Русская система!
- Автор темы Леонов
- Дата начала
D@IW
Местный знаток
В зависимости от тренда, та или иная сетка будут давать больше, но давать будут ОБЕ, одновременно. Теперь понятно?
Если не понятно..то простите меня, я тупой и не умею объяснять людям.
Рублевый счет сливатор удвоил за 2 дня.
Риск конечно, просадка была 50%.
Если не понятно..то простите меня, я тупой и не умею объяснять людям.
Рублевый счет сливатор удвоил за 2 дня.
Риск конечно, просадка была 50%.
Вложения
Последнее редактирование:
lsv107
Почетный гражданин
В паре последних постов информации больше, чем во всех предыдущих:embrace: ИМХО, конечно же. Никак не мог взять в толк, что отложки все одного направления, что стоповые, что лимитные. Немного непонятно в чем смысл закрытия отдельно каждой сетки? Предположим, закрыли мы все селл, но в этот момент остаются висеть убыточные бай, которые цена "утянула" вниз. Как я понимаю, робот, что только что закрыл селл выставляет опять сетку, допустим она опять срабатывает. Просадка по бай увеличивается. Ну и на следующем шаге цена может активировать какое-то количество селл и развернуться, а потом "болтаться" между открытыми вверху баями и селлами в локе.
Конечно, надо проверять на практике, но если есть мысли, просьба поделиться.
D@IW
Местный знаток
lsv107
Почетный гражданин
В любой момент может "крякнуть". Может стоит все-таки ограничение по времени добавить? В Азию новые сетки не открывать.
D@IW
Местный знаток
Предположим закрылись селл, открываем опять селл, трен идет селл, ордера обоих типов должны быть на рынке постоянно, если канал расширяется значительно, то ставится стартовая сетка, где есть оба типа ордеров, тем самым мы держим канал постоянно нужного нам размера. Наступает момент когда обе сетки закрываются по общему профиту, тогда канал схлопывается и ставится опять стартовая сетка. Что пробовал еще, кроме этого, усредняющие промежуточные сетки, разворотные ордера на краях канала, перевод в безубыток обоих направлений и трал безубытка в уже в профите, вариантов много, это уже отдельные роботы получаются, одно скажу, торговать надо в обе стороны одновременно. Я по образованию электронщик и программист станков ЧПУ. Гремучая смесь.
Рынок рассматриваю как электронщик, волновая структура, синусоидальной формы, которая имеет свою цикличность, амплитуду и длину волны. Все эти характеристики можно измерить. Зная эти характеристики можно задавать динамические значения для сети ордеров. А торгового робота как станок, которому нужно на понятном ему машинном языке, задать какие фигуры и при каких условиях он будет выполнять. Как то так.. Простите если много воды написал..
SW111
Гуру форума
вы не внимательны...
я ведь сам...
вручную...
запускаю раз в день...
ночью...
:not-bad:
А чем там дело с русским насосом закончилось? Качает или помпа не той системы
против тренда не качаю...
Последнее редактирование:
lsv107
Почетный гражданин
Интересное совпадение, я свою трудовую деятельность начинал с того, что в САПРЕ переводил чертежи в вектор, после чего "генерилась" программа для станков ЧПУ, в основном электрокоррозионных. А еще никогда не забуду, как на некоторые станки программа записывалась на бумажную ленту через перфоратор, подключенный к 286 компьютеру. По звуку его работа напоминала пулемет.Я по образованию электронщик и программист станков ЧПУ. Гремучая смесь.
По образованию я математик, но в то время с работой было туго, выбирать не приходилось. Эх! Ностальжи! А что касается волновых структур, то рынок можно описать только нестационарными моделями. А они, как правило, аналитического решения не имеют. Иначе бы можно было экстраполировать, скажем, по Фурье, и было бы счастье. Кстати индикаторы подобные есть. И, предсказуемо бесполезны. Это я к тому, чтобы ты не очень увлекался этой темой, сколько уже копий сломано на том же mql5 . com
А по сеткам будем думать. Мысли интересные. :idea:
Последнее редактирование:
D@IW
Местный знаток
А что касается волновых структур... Расширяющийся флет, не что иное как нарастающие колебания, и наоборот, сужающийся это затухающие колебания. Мне кажется тут есть рациональное зерно. От характера амплитуды зависит шаг сетки к примеру, не секрет, что на малых таймфреймах сетки с большим шагом не эффективны.
D@IW
Местный знаток
lsv107,
Давай вилку посчитаем нормально, пусть цена в канале дергается, потихоньку прибыль идет по тренду, как только дернется посильнее, сразу переворотные отложки сработают.
Я к тому, что можно не сетками разворачивать трендовые ордера, а всего 2 ордерами.
Давай вилку посчитаем нормально, пусть цена в канале дергается, потихоньку прибыль идет по тренду, как только дернется посильнее, сразу переворотные отложки сработают.
Я к тому, что можно не сетками разворачивать трендовые ордера, а всего 2 ордерами.
Вложения
Последнее редактирование:
D@IW
Местный знаток
Да ничего, мы же обсуждаем.. Пока что у меня разные модули ордера ставят, а один модуль по профиту их закрывает. Мне просто так удобнее на периоде отладки.
D@IW
Местный знаток
Не знаю..месяц уже круглосуточно работает... На одном терминале на 5 секундах работает, разницы в профите не заметил особо. Разница только в размере сетки. На Н1 пересчитывал сетку, там реально учетверение депо за сутки. Ничего не обхожу, ни новости, ни флета ночного.. изначально задачу ставил вездеход собрать..не грааль это точно, минимум несливайку со средним стабильным доходом 1-20% в сутки от депо. На тестере даже не гоняю, смысла нет, врет безбожно, то не откроет, то не закроет, короче погрешность большая. Только на живом графике. Скоро компоновку начну в единый модуль.
D@IW
Местный знаток
-=То есть шаг сетки зависит от ширины канала, то бишь волатильности?=-
--Пока разбираемся со статичной сетью , в динамику не лезем, рассчитываем сеть, в зависимости от рабочего таймфрейма.--
-=А при каких условиях стоповая накладывается на лимитную?=-
--Сетки одинаковые и идут независимо друг от друга--
-=При выходе из канала?=-
--это только в варианте с разворотными ордерами--
-=Изначально же ставится лимитная в обе стороны?=-
--Изначально стартовая сеть содержит все типы ордеров во все стороны--
--Предположим, что цена ушла значительно в сторону бай, селл в просадке на 50$, бай зарабатывает, вот тут 3 варианта сейчас на рассмотрении:
1. ничего не делаем(ждем разворота, деревья не растут до небес)
2. делаем доливки, чтобы подтянуть сеть селл к бай(как усреднение).
3. ставим разворотные ордера(полностью перекрываем убыток прибылью и закрываем обе сетки).
все 3 варианта работают, смотрю какой даст лучший результат--
Рублевый счет на 1000 руб после удвоения до 2600 руб за 2 дня, сдох сегодня, это и сразу было понятно, коэффициенты разные у счетов в руб и $. Под рублевый счет сеть в таком виде как сейчас не подходит, тут либо сеть пересчитывать, либо депозит на 10 000 руб, тогда все на место встает.
Наверное не зря у Альпари мин депозит в рублях 6 000 руб.
Да еще, похоже под конкретного брокера придется корректировки сетки делать отдельно.
Последнее редактирование:
سيرجي كيروف
Местный знаток
lsv107
Почетный гражданин
Очень смело.:nda:
Меня вот какой вопрос занимает, как правильно производить фиксацию прибыли? Я писал уже, что эта проблема - ключевая. Конечно, когда выходить из сделки - самое слабое место в любой ТС. Но в таких системах, как наша, где мы не опираемся ни на теханализ, таймменеджемент, фазы луны и т.д, а только на величину прибыли, вообще ничего не понятно. Можно, конечно установить для себя, скажем, 1%, как SW111 и не отклоняться от правила никогда Но тут нарушается принцип "режь убытки, давай расти прибыли". Идеального решения, конечно нет, но может быть у кого-то есть соображения по этому поводу?