Русская система!
- Автор темы Леонов
- Дата начала
ну на самом деле это тот же стресс-тест для робота.
самое забавное, когда вроде всё одинаково, а результаты прогона разные
и такое бывает..
clarmax
Архитектор
ну на самом деле это тот же стресс-тест для робота.
самое забавное, когда вроде всё одинаково, а результаты прогона разные
интересное кино....
то есть множество прибыльных ботов могло попасть в список неудачников, только из-за того что тестер "кидает кости"...?интересное кино....
по сути да, так что не стоит быть таким категоричным в отношении многих роботов)
clarmax
Архитектор
я всё понял..хехе
clarmax
Архитектор
Как успехи в тестировании? Запустил тоже на другом терминале оптимизацию RS...пока есть неплохие показатели по сетке...один сет с 100 до 1365 в год с просадкой 86%, другой с 100 до 200 с копейками, но просадка 24%
Как успехи в тестировании? Запустил тоже на другом терминале оптимизацию RS...пока есть неплохие показатели по сетке...один сет с 100 до 1365 в год с просадкой 86%, другой с 100 до 200 с копейками, но просадка 24%
нашёл вариант с 2008 года до конца 15 увеличение депо в 280 000 раз с просадкой 33%. но к сожалению сегодня комп отключился. так, что всё по новой.:disappointed:
Хотя я не верю, что при реальной торговле будут такие результаты:facepalm:
clarmax
Архитектор
Очень хорошие результаты)) Найти этот сэт ещё раз и просто занизить лотность, соответственно и просадка меньше будет и пусть себе рубит понемногу
У меня только за 2015 год есть сэт со 100 до 4500 с 44% просадкой =)Очень хорошие результаты)) Найти этот сэт ещё раз и просто занизить лотность, соответственно и просадка меньше будет и пусть себе рубит понемногу
Вообще то там много подобных вариантов было. Просадка 15 - 35 %.Плохо то, что первых пару лет большой заработок был , потом несколько лет в нулях и дальше слитие по не многу несколько лет. Я искал вариант, чтоб слитие было в середине истории, а сейчас подъём... но не срослось.
clarmax
Архитектор
Так это не столь важно, на мой взгляд, нужно чтобы советник заработал на капитал - заработал 100% сверху, вывести и заново поехали
YADenis
Активный участник
Еще одно предложение по доработке данной совы.
Для лимиток выставляем tp = стартовой цене открытия сетки
И если лимитки закрываются по тп строим сеть лимиток заново.(Не закрывая стоповую и не меняя начальные условия закрытия)
А если еще ТП заменить на линию начала тралла, или-же просто тралить лимитки все и выставлять новые на сработавшие и закрывшиеся. Был-бы хороший профит. ИМХО
Для лимиток выставляем tp = стартовой цене открытия сетки
И если лимитки закрываются по тп строим сеть лимиток заново.(Не закрывая стоповую и не меняя начальные условия закрытия)
А если еще ТП заменить на линию начала тралла, или-же просто тралить лимитки все и выставлять новые на сработавшие и закрывшиеся. Был-бы хороший профит. ИМХО
Так это не столь важно, на мой взгляд, нужно чтобы советник заработал на капитал - заработал 100% сверху, вывести и заново поехали
Ключевая фраза:- "нужно чтобы советник заработал".:embrace:
YADenis
Активный участник
Полностью согласен.
Когда цена начинает скакать в канале или пилить, что убийственно для стоповой сетки, если тралить прибыль стоповых-антитрендовых (с дельта отступом от трендовых стопов) и на закрытые выставлять новые,мы будем получать от них прибыль и часто даже больше чем от стоповых трендовых, причём лот антитрендовых меньше чем лот трендовых что не упраздняет роль трендовых . Как и завещал коннект, прибыль в любую сторону!
Проще сформулировать не получилось.... *hi*
Когда цена начинает скакать в канале или пилить, что убийственно для стоповой сетки, если тралить прибыль стоповых-антитрендовых (с дельта отступом от трендовых стопов) и на закрытые выставлять новые,мы будем получать от них прибыль и часто даже больше чем от стоповых трендовых, причём лот антитрендовых меньше чем лот трендовых что не упраздняет роль трендовых . Как и завещал коннект, прибыль в любую сторону!
Проще сформулировать не получилось.... *hi*
Не понятно, что значит "с дельта отступом.".
А по поводу отложек - я проверял разные варианты - как отдельно с лимитками, так и отдельно со стоповыми. В итоге остановился на оригинальном варианте. Не понимаю почему, но это факт.
Тот пост я уже видел. И как вы предлагаете ставить обратную сетку? там только схема и нет чёткой прописанной реализации. Например - открываем обратный ордер сразу после сработки попутного между сработавшим и пред идущим или между пред идущим и третьим? когда ставить обратные ордера? Если близко ставить то их всё равно все зацепит, если далеко, то при обратном движении просадка возрастает. Хотя я делал подобную сетку, правда с подтягиванием отложек, так там некоторые обратные не срабатывали. :facepalm: