Принципы построения прибыльной стратегии 2

[ForexReaper]

Я обещал, я сделал.

В суть дела не вникал, но, видимо, это - зачёт.
Так держать, дружище Пут! Пусть все оппоненты слюной подавятся.

 

[Coteus]

Во-первых показан принцип. Стратегия простейшая.
Во вторых каждый может проверить. По 2023 году есть претензии?

У меня бывало, что сделка, со стопом в два пункта, на евре, закрывалась в минус двадцать, а на более волатильных инсрументах (золото, индексы) в минус 100 п и больше, а ты считаешь результаты, полученные в тестере, чуть ли не зафиксированным профитом, да еще на годовом участке истории и недельных графиках .

В-третьих 50п, это не прибыль стратегии, это прибыль при расчете риска минимального лота. При риске 30% прибыль в 30% по одной паре это 300п.

Прибыль, в пунктах, намного корректнее считать по совокупной позиции, иначе любой идиот, разобьет сделку на десять частей и, типа, получит в десять раз больше пунктов прибыли .

Вторым и третьим плечом торгуют не на форекс.

А какое плечо, по твоему, оптимальное на форекс, на недельном графике,
при полной загрузке депо О_О?

Не нравится результат предложите свой вариант.

Много писать лень, в двух словах: нужно собрать статистику работы спроса/ предложения, на уровнях, в движении и диапазоне + способы минимизации рисков.

Все написано выше. Лекции для непонятливых, никому не обещались. Нет способностей понять, это не моя забота.
Всё тот же вариант: не нравится, не понимаем, недовольны проходим мимо.

Я тебя спросил: с чего ты решил, что можешь в несколько раз увеличить лот, когда ты даже просадку, по эквити, при торговле минимальным лотом, по результатам своего теста, не знаешь. К чему ты ужом, на сковородке, крутиться-то начал О_о?

 

[Cтепaн]

3 У этой стратегии есть 1 весьма весомый недостаток, это возможные гэпы в моменты закрытия свечей. Решение проблемы частичное, в виде отрытия ордера до закрытия свечи когда последующее движение цены сложившуюся ситуацию уже не изменит.

Если ты будешь открывать сделку в конце месячной или недельной свечи, то есть по пятницам в 23:40-23:55, то представляешь какой какой тебе нарисуют спред?

 

[Put]

У меня бывало, что сделка, со стопом в два пункта, на евре, закрывалась в минус двадцать, а на более волатильных инсрументах (золото, индексы) в минус 100 п и больше, а ты считаешь результаты, полученные в тестере, чуть ли не зафиксированным профитом, да еще на годовом участке истории и недельных графиках .

Ваши входы не относятся к сути темы. Куда вы там и почему входили никого не интересует. По предлагаемой ТС вами подобное обнаружено?
Месячные и недельные графики проверить на предмет этой ТС, не составит труда даже школьнику. Найдёте дыру в ТС все будут благодарны. Будем искать возможности решения.

Прибыль, в пунктах, намного корректнее считать по совокупной позиции, иначе любой идиот, разобьет сделку на десять частей и, типа, получит в десять раз больше пунктов прибыли

Да хоть в чём считайте от перестановки слагаемых сумма не изменится. Каждый кулик своё болото хвалит. Новичкам пункты в прибыли расскажут немного. Тема в первую очередь для них.

А какое плечо, по твоему, оптимальное на форекс, на недельном графике,
при полной загрузке депо О_О?

В теме не обсуждают полную загрузку депо И какое плечо оптимальнее.

"жахальщикам", "балаболам от нечего" делать в теме не писать и не разводить срач.

Много писать лень, в двух словах: нужно собрать статистику работы спроса/ предложения, на уровнях, в движении и диапазоне + способы минимизации рисков.

Как в поговорке: "У Егорки, на всё отговорки". Тогда и нечего заикаться по этому поводу. Проходите мимо.

Я тебя спросил: с чего ты решил, что можешь в несколько раз увеличить лот, когда ты даже просадку, по эквити, при торговле минимальным лотом, по результатам своего теста, не знаешь. К чему ты ужом, на сковородке, крутиться-то начал О_о?

Тестер показывает просадку если не в курсе. На подобные повторные глупые вопросы ответов больше не будет. Учите матчасть или всего хорошего.

Не нравится, мимо проходим, не хотим, не пользуемся.

 

[Put]

Если ты будешь открывать сделку в конце месячной или недельной свечи, то есть по пятницам в 23:40-23:55, то представляешь какой какой тебе нарисуют спред?

Можно не открывать. Дождаться когда новая свеча станет формироваться. По ТС именно тогда и выставляется ордер.
Да, гэпы представляют для ТС маленький недостаток, но он выявлен и озвучен и это главное. Они не настолько критичны, чтоб через мерно на них заострять внимание.

 

[Put]

Продолжим дальше.
Походу я ошибся со стратегией заложенной в советник. Хотя в принципе для стандартного применения без реверса первоначальная идея будет верной. Но тестирование в реверсе показала что в нём зачастую прибыль больше чем в прямом варианте. Это не давало мне покоя, хотелось понять суть. Оказалась что вид свечей на работу не влияет, это могут быть свечи и разной направленности и одной. То есть обе свечи в бай или в сел. Похоже автор заложил в сову принцип расширения и сужения торгового диапазона, что более вероятнее. Хотя за точность не ручаюсь. Это всего лишь моё видение работы.

 

[Put]

Напоминаю что советник так называемый форвардный, первичный созданный для тестирования самого принципа. Эти советники создают для тестирования какой-то идеи или закономерности срабатывающей в большинстве вариантов. В советнике нет необходимых для самостоятельной работы блоков РМ, ММ, и страховочного, на случай обрыва связи, отключения и т.д и т.п. Обычно потом они попадают в открытый доступ. Потому немногие могут работать ими и знают, что делать с ними дальше.

 

[Put]

Ведь как полагает обычный стандартный новичок которому в руки попадёт такое изделие. Погоняет его прежде всего на мелких тайм фреймах, на которых он когда покажет большую прибыль, а в большинстве сольёт. Новичок о чем думает? Прежде всего как побыстрее напечатать денег, и периоды выше дневного, недельные и месячные для него абсурд. Ждать месяц и неделю для сделки, чтоб взять мизер, да ну его в пень. И выбрасывает его. Продуктивнее будет исследовать полностью, и хотя бы для себя решить можно его применить или никак не получится.

 

[Put]

Итак, мы прошли начальные этапы работы, с вроде бы простой ТС не обещающей золотых гор, выжимающей из принципа работы 30% годовых. Что дальше? А дальше вступает в работу риск менеджмент и мани менеджмент.
Что мы имеем в работе, это редкие входы на периоде месяц и чуть побольше по недельным. На периоде месяц сделки в основном закрываются быстро, от нескольких часов до 1 дня. На недельном чуть дольше.

 

[Put]

По одной паре мы уже выяснили что можем поднять прибыль увеличением лота сделки до 30% годовых. Риск менеджмент установили в размерах 30% под маржу 30% под риск 40% остается под свободными как её ещё называют финансовая подушка на случай непредвиденных превышений просадки. Думаю это нормальное рабочее соотношение не будем его ломать и в будущих расчётах. Итак, 30% годовых прибыли хоть и неплохо, никто их нам не даст за спасибо, но мало.

 

[Put]

Что нам по этому поводу говорит мани менеджмент? Средства используются не полностью и неэффективно. В какую сторону двигаться, чтоб улучшить показатели.
Сторона только одна другие валютные пары.
Риск менеджмент нам не разрешает повышать риски на одной паре и в одно время. Поэтому идем тестировать другие пары, смотрим как они работают в этой ТС.
Выясняется что некоторые работают практически точно также.
Что это даёт сточки зрения мани менеджмента. Так как у этой ТС есть одно преимущество, мы точно знаем когда ордер будет выставлен (после закрытия месяца и недели) чего не дают другие ТС на тех же индикаторах.
Тем самым мы можем видеть, когда сигнал сформировался на паре и на каком периоде и на какой паре и периоде его нет.
Что это даёт? Это дает мани менеджменту сформировать пул из разных пар в пределах заранее определённых параметров. То есть получать 30% не ежегодно, а ежемесячно. 11 рабочих месяцев умножаем на 30% и получаем 330% годовых.
Всё что для этого нужно, это протестировать другие доступные нам валютные пары и на основе тестов выявить те которые срабатывают по схожим параметрам и на основе этого, составлять пул еженедельных лотов и ежемесячных. Не нарушая соотношения 30-30-40.
Не забываем, что в ТС разработчик ввел режим реверс, за что ему большое спасибо. И не забываем что прямой режим и реверс между собой никак не пересекутся в одном периоде.

 

[Put]

Что это даёт на практике? К примеру по евро=баксу за 2022 год в прямом режиме 2 сделки в реверсе 2 сделки на периоде месяц. На недельных в прямом 3 в реверсе 4. Удвоение. Непересекающееся.

Прямой​

2022​

1,94\0,53%​

3,02\ 4,48%​

реверс

2022​

1,96\0,93​

3,9\2,05%​

 

[Put]

Задача мани менеджмента сводится к тому, чтобы составлять пул из разных пар еженедельно, которые будут удовлетворять заданным параметрам 30-30-40. При выборе в составлении пула когда смыкаются месяц и неделя приоритет отдавать тем кто с меньшей просадкой риском, а это в большинстве месяц. Так как уже известно по каким парам будет сработка, смотреть загруз по марже и по риску и стараться не превышать их. Для этого потребуется разделить пары по используемой марже и получаемой прибыли на 10 пипок.

 

[Put]

К примеру австралийские пары маржой за минимальный лот сейчас 2,23 это AUD-USD NZD-USD=2,05, AUD-JPY=2,23, основные мажоры 3,63-3,33 дороже по марже британец и пары с ним 4,24. Тут видно, что один минимальный лот по марже будет равен 2 австралийским или новозеландским, а получаемая прибыль больше.
В этом и смысл мани менеджмента подобрать пул так, чтобы по марже не было превышения требуемых 30% от свободных средств, прибыль была больше, а риск не выходил за рамки установленных 30%. Здесь уже нужно будет учитывать открытые позиции если таковые будут.

 

[Put]

Простыми словами как это выглядит.
Открываете терминал в конце недели(месяца) видите есть условие для сделки на конкретной паре или нет. Смотрите, что по реверсу. Если есть включаете пару в пул. Если нет смотрите другую пару и так далее пока не составится пул.
Затем выбираете по стабильности работы на длительном промежутке за разные годы.
Потом с наименьшим риском-просадкой.
Из них собираете пул с определением лота на сделку, ориентиром которому будет служить уровень заданной маржи.
Цель выбора с одним уровнем маржи и риска подобрать больший вариант по прибыли.
Всё.

Так из казалось бы говна делают конфетку с прибылью 300% годовых рассчитанных при 300 плече.
Трудозатраты не изменились все те-же 4 часа занятости в год при готовых вводных данных.
Предварительное тестирование пар в это не входит. Это делается накануне.

Теперь как?

И это не всё. Тем кто укажет куда двигаться дальше отдельный респект и уважение. Я пока подожду. Стоит ли продолжать.
Всем профитов и удачи. По теме готов буду ответить как время позволит. Бла-бла-бла сразу нет. Не интересует.

 

[Coteus]

Ваши входы не относятся к сути темы. Куда вы там и почему входили никого не интересует. По предлагаемой ТС вами подобное обнаружено?

Малыш, не тупи, я говорил о проскальзываниях ордеров, которые в трейдинге случаются сплошь и рядом, особенно при торговле на пробой, а моя торговля тут не при чем.

Месячные и недельные графики проверить на предмет этой ТС, не составит труда даже школьнику. Найдёте дыру в ТС все будут благодарны.

Поставь, в своем советнике, задержку исполнения 0.3-0.5 секунды и сразу
увидишь дыры своей ТС .

В теме не обсуждают полную загрузку депо И какое плечо оптимальнее.

Я и без тебя ответ знаю, просто хотел, чтобы ты его озвучил . Ты собрался на депозите в $100 заходить по 0.06-0.07 лота, а это примерно стопятидесятое плечо, т.е. 150 пунктов против тебя и депозита нет; а 150п, для недельных графиков, это один чих.

Как в поговорке: "У Егорки, на всё отговорки". Тогда и нечего заикаться по этому поводу.

Какие еще отговорки, о чем ты? Про объемы я и говорить не стал, чтобы опять не началось, как в прошлый и позапрошлый раз .

Тестер показывает просадку если не в курсе. На подобные повторные глупые вопросы ответов больше не будет.

Угу, просадку по балансу, только, если она по балансу была 5%, а по эквити 30%, то что будет, когда ты лот в 6-7 раз увеличишь ?

Тем самым мы можем видеть, когда сигнал сформировался на паре и на каком периоде и на какой паре и периоде его нет.
Что это даёт? Это дает мани менеджменту сформировать пул из разных пар в пределах заранее определённых параметров. То есть получать 30% не ежегодно, а ежемесячно. 11 рабочих месяцев умножаем на 30% и получаем 330% годовых.

Ну ты, хитрожопый умелец ! - другие пары даже не тестировал, проскальзывания и свопы не учитывал, лот от просадки по балансу рассчитал , зато у тебя, уже, гора прибыли .

 

[Pirojoque Pro]

Ты собрался на депозите в $100 заходить по 0.06-0.07 лота, а это примерно стопятидесятое плечо, т.е. 150 пунктов против тебя и депозита нет; а 150п, для недельных графиков, это один чих.

Хочу поинтересоваться методом расчёта используемого плеча. По моим прикидкам, например, для EURUSD при лоте 0.06 (6000 евро) используемое плечо составляет ~65 (6000 * 1.09 / 100), для 0.07, соответственно, ~76. Может я пропустил, о каком инструменте шла речь?

 

[Put]

Малыш, не тупи, я говорил о проскальзываниях ордеров, которые в трейдинге случаются сплошь и рядом, особенно при торговле на пробой, а моя торговля тут не при чем.

И эта ТС, не при чём. Когда будут тогда и обращайтесь. Фантазировать на темы, что могло бы быть к фантазёрам.

Поставь, в своем советнике, задержку исполнения 0.3-0.5 секунды и сразу
увидишь дыры своей ТС .

Зачем ставить задержку? И почему 0.3-0.5, может сразу по 3-5 минут? Вам нужно вы и ставте. ТС можно вручную проверить, ещё раз повторяю. На недельных и месячных. Если проблемы с тестером.

Я и без тебя ответ знаю, просто хотел, чтобы ты его озвучил . Ты собрался на депозите в $100 заходить по 0.06-0.07 лота, а это примерно стопятидесятое плечо, т.е. 150 пунктов против тебя и депозита нет; а 150п, для недельных графиков, это один чих.

Видимо это новая какая-то секта расчета плеча. Не учел.
Для справки плечо даёт вообще-то ДЦ. В данном варианте было 300. Заход лотом 0,06 на этом плече, это 3,63*6=21,78$ под маржу, даже меньше чем установлено 30% от депо. Свободных средств 100-21,78=78,22$. Риск на 0,01 лот мы брали 5%, это путь в 50 в пипсах, увеличиваем в 6 раз совокупный риск получается 30%. Просадка при 30% риске при стоимости 1 пипки 1 цент будет 30$ расстояние прохождения просадки то же самое 50 пипсов, только стоимость этого будет в 6 раз больше и составит 30$.
Свободные средства в этом случае составят 78,22-30=48,22. Даже немного больше чем в 1 примере мы брали, по одной паре. Запас даже больше. Риск выдержит ещё такой же.
Как вы там рассчитываете, ещё какие-то плечи в плечах которые даёт ДЦ мне по вот реально без разницы. Зачем? Для чего? Как это применять и нужно ли. Вот реально наплевать. Какая-то чепуха на 300 плече заходить ещ1 каким то плечём. Откуда это бред, кто его выдумал мне не интересно. Каким образом он помогает в торговле без понятия. Поэтому не лезте, ко мне со своей дурью плечи в плечах, реальные объёмы на форекс и прочей дребеденью. Обсуждаться с вами это более не стану.
Ваши проблемы, как вы там чего рассчитываете и торгуете. К моим расчетам они точно никакого отношения, а главное пользы не имеют.

Какие еще отговорки, о чем ты? Про объемы я и говорить не стал, чтобы опять не началось, как в прошлый и позапрошлый раз

Про лень вашу писать, что-то по делу. С объёмами своими надоел. Иди и торгуй по своим реальным объёмам со СМЕ в МТ. Опять пластинку завел свою.
Насрать мне на твои объёмы.

Угу, просадку по балансу, только, если она по балансу была 5%, а по эквити 30%, то что будет, когда ты лот в 6-7 раз увеличишь ?

Сами себе придумываете что-ли? Че заняться нечем?

Ну ты, хитрожопый умелец ! - другие пары даже не тестировал, проскальзывания и свопы не учитывал, лот от просадки по балансу рассчитал , зато у тебя, уже, гора прибыли

Во-первых, рассчитывал и в теме про это сказано.
Во-вторых, вы повторяетесь, ответ уже был.
В-третьих, вас никто не заставляет пользоваться, проходите мимо.

 

[Put]

Хочу поинтересоваться методом расчёта используемого плеча.

Плечо даёт ДЦ. Никакой необходимости рассчитывать его нет.

По моим прикидкам, например, для EURUSD при лоте 0.06 (6000 евро) используемое плечо составляет ~65 (6000 * 1.09 / 100), для 0.07, соответственно, ~76. Может я пропустил, о каком инструменте шла речь?

Без понятия куда и что вы там прикидываете, а главное для чего. Как было на счете 300 плечо, так оно и осталось. С брокерами, которые меняют плечи в процессе торговли или у которых разные плечи для торговли, если вы это имели в виду, в данный момент не работаю.
На 300 плече по евро баксу за позицию 0,06 лота сейчас маржа 3,63*6=21,78$.

 

[Pirojoque Pro]

Плечо даёт ДЦ. Никакой необходимости рассчитывать его нет.

Не нужно путать кредитное плечо, от которого рассчитывается маржа, с используемым (фактическим) плечом (т.е. отношением реальных средств к объёму торгуемоей позиции).