Русская система!

[|Le_Samurai|]

Худший исход это когда цена будет два дня открывать то одну отложку вверху, потом одну внизу и так она откроет 9 вверху и 9 внизу, а потом выйдет с большим минусом в любую сторону.
Посчитай ещё свопы и отступ 8 пунктов забыл посчитать.:cr:

.Если цена открыла 9 ордеров, а потом развернулась и открыла 9 противоположных наш минус=спред+своп+комиссия+"отступ". Если цена пошла вниз, дошла до 10 ордера, где у нас ТП сетки, мы компенсировали "отступ" и наш минус=спред+своп+комиссия.

 

[Леонов]

В том то и дело, что по-моиму не образуют. Цена пошла зацепила баи, накапливается плюс. Разворот, дошла до первого ордера - у нас 0. Дошла до первого противоположного ордера - это наш максимальный минус(-360). Дальше если цена идет вверх - у нас огромный плюс. Если цена идет вниз - у нас 0 (убыток = спред, комиссия, своп). Замок один(полный) и то в самом худшем случае. В не худшем случае - замок либо положительный, либо его нет - попали в тренд. Нет мартинов, лоты одинаковые, просадка постоянная(кроме случаев расширения спреда).

Как говирл один мультипликационный герой - Ничего не понимаю.
Можете сделать моделирование в поинте. Просто Я как ни считаю, так не получается.

 

[|Le_Samurai|]

Как говирл один мультипликационный герой - Ничего не понимаю..

Я вчера также подумал. Позже сделаю моделирование, сегодня кресщу сына друга). Может заодно и баг найду на свежую голову.

 

[Hober]

Похоже на правду.
То что там не мартина - я еще вчера понял.
Но вот про закрытие - не додумался.

копаю дальше...

 

[alex1978]

В том то и дело, что по-моиму не образуют. Цена пошла зацепила баи, накапливается плюс. Разворот, дошла до первого ордера - у нас 0. Дошла до первого противоположного ордера - это наш максимальный минус(-360). Дальше если цена идет вверх - у нас огромный плюс. Если цена идет вниз - у нас 0 (убыток = спред, комиссия, своп). Замок один(полный) и то в самом худшем случае. В не худшем случае - замок либо положительный, либо его нет - попали в тренд. Нет мартинов, лоты одинаковые, просадка постоянная(кроме случаев расширения спреда).

Только в случае, если ордер бай один. Если больше, то при развороте и возврату к первому ордеру -убыток.
Далее убыток между каждым из локированных ордеров. А если таких замков штук 9?

 

[Магомед]

.Если цена открыла 9 ордеров, а потом развернулась и открыла 9 противоположных наш минус=спред+своп+комиссия+"отступ". Если цена пошла вниз, дошла до 10 ордера, где у нас ТП сетки, мы компенсировали "отступ" и наш минус=спред+своп+комиссия.

В том сообщении имелось ввиду поочередное срабатывание противоположных ордеров, когда цена ходит зигзагом.

 

[SvSerg]

Похоже на правду.
То что там не мартина - я еще вчера понял.
Но вот про закрытие - не додумался.

копаю дальше...

Как я понял на 10-ом общий ТП , ну или закрытие всех ордеров по рынку.

 

[morozik1959]

.Если цена открыла 9 ордеров, а потом развернулась и открыла 9 противоположных наш минус=спред+своп+комиссия+"отступ". Если цена пошла вниз, дошла до 10 ордера, где у нас ТП сетки, мы компенсировали "отступ" и наш минус=спред+своп+комиссия.

получиться минус 648пунктов +спред + своп + комиссия

 

[Landr]

УРА!!!
Я уже родился!!:king:

Здоровья, счастья и порфитов!!! :tp::tp::tp:

 

[sergey122]

Теперь самое не приятное. Растояние до БУ=30 пип, до плюса в 5 пип надо пройти 35 пип. Проще в начале поставить один лот с стопом в 5 пип, тогда и БУ будет сразуже через 5 пип и на уровне 35пип будет плюс 35, а не 5.

Почему Растояние до БУ=30 пип?
При проходе 30пип от первого ордера сетки мы уже имеем 3 +замка в +30, а на уровне 35пип уже 4 +замка - в сумме +50
Стартовый -замок пока в расчёт не принимаем -он будет равен спреду
Стартовый замок нужен для определения направления. Если выставить ордера сразу мы не угадаем куда пойдёт цена Мы ведь вначале ставим однонаправленную сетку по движению цены

 

[Hober]

В том сообщении имелось ввиду поочередное срабатывание противоположных ордеров, когда цена ходит зигзагом.

Будет убыток - по сумме равный одной цепочке ( 90 пп )
Все таки, какой-то элемент маринтина и выход из убытка - коннект придумал. Только какой блин?

Мне остались не понятны 2-е вещи:
1. >>Общий размер макс\лотов = 50.0
На скринах - 10 в одну, 10 в другую.
2. Что такое "Лимит стопов: 2 п ОК" ?

 

[morozik1959]

2. Что такое "Лимит стопов: 2 п ОК" ?

2 пункта - это спред
лимитки ставятся рядом со стопывами ордерами на растоянии спреда,
чтобы когда подойдет цена, они сработали одновременно.

 

[vgeny2]

.Если цена открыла 9 ордеров, а потом развернулась и открыла 9 противоположных наш минус=спред+своп+комиссия+"отступ". Если цена пошла вниз, дошла до 10 ордера, где у нас ТП сетки, мы компенсировали "отступ" и наш минус=спред+своп+комиссия.

+ локированный убыток по 9 позициям

 

[sergey122]

На скрине отметил места где цена откатывалась за предыдущию ордер, где по алгоритму должен быть стоп. И это еще без учета спреда.

Я это видел. Рисунок на скрине -упрощённый вариант для понимания идеи.
Это уже нюансы которые можно решать по ходу дела, тем более по этому поводу мысли есть
Главное - сама идея. Стоит мне дальше голову ломать, развивать идею или так - почитали не вникая и пошли дальше?
Кстати противоположную сетку можно ставить с начальным лотом равным лоту при развороте , но это я ещё не просчитывал.
СтОит ли?

 

[Hober]

Конечно стоит. Надо все варианты продумывать, лишние - отбрасывать.

лимитки ставятся рядом со стопывами ордерами на растоянии спреда,
чтобы когда подойдет цена, они сработали одновременно.

Повторюсь - на скрине НЕТ лимитников.

 

[VklVikl]

2 пункта - это спред
лимитки ставятся рядом со стопывами ордерами на растоянии спреда,
чтобы когда подойдет цена, они сработали одновременно.

Если бы там были лимитники, то картинка в низу не показала бы такой подъем. Там видно что средства падают (вероятно от спрэдов) а эквития выросла до небес, это значит что стоят плюсовые ордера, не залоченные. На чарте вверху видно как резко упала цена собрав все сел стопы это и есть тот подъем. Кароче нет лимитников здесь:question:

И есче на скрине видно что на каждом уровне стоит пачка ордеров того же порядка с расстоянием вероятно 2-а пипса, тут алгоритм такой, цена подоидя к новому уровню может зацепить всу пачку, или несколько из них и при развороте будет перевес от недоцепленных ордеров из пачки на уровне. Непонятно одно все ордера ставятся разом или:question:
Может такой вариант, цена колбасится между нулем и первыми уровнями, тогда и доливаются пачки при касании ценой нуля, или любого уровня. Под уровнем имею введу (основные стоповики а почка это уже дополнительные ордера на том же уровне)
Попробуете закодить оба варианта:rolf:

 

[sergey122]

.Если цена открыла 9 ордеров, а потом развернулась и открыла 9 противоположных наш минус=спред+своп+комиссия+"отступ". Если цена пошла вниз, дошла до 10 ордера, где у нас ТП сетки, мы компенсировали "отступ" и наш минус=спред+своп+комиссия.

Если не локировать ордера в положительный замок , то при проходе к 9 ордеру и обратно, даже к старту, будет висеть громадный минус.

Даже сейчас на демке RS4v при сработавших 6 ордерах бай сетки и возврате до уровня первого ордера сетки просадка около 30%, Сколько же будет просадка при 9-10 ордерах?

 

[alex1978]

Если бы там были лимитники, то картинка в низу не показала бы такой подъем. Там видно что средства падают (вероятно от спрэдов) а эквития выросла до небес, это значит что стоят плюсовые ордера, не залоченные. На чарте вверху видно как резко упала цена собрав все сел стопы это и есть тот подъем. Кароче нет лимитников здесь:question:

Возможно используются 2-е сетки..основная состоящая из стоповых и лимитных ордеров и вторая из стоповых.
Когда первая уже сидит в приличном плюсе и подключен алгоритм трейлинга профита, включается сетка из стоповых и собирает профит по тренду и которую на случай отката, страхует первая сетка
Всё что понятно так это то, что он не берет 2-3 процента профита, а использует трейлинг профита. Этим и объясняется такой скачок прибыли.

 

[Hober]

Возможно используются 2-е сетки..основная состоящая из стоповых и лимитных ордеров и вторая из стоповых.
Когда первая уже сидит в приличном плюсе и подключен алгоритм трейлинга профита, включается сетка из стоповых и собирает профит по тренду и которую на случай отката, страхует первая сетка
Всё что понятно так это то, что он не берет 2-3 процента профита, а использует трейлинг профита. Этим и объясняется такой скачок прибыли.

Нет. На скрине этого нет. Скачек прибыли связан с правильным расчетом лота в зависимости от максимальной просадки ( которую он знает ).

 

[VklVikl]

Возможно используются 2-е сетки..основная состоящая из стоповых и лимитных ордеров и вторая из стоповых.
Когда первая уже сидит в приличном плюсе и подключен алгоритм трейлинга профита, включается сетка из стоповых и собирает профит по тренду и которую на случай отката, страхует первая сетка
Всё что понятно так это то, что он не берет 2-3 процента профита, а использует трейлинг профита. Этим и объясняется такой скачок прибыли.

На скрине видно что сетки не взаимосвязаны,каждая сетка работает автономно, все верно они кроятся по тралу эквитии. Если бы на сетке были бы и лимитки и стопы то такую картинку не получить.