Портфельная торговля

[transcendreamer]

Кажется я понял причину трудностей с торговлей спреда нескольких портфелей Сбалансированную лотность портфелей невозможно рассчитать формулами

можно зафиксировать один портфель а второй оптимизировать под первый

В общем подбор лотов только на форварде

конечно ведь мы хитрые джедаи и знаем что модель сломается поэтому готовимся к этому заранее

как думаете есть вообще потенциал ?

расширение пучка это одно из немногих событий о котором можно говорить как о гарантированном 999% и конечно же ставить на расширение пучка и если наловчиться управляться с перекручиванием пучка то можно сказать грааль в кармане

правда вышел он очень напряжный для системы - за счет именно icustom индикатора portfolio-optimizer

icustom это жесть ведь он же будет делать реинициализацию в каждым вызове...... по хорошему нужно писать предбуферизацию значений стоимости контрактов и значений сдвигов и хранить это в отдельном мегамассиве чтобы не считать каждый раз

тренд иногда имеет свойство меняться и тогда возникают просадки требующие усреднений

this is forex

 

[wersuk]

расширение пучка это одно из немногих событий о котором можно говорить как о гарантированном 999% и конечно же ставить на расширение пучка и если наловчиться управляться с перекручиванием пучка то можно сказать грааль в кармане

Подскажите каким иструментом собирать портфели в пучок.

 

[tormovies]

Подскажите каким иструментом собирать портфели в пучок.

они и так в пучке считай в любой момент времени, но да есть такой момент как его перекручивание , как раз на скриншоте его перекручивание. что было вверху стало внизу и наоборот, но расширение тем не менее осталось

 

[acronis7]

у меня мозг кипит уже наверно месяц , читавши все ветки предыдущие
вот собственно сделал индикаторик не большой , стряпает трендовые портфели - но потом я подумал и собственно понял что в итоге он показывает торговлю по тренду просто напросто, ну только с учетом так называемой разбежки валют и их положения в своём канале

как думаете есть вообще потенциал ?
смысл таков, смотрится канал за 200 бар или какой установишь, тренд по выбранному индикатору MACD или CCI , разбежка всех 28 пар
если сигналы совпадают по направлениям берутся эти валюты, при этом sell и buy лоты примерно одинаковые по объему (с этим я еще не разобрался)

красная вертикальная линия момент покупки, по умолчанию нынешний, но можно её выделить и перетащить в прошлое и посмотреть поведение портфельчиков, при этом через icustom берется из portfolio-optimizer график эквити для этого портфеля
красные горизонтальные линии - уровень покупки портфеля, разница между ними спред
толстая зеленая - эквити портфеля

правда вышел он очень напряжный для системы - за счет именно icustom индикатора portfolio-optimizer

минус такого стряпания естественно то что тренд иногда имеет свойство меняться и тогда возникают просадки требующие усреднений
необходимо наличие portfolio-optimizer в папке индикаторов
вешать на график EURUSD
сделал в принципе и возможность торговли с portfolio-trader.mq4, ну так просто одну строчку закоментить и всё, но это не суть

если есть желающие протестить или высказать мнение, стоит туда копать или нет, если скажете срочно убрать грааль =) уберу
он стоит у меня на микро счёте, TipCheta переменная вида счета, а то линия эквити разная на стандарте и микро

это 28 валютных пар? по какому принципу ты их накладывал друг на друга?

 

[Novikov]

это 28 валютных пар? по какому принципу ты их накладывал друг на друга?

так вроде бы описано было здесь!

смысл таков, смотрится канал за 200 бар или какой установишь, тренд по выбранному индикатору MACD или CCI , разбежка всех 28 пар
если сигналы совпадают по направлениям берутся эти валюты, при этом sell и buy лоты примерно одинаковые по объему (с этим я еще не разобрался)

красная вертикальная линия момент покупки, по умолчанию нынешний, но можно её выделить и перетащить в прошлое и посмотреть поведение портфельчиков, при этом через icustom берется из portfolio-optimizer график эквити для этого портфеля
красные горизонтальные линии - уровень покупки портфеля, разница между ними спред
толстая зеленая - эквити портфеля

 

[tormovies]

в прямоугольнике - канал в 200 бар, он сдвигает все валюты в один пучок, но вот я руками гоняю канал гоняю, чувство что сам канал не важен вообще, без него даже иногда лучше
смысл канала - это просто стандартный ценовой канал (цена часто возвращается в него или если начинает пробивать то может долго пробивать)
точнее не сам канал бесполезен а положение валюты в момент времени в этом канале - хотя мозг мне говорит обратное, но график эквити говорит что не важно, хотя он может это говорить потому что портфели трендовые, а у тренда нет такого свойства как возврат в канал

 

[acronis7]

в прямоугольнике - канал в 200 бар, он сдвигает все валюты в один пучок

ну да. но по какому принципу он их сдвигает?

 

[tormovies]

В прямоугольник вписывается сначала первая валюта (на которой график) по hight - low строится граница за 200 бар или сколько укажешь
потом берутся поочередно каждая указанная валюта и точно так же по hight - low за 200 бар, вписываются пропорционально в этот прямоугольник

200 бар взято из стандартного ценового канала - PriceChanel, каналы работают , но как и положено не всегда

по сему мы имеем на выходе прямоугольник в котором отображается положение цены всех валют относительно ценового канала

я не говорю что я делаю что то правильно =) , я просто сделал что сделал =) пытаюсь как то использовать ценовой канал и упростить создание портфелей, но как и все лентяи - по простому =)

гуру портфелей явно делают всё не так =)

 

[Novikov]

по сему мы имеем на выходе прямоугольник в котором отображается положение цены всех валют относительно ценового канала

Немного, я бы сказал, не точно сформулировано - не цены всех валют, а цены всех валютных пар. Цены всех валют можно получить только сравнивая сами валюты, а не пары
И, если я правильно понял, то хай/лоу не учитывает размер ордеров, а только пункты - что так же ошибочно, т.к. стоимость пункта у валютных пар разная.
Имхо, мое мнение

 

[tormovies]

С размерами ордеров то я как раз и не могу определиться как их уравнивать
но вот сам hight low учитывает волатильность самой пары в канале - в соотношении к другим

я ж сказал это просто вариант как сделать трендовый портфель, у него есть минусы, трендовый портфель можно сделать и проще просто по машкам посмотреть тренд D1 и M5 по всем парам и взять сразу все пары , где то да угадаешь =) а где то усреднишся по коррекции, где то пролетишь по развороту o_o

 

[Novikov]

С размерами ордеров то я как раз и не могу определиться как их уравнивать
но вот сам hight low учитывает волатильность самой пары в канале - в соотношении к другим

Попробуй эту полученную валатильность перевести в валюту, т.е. используя стоимость пункта каждой пары в отдельности, выравняй валатильность каждой пары по отдельности с помощью размера ордеров.
Может получится что-то получше

 

[IgnatKR]

безусловно, все финансовые инструменты имеют корреляцию или некую зависимость , но превратить это в профитную и стабильную торговлю вам не дадут
рынок имеет больше исключений чем закономерностей, проще написать сложного советника работающего на одной валютной паре, чем робота отслеживающего весь рынок в целом

ЗЫ жалко будет потраченного времени и денег

 

[vladavd]

Втупняк, механически видимо уж точно не получится. Ну в общем наивно было думать, что может быть иначе Например, я взял жесткий интервал и перебрал руками большое количество исходов на слом дневного тренда синтетика (торгуем тренд как спред с возвратом в ноль) - распределение разворотов и продолжений тренда вполне себе монеточное. Часть исходов можно вытащить в профит усреднением, но лоси все равно неизбежные и болючие. Как ни подбирай состав портфеля или период расчета, на залетных днях получается +- то же самое, подкрутишь один проблемый исход - посыпятся другие.

 

[vladavd]

Добавлю еще, что тон тредов о торговле синтетиками, который задали основатели всей этой темы: мистификации, недомолвки, колдовской туман, троллинг и надувание щек - все это поначалу затрудняет адекватное восприятие. Понимание того, что недостаточно просто построить нарядный синтетик, чтобы тут же оказаться в профите, что синтетик это просто инструмент, мб несколько более техничный, далось довольно туго. Об этом, конечно, многие честно говорили не раз и не два, но кто ж их будет слушать после всех этих сказок о дармовых тысячах процентов

 

[benzovoz]

Об этом, конечно, многие честно говорили не раз и не два, но кто ж их будет слушать после всех этих сказок о дармовых тысячах процентов

А можно вопрос? Какая по вашему должна быть доходность в % в месяц что бы в итоге иметь пресловутые "дармовые тысячи процентов"?

 

[vladavd]

30% в месяц с реинвестом дают тысячу процентов на стартовый депозит за год. А какое это имеет отношение к синтетикам как инструменту?

 

[benzovoz]

30% в месяц с реинвестом дают тысячу процентов на стартовый депозит за год. А какое это имеет отношение к синтетикам как инструменту?

Синтетик как инструмент позволяет торговать надёжными и спокойными способами, эти же способы торговли можно было бы и обычными парами торговать но вот незадача - нет на рынке подходяших сочетаний пар для этого Кто ж даст просто и без напряга деньги с рынка забирать? Поэтому таких пар нет и не будет, а вот синтетики такие создать не проблема. Т.е. синтетик целесообразно использовать для скажем так "граальных способов торговли", т.к. других инструментов для этого нету просто. Другой вариант я уже озвучивал - когда нет на парах торгового сетапа то можно под такой сетап создать синтетик, т.е. на рынке торговать нечего но мы в такие моменты торгуем. Вот два момента для которых синтетик нужен, больше ни для чего. И в первом и во втором случае он даёт надёжность и спокойствие торговли. Если же кто то пытается торговать синтетик просто надеясь что синтетик это грааль - он ошибается. Синтетик всего лишь инструмент который можно "подстроить" под граальный способ торговли и только в этом его ценность. Но "граальный способ торговли" таки надо иметь опять же, без него и синтетик не поможет.
К чему это я пишу? Синтетик позволяет надёжно брать профит который при грамотном реинвестировании "вылезает" в те самые тысячи %. Ни одна пара на форексе не совместима со словом "надёжность". К слову у меня при 30% в месяц вышло бы 3500% за год, ну это уже вопросы реинвестирования

 

[Bbankir]

Если же кто то пытается торговать синтетик просто надеясь что синтетик это грааль - он ошибается. Синтетик всего лишь инструмент который можно "подстроить" под граальный способ торговли и только в этом его ценность. Но "граальный способ торговли" таки надо иметь опять же, без него и синтетик не поможет.

воооот!!!

где же взять граальный способ торговли?
каким он может или должен быть?

но ещё главнее вопрос в другом: как Вы собираетесь сделать так, чтобы в будущем синтетик жил так же, как и в прошлом?

 

[Bbankir]

вот, например, каков должен быть синтетик, чтобы он имел гарантированно сильную движуху за АОС? пофиг в какую сторону, но так, чтобы на 500-1000 пунктов без отката

есть идеи правил построения такого синтетика?

 

[benzovoz]

воооот!!!

где же взять граальный способ торговли?
каким он может или должен быть?

но ещё главнее вопрос в другом: как Вы собираетесь сделать так, чтобы в будущем синтетик жил так же, как и в прошлом?

Неколла сколько постов нафигачил по сети про самый простой "граальный способ", ё-моё Bbankir, вы же и в альпаришной ветке были, и у метаквотов были, и давненько уже, неужели так сложно? Самый нажористый и безопасный способ торговли это арбитраж, но пар нормальных для этого нет и не будет т.к. на этом делают деньги "большие бабки" и там идёт большая войнушка в которую нам влезать незачем, но можно создать арбитражные слегка коинтегрированные портфели, свои, которые никто не отследит т.к. никому состав ваших портфельчиков неизвестен, и торгуйте вы их себе на здоровье. Надо только немножко подумать над составом портфельчиков и вам будет пофиг на их изменение во времени т.к. они будут меняться практически синхронно, оба, и тот сетапчик который вы с их помощью будете торговать останеться неизменным всё время. И это только один из возможных вариантов их применения.
Скажу ещё пару слов по поводу того почему сушествуют недомолвки по таким темам:
кто читал ветку "поговорим о паттернах" на пауке тот должен быть в курсе того что рассказывал дед Neo об этом, цитирую его но не дословно, по памяти:

Торговали мы с Атаманом и со "товарищи" один халявный сетапчик на бирже, бывал он не часто но отрабатывал 100%, торговали его несколько лет пока я (дед Neo) по своей глупости на инвесто.ру не проболтался намёками на такую возможность "иметь биржу". В итоге буквально в следующий раз когда такой сетап образовался и мы попытались его проторговать нам "дали по зубам", т.е. дали понять что лафа кончилась и здесь терперь будут делать бабло совсем другие люди

Всё это так и есть, и на форексе то же самое, так что не ждите озаряющих откровений. Грааль может родится только в вашей голове и он будет граалем пока конкретно о нём никто не будет знать кроме вас. Хотите верьте, хотите нет. Я мог бы к примеру описать принцип по которому строю арбитражные портфели, но как только я это сделаю, максимум через пару дней этот принцип уже работать не будет, либо станет жутко эффективным с мизерными раздвижками либо его вообще поломают, а нафига мне нужно терять наработку нескольких лет?