Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

[Slava78]

удалился не из ветки. с гипотетического диспута.
инициативы завсегдатаев вполне похвальны! более того, именно они привели лично меня к использованию советника от Славы. Благодарность!
попытки найти аргументированное объяснение применения AFTZ при более качественном CCI, увы, не увенчались успехом.
что касается 13-ти колен и прочих шпилек... а давайте совместно доведем хоть одно творение Марата до надлежащего результата..?
оттестил 6 мажоров, сеты выложил... сов пашет... параметры оптимизируются.
а пока читаю только, фильтр... потом фильтр на фильтр... и т.д.

Буду строг и суров
Если при тестировании просадка равна прибыли или больше чем прибыль, то есть ли смысл?
Стр.344 сеты говорят о том, что более чем 200 ордеров дают небольшую прибыль с большой просадкой

 

[stargazer2011]

Буду строг и суров
Если при тестировании просадка равна прибыли или больше чем прибыль, то есть ли смысл?
Стр.344 сеты говорят о том, что более чем 200 ордеров дают небольшую прибыль с большой просадкой

Слава, день добрый!
Что скажешь по идее из п.6924-6926? Возможно сотворить такое чудо? Накинуть можно или на один из последних советников (комбинированных), или просто на сов с одним индикатором AFTZ.

 

[chelseanin]

Буду строг и суров
Если при тестировании просадка равна прибыли или больше чем прибыль, то есть ли смысл.
Стр.344 сеты говорят о том, что более чем 200 ордеров дают небольшую прибыль с большой просадкой

идея изначально заключалась в малом частом профите.
в данных тестах попытка поиска параметров не слиться на безоткате...
всевозможных вариаций с шагом, лотностью и мартышкой---ещё вагон и маленькая тележка.

 

[vladradon]

удалился не из ветки. с гипотетического диспута.

Извиняюсь, за продолжение диспута - надеюсь, меня местные завсегдатаи простят - в математике есть теоремы, которые доказываются "от противного", т.е. доказываешь не то, что считаешь правильным, а то, что то, что считаешь правильным, является неправильным и приходишь к отрицательному результату, который подтверждает то. что ты был изначально неправ, и это тоже вариант как доказательство некоторых вариантов, которых может быть множество и потратишь кучу времени, чтобы узнать. рабочая ли твоя версия.

 

[dmlugas_V]

Как раз время частенько может сыграть злую шутку и моменты, в которых были положительные резы, окажутся в какой-нибудь другой промежуток времени отрицательным для любой математической системы и поэтому приходится создавать дополнительные математические расчеты, которые могут помочь избежать предыдущих математических просчетов - пусть не всегда и не идеально, но в чем-то может обезопасить.

+++
(просто не знаю как здесь лайки ставить)

 

[dmlugas_V]

Разве ЭТО разруливание? 13 открытых ордеров! по одной паре. А если не одна пара? А если по каждой последующей еще и мартин поставлен? Вот в том и задача, чтобы быть ближе к идеальному открытию, и по возможности больше трех-четырех колен не открывать. Для этого мы и в поиске хороших фильтров.
а 30% просадки на демке на шести мажорах - это с какого депозита? 10тыс. зеленых?
Кому в топку, кому - нет. Каждый выбирает по себе. Удачи.

Я тут протестил советник U_CCI_RSI_AFTZ на паре EURUSD M30 depo1000$,
за полгода с янв. 2018 до июня 2018.
Настройки временно убрал, чтобы смеху меньше было.
Вот что получилось.

Сейчас продолжаю с некоторыми другими настройками и интервал с февраля 2020 по сей день

 

[chelseanin]

постараюсь покороче... утомился)))
Владу.
я в банковском секторе 25 лет и трейдерствую лет 10... кое как знаком с математикой))). наш диспут непродуктивен, я здесь не за этим. Вы правы в применении противоположных подходов, но в рынке не стоит мыслить шаблонно, слишком много психологической составляющей.
Старгайзеру.
поиск индикаторного способа точной точки входа никогда не даст стабильного результата. вариант решения первый: стопы. вариант решения второй: оптимизация рисков. вариант решения третий и самый действенный: СОТ---направление, фьючерсный анализ---точка входа, в платформе TOS есть индикатор ImpVol (подразумеваемая волатильность)---диапазон размещения сетки ордеров, и опционный анализ---точка стопа.
Славе.
соотношение P/L вопрос сугубо индивидуальный.

 

[Slava78]

Слава, день добрый!
Что скажешь по идее из п.6924-6926? Возможно сотворить такое чудо? Накинуть можно или на один из последних советников (комбинированных), или просто на сов с одним индикатором AFTZ.

Добавил в Abram. Тестируйте

 

[Slava78]

постараюсь покороче... утомился)))
Владу.
я в банковском секторе 25 лет и трейдерствую лет 10... кое как знаком с математикой))). наш диспут непродуктивен, я здесь не за этим. Вы правы в применении противоположных подходов, но в рынке не стоит мыслить шаблонно, слишком много психологической составляющей.
Старгайзеру.
поиск индикаторного способа точной точки входа никогда не даст стабильного результата. вариант решения первый: стопы. вариант решения второй: оптимизация рисков. вариант решения третий и самый действенный: СОТ---направление, фьючерсный анализ---точка входа, в платформе TOS есть индикатор ImpVol (подразумеваемая волатильность)---диапазон размещения сетки ордеров, и опционный анализ---точка стопа.
Славе.
соотношение P/L вопрос сугубо индивидуальный.

 

[chelseanin]

канадец созрел.
как видно---поболе 13-ти колен)))... но целью теста, как раз и является подобный стресс-безоткат!
следующий этап---оптимизация шага.

 

[Slava78]

канадец созрел.
как видно---поболе 13-ти колен)))... но целью теста, как раз и является подобный стресс-безоткат!
следующий этап---оптимизация шага.

Решил прикинуть. Но по тренду

 

[chelseanin]

Решил прикинуть. Но по тренду

Слава, всё верно! финальным параметром при запуске на реал и будет однонаправленная торговля (only buy или only sell) !!! у каждого по своим тараканам... у кого то по индикаторным... у меня по биржевым.
а пока подбор вариантов для форс-мажорных ситуаций...

 

[marattmb]

Добавил в Abram. Тестируйте
[/QUO
Тестирование в тестере дает недостоверные результаты. Это я и раньше знал, но не такой же степени. С разными параметрами одинаковые результаты. Надо тестировать на демо, а это занимает время.

 

[sub72]

U_CCI_AFTZ.ex4
CCI_AFTZ.ex4
Ребята есть предложение по данным советникам. Они нормальные, мне понравились.
Давайте добавим функцию перевода в безубыток через заданное количество пунктов (выбирать в настройках шаг). Это очень важная функция при развороте.

 

[Slava78]

U_CCI_AFTZ.ex4
CCI_AFTZ.ex4
Ребята есть предложение по данным советникам. Они нормальные, мне понравились.
Давайте добавим функцию перевода в безубыток через заданное количество пунктов (выбирать в настройках шаг). Это очень важная функция при развороте.

С безубытком

 

[stargazer2011]

канадец созрел.
как видно---поболе 13-ти колен)))... но целью теста, как раз и является подобный стресс-безоткат!
следующий этап---оптимизация шага.

Ни коим образом не хотел вас обидеть или "пришпилить" по вопросу 13-ти колен. Конечно, стресс-тест на безоткат штука хорошая, но он показывает, что не всё еще как следует доработано. Вот и стараемся, ищем пути.

 

[stargazer2011]

Ни коим образом не хотел вас обидеть или "пришпилить" по вопросу 13-ти колен. Конечно, стресс-тест на безоткат штука хорошая, но он показывает, что не всё еще как следует доработано. Вот и стараемся, ищем пути.

По вопросу оптимизации шага: удобная функция - это не жесткий размер шага, а увеличение каждого следующего на определённый коэффициент (аналогично мартину)

 

[chelseanin]

По вопросу оптимизации шага: удобная функция - это не жесткий размер шага, а увеличение каждого следующего на определённый коэффициент (аналогично мартину)

весьма дельное предложение!

 

[sub72]

С безубытком

Спасибо Слав от души. Буду гонять в тестах сейчас.

 

[Вера1234]

Скажите, пожалуйста, кто нибудь может этот индикатор переделать для мт5 ?