Портфельная торговля

[tormovies]

=))) если правильно торговать по раздвижкам начнут все даже хотя бы часть =) то по идее эти раздвижки перестанут сходиться или расходиться =)
буквально сегодня зафиксировал большого лося =))) не могу уже терпеть 4 усреднения портфеля =) слишком уже, но появилась идея построения портфелей, но она естественно не грааль, сегодня два маленьких плюсика сделал в 10% от лося :crazy:, но имхо , любой синтетик в любое время
может развернуться, даже граальный
вчера правда тоже была идея =) но она тут же расплескалась на след. день

но по тренду портфели работают, но пока не пойму как их отбирать, какие то надо пропускать

 

[officialboob]

Добавлю еще, что тон тредов о торговле синтетиками, который задали основатели всей этой темы: мистификации, недомолвки, колдовской туман, троллинг и надувание щек

Ну так это специально, чтобы любой сообразительный человек прочитал 3-4 сообщения и понял, что здесь ловить думающему человеку нечего.

Контингент на такую наживку собирается совершенно особый, которому важен процесс поиска, а не результат.


Ну вот так из пятилетки в пятилетку к светлому коммунизму.


Хотя с точки зрения психологии ветка изумительная. Столько девиантов в одном месте.

 

[Bbankir]

ну дайте мне синтетик, который движется на 1000-2000 пунктов без откатов
пофиг в какую сторону

 

[transcendreamer]

прочитал 3-4 сообщения и понял, что здесь ловить думающему человеку нечего.

сказал officialboob стопервый раз заходя в тему

Столько девиантов в одном месте.

так это же замечательно

между прочим:

Девиантная наука (от лат. deviatio — отклонение) — научное направление исследований в установившейся научной области, которое значительно отклоняется от преобладающих или ортодоксальных теорий и считается «пограничной» частью академической дисциплины.

таким образом девиация не обязательно имеет негативную коннотацию
а в мире постмодерна это вообще лютый комплимент
девиант это тот кто способен взглянуть иначе

ну дайте мне синтетик, который движется на 1000-2000 пунктов без откатов пофиг в какую сторону

нет ничего проще:
открываем календарь, находим сильную новость, ждем предновостного флэта,
формируем короткопериодный спред, добавляем немного васянского теханализа
(например линию тренда или коридорчик), вот и всё грааль готов,
входим на движении в сторону движения, а можно (и лучше) заранее

новости нужны а как иначе ракета взлетит без топлива?

недавно несколько трейдеров пожелавших остаться неизвестными рассказали:
оказывается так можно и не только короткопериодные гонять
длиннопериодные спреды тоже имеют свои определенные закономерности
технология до удивительности простая

Спойлер: спойлер

это же конфиденциальные сведения
нельзя же вот так взять и слить инфу на форуме

и он будет граалем пока конкретно о нём никто не будет знать кроме вас

потому и нужна секретность
и приватные чаты
и закрытые клубы

когда нет на парах торгового сетапа то можно под такой сетап создать синтетик

ключевая мысль того сообщения

Синтетик всего лишь инструмент который можно "подстроить" под граальный способ торговли и только в этом его ценность.

so true
думать что синтетик сам по себе грааль ошибочно
к нему еще нужен сигнал
синтетик не обязан сходиться к нулю или быть продолжать тренд по желанию трейдера
портфель может повторять свое поведение на форварде а может и не повторять

чтобы в будущем синтетик жил так же, как и в прошлом?

unreal.....
разве что связанные индексы или фьючерсы одной группы

3500% за год

хмммм чет маловато
не понимаю как можно жить на эти крохи
особенно в кризисное время

мистификации, недомолвки, колдовской туман, троллинг и надувание щек

традиции тайных обществ нельзя нарушать

превратить это в профитную и стабильную торговлю вам не дадут

many tried...
and died...

Спойлер: цитата из сомнительного источника

Обычными способами стабильно зарабатывать на на бирже или на рынке форекс невозможно. Рыночные распределения не нормальны в Гауссовом смысле и не поддаются прогнозированию (фрактальные распределения), в равной же степени нельзя стабильно заработать алгоритмическими системами, так как фазы рынка постоянно меняются (хаотическая динамика). Попытка "нормальными" способами победить рынок обречена на провал. Трейдеру придется столкнуть с отрицательным матожиданием, глобальной изменчивостью, нестабильностью статистических паттернов и неожиданными изменениями волатильности. Ни один из методов, которые описаны в книгах или преподаются на курсах, на самом деле не работают, они могут срабатывать лишь случайно в благоприятных условиях. Таким образом, трейдер должен побеждать несмотря на то, что теория вероятности работает против него, он должен противопоставить отрицательному матожиданию нечто намного более сильное, чем обычная аналитика. Это значит, он должен обратиться к изнанке рынка, к тёмной стороне финансовой реальности - к настоящей оккультной финансовой магии. Он должен продавать когда другие покупают и покупать когда другие продают.

Спойлер: рассуждения о поисках грааля

у многих трейдеров изучающих портфельную теорию наступает момент кипения и сомнения и тогда кажется что все напрасно: спреды расходятся и тренды разворачиваются, никакой стабильности, а тут еще эти издевательские сообщения про тысячи процентов и все эти тайные общества, клубы и вся эта атмосфера сектантства, в какой-то момент трейдер бросает поиски грааля, трейдер может даже сказать: -- да это какое-то безумие, гори оно все огнем, грааля нет! -- но обязательно возвращается потому что это уже не может отпустить..... вот как например officialboob не может перестать заходить в тему...... начав искать грааль невозможно остановиться...

но форсированием не всегда можно добиться успеха.... поиски грааля это глубочайшая духовная практика...... только освободив ум можно постичь грааль...... точнее грааль сам явится в своем великолепии...... и тогда трейдер с удивлением замечает что он лежит буквально на поверхности...... как можно было столько времени не замечать его???

Спойлер: новости о синтетическом граале

1. хорошая новость: синтетических граалей много
2. плохая новость: грааль одного трейдера не обязательно будет граалем для другого
поэтому иногда пытаться расспрашивать чужой грааль бесполезно
лучше делать свой

... усреднения портфеля ...

усреднение должно быть обоснованным
например модель младшего масштаба является частью модели старшего

полученную валатильность перевести в валюту, т.е. используя стоимость пункта каждой пары в отдельности

в последнее время мне кажется что объективное точное выравнивание не так уж важно
можно просто смотреть чтобы пучок кривых был более менее однородным без outliers

канал в 200 бар, он сдвигает все валюты в один пучок

чувство что сам канал не важен вообще, без него даже иногда лучше

само по себе сведение кривых equity к одной точке формирует пучок с некими свойствами

я взял жесткий интервал и перебрал руками большое количество исходов

имхо жесткий интервал не очень хорош
это как торговать машкой с одним фиксированным периодом
очевидно что будут периоды когда машка будет хорошо показывать а иногда не очень

Спойлер: мысли о "необычном" применении метода PCA (публикуется впервые)

метод PCA=МГК уже засветился в теме несколько раз
сам по себе он давно не новость
напомню суть в том что формируется новое многомерное пространство
оси этого пространства ориентированы по максимуму дисперсии
то есть в итоге на выходе у нас гарантированный минимум остаточной дисперсии

этот место известен как метод оптимизации без целевой функции
вместо функции выступает дисперсия
и вот тут возникают две мысли:

во-первых есть нелинейный МГК
он способен изгибаться под особенности данных за счет кривизны пространства
сюда же можно отнести ядерный метод, кохоненовские карты и другую умную морфологию
супер то что можно забыть о кривизне конкретных функций
кривизна подбирается сама под входные данные!
те кто оптимизировал синус-функции пачками и другие функции оценят по достоинству

минусы есть: 1) нужны библиотеки и 2) нужно конвертировать координаты в линейные

во-вторых идея подать на вход МГК готовую функцию
зачем это может быть нужно?
представим что у нас есть любимый паттерн
мы хотим поторговать его на синтетическом инструменте
но заранее мы не знаем на каком будет лучше
или нам лень вручную перебирать портфели
тогда мы задаем идеальный прообраз нашего паттерна
описываем его в виде кусочно-гладкой функции
или можно даже в табулированном виде под длину интервала
резервируем дополнительный вектор в матрице
загоняем туда наш идеальный паттерн
дальше МГК все делает за нас
идейно все выглядит отлично
но есть недостаток
паттерн будет иметь равные права с компонентами портфеля
мы конечно же перенесем его за знак равенства в уравнении
но если вариация образа паттерна невелика в общей вариации
то может быть эффект замыливания
в общем это просто мысли вслух
будет ли это иметь преимущество перед обычным МНК вопрос открытый
а так то можно и сейчас в любой момент любой паттерн в МНК загружать

PS
sorry за длиннопост

PPS
бета-тестинг новой версии портфельного индикатора идет отлично и уже скоро будет релиз

 

[acronis7]

определенные стратегии в определенное время перестают работать.
вот протестировал стратегию за 16 лет. в 2008 году перестала работать (неверное, потому, что попала в массы).

 

[СидорМатрасыч]

определенные стратегии в определенное время перестают работать.
вот протестировал стратегию за 16 лет. в 2008 году перестала работать (неверное, потому, что попала в массы).
Посмотреть вложение 238512

Это не обязательно. Сам рынок мог измениться и стратегия перестала в новых реалиях работать. И не стоит забывать, что 2008 год - это время кризиса, то есть изменения в рынке явно были в то время.

 

[vladavd]

но по тренду портфели работают, но пока не пойму как их отбирать, какие то надо пропускать

Я проверял наоборот: разворот трендового синтетика с походом в ноль или в точку первой продажи после усреднения, и тоже могу сказать, что это работает, всего-то надо часть входов пропускать, и тогда все будет круто))

Хотя с точки зрения психологии ветка изумительная.

Это верно. Не просто еще один метод трейдинга.

 

[tormovies]

самый простой способ построения портфеля - торговать раскорреляцию, берешь самые коррелированные валютные пары 4 штуки, 2 в бай 2 в селл, строишь их эквити, получится примерно канал в том моменте где корреляция максимальная, и любые выбросы в сторону (раскорреляцию) торговать на устранение этой досадной погрешности, как и везде минус - раскорреляция может стать тотальной =) и что то придется решать , я пару раз зашел, закрылось нормально но естественно возникнет момент когда придется или усредняться или крыть минус, при это заработать сильно много не получится , т.к. раскореляция не сильно флуктуирует, а вот в минус можно отлететь - в общем спорная мысль, потому что закрывать приходится где то 150% от потраченного спреда или 30% от маржи, иногда происходит переход на другой уровень и продолжает работать канал

не понятно как крыть минусы =)
это пример как я попробовал торговать

 

[NeColla]

маленький офтоп - на ветке мкл4 некто от моего имени вещает - это, не я

 

[СидорМатрасыч]

маленький офтоп - на ветке мкл4 некто от моего имени вещает - это, не я

Интересно, а кто же это тогда ежели не ты? Какая то одна из субличностей?

 

[transcendreamer]

:::::::::::::: MASSIVE UPDATE ::::::::::::::

Сегодня 1 апреля это свершилось.
Новая версия портфельного индикатора доступна всем.
Новые методы оптимизации и возможности моделирования.
Динамические каналы, улучшенное оформление и многое другое.
Множественные улучшения и дополнения функциональности.
Ограничения - только беспокойная фантазия искателя.

:::::::::::::: NEW NAME ::::::::::::::

Теперь индикатор называется Portfolio Modeller.
Это в большей степени отражает его функциональность.
Моделирование синтетических портфелей, аналитический инструментарий.

Что нового кроме названия?
Метод гарантированной* минимизации выходной дисперсии.
Метод гарантированной* симметричности вокруг нулевого уровня.
Несколько готовых преднастроенных функций для оптимизации.
Возможность прописывать свои собственные функции по примерам.
Лепим графики на свой вкус, закручиваем в любые мыслимые формы.
___________________________________
* Следует относиться с осторожностью когда употребляется слово "гарантированный" в контексте форекса.
В данном случае речь идет о построении моделей, но они не гарантируют продолжения своих свойств в будущем.
Гарантированным является свойство модели в момент её формирования.

Что еще?
Модульная разбивка программного кода и более высокая переносимость.
Копируем функции и строим свои собственные граали в кратчайший срок.
Каналы волатильности на графике портфеля. Горячие клавиши** в советнике (Portfolio Manager).
Настраиваемые объемы для торговли по трендовым линиям и уровням.
Улучшенный индикатор мониторинга*** средств и баланса (Equity Monitor).
Теперь можно анализировать любые отдельные участки торговой истории.
___________________________________
** Нельзя терять драгоценного времени, горячие кнопки помогают зарабатывать быстрее.
*** Наблюдение за приростом миллионов на торговом счете должно быть комфортным процессом.

:::::::::::::: CHANGE LOG ::::::::::::::

Новые методы оптимизации (ЛФ, МГК, различные функции)
ЛФ = МНК с линейными ограничениями, для симметричных спредов
МГК = метод главных компонент, для минимальной дисперсии
Среди функций: осциллятор, тренд, парабола квадратного корня, гибрид
Возможность прописать собственную функцию по образу и подобию
Отображение графика целевой функции регрессии
Корректный расчет сдвига фазы для осцилляторной модели
Обязательное нормирование к стоимости портфеля кроме спредов и ручных
Исправлена ошибка округления лотов при трансформации портфеля
Возможность выставлять объемы для линий приказов
Линии алертов по достижению уровня цены
Портфели с фиксированными формулами в списке типов моделей
Исправлена ошибка отображения линий позиций для портфелей
Исправлена эпизодическая ошибка деления на ноль при переключении периодов
Горячие клавиши для торговых операций
Возможность установки отрицательного стопаута и цели
Исправленный расчет волатильности для CFD
Новые метрики волатильности: полный размах и отклонение от линии модели
Возможность перетаскивания индикаторов осцилляторов
Индикатор MACD для графика портфеля
Линии каналов волатильности (огибающие, боллинджер, трансцендентные)
Корректный перенос временных линий между шаблонами
Корректное переключение режимов временных линий
Улучшенная функция расчета стоимости контракта
Экспорт данных независимой функции регрессионной модели
Экспорт данных значений портфеля с графика
Оптимизация кода, разнообразные улучшения

:::::::::::::: DOWNLOAD LINKS ::::::::::::::

Portfolio Modeller+Manager: https://www.mql5.com/ru/code/11859/
Equity Monitor: https://www.mql5.com/ru/code/13242/

Внимание: это первоапрельская шутка, никаких индикаторов там нет, не надо заходить по этим ссылкам, и вообще граалей не существует.

:::::::::::::: SCREENSHOT ROW ::::::::::::::

 

[zkogan]

transcendreamer, за WordArt отдельное спасибо, слезу смахнул

 

[tormovies]

ну дайте мне синтетик, который движется на 1000-2000 пунктов без откатов
пофиг в какую сторону

Так просто для хохмы, кручу верчу свои непонятные индикаторы, и обнаружил, что если тупо взять EURUSD построить МА50 , к примеру на часе H1 , продавай всё что выше неё, покупай что ниже, усредняйся без усиления или со слабым каждые 1000 пунктов - т.к. она сейчас движется примерно в канале с начала 2015 года (~6000 пп) , а то что было ранее падение тоже вписывается в это правило

п.с. большое спасибо transcendreamer за труд , отличные инструменты

 

[OAV]

Большое спасибо transcendreamer за незаменимый, супер инструмент!!!

 

[transcendreamer]

спасибо за отзывы,
отдельное спасибо тем что участвовал в бета-тестах


небольшое обновление с исправлением мелких косяков
_https://www.mql5.com/ru/code/11859


желаю всем хороших трендов

 

[Игoрь]

это у меня только не компилируется?

 

[transcendreamer]

это у меня только не компилируется?

наверняка это связано с библиотекой алглиб:
https://www.mql5.com/ru/forum/36408/page11#comment_1780875

 

[Игoрь]

Спасибо! Перезагрузил библиотеку - всё работает.

 

[nrn2345]

Неколла сколько постов нафигачил по сети про самый простой "граальный способ", ё-моё Bbankir, вы же и в альпаришной ветке были, и у метаквотов были, и давненько уже, неужели так сложно? Самый нажористый и безопасный способ торговли это арбитраж, но пар нормальных для этого нет и не будет т.к. на этом делают деньги "большие бабки" и там идёт большая войнушка в которую нам влезать незачем, но можно создать арбитражные слегка коинтегрированные портфели, свои, которые никто не отследит т.к. никому состав ваших портфельчиков неизвестен, и торгуйте вы их себе на здоровье. Надо только немножко подумать над составом портфельчиков и вам будет пофиг на их изменение во времени т.к. они будут меняться практически синхронно, оба, и тот сетапчик который вы с их помощью будете торговать останеться неизменным всё время. И это только один из возможных вариантов их применения.
Скажу ещё пару слов по поводу того почему сушествуют недомолвки по таким темам:
кто читал ветку "поговорим о паттернах" на пауке тот должен быть в курсе того что рассказывал дед Neo об этом, цитирую его но не дословно, по памяти:

Всё это так и есть, и на форексе то же самое, так что не ждите озаряющих откровений. Грааль может родится только в вашей голове и он будет граалем пока конкретно о нём никто не будет знать кроме вас. Хотите верьте, хотите нет. Я мог бы к примеру описать принцип по которому строю арбитражные портфели, но как только я это сделаю, максимум через пару дней этот принцип уже работать не будет, либо станет жутко эффективным с мизерными раздвижками либо его вообще поломают, а нафига мне нужно терять наработку нескольких лет?

100%-ное попадание в цель! В отношении Грааля, лучше и не скажешь.
Мой опыт показывает, что все спекулятивные рынки имеют техно-магическую природу. Или сплав рукотворных человеческих техник с магической основой природы человека, поскольку человеческие страсти (человек часть Природы) являются драйверами процессов на рынках.Отсюда, с учётом магической составляющей процессов трейдинга, вытекают правила работы, особенно выигрышной работы: работать в тайне и молчании (как это обязательно для мага). Нарушение этого правила приводит к разрушению магической ткани процесса и повреждению преданного огласке механизма.Имхо.

Мой первый (и не последний) инцидент из целого ряда таких наблюдений. Представим: давным-давно, когда ещё не было быстрого интернета,спальный район Москвы, однущка с прихожей 1.5 х 1.5 ; в которой удалось воткнуть старый комп с модемом. Работал в одном "крутом" ДЦ, название которого уже никто не помнит. Поздний вечер. Рассчитанная непропорциональная сетка по одному интересному принципу на кабеле, куча ордеров типа "one cancels other".Наступает момент истины и Волна начинает работать на меня: ордер за ордером закрываются пополняя депозит: +20$ , +15$,.....+18$ и тд Всё было рассчитано так, что если Волна попадёт в нужную мне область, то дется ей просто некуда - только закрывая мои ордера...И она зашла в нужную область...

И здесь совершаю глобальную ошибку-нарушаю молчание.Не выдержал, зову жену (она математик) и показываю ей как прямо на глазах деньги сами сыпятся на счёт, она конечно в изумлении...

И всё, через несколько минут, успех как бритвой срезало. Волна начинает срезать один-за-другим стоплоссы, обходя тейки. Тут уже у меня глаза на лоб полезли:"так не может быть", но так происходило на моих глазах. Ни после этого, ни позже, ни другими такими же сетками, прибыль больше не шла.Пришлось всю наработку выкинуть в корзину.

Соответственно, резкую смену фарта в данном случае никак нельзя было списать на противодействие ДЦ. Хотя их противодействия никто не отменял и этого добра всегда хватало в преизбытке. С тех пор я начал серьёзно задумываться "а правильно ли я понимаю реальность?" Гораздо позже я убедился в том что она полностью магична. Правы были восточные ребята, называя реальность Майя! Имхо.

Исходя из этих же посылов, когда неожиданно для себя заглянул на метаквотов и буквально напоролся на ветку "баблокос", с ужасом увидел как Aleksander буквально духарится и по частям начинает высовывать приманки-кусочки из своего "грааля",а это, как было понятно мне приведёт к неизбежному разрушению всего выигрышного механизма. Я даже позволил себе аккуратно предостеречь его (правда под другим ником) от опрометчивого шага...
------------------------------------
Автору Портфолио мой самый большой респект за его просто шикарные продукты + моральную составляющую его продуктов!!!

 

[Игoрь]

Скажите, что может быть: советником открыл позиции - всё нормально, ничего не меняя в индикаторе и советнике нажимаю CLOSE - выскакивает "нет таких позиций",соответственно ничего не закрывается?