Советник Atron+levels

[Erik777]

Красивую кривую эта система не нарисует (даже в основной ветке это было понятно сразу). У меня на реале с переменным успехом пока работает по TriMA сигналам. Однако на счете стоит еще 3 советника, поэтому выкладывать статистику особого смысла нет. Есть сеты (их выкладывал автор стратегии пару страниц выше). Пока что не грааль, но на длительном промежутке в плюс идет. Возможно новая версия поможет уменьшить просадки в критичных зонах (этого бы мне хотелось прежде всего). Более конкретно по сетам, я думаю, Erik777 подскажет

Вот относительно стабильные сеты по системе (Атрон+Мюррей) + результаты (все настройки подобраны в ручную):

 

[nikolay771]

Вот относительно стабильные сеты по системе (Атрон+Мюррей) + результаты (все настройки подобраны в ручную):

Версию советника и ТФ подскажите

 

[nikolay771]

Вот относительно стабильные сеты по системе (Атрон+Мюррей) + результаты (все настройки подобраны в ручную):

У меня даже близко такие результаты не получаются. Протестировал кучу пар и периодов, сливает депозит.

 

[pandora53]

Тестирование системы

Спасибо за ответ!!! отправляю сет, а также записи журнала:
2016.01.08 18:57:20.623 Expert Atron+levels v 1.6 EURUSD,M15: loaded successfully
2016.01.08 19:07:42.427 Tester: cache file "C:\Program Files\Alpari Limited MT4\tester\caches\Atron+levels v 1.6.EURUSD15.0" found and can be used for further optimization
2016.01.08 19:07:42.432 TestGenerator: actual tick file "C:\Program Files\Alpari Limited MT4\tester\history\EURUSD15_0.fxt" found
2016.01.08 19:07:42.452 Atron+levels v 1.6: optimization started
2016.01.08 19:16:02.083 Tester: stop button pressed
2016.01.08 19:16:02.083 2008.10.07 05:24 Atron+levels v 1.6 EURUSD,M15: 1 undeleted objects left
2016.01.08 19:16:02.083 2008.10.07 05:24 Atron+levels v 1.6 EURUSD,M15: 1 object of type CBlockList left
2016.01.08 19:16:02.083 Atron+levels v 1.6: optimization stopped in 0:08:19, 12 cache records were used, 12 cache records rejected

http://forexsystemsru.com/images/attach/set.gif

 

[zhukov-alex]

У меня даже близко такие результаты не получаются. Протестировал кучу пар и периодов, сливает депозит.

Пока наилучшие результаты на фунте с периодом 5 или 15. И я даже боюсь представить как вы смогли протестировать кучу пар, если тест за год проходит около получаса. Или вы на стандартных настройках все прогнали?

 

[nikolay771]

Пока наилучшие результаты на фунте с периодом 5 или 15. И я даже боюсь представить как вы смогли протестировать кучу пар, если тест за год проходит около получаса. Или вы на стандартных настройках все прогнали?

Там же в роботе есть параметр для ускоренного теста, быстро тестируется.
Попробовал вручную поторговать. индикатор постоянно перерисовывается :not-good:

 

[Erik777]

Версию советника и ТФ подскажите

Там в архивах все отчеты есть.

У меня даже близко такие результаты не получаются. Протестировал кучу пар и периодов, сливает депозит.

Там огромное количество вариантов настроек, и то, что подходит для одной пары, абсолютно не подходит для другой. Я обычно пропускаю проблемные участки через визуализацию, чтобы понять в чем причина просадки депо.

 

[zhukov-alex]

Там же в роботе есть параметр для ускоренного теста, быстро тестируется.

Параметр есть и ускоряет, но не намного год минуты за 2-3 проходит, однако даже с такой скоростью подобрать параметры очень трудно, если не знаешь основных принципов системы и "характера" пары.

Попробовал вручную поторговать. индикатор постоянно перерисовывается :not-good:

Так в этом-то и "фишка" системы. Индикатор показывает текущее "настроение", однако он не является предиктивным (будущее не предсказывает). Вот мы и пытаемся "впрыгнуть" на начале движения или на откате от тренда (кто как). Однако тенденция может измениться и индикатор перерисуется, для уменьшения негативных воздействий от этого автор предлагает использовать различные фильтры (для разных ТФ - разные)

 

[Erik777]

Там же в роботе есть параметр для ускоренного теста, быстро тестируется.

Для этой стратегии такой метод теста, думаю, не подходит, если только вы не торгуете по закрытию бара

Попробовал вручную поторговать. индикатор постоянно перерисовывается :not-good:

При ручном тестировании очень хорошо помогает индикатор ForexAtron_Alerts_Arows_Real, который ранее на ветке стратегии выложил Мобидик. Хотя надо учитывать, что сигналы в этом индикаторе образуются при пробитии линии Атрона, а по стратегии сигналом является даже касание линии ценой, но все же это лучше чем ничего.

 

[nikolay771]

Для этой стратегии такой метод теста, думаю, не подходит, если только вы не торгуете по закрытию бара



При ручном тестировании очень хорошо помогает индикатор ForexAtron_Alerts_Arows_Real, который ранее на ветке стратегии выложил Мобидик. Хотя надо учитывать, что сигналы в этом индикаторе образуются при пробитии линии Атрона, а по стратегии сигналом является даже касание линии ценой, но все же это лучше чем ничего.

Cпасибо, но учитывая что границы постоянно перерисовываются не ощущаю пользы от фильтров, ведь ключевым сигналом именно они являются+ уровень, который тоже перерисовывается. Может для полноты ощущений еще стрелочник прикрутить чтобы тоже сигналы перерисовывал

 

[zhukov-alex]

Cпасибо, но учитывая что границы постоянно перерисовываются не ощущаю пользы от фильтров, ведь ключевым сигналом именно они являются+ уровень, который тоже перерисовывается. Может для полноты ощущений еще стрелочник прикрутить чтобы тоже сигналы перерисовывал

Да уровни перерисовываются и расстояние между ними обычно небольшое, поэтому лично я их не использую. Сам Атрон достаточно чувствителен к изменению рынка и его достаточно для входа, а в качестве фильтра можно использовать фиксированное расстояние между ордерами, либо ограничитель количества на-пару с ограничителем времени открытия. А другие фильтры используются для того чтобы избежать избыточных входов против тренда.

 

[zhukov-alex]

Для этой стратегии такой метод теста, думаю, не подходит, если только вы не торгуете по закрытию бара

Тут я не совсем соглашусь. Если использовать параметры testing_mode, ведение_позицию_по_M1 и bar_shift=0, то в этом случае результаты довольно близко совпадают с "нормальными" прогонами, так как советник "опускает" сгенерированные тестером тики внутри минутных баров и обрабатывает закрытие минутных баров (но не закрытие баров основного ТФ), а в большинстве случаев "проход" минутного бара невелик (около 5 пп), отсюда и похожесть результатов. Однако, конечно же, данный метод теста уже отклоняется от оригинальной стратегии.

 

[Erik777]

Cпасибо, но учитывая что границы постоянно перерисовываются не ощущаю пользы от фильтров, ведь ключевым сигналом именно они являются+ уровень, который тоже перерисовывается. Может для полноты ощущений еще стрелочник прикрутить чтобы тоже сигналы перерисовывал

Основным является именно Атрон в связке с уровнями Мюррея, которые подстраиваются под волатильность, а дополнительные фильтры появились позже, для отсеивания промежуточных сигналов... Все эти вопросы уже не раз перемолоты на ветке стратегии, что уже абсолютно нет желания к ним возвращаться. Почитайте внимательнее ветку, там и скрины прилагаются: http://forexsystemsru.com/ruchnye-t...dikatoram-forexatron-i-key-levels-murrey.html

 

[pandora53]

Тестирование системы

Выложите ваш сет, так трудно понять почему нули.
P.S. Версия 1.6 работала до ноября, соответственно тестировать можно ее на периодах более ранних. Версия 1.7 работает до января, тестирование в тестере теперь только возможно. Сейчас готовится к выходу новая версия.

Сет показал на #304. Также хочу сказать что на тесторе версия 1.6 работает и даже не плохо показывет результат, к примеру за октябрь 2008
с депо 2000 подняла до 22210,40 скрин прилагается. А вот с оптимизацией пока не могу разобраться. Подскажите. Спасибо

 

[pandora53]

Скрин уточняю (не тот выложил)

 

[nikolay771]

Зачем анализировать ситуацию за октябрь 2008 года, если рынок по сути уже не тот?!
Это тоже самое, что иметь трендового робота и говорить как он хорошо заработал на обвале индекса ММВБ в 2008 году, хотя гос-во на тот момент запретило открывать шорты на рынке)))

Лучший показатель работоспособности безусловно реальный рынок, торговля на демке хотя бы в течение 1 месяца.
Незнаю почему у вас хорошие результаты а у меня советник во флете стоит сначало а потом сливает (версия 1.7 с любыми сетами за 2015 год)

 

[zhukov-alex]

Лучший показатель работоспособности безусловно реальный рынок

Тут я полностью согласен. Еще лучше, если советник торгует в профит на будущем рынке . Однако будущих котировок ни у кого нет, приходится обходиться тем что есть. И как известно история повторяется и чем больше выборка данных, тем качественнее робот, если он всю историю проходит без сливов. Хотя конечно (имхо) за 2008 год - это уже перебор тестрировать.

Незнаю почему у вас хорошие результаты а у меня советник во флете стоит сначало а потом сливает (версия 1.7 с любыми сетами за 2015 год)

Насколько я понял во флете - это относится к эквити или балансу? Что бы не быть голословным укажите брокера, пару, ТФ и сет который вы использовали из приведенных выше.

P.S. Большое значение имеет спред. Если он больше 1 старого пункта (10 новых) то результаты ухудшатся на порядок

 

[zhukov-alex]

Сет показал на #304. Также хочу сказать что на тесторе версия 1.6 работает и даже не плохо показывет результат, к примеру за октябрь 2008
с депо 2000 подняла до 22210,40 скрин прилагается. А вот с оптимизацией пока не могу разобраться. Подскажите. Спасибо

Судя по посту #304 у вас началась оптимизация и прошло 12 циклов, которые были взяты из кеша - видимо уже неоднократно вы запускали с такими параметрами оптимизацию. После этого через несколько минут была нажата кнопка "Стоп". Результатов удовлетворяющих условиям не получено (видимо по балансу вы оптимизируете, соответственно с балансом большим начального). Так что ждите. у меня оптимизация с включенным testing_mode может неделями идти и первые результаты появляются иногда часов через 5

 

[zhukov-alex]

Зачем анализировать ситуацию за октябрь 2008 года, если рынок по сути уже не тот?!
Это тоже самое, что иметь трендового робота и говорить как он хорошо заработал на обвале индекса ММВБ в 2008 году, хотя гос-во на тот момент запретило открывать шорты на рынке)))

Лучший показатель работоспособности безусловно реальный рынок, торговля на демке хотя бы в течение 1 месяца.
Незнаю почему у вас хорошие результаты а у меня советник во флете стоит сначало а потом сливает (версия 1.7 с любыми сетами за 2015 год)

Вот вам мой оптимизированный за 2 года сет, который стоит на реале совместно с еще несколькими. Результаты у него конечно невелики (около 60-100% в год) зато не сливает, как вы говорите. Проверено в ноябре - декабре 2015. Работает по закрытию минутных баров, поэтому параметр testing_mode включен. Фильтр по Dynamic Zone использован с "извратами" и помогает советнику входить на откатах от основного тренда. За два года поднимает в 10 раз с реинвестом. Спред 10-15 пп новых должен быть не более на фунте. Уточняю, это уже не совсем авторская стратегия. Работает иначе.

 

[zhukov-alex]

Вот вам отчет за ноябрь - декабрь 2015 + начало 2016 с реального центового счета (Естественно это просто прогон, потому что реально там 4 совы работают и вычленить одну из них нереально). Сделки практически совпали (за исключением нескольких, которые были закрыты руками). Итого по этому сету 30% за 2 месяца + неделя