Советник Wall Street RоВоt

[Blaik]

Конечно вы правы, только реально не те деньги на депо лежат, чтоб иметь 15, 20% в месяц и этим довольствоваться. Главное не жадничать, вовремя снять то, что заработал, и оставить что будет не жалко если сольешь.
Что в принципе я и сделал. :king:

Абсолютно в точку. С трехсот баксов советником " В сигнале " за полтора месяца раскрутил до тысячи, а потом жаба задушила и решил разбогатеть , утром от тысячи остался минус один. Все ДЦ заинтересованны в сливе и прикладывают к этому максимум усилий. По этому не жадничать , снимать во время и понемногу. Хотя по Инсте заметил , как только снял , то жди каких нибудь проблем.

 

[nepokol]

По этому не жадничать , снимать во время и понемногу.

Вот бы еще кто маякнул когда снимать:rolf:
Ведь хочется всегда побольше (и таблеток от жадности тоже побольше). Получается обычно так, что сидишь и ждешь до конца, не снимаешь потому что все в плюс валит. А как лосяру споймаешь, так себя потом проклинаешь "Чего я вчера не снял часть средств".

Вопрос по существу: Как определяете, что пора бы уже и прибыль снять?:question:

 

[komissar73]

Вопрос по существу: Как определяете, что пора бы уже и прибыль снять?:question:

Я лично планирую когда депо достигнит 30000 руб каждую пятницу снимать что будет сверх этой суммы, счас 26800.

 

[SLAWA3]

ещё один "сырой" вариант для тестирования и проб...
тест с нового года ... с настр на наиб. прибыльность :

Баров в истории 202074
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100.00
Чистая прибыль 53316.43
Общая прибыль 53369.50
Общий убыток -53.07
Прибыльность 1005.64
Матожидание выигрыша 255.10
Абсолютная просадка 32.18
Максимальная просадка 7482.50 (19.03%)
Относительная просадка 84.41% (367.29)
Всего сделок 209
Короткие позиции (% выигравших) 113 (99.12%)
Длинные позиции (% выигравших) 96 (97.92%)
Прибыльные сделки (% от всех) 206 (98.56%)
Убыточные сделки (% от всех) 3 (1.44%)
Самая большая
прибыльная сделка 1775.00
убыточная сделка -42.50
Средняя
прибыльная сделка 259.08
убыточная сделка -17.69
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 77 (31508.94)
непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-42.50)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 31508.94 (77)
непрерывный убыток (число проигрышей) -42.50 (1)
Средний
непрерывный выигрыш 52
непрерывный проигрыш 1

 

[Ritter]

На евре решил остановиться пока, дальше фунт

Отличная работа, komissar73! Я уже было рукой на ВСФР махнул, т.к. очень уж зависят результаты от брокеров (в инсте на реале сливает и 3.8 и 3.9), от типов счетов и т.п., а ты вселил надежду, что не всё ещё потеряно :idea:
Я обратил внимание, что у тебя качество моделирования 90%. Лучше всё-таки добиваться 99 % - глянь вот эту статью и графики в начале. Разница между 90 % и 99 % часто бывает очень существенная.
Заметил в твоём варианте небольшую ошибку - TP и SL и в лонг и в шорт одинаковыe (как было раньше в исходном варианте). Посмотри в коде блок, начинающийся со строчки "if (UseStopLevels)". Если теперь в твоём сете увеличить SL для sell до 140, то результат получается ещё лучше. Жаль, не имею пока возможности делать полноценную оптимизацию по многим параметрам из-за старенького (5.5 лет) компа. Но твои результаты вдохновляют на покупку нового компа

 

[Blaik]

По поводу отличий в просадке скорее всего из-за разницы котировок демо и микро. А по поводу прибыли у вас с 212 ордера стоит максимальный лот 5, а в сете используется мм. Потестируйте с меньшей суммой, и котирами того сервера на котором вы будете работать.
Еще раз прогнал на микро 3, начальный балланс 100 баксов. Отчет прилагаю.

По просадке , можно к данному алгоритму прикрутить такую фишку?
При открытии сделки подстраховываться отложенником противоположно направленным, и такого же лота , если лось , то отложенник тянуть до стоп лосса , если в плюс , то отложенник закрывать при положительном значении основной сделки. А вдруг грааль получится?

 

[Blaik]

Отличная работа, komissar73! Я уже было рукой на ВСФР махнул, т.к. очень уж зависят результаты от брокеров (в инсте на реале сливает и 3.8 и 3.9), от типов счетов и т.п., а ты вселил надежду, что не всё ещё потеряно :idea:
Я обратил внимание, что у тебя качество моделирования 90%. Лучше всё-таки добиваться 99 % - глянь вот эту статью и графики в начале. Разница между 90 % и 99 % часто бывает очень существенная.
Заметил в твоём варианте небольшую ошибку - TP и SL и в лонг и в шорт одинаковыe (как было раньше в исходном варианте). Посмотри в коде блок, начинающийся со строчки "if (UseStopLevels)". Если теперь в твоём сете увеличить SL для sell до 140, то результат получается ещё лучше. Жаль, не имею пока возможности делать полноценную оптимизацию по многим параметрам из-за старенького (5.5 лет) компа. Но твои результаты вдохновляют на покупку нового компа

В инсту с советником напрасно соваться . до первого снятия и душат советника конкретно, масса способов. ]:->

 

[komissar73]

По просадке , можно к данному алгоритму прикрутить такую фишку?
При открытии сделки подстраховываться отложенником противоположно направленным, и такого же лота , если лось , то отложенник тянуть до стоп лосса , если в плюс , то отложенник закрывать при положительном значении основной сделки. А вдруг грааль получится?

А если сработает отложник и основной закроется в +?

 

[SLAWA3]

рекомендации : при оптимизации входных параметров на любом советнике стремитесь добиться наименьших уровней стоп лосов при которых эксперт их ещё не цепляет... компромисса между прибылью , убытками по лосям который вас устраивает и количеством сделок...

 

[CiNick]

slawa4
Могли бы ВЫ подсказать как настроить или переделать если это требуется так чтобы ваша версия с траллом не закрывала позицию по сигналу, а только по стопам?

 

[SLAWA3]

slawa4
Могли бы ВЫ подсказать как настроить или переделать если это требуется так чтобы ваша версия с траллом не закрывала позицию по сигналу, а только по стопам?

так в ней есть настройка клозе онли профит - (закрытие только в профите )
если её включить (труе) то по сигналам закрывать когда в минусе поза эксперт не будет

 

[Blaik]

рекомендации : при оптимизации входных параметров на любом советнике стремитесь добиться наименьших уровней стоп лосов при которых эксперт их ещё не цепляет... компромисса между прибылью , убытками по лосям который вас устраивает и количеством сделок...

По большому счету советникам не верю, но вот где то в глубине души , что по торговать можно. Лоси не избежны , как отбой в армии. Но если к вам в руки попал лимон , то сделайте из него лимонад. Перепробовал кучу советников , в т.ч. и за бешенные бабки, слив практически неизбежен. Вот кто знает , о чем сейчас думает Сорос? Кинет сейчас миллиардов несколько и по фигу все индикаторы вместе взятые.

 

[CiNick]

так в ней есть настройка клозе онли профит - (закрытие только в профите )
если её включить (труе) то по сигналам закрывать когда в минусе поза эксперт не будет

Я имел ввиду вообще без закрытия по сигналам, даже в профите, только по стопам.

 

[SLAWA3]

Я имел ввиду вообще без закрытия по сигналам, даже в профите, только по стопам.

ну поставьте тогда параметр которого не бывает.. напр впр фильтр закрытия = 150 ( если стоит 97 )

 

[CiNick]

ну поставьте тогда параметр которого не бывает.. напр впр фильтр закрытия = 150 ( если стоит 97 )

Спасибо, вертелась такая мысль, но требовался импульс))
Потребовалось изменить оба фильтра...

 

[02rus]

Всем доброго времени суток! Немного подшаманил настройки...

 

[darfs]

Вы имеете ввиду, что оптимальные настройки - не по умолчанию?

По умолчанию у меня на микро для этой версии так:
Баров в истории 204280 Смоделировано тиков 407444 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100.00
Чистая прибыль 328.45 Общая прибыль 346.13 Общий убыток -17.68
Прибыльность 19.58 Матожидание выигрыша 1.98
Абсолютная просадка 0.88 Максимальная просадка 36.78 (10.40%) Относительная просадка 12.94% (33.13)

ещё один "сырой" вариант для тестирования и проб...
тест с нового года ... с настр на наиб. прибыльность :

Баров в истории 202074
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100.00
Чистая прибыль 53316.43
Общая прибыль 53369.50
Общий убыток -53.07
Прибыльность 1005.64
Матожидание выигрыша 255.10
Абсолютная просадка 32.18
Максимальная просадка 7482.50 (19.03%)
Относительная просадка 84.41% (367.29)
Всего сделок 209
Короткие позиции (% выигравших) 113 (99.12%)
Длинные позиции (% выигравших) 96 (97.92%)
Прибыльные сделки (% от всех) 206 (98.56%)
Убыточные сделки (% от всех) 3 (1.44%)
Самая большая
прибыльная сделка 1775.00
убыточная сделка -42.50
Средняя
прибыльная сделка 259.08
убыточная сделка -17.69
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 77 (31508.94)
непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-42.50)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 31508.94 (77)
непрерывный убыток (число проигрышей) -42.50 (1)
Средний
непрерывный выигрыш 52
непрерывный проигрыш 1

 

[SLAWA3]

Вы имеете ввиду, что оптимальные настройки - не по умолчанию?

По умолчанию у меня на микро для этой версии так:
Баров в истории 204280 Смоделировано тиков 407444 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100.00
Чистая прибыль 328.45 Общая прибыль 346.13 Общий убыток -17.68
Прибыльность 19.58 Матожидание выигрыша 1.98
Абсолютная просадка 0.88 Максимальная просадка 36.78 (10.40%) Относительная просадка 12.94% (33.13)

естественно не по умолчанию... посмотрите в тест относительная просадка запредельна ! это просто приведён пример возможностей эксперт с экстремальными ( а не оптимальными ) настройками !
в настройках на тесте стоит большой Кдоп (коэф. умножения лота доп.ордеров ) ...включено закрытие только в профит...отключен мин. лот стартового ордера (=0)...мин. дистанция разрешения доп.ордеров при наличии сигнала поставлена мала ( вроде 5 )....

 

[Atarri]

Оцените подправленный сет для v3.8.6_5 :wow:

 

[darfs]

Оцените подправленный сет для v3.8.6_5 :wow:

просадки вроде довольно небольшие.
Но начинать хорошо бы с 100 или 1000 - круглее сравнивать