Русская система!

[jozi]

на первый взгляд всё верно...
Вы первый кто понял суть.. Поздравляю
Какие будут замечания ?

есть небольшой момент,который никак не пойму. если далее пошагово (из моего предыдущего поста)пойдёт пила вверх с небольшими откатами,чередуя срабатывание откатного лимтника,затем следующего байстопа и откат до локирующего селлстопа, то получаем череду положительных и отрицательных локов, а у тебя(надеюсь можно на ты) в описании алгоритма отрицательный лок всегда один или я чего-то не допонимаю?:question:

 

[sergey122]

есть небольшой момент,который никак не пойму. если далее пошагово (из моего предыдущего поста)пойдёт пила вверх с небольшими откатами,чередуя срабатывание откатного лимтника,затем следующего байстопа и откат до локирующего селлстопа, то получаем череду положительных и отрицательных локов, а у тебя(надеюсь можно на ты) в описании алгоритма отрицательный лок всегда один или я чего-то не допонимаю?:question:

это должно регулироваться шагом сеток . 10 пп это не догма главное фиксация в 1/2 шага чтобы и отрицательный и положительный локи были равны в пипсах
основной профит будет браться на сильном движении

 

[jozi]

это должно регулироваться шагом сеток . 10 пп это не догма главное фиксация в 1/2 шага чтобы и отрицательный и положительный локи были равны в пипсах
основной профит будет браться на сильном движении

вопросы ещё есть,но на сегодня хватит,а то уже пятый час утра, надо немного отдохнуть.:without:

 

[spore]

ИМХО, эта схема хуже. В коридор между начальной парой отложек заложен смысл - цена должна сама выбрать направление, а ширина коридора должна соответствовать уровню шума. А в этой схеме определение направления чисто формальное - открытие бара может быть всего на копейку выше закрытия. Отложка при таком слабом движе не сработала бы. И это будет повторяться на каждой след доливке

ммм... будет происходить накопление объема, каждый пункт в нужном направлении будет давать прирост прибыли, спред не помеха. к тому же ничто не мешает ввести фильтр - размер свечи в пунктах. который можно оптимизировать...

 

[ale002]

ммм... будет происходить накопление объема, каждый пункт в нужном направлении будет давать прирост прибыли, спред не помеха. к тому же ничто не мешает ввести фильтр - размер свечи в пунктах. который можно оптимизировать...

Накопление-то объёма может быть на пустом месте - не потому, что цена куда-то идёт, а просто потому что новый бар начался. Напр, флет в 10 баров 10 раз случайным образом увеличит лот buy или sell - разница меж открытием/закрытием баров может быть в пару пипс. А в обычной сетке лот увеличивает только тренд (или откат) - цена должна пройти существенное расстояние в конкретном направлении, чтобы след. отложкой увеличить лот в этом направлении. Плюс, пройдя расстояние меж отложками она создаст подушку профита, поэтому увеличение лота будет менее опасно, чем в вашей схеме

Оптимизировать - это можно. Но это уже будет практически индикаторная торговля, бо оч сильно зависит от усреднённых значений из прошлого

 

[gush]

Как это? Следующий ордер откроется только с началом следующего бара. А всё время до его открытия просадка не будет ничем ограничена, если 2й ордер не открывать. Но если открыть сразу 2, значит ничего с этого не поиметь до следующего бара, кроме минуса в спред

просадка будет залокирована, потому и нет смысла открывать сразу противоположно.. таким способом сразу получаем минус - спред..
нужна гибкая система входов в рынке, такая, которая будет работать всегда и везде. мт5 пример..
потому тратить время на одновременные локи не к чему..

 

[alekgordie]

Приветствую всех.
Сетка конечно может хорошо косить...
Но во флете , при сетуации когда цепляются по очереди ордера то сверху то снизу - приводит к сливу...
Вот решил нарисовать эту ситуацию...если поймём как этого избежать...тогда решим проблему...и тогда сов будет работать и в тренде и во флете...

То что вы нарисовали, это банальный слив от нехватки средств, а вовсе не от того, что не справилась сетка, к тому-же для того, чтобы этого не происходило в сетке и стоят лимитники. Еще раз говорю, сделайте правильную, именно правильную сетку по ТЗ Коннекта и вы увидите, что цена не может выпрыгнуть за пределы сетки (она закрывается раньше по профиту), при потиковой подаче, вы увидите как сетка буквально на малейшем движении но в определенном месте аккумулирует большой профит, до 10% от депо... Вообщем, кто ищет, тот найдет.
Сетка по ТЗ проходит с января 11 г. до последних дней без слива...

 

[instantt]

То что вы нарисовали, это банальный слив от нехватки средств, а вовсе не от того, что не справилась сетка, к тому-же для того, чтобы этого не происходило в сетке и стоят лимитники. Еще раз говорю, сделайте правильную, именно правильную сетку по ТЗ Коннекта и вы увидите, что цена не может выпрыгнуть за пределы сетки (она закрывается раньше по профиту), при потиковой подаче, вы увидите как сетка буквально на малейшем движении но в определенном месте аккумулирует большой профит, до 10% от депо... Вообщем, кто ищет, тот найдет.
Сетка по ТЗ проходит с января 11 г. до последних дней без слива...

Ох незнаю скольк мучал сколько не пытался никак не проходит.. да можно подогнать путем опимизации параметры... но если запускать из другой начальнй точки то опять же следует слив

 

[troyan]

В таком случае подтвердите пожалуйста скрином с визуализации тестирования этот момент:" что цена не может выпрыгнуть за пределы сетки (она закрывается раньше по профиту), при потиковой подаче, вы увидите как сетка буквально на малейшем движении но в определенном месте аккумулирует большой профит, до 10% от депо" Покажите эту точку закрытия, когда например цена набрала 6 витков и закрыла профит не выходя за пределы минусовых локов. Это невозможно.

 

[spore]

Накопление-то объёма может быть на пустом месте - не потому, что цена куда-то идёт, а просто потому что новый бар начался. Напр, флет в 10 баров 10 раз случайным образом увеличит лот buy или sell - разница меж открытием/закрытием баров может быть в пару пипс.

каждому ордеру присваиваем комментарий - sell1, sell2, sell3, sell4 итд.
каждый новый селл может быть открыт только ниже предыдущего - если есть условия для открытия.

т.е. у нас sell3 был открыт на 3215 - так вот sell4 может быть открыт только ниже 3215 при этом можно воткнуть фильтр - расстояние в пунктах (бары, которые равны или меньше этого фильтра будут игнорироваться).

в итоге будет расширяющаяся сетка, где каждый новый ордер одного направления будет давать определенное количество пипсов в плюс. рано или поздно ее выбьет в профит вопрос ММ. слив также маловероятен - в случае качелей сетка сама себя будет локировать.

 

[Магомед]

То что вы нарисовали, это банальный слив от нехватки средств, а вовсе не от того, что не справилась сетка, к тому-же для того, чтобы этого не происходило в сетке и стоят лимитники. Еще раз говорю, сделайте правильную, именно правильную сетку по ТЗ Коннекта и вы увидите, что цена не может выпрыгнуть за пределы сетки (она закрывается раньше по профиту), при потиковой подаче, вы увидите как сетка буквально на малейшем движении но в определенном месте аккумулирует большой профит, до 10% от депо... Вообщем, кто ищет, тот найдет.
Сетка по ТЗ проходит с января 11 г. до последних дней без слива...

Это вы советника тестировали?

 

[senchakv]

Вы почему-то не прислушиваетесь к моим словам...
Нарисуйте на листочке сетку по ТЗ коннекта, с лимит ордерами. Затем задайте условие, что при активизации верхей отложки, нижняя сетка при этом подтягивается вверх. При активизации нижней - верхняя сетка подтягивается вниз. Таким образом, расстояние от любой из ближайших отложек до текущей цены будет равно Шагу расстановки сетки.
А затем внимательно на листочке смоделируйте ситуацию и вы поймёте, где здесь реверсионный мартингейл и почему ДЕЙСТВИТЕЛЬНО через 15 пп в любую сторону будет абсолютно нулевая просадка, а через 30 пп как минимум 2-3% профита от депо.
Секрет коннектовской системы раскрыт, причем вами (!).

 

[ale002]

просадка будет залокирована, потому и нет смысла открывать сразу противоположно..

spore предлагает открывать сразу 2 ордера - лок, вы предлагаете только 1 - лока нет, т.е. если будет просадка, она ничем не ограничена на этом шаге. По его схеме следующий шаг - на следующем баре, только там просадка может быть залокирована. Или я чего не понял?

воткнуть фильтр - расстояние в пунктах

В вашем начальном варианте с предыдущей страницы кажетсо убыточной привязка шагов сетки не к голой цене, а к барам (т.е. ко времени) и их цвету (т.е. без учёта силы движения). А с таким фильтром получится почти обычная сетка, тока динамически достраиваемая. Похожий вариант я дрессирую понемногу, бо скорее регулируемый по ходу трейда алгоритм найдёт профит, чем наследники Коннекта придумают профитный смысл для чартов гения

Секрет коннектовской системы раскрыт, причем вами (!).

Ну наконец-то, свершилось!

 

[sergey122]

Вы почему-то не прислушиваетесь к моим словам...
Нарисуйте на листочке сетку по ТЗ коннекта, с лимит ордерами. Затем задайте условие, что при активизации верхей отложки, нижняя сетка при этом подтягивается вверх. При активизации нижней - верхняя сетка подтягивается вниз. Таким образом, расстояние от любой из ближайших отложек до текущей цены будет равно Шагу расстановки сетки.
А затем внимательно на листочке смоделируйте ситуацию и вы поймёте, где здесь реверсионный мартингейл и почему ДЕЙСТВИТЕЛЬНО через 15 пп в любую сторону будет абсолютно нулевая просадка, а через 30 пп как минимум 2-3% профита от депо.
Секрет коннектовской системы раскрыт, причем вами (!).

Интересно! А О чём я распинался На десяти страницах РАЗЖЕВЫВАЯ ТОЖЕ САМОЕ?

 

[Gulenkov_s]

Всем привет! За веткой слежу давно. Sergey122 вам респект. Вашу решение проблеммы русской системы понял еще в пятницу, и пытался торговать ручками отлошками, не учел только спред, попал во флет, спред конечно набрался но небольшое движение и все вывел в 0.

 

[instantt]

Да все говорят ну некому взяться за это и реализовать в коде.

 

[mak_kam]

Да все говорят ну некому взяться за это и реализовать в коде.

Михаил сделает!!!

 

[Леонов]

Вы почему-то не прислушиваетесь к моим словам...
Нарисуйте на листочке сетку по ТЗ коннекта, с лимит ордерами. Затем задайте условие, что при активизации верхей отложки, нижняя сетка при этом подтягивается вверх. При активизации нижней - верхняя сетка подтягивается вниз. Таким образом, расстояние от любой из ближайших отложек до текущей цены будет равно Шагу расстановки сетки.
А затем внимательно на листочке смоделируйте ситуацию и вы поймёте, где здесь реверсионный мартингейл и почему ДЕЙСТВИТЕЛЬНО через 15 пп в любую сторону будет абсолютно нулевая просадка, а через 30 пп как минимум 2-3% профита от депо.
Секрет коннектовской системы раскрыт, причем вами (!).

Верьте не верьте, на момент появления сообщения просмотров было 66666.
Мистика.

 

[Мк2012]

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:loss:

Я тож начал изучать MQL, КНИЖКУ СКАЧАЛ!

 

[alekgordie]

Просто вы испльзовали бумажку, эксели и сложную математику... я использовал ручной тестер и математику за 2-ой класс, поэтому уже в начале ветки получил нужный результат...