Sebastian Perreira
Активный участник
Т.е., если поставить сов на несколько пар на один счет и все будут использовать одни и те же глоб.переменные, то это в данном случае не критично?
Советник Championship_2010_v2.mq4
- Автор темы mwalera_lsk
- Дата начала
Т.е., если поставить сов на несколько пар на один счет и все будут использовать одни и те же глоб.переменные, то это в данном случае не критично?
Если пары разные, то советник будет работать корректно. Если ставить на одну пару в разных окнах но с разными настройками, то для избежания путаницы работы совенника надо поменять MAGIC_NUMBER , т.к. обработка ордера идет по магику и по символу: if (OrderMagicNumber()!=MAGIC_NUMBER || OrderSymbol()!=Symbol())
Цитата из учебника MQL4 "Кроме глобальных переменных на уровне отдельно взятой программы, значения которых доступны из любого места этой программы, существуют глобальные переменные на уровне терминала. Эти глобальные переменные называются GlobalVariables и позволяют наладить взаимодействия между независимыми программами на языке MQL4." В данном советнике GlobalVariables нет, а есть глоб.перем. так сказать местного уровня. Они в программе и выделены, посмотри текст проги.
Советник работает на 2, 3, 4 и 5 знаках, для этого есть в тексте проги if(Digits == 3 || Digits == 5)
trud_ubivaet
Заблокирован
а ты в реале торговать будешь тоже котировками за 2008 год?
Что за тупой вопрос?
Ты сам то понял что спросил?
Я говорю о том что оптимизируя эксперта за определенный период, и если сравнивать полученные хорошие рез-ты за это время с предыдущими годами и видеть совсем разное - это будет означать тупую подгонку, я давно уже понял для себя что короткая оптимизация (до года) это подгон для тестера, не более того...
В моем случае была ошибочная оптимизация - я пытался сократить время оптимизации, оптя его по старшим тф (на которых ему лучьше не работать), а оптить его по всем тикам на m5 у меня терпения и щас не хватит...
Ты сам то понял что спросил?
Я говорю о том что оптимизируя эксперта за определенный период, и если сравнивать полученные хорошие рез-ты за это время с предыдущими годами и видеть совсем разное - это будет означать тупую подгонку, я давно уже понял для себя что короткая оптимизация (до года) это подгон для тестера, не более того...
В моем случае была ошибочная оптимизация - я пытался сократить время оптимизации, оптя его по старшим тф (на которых ему лучьше не работать), а оптить его по всем тикам на m5 у меня терпения и щас не хватит...
trud_ubivaet
Заблокирован
Ты сам хоть понял что делал оптимизируя советник на н4 за 2010 год а результаты оптимизации гонял на 5м 2008 года?
Насчет "тупой" подгонки: НОРМАЛЬНЫЕ дружащие с головой трейдеры оптимизируют советники следующим образом. Например сегодня 1 января 2011 года (даты условны): период оптимизации выбираешь с 1 июня 2010 года (т.е. за 7 месяцев до "сегодня") по 1 декабря 2010 года. Запускаешь оптимизацию. Ждешь. Далее по результатам оптимизации выбираешь наиболее интересные по соотношению прибыли к просадке и прогоняешь на периоде с 1 декабря по 1 января. Выбираешь хорошие результаты опять же по соотношению прибыли к просадке. Вот теперь этими параметрами можно пользоваться ровно месяц - с 1 января по 1 февраля.
Ввиду изменчивости рынка данные процедуры необходимо выполнять каждый месяц для советников. работающих на малых ТФ, т.е. для советников - краткосрочников.
подделка
сам автор признает что даже не знал как работает стохастик до этой совы Опять велосипед изобрели ...Идея стара как мир. В начале дня сова выставляет ордера на пробой вчерашних экстремумов. Потом, по мере открытия и закрытия ордеров (по стопу или тейку) работа продолжается по текущим дневным экстремумам. Подобная схема обсуждалась здесь на форуме в прошлом году. Советник BarHiLo. Правда, там не было текущих дневным экстремумов, но написан был неплохо. А здесь с интересом наблюдал, как происходит модификация стопов и тейков для ордеров, которые долго сидят в убытке. Причем стопы и тейки уменьшались одновременно… (???). В результате можно было видеть, что в какой-то момент тейк становился меньше стопа, например, для бай-ордера. Очень забавно… То ли это какая-то дьявольская идея автора, то ли просто ошибка а алгоритме. В любом случае, нормальных результатов с этим советником не будет...
connect495
Гуру форума
Включите коррекцию лота (автотрал), отключите фиксацию лота, уменьшите уровень трейлинга до 7, шаг автотрала до 3, увеличте тейк-профит до 400 (чтоб не мешался), поставте стоп-лосс 250 и сделайте отступ установки отложенника от пробоя на +-10 (защита от ложных срабатываний - изменить в коде) и будет вам грааль без убыточных сделок, с удвоением депозита за 2 недели, с геометрией и любым начальным депо (автосистем).
(выше описаные настройки подходят для Альпари 1:500 Micro-RUR).
ПиСи:
Также рекомендуется прикрутить логику-самообучения что-бы забыть про оптимизацию(инфа для программистов).
(выше описаные настройки подходят для Альпари 1:500 Micro-RUR).
ПиСи:
Также рекомендуется прикрутить логику-самообучения что-бы забыть про оптимизацию(инфа для программистов).
Будьте добры сет,выложите,пожалуйста!
connect495
Гуру форума
за последние 3 месяца.
за последние 3 месяца.
сеты а не "красивую" картинку
165
Местный знаток
за последние 3 месяца.
загрузи историю, у тебя не все тики сгенерировалися