Как «житель» темы об иланах, вижу, что это одна из самых популярных тем на форуме. В ней очень много сообщений, и она разрослась до таких размеров, что очень трудно в этом объеме найти информацию, особенно новичкам. Вместе с тем, если все же прочитать тему целиком, то в ней есть много действительно полезного и интересного. Просто информация разбросана и не систематизирована, и кроме долгожителей ветки, мало кто ее полностью читал. Поэтому вновь и вновь возникают одни и те же вопросы, ответы на которые давно очевидны для старожилов, но абсолютно необходимы новичкам.
Хочу сделать все-таки некоторое обобщение и написать о своих наблюдениях и опыте, возникших в процессе использования «иланоподобных» советников при торговле на Форексе. Думаю, это будет полезно начинающим илановодам, но вместе с тем хочу сказать, что это только мой опыт и мое личное мнение, которое, конечно же, не стоит принимать, за абсолютно истинное.
Итак.
Что такое советник илан. Принципы работы.
- Первый ордер открывается по тому или иному сигналу (в зависимости от мода советника). Выставляется тейкпрофит, величина которого (в пунктах) задается параметром TakeProfit в настройках советника. Стоплосс не выставляется. Величина стартового лота задается в настройках советника.
- Если цена пошла в нашу сторону, и ордер закрывается по тейкпрофиту, то советник вновь переходит к выставлению первого ордера.
- Если цена пошла против нас, то определяется насколько она ушла от цены первого ордера. Если этот «уход» больше или равен величине пипстепа, то выставляется еще один ордер в ту же сторону, как правило, с увеличенным лотом. Пипстеп задается в настройках советника (Например PipStep, DefaultPips). Вычисляется уровень безубытка применительно сразу к 2-м ордерам. К этому уровню прибавляется (в случае направления торговли BUY) число пунктов, заданных параметром «тейкпрофит», и на этом уровне выставляется общий тейкпрофит для обоих ордеров. Таким образом, общий тейкпрофит образовавшейся серии ордеров оказывается ближе к текущей цене, чем тейкпрофит первого ордера. Если цена и дальше пойдет против нас, то советник выставит еще один ордер, опять пересчитает безубыток серии и выставит новый общий тейкпрофит для всех открытых ордеров. Логика советника основана на том, что двигаясь против нас, цена рано или поздно откатится до уровня тейкпрофита, установленного для всей серии ордеров. На практике это действительно так и происходит.
В разных модах советника величина пипстепа рассчитывается по разному, но суть остается прежней – если цена идет против нас, на каком-то определенном расстоянии выставляется новый ордер в ту же сторону, что и первый, и все открытые до этого «колена» серии.
Величина лота каждого следующего ордера рассчитывается по разному. В ранних версиях иланов обычно на это влиял параметр LotExponent, определяющий, на сколько надо умножить лот текущего ордера, чтобы получить лот нового ордера. Таким образом, если у нас начальный лот Lots = 0.1, LotExponent=1.5, то ордера в серии будут выставлены со следующими лотами: 0.10; 0.15; 0.23; 0.34; 0.51 и т.д.
Позже стали применять арифметическую прогрессию, когда лот увеличивается, скажем, на величину первого лота, тогда лотность серии будет выглядеть так: 0.10; 0.20; 0.30; 0.40; 0.50 и т.д. Или лот увеличивается на LotExponent, тогда при Lots = 0.1, LotExponent = 0.15 цепочка будет выглядеть так: 0.10; 0.25; 0.40; 0.55; 0.70 и т.д.
Настраивая советник, надо понимать, что чем сильнее увеличивается лот от ордера к ордеру, тем ближе будет тейкпрофит серии к текущей цене, значит, тем меньший откат потребуется для закрытия всей серии. Но, в то же время, и лотность серии растет быстро, и мы можем не дождаться отката, у нас просто кончатся средства на счету. В настройках иланов сочетание пипстепа и лотэкспоненты один из самых важных моментов, он определяет, насколько удачно мы можем вытягивать серии, оказавшиеся в просадке.
Лично мне кажется, что предпочтительнее использовать арифметический метод расчета следующего лота. Посмотрите на 2-ю цепочку значений: лот 2-го ордера изменился относительно первого в 2 раза, 3-го в полтора, 4-го в 1.3. Т.е. первые ордера серии имеют большое изменение лота, но чем дальше серия уходит в просадку, тем это увеличение меньше. Такой алгоритм позволяет иметь близкий тейкпрофит в начале серии, но если все же обстановка на рынке не дает нам закрыть серию с профитом в самом начале, далее просадочная серия начинает вести себя все менее агрессивно, и есть бОльшая вероятность дождаться отката.
Все иланы сливаторы
Это заявление довольно часто появляется на форумах, посвященных иланам. Справедливо ли оно? Да, абсолютно справедливо, если иметь в виду то, что счет, на котором стоит илан рано или поздно обязательно сольется, при любом депо и любых настройках.
Но ведь точно так же справедливо утверждение, что при любой торговой системе не могут все ордера быть профитными. Всегда есть вероятность «поймать лося». Но, если убыток от этих лосей значительно меньше прибыли профитных ордеров, то в целом торговая система будет прибыльной.
В случае применения Илана, стоплоссом будет величина счета, отданного илану. Значит, если мы «поймали лося», этот счет будет слит. Но никто же не заставляет вкладывать в этот счет все деньги, которые мы решили вложить в торговлю. Давайте рассматривать каждый отдельный счет, отданный какому-то Илану, как отдельную сделку на рынке. Что написано в умных книжках и статьях? – Риск по каждой отдельной сделке не должен превышать 2-5% от всего депозита. Вот мы и должны определить для себя эти n% от наших денег, которые мы отдадим одному конкретному илану. Далее надо не лить слезы по слитому счету, а добиться того, чтобы Илан зарабатывал больше, чем сливает.
Для достижения этого существует много методик, но я бы предложил такую. Для наглядности берем круглые цифры. Предположим, у нас есть 1000 каких-то денег. Мы для себя решили, что риск для Илана должен быть не более 10%. Таким образом, мы открываем счет для илана и переводим туда 100 единиц наших денег. Количество денег на этом счету никогда не должно превышать этих 100 единиц, все, что заработано, выводится на общий счет, при сливе восстанавливается с общего счета.
Для начала попробуем оценить вероятность потери этой суммы.
По алгоритму, которым работает Илан, понятно, что он будет исправно зарабатывать практически все время, кроме длинных безоткатов, когда он встанет против движения цены будет сливаться. Длина безотката, который Илан будет выдерживать определяется сочетанием параметров: величина 1-го лота, лотэкпонента, пипстеп. Зная, сколько денег у нас на счету и эти 3 параметра легко вычислить максимально возможный безоткат, тут высшего образования не требуется, достаточно знаний из средней школы. ☺ Конечно, в некоторых современных версиях Илана с этими параметрами не все так просто, но мы сейчас рассматриваем только принцип.
Теперь предположим, что мы подобрали эти параметры так, что наш Илан будет выдерживать 100 пунктов безотката и взглянем, что творилось на рынке в какой-то конкретный исторический период на конкретной паре, скажем последний год. Мы сразу увидим, что таких безоткатов случилось за это время столько раз, что трудно даже сосчитать. А каждый такой безоткат означает для нас потенциальный слив данного счета. Понятно, что с такими настройками допускать Илан до реальных денег просто нельзя. А безоткат, предположим, 500 пунктов встречается уже реже, а 800 еще реже. Можно даже увидеть, что больше какого-то количества пунктов безоткатов вообще не было. Но это нам мало что даст, т.к.
- то, что такого не было, еще не означает, что не будет в будущем, а если будет, то все равно счет сольется
- при настройках в расчете на слишком большой безоткат, Илан будет так мало зарабатывать, что проще свои деньги в банк положить.
Я бы предложил выбирать настройки так, чтобы статистическая вероятность слиться была у нашего Илана была не более считанных раз за год, например, не больше трех. Если наш Илан слился 3 раза, то мы потеряли 300 единиц наших денег. Ну а теперь самое время посмотреть, сколько он примерно заработал бы с этими настройками на участках без сумасшедших безоткатов. Например, прогнав Илан в тестере на нужных участках. Если выяснится, что он на этих участках заработал хотя бы 400, то это будет означать, что при данных настройках в этом историческом периоде мы удвоили наш счет. А может профит будет и значительно больше. Во всяком случае, у Вас теперь есть какие-то результаты, чтобы оценить, стоит заниматься этим конкретным Иланом или нет. Мне кажется, что такой метод лучше, чем многочисленные прогоны в тестере. Конечно, мы оцениваем только историю, но все же, здесь статистическая оценка, а не подгонка под историю.
Правда, тут стоит заметить, что в безоткат Илан может и не попасть, это зависит от того, как он входит в торговлю.
Тут будет резонным вопрос: «Я вложил в это дело 1000 единиц денег, а работает всего 100?». Но мы же говорили о том, что для конкретного Илана, поставленного на конкретную пару мы определили 10%. Никто же не запрещает другие 10% выделить для другого Илана или другой пары и провести на другом счете точно такую же работу. Только подбору валютных пар надо уделить внимание, а то встанут одновременно в просадку сразу 5 счетов, тогда вся 1000 может слиться.
Некоторые на один счет ставят Илан сразу на несколько пар. В определенной ситуации это может помочь «вытянуть» счет при просадке на одной из валютных пар. Но может произойти и другая ситуация, когда на нескольких парах пойдет просадка, тогда счет улетит со свистом. Лучше иметь несколько счетов для разных валютных пар с принципом – один илан, один счет. Тогда вы сможете осмысленно распределять средства между этими счетами.
Какой Илан выбрать?
Так все-таки какой выбрать? Однозначно, тот, логику работы которого Вы абсолютно точно понимаете и абсолютно точно знаете, что он будет делать при том или ином поведении рынка. Если этого понимания нет, то вероятность успешной работы очень низка.
В первую очередь надо понять, как он сопровождает открытые ордера, как открывает колена, как рассчитывается лотность ордеров в коленах. Без этого Вы никогда не сможете понять, при каких условиях данный советник сольется.
Далее, логика определения направления открытия первого ордера тоже должна быть понятна. Первый ордер, в зависимости от мода Илана, может открываться в направлении, например, просто из анализа предыдущих 2- баров, фактически, это то же самое, что подкинуть монетку. А может определение направления производиться по анализу сигналов одного или нескольких индикаторов. В этом случае индикатор должен быть изучен, и его работа должна быть Вам понятна. Иначе трудно будет настраивать советник
Кроме того, что все это понятно, логика работы советника не должна входить в противоречие Вашим характером и предпочтениями при торговле. Если Вы не верите индикатору, по которому работает советник, то не надо его выбирать для своей торговли. В любом случае надо стремиться к тому, чтобы если советник в той или иной ситуации сделал что-то, то Вы сами вряд бы придумали сделать что-то лучшее.
В любом случае лучше, чтоб Илан открывал первый ордер не абы как, а по возможности в направлении движения цены. Но лучше, чтоб сигналы о направлении поступали не с текущего таймфрейма (обычно Иланом работают на 5 или 15 мин.), а с более старшего, например, с дневного графика.
Выбор, изучение и настройка советника – это огромная работа. Но не работая денег не заработать.
Ilan1.6 Dynamic
Так уж получилось, что многие узнают про Иланов, прочитав материалы, разбросанные по всему интернету, именно про этого советника. Начинают с ним работать и сливают депозиты. Я бы не сказал, что он плохой. При умелой работе с ним можно получать неплохие результаты. Но для этого нужна некоторая квалификация трейдера, и торговля при этом должна быть полу-ручной.
Новичкам не советую.
Каковы его основные минусы:
- открывается как попало, как раз по анализу предыдущих 2-х баров. Вероятность «встать против шерсти» на безоткате очень велика.
- Динамический пипстеп, в принципе, не плохая задумка, т.к. рассчитывается в зависимости от волатильности на количестве баров, заданном параметром glubina. Это позволяет иметь хороший профит даже на небольших движениях. Но это же одновременно становится самым большим недостатком. Представьте, что цена пошла против нас, но движения небольшие, советник поставил несколько ордеров с небольшим пипстепом. А лот каждого ордера все больше и больше. Потом она серьезно пошла не нашу сторону, колена стали выставляться на большем расстоянии, это хорошо, но серия уже стала «тяжелой» за счет первых колен. Потом она притормозила – опять колена ставятся близко, но без отката опять пошла против нас. А лоты уже такие большие, что депозит просто не выдерживает. Такие ситуации на рынке встречаются очень часто. Кроме того, из-за такого алгоритма работы, рассчитать какой безоткат Dynamic выдержит практически просто невозможно. В результате работа на рынке превращается в игру в рулетку.
Еще раз – для новичков не советую. Но если Вы все же решитесь рискнуть, то хотя бы поставьте параметр Drop в нереально высокое значение, например 5000, чтоб потом вопросов не было, «а че это он все позакрывал в минусе?», и торгуйте с минимально возможном лотом на Вашем счету. Конечно, все равно сольете, но не так быстро, может успеете за это время что-то понять.
О счетах для Илана
Из алгоритма работы этого советника понятно, что ему нужен большой счет, чтобы хватило денег закрыть просадочную серию и заработать при этом. Поэтому, если выбираете между долларовым и центовым счетом, то решение может быть только одно – центовый счет. Т.к 100 доллларов = 10000 центов, пространства для маневра больше Конечно же, сказанное для новичков, как правило, у них нет достаточного количества долларов для нормальной работы Илана, а опытные сами знают, как средства распределить J
Выбирайте ДЦ, где можно установить большое кредитное плечо. С плечом 1:100 Илану трудно, чем плечо больше, тем ему легче.Я попытался изложить основные принципы. В работе с Иланами много нюансов, да и появляются новые версии Иланоподобных, у каждой есть свои особенности, которые надо изучать и использовать, но изложенные выше принципы, как правило, справедливы и для новых версий.Надеюсь, это сочинение на тему Иланов, хоть кому-то поможет.Удачи в торговле…