Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
прива.
я по-тихоньку пишу всякие скрипты, иногда дорабатываю их.
для ам.биржи если через мт5,то особо не через кого-финам ссыкотная контора какая-то, галифакс...ну тоже как-то не фонтан,хотя вот ее я пристально не разглядывал.
сейчас идеи транса и джокера смотрю,чтоб паттерны определенные майнить.
для рос. бирже тоже не фонтан с доступом - на демо у бкс и открытия совсем муть какая-то, у метаквотов половина инструментов не работает.
хотя там можно увидеть такие картинки.
Вложения
Да, но ведь очень много "изысканий" велось, исходя из того, что как раз наоборот - генерирует. В отличие, типа, от обычных инструментов. Поставили с ног на голову все, подменили задачу анализа и прогнозирования цены выбором торгового инструмента.
Почему тлен? Есть своя специфика, но принципиально ведь это такой же рынок, как любой другой. Расхожий же тезис, что методы должны работать на любом рынке.
Зачем к ней возвращаться? Ее куча народу перекопала на три штыка и результатов нет. Я понимаю, пророки там, заповеди священные, прикольно это все *hi*, но блин, если тезис не подтверждается в эксперименте сто раз подряд, то наверное целесообразно признать его ложным?
Как будто это какая-то волшебная верняковая формация. Цена из фазы II может пойти как угодно, нет такого закона, что после флета после тренда рынок продолжит движение по тренду.
Novikov
Гуру форума
С чего ты взял, что кто-то мучается? o_o
Что попробовать на графиках валютных пар? Сказал "А", говори уж и "Б".
А если не видишь отличия в анализе одной пары, от анализа синтетика, то тогда - лучше ничего не говори :facepalm:
А в чем отличие? Не думаю, что в слепом тесте реально можно определить, какой из графиков это синтетик ООС, а какой - одна обычная пара.
Novikov
Гуру форума
Если не видишь отличия одного инструмента от синтетика, то я не в силах помочь. Ведь это "игры разума" и для каждого они свои!
transcendreamer
Местный знаток
я склонен согласиться с этим суждением
характер распределения портфеля и моно-инструмента в основном схожи
за несколькими важными оговорками по волатильности и поведению на некоторых участках
но судя по многочисленным постам уважаемых участников это не подтверждается
например Иван-Иван и Банкир провели сотни или даже тысячи тестов
и как я понимаю исходы 50/50
событие продолжения и событие возврата приблизительно равновероятны
это означает что без сигнала лупить в портфель = тлен
нужна оценка цены в момент входа
это такой локальный мем
на самом деле мы тут все тайные миллионеры
некоторые для прикрытия работают на заводе
верно хотя поведение акций все же отличается в среднем от поведения валют
если провести исследование распределений то уверен будут количественные подтверждения
синтетик можно подстроить под себя если сигналы/сетапы на одном инструменте не устраивают
ты же на пикче луни в замок загнал, еретик!
Джокер исчез летом этого года
это может быть потому что
а) он нашел грааль и уехал на Мальту
б) чекисты нашли Джокера и увезли в подвалы Лубянки
в) Джокер не нашел грааль и устроился на коптильный завод
думаю что это весьма небесполезная затея
единственное что огорчает это то что параметры паттернов плавающие
то есть сугубо механистическую систему не получиться сделать
секретные эксперименты в тайных сектах показали:
можно успешно отторговать по паттерну полгода а во вторые полгода будет тлен
иными словами оптимальные параметры паттерна постоянно смещаются
иногда они смещаются плавно а иногда скачкообразно
тот кто найдет аналитическое решение расчета параметров тот станет императором форекса
мы же все тут заядлые садомазохисты
если например мы торгуем в тренде и фаза сохраняется то пирамидинг сделает нас успешными
то есть сверху над портфелем должен быть супервизор-фильтр тренда
так и на откат аналогично
а спред приемлемый при этом?
я понимаю это как портфель с эргодическими колебаниями
лучшее что можно сделать - включить режим fitting
это уже реализовано
не думаю что существует лучшее решение чем единичная сумма корней
ну мне да,пока не получается. потому что может попасться красивая картинка,которую захочется проторговать,а может полный мусор. так что приходится глазами смотреть. глаза пока ни одно машинное обучение полностью не заменило. но такой результат - это,скорее,кривость моих рук.
а я знаю?)) я обычно такие вещи делаю на выходных,а на выходных,сам понимаешь,какой спред? да и данные брал с демо финама,а этой конторе я не доверяю даже в вопросе моск.биржы
acronis7
Новичок форума
benzovoz сказал, что то же самое, что можно делать на валютной паре, можно делать и на синтетике. так зачем себе усложнять задачу и думать как показать хай и лоу на синтетике?
benzovoz, давай просто на графике валютной пары. зачем нам все усложнять?
и в чем отличие?)))
ладно, я не вижу, я промолчу. ты видишь - ты говори! )))))
какой ты там любишь смайл ставить? :facepalm:
Последнее редактирование:
benzovoz
Активный участник
Как по мне так надо смотреть на истории линию по клоуз и свечи с хай-лоу, дело в том что на краях могут быть сигналы внутри бара которые внутри бара же и отработают, линия нам этого не покажет а сигналов в принципе может быть много, если в хвостах синтетика достаточный ход и такие ситуации часто повторяются то не смотреть свечи это упущенные возможности. Что касается сигналов то понедельник + ждём в речь нового короля через час, поэтому сигналов пока или нет или они тухленькие. Ради прикола можно посмотреть какой нибудь синтетик на генераторе чарта, если интересующий синтетик есть - предлагайте варианты, посмотрю.
Отличия небольшие есть, конечно, но они несущественны для анализа, как про это возразили.
Наверняка будут. Но это только специфика ввиду сессионности, меньшей ликвидности, торгов на премаркете и всяких прочих нюансов, а базовые принципы движения точно такие же. Как и на форексе цена один день трендит, а на другой стоит в пиле. Рынок-то при этом тот же самый, никак не изменился принципиально, а только временно изменилось его состояние.
Это которая основана на РСЦ и диапазонах доливок раздельно по ногам? NeColla, подскажи, как бороться с лавиной сделок, открывающейся по одной из ног.
NeColla
Вот пример для селок на М5, открытие раз в 10-20 минут. Когда открыто много ордеров, то средняя цена отстоит далеко от текущей и при этом каждый новый ордер уже не может сдвинуть СЦ. Получается, что в нижней области всегда выполняется условие для новой селл до тех пор, пока не вернется цена, в итоге растет лавина сделок и временной фильтр не помогает.
Вот пример для селок на М5, открытие раз в 10-20 минут. Когда открыто много ордеров, то средняя цена отстоит далеко от текущей и при этом каждый новый ордер уже не может сдвинуть СЦ. Получается, что в нижней области всегда выполняется условие для новой селл до тех пор, пока не вернется цена, в итоге растет лавина сделок и временной фильтр не помогает.
Вложения
NeColla
ДД считается, доливаемся, когда РСЦ в положительной области как на первой картинке. Закрытие по общему профиту, к примеру, в 20 usd, диапазон доливок 50 usd.
На второй - результат тестера, где по вершинам графика эквити видны моменты, когда открывалось много ордеров.
ДД считается, доливаемся, когда РСЦ в положительной области как на первой картинке. Закрытие по общему профиту, к примеру, в 20 usd, диапазон доливок 50 usd.
На второй - результат тестера, где по вершинам графика эквити видны моменты, когда открывалось много ордеров.
Вложения
Последнее редактирование: