165
Местный знаток
скиньте болванку (рыбу) если не жалко. надо доделать советника. завтра возьмусь
Советник грааль "Элвис" (Elvis)
- Автор темы 165
- Дата начала
spore
Элитный участник
Хаоса как такового нет. Вернее он есть, но в определенной ситуации (достижение критической массы энергии, материи) мелкие хаотичные структуры сомообразовываются в более сложные, упорядоченные.
Как пример - тупо течет вода, и вдруг начинает формировать сложные вихревые структуры, водовороты. Об этом куча работ по математике уже написана.
Так и форекс - нет критической массы (объемов), цена хаотична, образовалась критическая масса - цена начинает формировать определенные структуры, которые трейдеры называют паттернами.
В сетках же народ ищет, по-моему, именно возможность существовать стабильно в состоянии хаоса, так как формирование структуры (тренда) бывает губительно. Опять же зависит от типа сетки. Мну эта тема тоже за яйцы держит, разум возбужденно тыкаеццо в разные уголки, ищет формулу хаоса
Если вы знаете как это вылечить, то я был бы очень рад,т.к даже на демо бардак получается, когда сов по несколько раз сеть заряжает, а на реал ставить, это надо быть безумцем.
ale002
::: __,,,^._.^,,,__ :::
По сути описанное - частный случай переключателя торговли на пробой / отбой. Нашкодил, завтра проверю. Алгоритм такой:
// План А:
// Открывает Buy и Sell одновременно в обе стороны с одинаковыми лотами, TP и SL
// Повторяет при срабатывании любого TP
// Планы Б и В:
// Начинают работать при достижении порога включения
// Если Расчёт_порога_накоплением = true порог равен числу непрерывных TP в одну сторону
// Если Расчёт_порога_накоплением = false порог равен разнице числа незакрытых Buy и Sell ордеров
// Открывает Buy и Sell одновременно в обе стороны с разными лотами, TP и SL
// Если множитель лота по тренду или против = 0, ордер в эту сторону не открывается
// TP неоткрытого ордера запоминается и при его достижении все действия будут теми же, что и при срабатывании обычного TP
// Если вкл наращивание лота по тренду или против, с каждым следующим входом лот этого направления будет увеличиваться
PHP:
extern string ` = "План А:";
extern int А__TakeProfit = 10;
extern int А__StopLoss = 300;
extern string `` = "План Б:";
extern int Б__порог_включения = 4; // Переключение на преимущественную торговлю в одну сторону
extern bool Б__Расчёт_порога_накоплением = true; // true = кол-во TP в одну сторону, false = разница числа рыночных ордеров
extern double Б__Множитель_лота_по_тренду = 1.5; // Множитель лота ордера в профитном направлении
extern bool Б__Наращивание_лота_по_тренду = false; // Умножать на коэффициент каждый следующий лот профитного направления
extern int Б__TakeProfit_по_тренду = 10; // TakeProfit ордера в профитном направлении
extern int Б__StopLoss_по_тренду = 10; // StopLoss ордера в профитном направлении
extern double Б__Множитель_лота_против_тренда = 0; // Множитель лота ордера в убыточном направлении
extern bool Б__Наращивание_лота_против = false; // Умножать на коэффициент каждый следующий лот профитного направления
extern int Б__TakeProfit_против_тренда = 10; // TakeProfit ордера в убыточном направлении
extern int Б__StopLoss_против_тренда = 10; // StopLoss ордера в убыточном направлении
extern string ``` = "План B:";
extern int В__Порог_включения = 8; // Переключение на торговлю в одну сторону после этого числа TP в одну сторону
extern bool В__Расчёт_порога_накоплением = true; // true = пересчёт TP, false = разница числа рыночных ордеров
extern double В__Множитель_лота_по_тренду = 1.5; // Множитель лота ордера в профитном направлении
extern bool В__Наращивание_лота_по_тренду = false; // Умножать на коэффициент каждый следующий лот профитного направления
extern int В__TakeProfit_по_тренду = 10; // TakeProfit ордера в профитном направлении
extern int В__StopLoss_по_тренду = 10; // StopLoss ордера в профитном направлении
extern double В__Множитель_лота_против_тренда = 0; // Множитель лота ордера в убыточном направлении
extern bool В__Наращивание_лота_против = false; // Умножать на коэффициент каждый следующий лот профитного направления
extern int В__TakeProfit_против_тренда = 10; // TakeProfit ордера в убыточном направлении
extern int В__StopLoss_против_тренда = 10; // StopLoss ордера в убыточном направлении
extern string ```` = "Параметры MM:";
extern int Рисковый_процент_депо = 30; // Доля депозита которую допустимо потерять в одном трейде. В %
extern double Целевой_процент_депо = 5; // Необходимая для закрытия сети прибыль. В % от депозита
extern double Лот_в_процентах_депо = 3; // Лот основных (трендовых) ордеров в % от депозита
extern string ````` = "Параметры эксперта:";
extern int Мэджик = 2013; // Идентификатор эксперта
extern int Проскальзывание = 1; // Допуск
extern bool Журнал = false; // Выводить сообщения в журнал?Смысл такой:
План А: всё по Элвису
План Б: можно задать перекос по лотам, TP, SL в сторону тренда (или против него)
План В: можно поменять приоритеты по тренду / против
Получится модель переключателя торговли на 3 позиции: Элвис / пробой / отбой (или наоборот). Примерно то же, что переключение с торговли стоп-ордерами на торговлю лимитниками (или наоборот). Индикатором для переключения будет кол-во срабатываний TP в одну сторону либо перекос кол-ва висяков в одну сторону
Последнее редактирование:
Кстати и тут как частичное хеджирования, пока пробую так торговать руками.Суть ТС прото и банально до невозможности.К примеру если руками то предпочитаю открывать от сильных ур, если роботом то можно на обум
1).К примеру открываемся одновременно в бай и в селл, дальше доливаем по ходу движения цены и общая позиция закрывается когда будет общий профит по позиции к примеру 10-20п.
2)Если сеть попала во флет, и не курить в сторонке, то через определенное расстояние к примеру 30-50п(от первой сети), открывается точно такая -же сеть и также выставляются ордера., в общем так и далее до бесконечности.По крайне мере чисто теоретически слиться почти не реально на любом рынке,т.к профит с рынка будет сшибаться практически круглосуточно.
Кто-то мог бы помочь написать простого бота, чтобы проверить в тестере на сколько такой алгоритм устойчивый и рентабильный?
1).К примеру открываемся одновременно в бай и в селл, дальше доливаем по ходу движения цены и общая позиция закрывается когда будет общий профит по позиции к примеру 10-20п.
2)Если сеть попала во флет, и не курить в сторонке, то через определенное расстояние к примеру 30-50п(от первой сети), открывается точно такая -же сеть и также выставляются ордера., в общем так и далее до бесконечности.По крайне мере чисто теоретически слиться почти не реально на любом рынке,т.к профит с рынка будет сшибаться практически круглосуточно.
Кто-то мог бы помочь написать простого бота, чтобы проверить в тестере на сколько такой алгоритм устойчивый и рентабильный?
Последнее редактирование:
ale002
::: __,,,^._.^,,,__ :::
разум возбужденно тыкаеццо в разные уголки, ищет формулу хаоса
Всё путём - если бы каждая единица хаоса не тыкалась в разные стороны в поисках общей для всех формулы, настал бы финец хаосу, а вместе с ним энтропии, вселенной в целом и этой частице в частности
redneedle
red mercury
согласен ... сам на 95% за "без СЛ" ... просто иногда включая сл можно увидеть слабые стороны схемы сетки быстрее ...
а так принцип простой есть +10% депо все закрываем или -30% тоже все отрубается ... (это кстати самим Элвисом и было предложенно в его первых постах)
я сам крою даже +1% если например очень много ордеров висит ...
Вложения
Александр I
Активный участник
Хочу поделится некоторыми мыслями. Погоняв сову Элвиса пару дней пришёл к выводу, что советник, да рубит капусту, но также набирается 50% просадки, допустим если он закрыл сделок на сумму 300 единиц плюсом, то в минусе болтается в дра раза больше. Мелькнула такая мысль, надо чтобы работала два робота, один в селл, другой в бай, порывшись в загашнике, нашёл сову Угара, которая работает на свечном анилизе, если свеча бычья то бай, если медвежья то селл, поставил на с утра на демо на минутный график, и получается что так намного лучше. Может есть у кого свои мысли по этому поводу.
Вложения
redneedle
red mercury
было оптимально если можно было бы глянуть на сову Угара по свечкам тогда ...можно мыслями поделится а так трудновато оценить + и - этого подхода
спасибо
Александр I
Активный участник
пожалуйста, тока она в закрытом коде, так как он не даёт другую. Вообще я просил его сделать отступ между ордерами но увы за спасибо он не хочет.
Александр I
Активный участник
Ещё бы научится определять когда флет на рынке.
Gulenkov_s
Новичок форума
Есть мысль на размышление, я когда пытался в Елвисе v2 попробовать свой алгоритм, в цикле маленько напутал так он выставлял одни селы с периодом 2-3 мин, в тестере как вы думаете какой результат? просадка примерно 25% а прибыль грааль. И слива не наблюдалось.
redneedle
red mercury
технически для ручной торговли это очень просто
если после очередных экстремумов high low последующие (как минимум 2 high low) образуются внутри них - у нас флет или скопление
закрепление цены вне этого коридора - высокая вероятность тренд движения
Почему не бай? Хотя не понимаю как может не быть слива, если сова торгует тупа в одну сторону.
Gulenkov_s
Новичок форума
Извиняюсь, прогнал по бай, сливает. Тестил просто небольшой промежуток с января а там фунтик постепенно падал. А может кто подскажет оператор sleep в тестере не работает а на демо и реале вроде пашет?
Сова немного не доделанная, теряет ордера.
Магомед
Активный участник
Может кто дописать?
Abi
Элитный участник
Да. sleep в тестере не пашет(игнорируется, сделано специально), но на демо и реале будет пахать, согласись = глупо ждать в тестере например 100 секунд, как в реале, ведь тогда тест(или оптимизация) закончится в 22 веке....
jozi
Активный участник
ДАЛЕЕ
если селл 0.17 закрылся по ТП а бай0.1 по СЛ тогда цикл-спасения(селл0.17 / бай0.1) повторяется
если селл 0.17 закрылся по СЛ а бай0.1 по ТП тогда цикл-равновесия повторяется
спасибо,за идеи. небольшой вопрос. открыли цикл спасения селл0.17-бай0.1,например три шага закрывали селл0.17 по ТП, бай0.1 по СЛ. на четвёртом шаге разворот цены и закрываем селл0.17 по СЛ, бай0.1 по ТП, цикл равновесия начинаем сразу с этого уровня?
если селл 0.17 закрылся по ТП а бай0.1 по СЛ тогда цикл-спасения(селл0.17 / бай0.1) повторяется
если селл 0.17 закрылся по СЛ а бай0.1 по ТП тогда цикл-равновесия повторяется
спасибо,за идеи. небольшой вопрос. открыли цикл спасения селл0.17-бай0.1,например три шага закрывали селл0.17 по ТП, бай0.1 по СЛ. на четвёртом шаге разворот цены и закрываем селл0.17 по СЛ, бай0.1 по ТП, цикл равновесия начинаем сразу с этого уровня?