прогнал на тесторе..выставил дельту пять..для интереса... и результ плучился лучше чем с 10
прогнал на тесторе..выставил дельту пять..для интереса... и результ плучился лучше чем с 10
Ну да, итоговая прибыль будет выше. Но и просадка больше. Смотри:
Тест за 2010.01.01-2011.05.30, лот 0.1
1. При MaxTrades=2 и Delta=15
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 2699.66 Общая прибыль 4468.54 Общий убыток -1768.88
Прибыльность 2.53 Матожидание выигрыша 5.65
Абсолютная просадка 11.30 Максимальная просадка 214.60 (8.88%) Относительная просадка 13.14% (191.60)
Всего сделок 478 Короткие позиции (% выигравших) 263 (90.49%) Длинные позиции (% выигравших) 215 (84.19%)
Прибыльные сделки (% от всех) 419 (87.66%) Убыточные сделки (% от всех) 59 (12.34%)
Самая большая прибыльная сделка 26.00 убыточная сделка -120.00
Средняя прибыльная сделка 10.66 убыточная сделка -29.98
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 27 (284.05) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-81.30)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 288.95 (24) непрерывный убыток (число проигрышей) -120.00 (1)
Средний непрерывный выигрыш 8 непрерывный проигрыш 1
2. При MaxTrades=1
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 1877.60 Общая прибыль 3502.84 Общий убыток -1625.24
Прибыльность 2.16 Матожидание выигрыша 4.84
Абсолютная просадка 11.80 Максимальная просадка 242.30 (11.56%) Относительная просадка 12.48% (166.15)
Всего сделок 388 Короткие позиции (% выигравших) 215 (89.30%) Длинные позиции (% выигравших) 173 (81.50%)
Прибыльные сделки (% от всех) 333 (85.82%) Убыточные сделки (% от всех) 55 (14.18%)
Самая большая прибыльная сделка 26.00 убыточная сделка -120.00
Средняя прибыльная сделка 10.52 убыточная сделка -29.55
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 22 (237.70) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-65.50)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 245.15 (20) непрерывный убыток (число проигрышей) -120.00 (1)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 1
3. При MaxTrades=3, Delta=5
Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 3973.58 Общая прибыль 6924.04 Общий убыток -2950.46
Прибыльность 2.35 Матожидание выигрыша 5.36
Абсолютная просадка 17.90 Максимальная просадка 422.40 (25.03%) Относительная просадка 25.03% (422.40)
Всего сделок 741 Короткие позиции (% выигравших) 416 (90.38%) Длинные позиции (% выигравших) 325 (82.77%)
Прибыльные сделки (% от всех) 645 (87.04%) Убыточные сделки (% от всех) 96 (12.96%)
Самая большая прибыльная сделка 26.00 убыточная сделка -120.00
Средняя прибыльная сделка 10.73 убыточная сделка -30.73
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 44 (515.70) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-360.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 533.75 (37) непрерывный убыток (число проигрышей) -360.00 (3)
Средний непрерывный выигрыш 12 непрерывный проигрыш 2
Сравни, как в 1-м и 2-м случае изменились прибыль и просадка, общая прибыль и общий убыток, а так же соотношение прибыльных и убыточных сделок и размер средней прибыльной и убыточной сделки. Прибыль выросла почти на 50%, а просадка даже стала меньше. 3-й вариант - казалось бы прибыль самая большая. Но максимальная просадка выросла в 3 раза, а если разделить прибыль на макс. просадку, то соотношение в 1-м случае - 12,6, а во 2-м - 9,4. Т. е. 1-му варианту я могу доверить больший лот, нежели 3-му, ибо, к примеру, смотреть на просадку в 900 долларов от 10 000 депо в 1-м случае спокойнее, чем на просадку в 1200 долларов от 5 000 депо в 3-м случае. Соответственно, в 1-м случае я могу поставить лот, к примеру, в 2 раза больше, чем в 3-м.И заработаю 5 399 против 3 973 при меньшей просадке. Во какую простыню накатал. Может, путанно объяснил, но суть такая.
