделями, которые показывают около 100% на моделируемом периоде с низкой маржинальной нагрузкой на счет, что на практике дает 20-30% доходности в неделю. И чесс пионерское - мне этого хватает, за бОльшим гнаться не собираюсь %)
Дальше эту модель надо регулярно переоптимизировать.
Чем больше инструментов в рыночно-нейтральной модели - тем менее волатильны ее оптимальные параметры ( т.е. медленнее движутся параболы оптимальных параметров ), но тем дольше надо ждать доходности от позиции.
Чем это отличается от например обычной торговли инструментами? Да тем что оптимальные модели которые Вы находите в тестерах стратегий работают настолько короткое время, что Вы не успеваете их отторговывать положительно и рынок сжирает Ваши позиции вместе с Вашими бабками. В этом случае положительно работают только быстрые роботы с низкими целями ( типа скальперов, пипсеров и прочие погремушки ) которые любят обламывать брокеры.
Я например уже вообще забыл когда в последний раз смотрел на сами графики инструментов, которыми торгую ( т.е. торгуя рыночно-нейтральными моделями Вам абсолютно будет начхать что происходит на рынке, на то они и рыночно нейтральные).
Короче господа, математика, программирование и трудиться-трудиться-трудиться...

Можете ещё заодно и ГРААЛЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПРОРОКА НИКОЛЫ почитать. Он тоже зерна истины вещал нам, ловко спрятанные в кучах навоза.

 

[Bbankir]

у меня все давно законспектировано

а толку?

 

[Schetprofits]

Bbankir,
Зачем Вам знать будущее?
Это же портфели - они всегда в прибыли, если правильно собраны.
Портфель - это такая машинка, которую только запустишь - и уже стрижешь бабки.

 

[transcendreamer]

какое-то время назад тут публиковался один портфель
пришло время посмотреть его судьбу

заскоков получилось несколько
еще сыграл фактор короткого киви
пробой в разворот сразу не пошел
смешанно-растущая динамика
параллельные растущие коридоры
переход из коридора в коридор
сползание вниз неизбежно
и необязательно сползание должно быть быстрым
в данном случае новости ускорили процесс
на графике отмечены места пересечений границ
если брать вход т.1 то доливка т.2 уже давала бы профит
но будем предполагать максимальную жадность
в этом случае предполагаем вторую доливку в т.3
ждем дальнейшего развития событий
разумеется после этого еще один заскок
чтобы снять стопы кому зачем же еще
и только после этого сползание
в итоге попадаем в очевидный профит
хотя уровень исходной т.1 так и не был достигнут
также пример того что дробные входы необходимы
(надеюсь кому-то будет интересно)

 

[acronis7]

объясните, чем синтетик лучше одной пары?

писать никому непонятные банальности типа "волатильность ограничена волатильностью инструментов", "можно создать синтетик с любыми свойствами", "волатильность сглажена включением многих пар" и пр. не стоит

никакой синтетик не расскажет Вам о будущем другого синтетика

проделана масса опытов, никакой не дает счастья в будущем

может быть Вы понимаете больше? тогда мотивируйте

синтетик обладает всеми теми же хаотичными свойствами монопары - тренд, флэт, всплески
поэтому вопрос - зачем он нужен?

Joker же писал - каждый синтетик ходит в своем гладком канале.

 

[Bbankir]

Joker же писал - каждый синтетик ходит в своем гладком канале.

Увы это не так

 

[Bbankir]

Bbankir,
Зачем Вам знать будущее?
Это же портфели - они всегда в прибыли, если правильно собраны.
Портфель - это такая машинка, которую только запустишь - и уже стрижешь бабки.

Осталось только понять, как их правильно собирать,видимо

 

[acronis7]

Bbankir,
Это же портфели - они всегда в прибыли, если правильно собраны.
Портфель - это такая машинка, которую только запустишь - и уже стрижешь бабки.

это на фонде.
можно собрать в портфель акции, которые постоянно растут.
на форе же нет валют, которые постоянно растут.

 

[benzovoz]

Портфели, портфели, вот два портфеля, их свойства практически не меняются во времени, есть глобальное очень плавное схождение-расхождение, нивелируется подстройкой в индикаторе не чаще 1 раза в неделю-две, таких пар портфелей можно построить (не один десяток), в скобках прямой намёк на способ граалестроения если что

 

[Schetprofits]

это на фонде.
можно собрать в портфель акции, которые постоянно растут.
на форе же нет валют, которые постоянно растут.

Я говорю именно о валютном рынке.
Как раз наоборот - это на акциях трудно собрать профитный портфель.
А на форе - легко.

 

[ara66676]

Основываясь на идеях парного трейдинга вот собрал портфель из четырёх "хедж-пар",
получился очень даже красивый для работы портфель.Картинки прилагаю....

 

[transcendreamer]

неделя выкладывания граалей на форуме форекс систем!
коинтеграция...
хедж-пары...
конвергенция-дивергенция...
неизменность совйств по времени...
модели постоянного роста...
цитаты пророков...

 

[sbmill]

Нижний график отобранные портфели, верхние графики разница между портфелями 1 и 2. 2 недели устойчивый канал, пару раз профит снял, сделал перерасчет и т.д.

 

[Novikov]

Нижний график отобранные портфели, верхние графики разница между портфелями 1 и 2. 2 недели устойчивый канал, пару раз профит снял, сделал перерасчет и т.д.

А зачем ты используешь 2 портфеля, в которых объемы некоторых пар частично перекрываются?
В данном примере достаточно 1 портфеля:
GBPUSD=-0.03 USDCHF=+0.04 AUDUSD=+0.05 NZDUSD=+0.01 USDCAD=+0.03

 

[sbmill]

А зачем ты используешь 2 портфеля, в которых объемы некоторых пар частично перекрываются?
В данном примере достаточно 1 портфеля:
GBPUSD=-0.03 USDCHF=+0.04 AUDUSD=+0.05 NZDUSD=+0.01 USDCAD=+0.03

Предвидел этот вопрос. Просто мне так удобнее вести учет портфелей.

 

[ivanivan]

Как протеститровать по эквити в тестере

давненько я ничего не писал, бумагу в этих ваших интернетах не марал))
возможно, кому-нибудь пригодится.
Как протеститровать по эквити любой портфель в тестере МТ4.
1. Вешаем на любой график индикатор эквити линия(эквити линия.mq4). Вводим нужный портфель. Рис.1,2
2. Открываем автономно полученный оффлайн график ##!,H1 (имя может быть любым). Рис.3
3. С помощью ctrl+S сохраняем значения графика в cvs файл.
4. Открываем архив котировок и в любой символ на любом ТФ импортируем полученные значения из csv файла.Я делал на соответствующем ТФ,если эквити была построена на Н1, то импортировал в Н1 во избежании ,так сказать.
5. Выбираем в тестере данный символ и ТФ, выбираем любой советник. Тестируем. Рис.4,5
Преимущества:
- наглядность и визуализация сделок по выбранной стратегии
- возможность оптимизации стратегии
- нет необходимости переносить стратегию на МТ5

Недостатки:
- тестируется только по ценам открытия (стоит это учитывать в своем советнике)
- работает только с валютами с нормальными именами. CFD,акции,индексы,скорей всего,работать не будут.
- нельзя обращать внимание на итоговое эквити
- индикатор делал на коленке, поэтомк немного кривой, доработк дальнейших,скорей всего,не будет

Данный пост носит информационный, обозревательный характер. Не является истиной в последней инстации. Для кого-то может показать направление.
И да прибудет с Вами Сила! Всем профитов!

 

[jms]

Thank you for your contribution to the forum
All understood perfectly to the point 3, the creation of the csv file.
I doubt point 4.
csv you import the data into a new instrument or on existing ?.
You can explain more steps?
Thank you

 

[benzovoz]

Кажется я понял причину трудностей с торговлей спреда нескольких портфелей Сбалансированную лотность портфелей невозможно рассчитать формулами, в итоге если мы применяем лоты из параметров индюка то либо большие лоси либо большие профиты, лоси чаще, "закон Мэрфи" и т.д. В общем подбор лотов только на форварде, немного затратно по времени но оно того стоит

 

[tormovies]

у меня мозг кипит уже наверно месяц , читавши все ветки предыдущие
вот собственно сделал индикаторик не большой , стряпает трендовые портфели - но потом я подумал и собственно понял что в итоге он показывает торговлю по тренду просто напросто, ну только с учетом так называемой разбежки валют и их положения в своём канале

как думаете есть вообще потенциал ?
смысл таков, смотрится канал за 200 бар или какой установишь, тренд по выбранному индикатору MACD или CCI , разбежка всех 28 пар
если сигналы совпадают по направлениям берутся эти валюты, при этом sell и buy лоты примерно одинаковые по объему (с этим я еще не разобрался)

красная вертикальная линия момент покупки, по умолчанию нынешний, но можно её выделить и перетащить в прошлое и посмотреть поведение портфельчиков, при этом через icustom берется из portfolio-optimizer график эквити для этого портфеля
красные горизонтальные линии - уровень покупки портфеля, разница между ними спред
толстая зеленая - эквити портфеля

правда вышел он очень напряжный для системы - за счет именно icustom индикатора portfolio-optimizer

минус такого стряпания естественно то что тренд иногда имеет свойство меняться и тогда возникают просадки требующие усреднений
необходимо наличие portfolio-optimizer в папке индикаторов
вешать на график EURUSD
сделал в принципе и возможность торговли с portfolio-trader.mq4, ну так просто одну строчку закоментить и всё, но это не суть

если есть желающие протестить или высказать мнение, стоит туда копать или нет, если скажете срочно убрать грааль =) уберу
он стоит у меня на микро счёте, TipCheta переменная вида счета, а то линия эквити разная на стандарте и микро