Принципы построения прибыльной стратегии 2

[Coteus]

Хочу поинтересоваться методом расчёта используемого плеча. По моим прикидкам, например, для EURUSD при лоте 0.06 (6000 евро) используемое плечо составляет ~65 (6000 * 1.09 / 100), для 0.07, соответственно, ~76. Может я пропустил, о каком инструменте шла речь?

Для простоты расчетов я исходил из цены пункта - $10, для ДЦ где лот EUR/USD равен $100К (в ДЦ где он равен 100К евро, соответственно цена пункта будет $10,9) Но, вы правы - количество пунктов до слива депозита я посчитал верно, а вот с плечом ошибся - нужно было от этого количества пунктов обратную дробь взять:

Для лота 0.07, при цене пункта -$10:
пункты до слива депо: 100/ 0.07*10=143п
используемое плечо: (100/ 143)*100%= 69.9

Для лота 0.07, при цене пункта -$10.9, соответственно:
пункты до слива депо: 100/ 0.07*10.9=131.1п
используемое плечо: (100/ 131.1)*100%= 76

Привык так считать, хотя ваш способ проще и, наверное, более правильный .

 

[Coteus]

И эта ТС, не при чём. Когда будут тогда и обращайтесь. Фантазировать на темы, что могло бы быть к фантазёрам.

Это как - по твоей ТС ордера никогда не скользят, или ты исполнение в тестере
имеешь ввиду ?

Зачем ставить задержку? И почему 0.3-0.5, может сразу по 3-5 минут?

Чтобы результаты тестирования стали близки к результатам реальной торговли. Для чего на демке Ниндзи, например, сделана искусственная задержка исполнения в 200 мс, хотя сделки исполняются на компьютере клиента?...хотя кому я этот вопрос задаю ...

Вам нужно вы и ставте. ТС можно вручную проверить, ещё раз повторяю. На недельных и месячных. Если проблемы с тестером.

Как ты исполнение на исторических данных или в тестере проверишь...или ты про тестирование реал тайм О_О?

Видимо это новая какая-то секта расчета плеча. Не учел.

Нет, секта здесь одна, в которой учитывают маржу, при расчете рисков, но слава Богу - this sect has no members except one .

Для справки плечо даёт вообще-то ДЦ. В данном варианте было 300. Заход лотом 0,06 на этом плече, это 3,63*6=21,78$ под маржу, даже меньше чем установлено 30% от депо. Свободных средств 100-21,78=78,22$. Риск на 0,01 лот мы брали 5%, это путь в 50 в пипсах, увеличиваем в 6 раз совокупный риск получается 30%. Просадка при 30% риске при стоимости 1 пипки 1 цент будет 30$ расстояние прохождения просадки то же самое 50 пипсов, только стоимость этого будет в 6 раз больше и составит 30$.
Свободные средства в этом случае составят 78,22-30=48,22. Даже немного больше чем в 1 примере мы брали, по одной паре. Запас даже больше. Риск выдержит ещё такой же.

Вот, вот, и я о том же - 100п до принудительного закрытия сделки (по стоп-ауту
равном 100% от маржи, как я понимаю), запас прочности отличный - для торговли
на недельных графиках, самое то .

С объёмами своими надоел. Иди и торгуй по своим реальным объёмам со СМЕ в МТ. Опять пластинку завел свою. Насрать мне на твои объёмы.

Очень рад .

Сами себе придумываете что-ли? Че заняться нечем?

Это я что ли говорил О_о?

В тестере считается только от депо.

 

[Pirojoque Pro]

Для чего на демке Ниндзи, например, сделана искусственная задержка исполнения в 200 мс, хотя сделки исполняются на компьютере клиента?...хотя кому я этот вопрос задаю ...

Тестер MT5:

Простая задержка и симуляций скольжений, и реквот. Рекомендую!

 

[Put]

Не нужно путать кредитное плечо, от которого рассчитывается маржа, с используемым (фактическим) плечом (т.е. отношением реальных средств к объёму торгуемоей позиции).

Во- первых, никакого кредитного плеча в ДЦ на форе нет, Кредитное плечо за деньги и на биржевых площадках где торгуют валютой. Нас это не касается.
Во- вторых, финансовое плечо в ДЦ рассчитывается по тому же принципу, и я в этом ничего не путаю. Мне нужно рассчитать маржу я её и рассчитываю. Другого способа расчёта маржи под сделку, мне не известно.
В-третьих, ваше определение "отношением реальных средств, к объёму торгуемоей позиции" видимо подразумевает средства, занятые под объём сделки, а не сам объём в лотах.
Потому что непонятно каким образом у вас нужно сравнивать средства и объём.
Если вами имелось в виду именно отношение реальных средства, к тем которые под сделкой под сделкой Этот параметр называется не плечом,а загрузкой реальных средств (депо в моём расчёте и примере выше) под маржу. Которое я и предлагал, оставить в размере 30%. Почему вы это называете плечом, мне без разницы. Как это вообще может помогать в торговле и зачем, так делать тоже без понятия. В средства занятые под маржу могут входить средства под маржу взятые с разными плечами по активу. На форекс это, я не встречал, но там где на одном счёте и форекс и разные инструменты, это явление есть. В этом случае смысл для торговли называть средства под маржой по отношению к свободным, реальным, депо в начале торговли, как хотите их, называете, сути это не меняет, каким то плечом никакого. Так как в пуле могут быть активы с разными плечами.
Плечом всё время называли показатель величины маржевого покрытия которое будет взято, для обеспечения сделки, от полной величины маржи по активу принятому за 1. Представляет собой дробный вид где в числителе обозначалась полная величина маржи по активу равная 1, а в знаменателе какая часть будет использована.
Первое плечо это 1/1=1 100% маржевое покрытие сделки, 1/10 десятая часть и 10 плечо, трёхсотое плечо это 1/300 часть от полной маржи.
Зачем называть плечом отношение реальных средств к средствам под маржу если там может быть в сумме разный набор лотов, а не загрузкой депо по марже, как и было всегда, не имею представления.
Сейчас в интернете масса информации которую придумывают на ходу. Мне попадался даже человек, который учил выставлять стопы от винрейта ТС.

 

[Put]

Простая задержка и симуляций скольжений, и реквот. Рекомендую!

Для МТ я уже писал реквоты, это фишка платформы. Существуют платформы в которых их и не было.
В теме про МТ4 уже все написано. Что вы хотите от МТ если элементарно время работы с выбором часового пояса, о которых их просят давно трейдеры и не составляет никаких трудностей, как не было, так и нет. А так да для МТ это видимо полезная деталь в тестере. Может ведь и на минуты пойти счёт. Запросто. Торговали знаем.

 

[Put]

Прошу прощения появляться буду реже. Работа, лето.
Стратегия требует тестирования на периодах на многих годах, по многим параметрам и по многим парам. На данный момент в разработку взяты 28 пар.
ТС заинтересовала.
Методы повышения прибыли более обсуждаться не будут. Это другая тема. Повышение прибыльности и эффективности ТС. Будет ли у меня время и желание на неё неизвестно. Остальным никто не запрещает. В этой теме только по этой ТС. Достоинства, недостатки и методы решения.

 

[Put]

Вот, вот, и я о том же - 100п до принудительного закрытия сделки (по стоп-ауту
равном 100% от маржи, как я понимаю), запас прочности отличный - для торговли
на недельных графиках, самое то .

То, что с математикой у вас проблемы, писал уже несколько раз.
При увеличении лота в 6 раз стоимость 1 пипки вырастет тоже в 6 раз и составит 6 центов.
Чтобы рассчитать расстояние в пипках до принудительного закрытия сделки, нужно свободные средства свободные от маржи разделить на 6 центов.

78,22/0,06=1303,66 пипки или 130 пунктов где 1пункт=10пипок.

Запас прочности нормальный: так как
во-первых, сделки исполняются быстро из-за маленькой величины пути до прибыли равной 1 пункту или 10 пипкам.
во-вторых, обычный риск в тестере 1% и менее, однажды вышло 5% потому и взято по максимуму.

Мне в лом тратить время на таких людей. Мне выгоды никакой объяснять им элементарное и простое. Пустая трата времени.

 

[Coteus]

То, что с математикой у вас проблемы, писал уже несколько раз.
При увеличении лота в 6 раз стоимость 1 пипки вырастет тоже в 6 раз и составит 6 центов.
Чтобы рассчитать расстояние в пипках до принудительного закрытия сделки, нужно свободные средства свободные от маржи разделить на 6 центов.

78,22/0,06=1303,66 пипки или 130 пунктов где 1пункт=10пипок.

Я считал выше:
для лота 0.07 - пункты до слива депо: 100/ 0.07*10=143п
для лота 0.06 будет: 100/0.06*10= 167п
А в свои расчеты, с маржой, меня не впутывай .

К тому же сделки закрываются по стоп-ауту, а не при нехватке маржи, чтоб ты знал.
А стоп-аут может быть равен чему угодно -100% от маржи, 20, 10, или вообще ноль.
Так что твои расчеты, без указания величины стоп-аута выглядят просто странно.

Запас прочности нормальный

Даже для торговли внутри дня, со стопами 5-10п, я бы не назвал такой запас прочности большим, а уж про недельные графики лучше промолчу.

сделки исполняются быстро из-за маленькой величины пути до прибыли равной 1 пункту или 10 пипкам.

У тебя, при торговле на недельных графиках, цели прибыли 1 пункт по четырехзнаку О_О?

 

[Put]

К тому же сделки закрываются по стоп-ауту, а не при нехватке маржи, чтоб ты знал.
А стоп-аут может быть равен чему угодно -100% от маржи, 20, 10, или вообще ноль.
Так что твои расчеты, без указания величины стоп-аута выглядят просто странно.

Опоздал. Уже написано.

Почему именно так и не иначе. Причина одна, средства маржевого покрытия в последующих сделках, не могут быть задействованы. Единственное в чем они могут участвовать в просадке у некоторых брокеров и то в %, но не у всех. Считайте это подарком брокера и не особо на это уповайте, толку от этого мизер, маленький шанс при неудачных обстоятельствах выскочить из просадки и отработать как планировалось. Если брокер-ДЦ использует 100% маржи клиента под обеспечения, этого не будет. Поэтому лучше изначально привыкнуть считать как надо. К чему приведёт неверный расчет? К тому что риски будут рассчитаны не верно и в гости придёт маржин кол. Принудительное закрытие позиций при исчерпании свободных средств на счету.

Даже для торговли внутри дня, со стопами 5-10п, я бы не назвал такой запас прочности большим, а уж про недельные графики лучше промолчу.

Потому что, ТС построена на взятии небольшой прибыли, но с большой вероятностью.

Прибыль требуется с условием входим в сделку, выходим только по ТП. Поэтому сильно большой её смысла делать нет, остановимся на 10 пипках, что равно 1 доллару лотом 0,01.

У тебя, при торговле на недельных графиках, цели прибыли 1 пункт по четырехзнаку О_О?

Это указано ещё на 1 странице темы. Вы тему вообще не читали, так что не нужно с умным видом браться рассуждать о том, о чём даже представления не имеете как выяснилось.
Не нравится, идем мимо. Флаг в руки или как пишет один руководитель ДЦ, ветер в жопу. Кому надо поймёт, кто не поймёт "судьба такой" значит.
Просто не заходите больше сюда. Не нужно будет ничего считать и высчитывать.

 

[Coteus]

Опоздал. Уже написано. Если брокер-ДЦ использует 100% маржи клиента под обеспечения, этого не будет. Поэтому лучше изначально привыкнуть считать как надо. К чему приведёт неверный расчет?

Открой специфиацию контрактов, там указан уровень стоп-аута,
и не надо считать х.з.что.

Потому что, ТС построена на взятии небольшой прибыли, но с большой вероятностью.
Это указано ещё на 1 странице темы.

Там сказано про 10п, откуда я знаю, что ты писал про пятизнак. И, чтобы твоя система работала в плюс, тебе действительно еужна очень высокая вероятность - 100%, при 101 сделке, и близкая к 100% при бОльшем количестве сделок.

Не нравится, идем мимо. Флаг в руки или как пишет один руководитель ДЦ, ветер в жопу.

И вам того же, и вас туда же .

 

[Pirojoque Pro]

Во- первых, никакого кредитного плеча в ДЦ на форе нет, Кредитное плечо за деньги и на биржевых площадках где торгуют валютой. Нас это не касается.
Во- вторых, финансовое плечо в ДЦ рассчитывается по тому же принципу, и я в этом ничего не путаю. Мне нужно рассчитать маржу я её и рассчитываю. Другого способа расчёта маржи под сделку, мне не известно.
В-третьих, ваше определение "отношением реальных средств, к объёму торгуемоей позиции" видимо подразумевает средства, занятые под объём сделки, а не сам объём в лотах.

1. Согласен, показатель носит виртуальный характер.
2. Да, используется для расчёта залоговых средств (маржи).
3. Нет, именно сам объём сделки подразумевается и все имеющиеся в наличии (в том числе под залогом) средства. Показатель полностью независим от установленного на счёте "максимального кредитного плеча".

Потому что непонятно каким образом у вас нужно сравнивать средства и объём.
Если вами имелось в виду именно отношение реальных средства, к тем которые под сделкой под сделкой Этот параметр называется не плечом,а загрузкой реальных средств (депо в моём расчёте и примере выше) под маржу.

Загрузка зависит от занятой маржи (которая зависит от установленного на счёте кредитного плеча) и это вовсе не то, о чём я говорю. В Альпари на ПАММ-счетах такой показатель ввели в 2009, очень удобный (называется ИКП - используемое кредитное плечо). Вычислить просто (объём базового инструмента позиции в валюте депозита / текущие средства), здорово отражает агрессивность торговли.

Зачем называть плечом отношение реальных средств к средствам под маржу если там может быть в сумме разный набор лотов, а не загрузкой депо по марже, как и было всегда, не имею представления.

Применять именно ИКП удобнее всего для оценки текущей "загрузки счёта" без какого-либо влияния установленного на счёте плеча (эти ваши 1:500, 1:100, 1:40). Скажем, имея средств на счёте 1000$ и купив 0.01 лота евро/доллара, получим используемое плечо чуть более единицы (с учётом текущей цены евро/доллар). Значит, волатильность средств на счёте будет примерно соответствовать волатильности самого инструмента. А если купить 0.1, то уже плечо больше 10, волатильность средств от движений цены также удесятиряется.

Что вы хотите от МТ если элементарно время работы с выбором часового пояса, о которых их просят давно трейдеры и не составляет никаких трудностей, как не было, так и нет.

Есть все функции для вычисления времени с учётом часового пояса, реализовать расписание торговли очень просто. Может ручным трейдерам не удобно на графиках видеть шкалу времени сервера? Ну, опять же, этот празник вообще не для них.

для лота 0.07 - пункты до слива депо: 100/ 0.07*10=143п
для лота 0.06 будет: 100/0.06*10= 167п
А в свои расчеты, с маржой, меня не впутывай .

Ну тут он прав, стопаут сработает при исчерпании свободных средств, либо немного ниже (если уровень стопаута менее 100%). Так или иначе, учитывать занятые под позиции средства для расчёта уровня стопаута и вообще рисков нужно.

 

[Coteus]

Ну тут он прав, стопаут сработает при исчерпании свободных средств, либо немного ниже (если уровень стопаута менее 100%). Так или иначе, учитывать занятые под позиции средства для расчёта уровня стопаута и вообще рисков нужно.

Это несущественно (понятно, что сделки закроются принудительно не тогда, когда на счете будет ноль) и нужно только в ТС put-а, где торговля ведется до первой убыточной сделки, которая сольет депозит; в ТС по которым торгуют, со стопами, учитывать уровень стоп-аута нет никакой необходимости.
А еще, есть большая разница в том сколько средств останется на счете - если открыта одна сделка объемом 0.07 - это одно, а если семь сделок по 0.01 - совсем другое .

 

[Put]

Открой специфиацию контрактов, там указан уровень стоп-аута,
и не надо считать х.з.что.

Смотрите что хотите и считайте как хотите. Мой опыт показал, что этого делать не следует.
Как было уже сказано выше, это можно сказать подарок брокера есть он, ну и хорошо. Нет его, не нужно будет ничего пересчитывать, если работаешь не в одном ДЦ и на разных плечах при разных процентах стоп-аутов у ДЦ. Вы можете считать как вам заблагорассудится, Никто вас делать, по моему не заставляет. Я поделился своим вариантом и это может кому-то понадобится, не понадобится, я тоже не сильно расстроюсь. Вам лично никто не мешает открыть тему и предлагать своё видение расчетов всего и вся.

Там сказано про 10п, откуда я знаю, что ты писал про пятизнак. И, чтобы твоя система работала в плюс, тебе действительно еужна очень высокая вероятность - 100%, при 101 сделке, и близкая к 100% при бОльшем количестве сделок.

Чтоб система работала и давала 30% от депо в месяц при депо в 100$, мне нужно в месяц на недельках брать 30/4=7,5$ не беря в расчёт сигнала месяца даже.
Откройте терминал и посмотрите за прошлую неделю варианты. Сигналы из 28 пар были только на 2 парах EUR-GBR и AUD-NZD. Просадка была максимальная 270 пипок по 1 паре и 120 по 2 паре причем в разное время. А ТС рассчитана на просадку в 500 пипок. Лотом 0,4 по обоим парам вот вам и прибыль требуемая за неделю.
Это ещё не считать сигнала по реверсу, который был на 5 парах у одного моего ДЦ и на 6 у другого. Так что собрать пул из наиболее надежных пар чтоб, получить прибыль 7,5 $ на недельках, не особо трудновыполнимая задача.

И вам того же, и вас туда же

Ну и славненько. Счастливого пути и попутных ветров.

 

[Put]

Это несущественно (понятно, что сделки закроются принудительно не тогда, когда на счете будет ноль) и нужно только в ТС put-а, где торговля ведется до первой убыточной сделки, которая сольет депозит; в ТС по которым торгуют, со стопами, учитывать уровень стоп-аута нет никакой необходимости.
А еще, есть большая разница в том сколько средств останется на счете - если открыта одна сделка объемом 0.07 - это одно, а если семь сделок по 0.01 - совсем другое .

Для "сильных" в математике эта ТС не подходит. А те кто не погружается в непонятные дебри, уже получили прибыль, пока некоторые трудятся над математическими вычислениями.

 

[Cтепaн]

Так что собрать пул из наиболее надежных пар чтоб, получить прибыль 7,5 $ на недельках, не особо трудновыполнимая задача.

Для "сильных" в математике эта ТС не подходит. А те кто не погружается в непонятные дебри, уже получили прибыль, пока некоторые трудятся над математическими вычислениями.

Как результаты по вашей ТС?
Вы уже начали получать прибыль?..

 

[Put]

3. Нет, именно сам объём сделки подразумевается и все имеющиеся в наличии (в том числе под залогом) средства. Показатель полностью независим от установленного на счёте "максимального кредитного плеча".

Что это даёт и какую пользу приносит в торговле? Объём сделки и все средства(в том числе под залогом?

Загрузка зависит от занятой маржи (которая зависит от установленного на счёте кредитного плеча) и это вовсе не то, о чём я говорю. В Альпари на ПАММ-счетах такой показатель ввели в 2009, очень удобный (называется ИКП - используемое кредитное плечо). Вычислить просто (объём базового инструмента позиции в валюте депозита / текущие средства), здорово отражает агрессивность торговли.

Объём базового инструмента позиции в валюте - это маржа под позициями?

Применять именно ИКП удобнее всего для оценки текущей "загрузки счёта" без какого-либо влияния установленного на счёте плеча (эти ваши 1:500, 1:100, 1:40). Скажем, имея средств на счёте 1000$ и купив 0.01 лота евро/доллара, получим используемое плечо чуть более единицы (с учётом текущей цены евро/доллар). Значит, волатильность средств на счёте будет примерно соответствовать волатильности самого инструмента. А если купить 0.1, то уже плечо больше 10, волатильность средств от движений цены также удесятиряется.

Каким образом? Что за математика которая оперирует двумя величинами деньгами и лотом? Каким образом одно, можно связать с другим не приравняв лоты в сделке к денежному выражению?

Есть все функции для вычисления времени с учётом часового пояса, реализовать расписание торговли очень просто. Может ручным трейдерам не удобно на графиках видеть шкалу времени сервера? Ну, опять же, этот празник вообще не для них.

Зачем какие-то функции когда в других терминалах это просто отражается и доступно для регулирования под потребности трейдера?
Речь не про расписание торговли? Вы вообще видимо не поняли о чем разговор.

Ну тут он прав, стопаут сработает при исчерпании свободных средств, либо немного ниже (если уровень стопаута менее 100%). Так или иначе, учитывать занятые под позиции средства для расчёта уровня стопаута и вообще рисков нужно.

Это бесполезно доказывать людям у которых своя собственная математика. Но вам отдельное спасибо.

 

[Put]

Как результаты по вашей ТС?
Вы уже начали получать прибыль?..

Откройте терминал и посмотрите за прошлую неделю варианты. Сигналы из 28 пар были только на 2 парах EUR-GBR и AUD-NZD. Просадка была максимальная 270 пипок по 1 паре и 120 по 2 паре причем в разное время. А ТС рассчитана на просадку в 500 пипок. Лотом 0,4 по обоим парам вот вам и прибыль требуемая за неделю.
Это ещё не считать сигнала по реверсу, который был на 5 парах у одного моего ДЦ и на 6 у другого. Так что собрать пул из наиболее надежных пар чтоб, получить прибыль 7,5 $ на недельках, не особо трудновыполнимая задача.

 

[Cтепaн]

Откройте терминал и посмотрите за прошлую неделю варианты. Сигналы из 28 пар были только на 2 парах EUR-GBR и AUD-NZD. Просадка была максимальная 270 пипок по 1 паре и 120 по 2 паре причем в разное время. А ТС рассчитана на просадку в 500 пипок. Лотом 0,4 по обоим парам вот вам и прибыль требуемая за неделю.
Это ещё не считать сигнала по реверсу, который был на 5 парах у одного моего ДЦ и на 6 у другого. Так что собрать пул из наиболее надежных пар чтоб, получить прибыль 7,5 $ на недельках, не особо трудновыполнимая задача.

Я понял, вы сильны только в теории...
А торговать не пробовали?
Или пробовали, но не получается?..

 

[Put]

Я понял, вы сильны только в теории...
А торговать не пробовали?
Или пробовали, но не получается?..

Откройте терминал и посмотрите за прошлую неделю варианты. Сигналы из 28 пар были только на 2 парах EUR-GBR и AUD-NZD. Просадка была максимальная 270 пипок по 1 паре и 120 по 2 паре причем в разное время. А ТС рассчитана на просадку в 500 пипок. Лотом 0,4 по обоим парам вот вам и прибыль требуемая за неделю.
Это ещё не считать сигнала по реверсу, который был на 5 парах у одного моего ДЦ и на 6 у другого. Так что собрать пул из наиболее надежных пар чтоб, получить прибыль 7,5 $ на недельках, не особо трудновыполнимая задача.

 

[ForexReaper]

Чтоб система работала и давала 30% от депо в месяц при депо в 100$, мне нужно в месяц на недельках брать 30/4=7,5$ не беря в расчёт сигнала месяца даже.
Так что собрать пул из наиболее надежных пар чтоб, получить прибыль 7,5 $ на недельках, не особо трудновыполнимая задача.

Просто удивляюсь, люди годами и десятилетиями сидят на форекс-форумах и мечтают о 30% в месяц (!).
Не просто мечтают, а агрессивно это доказывают, приводя некие рассуждения и даже правдоподобные расчёты.
30*12 = 360% в год! Ну, где вы видели такую доходность, чудаки?
Положите деньги под % в любой западный банк, сколько вам дадут в год? 1-2-3%?
Ах, да, это банки вороватые. "Тьфу, де ... илы!"